<HELP> for explanation

Блог им. Reshpekt

Да-да, это миф про 90% сливаторов...

В общем, эта информация — ещё один развод рынка, иллюзия и психологический самообман. А ведь как известно — всё на рынке надо считать и ничему нельзя верить на слово. ©

Поддержу Вестникова хоть он и сталинец. Действительно, утверждение о том, что 90% на бирже сливают — это миф, брокерня нам определённо врёт, на самом деле сливают где-то 95%, а то и все 99%. ;-)

Ниже компиляция из этих наших ынтырнетов.

2003 год, в FAJ выходит статья под названием «Рентабельность дэй-трейдеров». Два иканамиста с помощью нескольких независимых методик определяют, что, цитирую: «едва ли 20% от всех дневных трейдеров имеют самый минимальный профит...», остальные 80% соответственно в той или иной степени… льют. Это в США.

2004 год, выходит исследование интернациональной команды ботанов на базе данных Тайваньской биржи (TSE). Те суют под микроскоп данные биржи за 5 лет и выясняют, что на полугодовом промежутке теряют деньги более 80% дэй-трейдеров. Не сливаются в хлам, а и сливаются, и просто в некий минус работают, всё вместе… не зарабатывают, в общем.

2008 год, китайский регулятор CBRC запрещает банкам подсаживать население на плечевой форекс, китаёзы открытым текстом пишут, что там ваще-ваще сплошной гэмблинг (akin to gambling) и что, цитирую: «80-90% игроков потеряли все свои деньги...».

2010 год, знаменитая статья тех же ботанов, что и в 2004 году. Но теперь TSE даёт им данные не за 5 лет, как раньше, а выборка уже намного больше — с 1992 по 2006 год. Выводы адовые: 40% дэй-трейдеров вынесло с биржи вперёд ногами в первый месяц, 87% не продержались больше 3-х лет, 93% не продержались больше 5-ти.

2010 год, CFTC начинает собирать с форекс-контор обязательные данные о профитных активных счетах. В среднем форексники показывают, что таких счетов где-то 25%, но тут надо понимать, что аналитика слишком краткосрочна (месяцы) и местами конкурентно завышена. Мухлевали, короче говоря, врали регулятору, особенно поначалу. Тем не менее, три четверти счетов в минус тоже не сахар.

2011, выходит уточняющая статья про TSE. Главный вывод жуткий: более-менее постоянно генерируют профит в свой карман ВНИМАНИЕ! менее 1% трейдеров. А если на калькуляторе уточнить, то вообще выйдет 0.28%. По данным биржи год за годом (на постоянке) профитролят только 1000 человек из 360'000.

Подытожу. Наука копает и наука не врёт, на большой длине год за годом тащить профит будут всего 1-2 процента, вряд ли больше. Но на близком горизонте случайность замаскируется под умение, и умельцев точно прибавится, хотя и едва ли больше четверти от всех страждущих.

Да и сам принцип резкого контраста вполне себя зарекомендовал в обычной жизни, возьми мы мнемонику Парето про 80/20 или устоявшееся соотношение бедных-богатых 90/10. Как без расслоения-то существенного? Ну, не может в конкуретной среде быть иначе, так не бывает, чтоб халва сразу во многих ртах таяла.

Что касается нашего ака профитного ЛЧИ, то крайне малый для статистики период и вынужденный для EM профессионализм участников смещают статистику. По-настоящему активных счетов на Мосбирже катастрофически мало, население не вовлечено, оно лудоманит в других местах. Отсюда активное ядро много лет стабильное, у нас полно биржевых able-sailors, гениев и всяких разных буллов с татаринами, пока ещё не сильно разбавленных толпой.

Их с биржи хрен сковырнёшь. Того же Вестникова. Аминь.
 

вы хотите отговорить торговать тех, у кого пытаетесь забрать деньги на бирже? да вся индустрия с них кормится
avatar

Lekrus

Lekrus, индустрия и кормится, и сама корм, как и все остальные, там ванг в штатном расписании нет. Другой вопрос, что жадный линейный частник, торгующий под лозунгом «слабоумие и отвага», продержится всегда меньше институционала. Инсайд, системность рисков, диверсификация, более нейтральные стратегии и нескончаемый кеш институционалу в помощь.
Reshpekt Fund Russia, я наверно какой то не такой, но мне пофик кто что теряет на бирже ) главное что бы я в профите был. это рынок, торгует кто хочет. если 95% не будут терять, думаю биржа в том смысле в котором сейчас она существует, помрёт
avatar

Lekrus

Lekrus, …  нет уважаемый…  она лишь начнет изменять правила игры…
avatar

Владимир

Владимир, я о том и говорю
avatar

Lekrus

Reshpekt Fund Russia, Именно поэтому я никому не советую заниматься трейдингом. Почти всегда совет оправдает себя
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, и зря, в эпоху тщедушных хикки с кроличьими высохшими глазками самое время торговать на бирже. Всё равно жизнь прожигают за компом в играх и сёрфинге, а так хоть попытку сделают… мож на яхту настругают… белую.
Reshpekt Fund Russia, самое время согласен 10000%, осталось угадать время и место
kbrobot.ru,   …  а я советую…  именно тем, кто желает убедится, но пока еще не верит,  что потеряет почти на все сто…
avatar

Владимир

kbrobot.ru, поэтому и я за щадрина против васи. ну наще дело предупредить а потом не отказываться от денег которые суют в руки жадные лохи
так и есть но это норма жизни.
avatar

Дар Ветер

Дар Ветер, лью воду на мельницу Шадрина, а что делать… правда дороже.
Reshpekt Fund Russia, то что делает Шадрин делает каждый американский пенсионер но при этом не преподности это как сокральное знание а себе как светоча инвестиций. Почитатель Баффета который покупает акции с исторически высоким п/е на фоне падений доходности компаний. при этом это молодой человек который уже живет как старик мыслями о пенсии и чашке чая с целыми двумя кусочками сахара. если бы все были шадринами не было бы ни джобсов ни масков ни безосов ни бренсонов, все были бы стариками в трениках с вытянутыми коленями трясущимися руками и ломающимся карандашом подводящие итоги каждый день своих «инвестиций» в хлебопекарные и канализационные компании, ведь других просто бы не существовало
avatar

Дар Ветер

Дар Ветер, да хрен с ним. Он на арсагеру надеется, я на своих будущих внуков лет через тридцать. Все мы в каком-то смысле мечтатели… ;-)
Дар Ветер, без инвесторов Маски так и остались бы на уровне гаражных умельцев…
avatar

Vladimir_O

Reshpekt Fund Russia, это пример что-ли? Тогда он не очень удачный… Хотя суть наверное да.

Вот такое видали за два месяца?

ru.investing.com/equities/tesla-motors 

avatar

Aleks

В последние пару недель нефть выросла на 5$, не просто выросла а ракетой улетела.  наш ФР стоит на месте… выступила Нибиулина и Силуанов, на ФР опять стоит на месте… он тупо мёртв от нехватки денег. я наоборот жду недождусь, когда мос биржа начнёт нормальную компанию по привлечению новый клиентов и переманит их из альпари и форекс клуба.
avatar

Lekrus

Lekrus,  людям на еду не хватает денег а банки в опе! кто будет тарить говно бумажки? запад? им то нах это нужно? скоро сел ин май ин гоу увей))
avatar

Google.com

Hatley, тебе не хватает? думаешь в РФ нет свободных денег и богатых людей?
avatar

Lekrus

Lekrus, элементарно надо все компании, а их сотни и сотни в России, заставить выйти на айпио, у кого оборот более 1млрд рублей. Вот и всё решение, и рекламировать рынок акций по тиви, а не дрова Сибири… И кстати лесозаготовительные компании где? Одни удобрения только у нас на бирже… И деньги не надо будет занимать на западе клянчить, все рубли населения пойдут на биржу как в Китае, вот вам и термидор разворот экономики.
avatar

alexastrader

Да я уже полгода как не сталинец, а державник. Так что — не парься по этому поводу.

А по поводу статистики — во всех приведённых тобой ссылках речь идёт об активных дей-трейдерах и форексниках с изрядными плечами.

А Вестников, как и прочие гуру говорят, вроде как, о всех трейдерах.

Кстати, сам Вестников, несмотря на то, что позиционируется как дей-трейдер, в реальности генерирует комисса в 2,5 раза меньше относительно собственных средств, чем в среднем трейдуны. И тарифы у Вестникова стандартные. 

Так что Вестников оказывается вполне себе позиционный спекулянт, хоть и не инвестор. 

А ещё, у успешных трейдеров по расчетам Вестникова средний комисс такой же как в среднем по больнице, но вот у убыточных — в три раза больше. А у самых худших — в 5-10 раз больше. При том, что в виде комисса убыточные трейдеры отдают меньше четверти всех отдаваемых денег.
avatar

Вестников

Вестников, брокер твои системные (позиционные) пристрастия не считает, как и биржа. Есть активные счета, есть не активные. На какой-то бирже нужно раз в месяц сделку провести, чтоб войти в активные, на какой-то намного чаще. Ботаники в своих научных работах медианят как раз активных, это самый распространённый тип частника — линейный интрадей спекулянт.
Reshpekt Fund Russia, я и активных и пассивных обсчитывал. 
Пассивные тоже бывают разные — некоторые уходят в пассив, находясь в плюсе. Типа как наш местный Рутрикер.
Вестников, интересные данные. А сможете ответить как дей-трейдер, отношение профита в сделке к размеру комиссии какое у Вас? Меня напрягает, когда приходится фиксировать менее 3:1. И радует в хорошие дни 8:1.
avatar

MS

MS, да конечно могу! Об чём речь! 4,91%. То есть одна двадцатая часть от профита ушла на комиссию.
Но напоминаю — выходит, что я — не активный дейтрейдер. У меня очень много корректирующих трейдов в течение дня на небольшую долю позиций.

Но это комисс только брокера. Комисс биржи входит в общие расходы и минусуется из финансовых результатов автоматом. 
Вестников, про комиссы — это интересная инфа.))))
а самое интересное что на рынке можно зарабатывать

статистика же говорит о том что на рынок
приходят больные люди...
которые кстати сами признают это...

зарабатывают на рынке только те для кого рынок является
только источником зарабатывания денег и ВСЁ!

Если у человека не полноценная жизнь
и он на рынок приходит за понтами адреналином...
то это всё печально заканчивается...
А у нас как раз такие и тянуться на рынок...
Поэтому и имеем такую печальную статистику...

И если человек живёт с рынка он НИКОГДА
не откроет сделку не по системе...

на самом деле с рынка легко забирать деньги
на длинных таймфремах и большим депо

Все правильно, население несет деньги в свинарные опционы и форекс-парашу. Простой пример: заходишь такой на двачик:






Про мосбиржу насрали 14 тредов, про форекс 78. И правда — зачем работать на нормальном рынке, когда можно заглатывать слипы и реквоты по самые гланды?

avatar

Adept

Дерябин Виктор, Эквити бы посмотреть с просадками — график в мт строится по факту закрытия сделки, и по факту просадка может быть любой. Количество сделок статистически не значимо. Надо хотя бы так:
avatar

Adept

Adept, 
Хм… Никто не зарабатывает говорите, а может всё же кто то остался, дейтрейдера на Америке кто на жизнь зарабатывает, отзовитесь, а?
avatar

Roman_N

Roman_N, наверно майтрейд)
avatar

Lekrus

Roman_N, … да хватает и на америке и на европе и на России…  только смарт лаб тут не при делах…
avatar

Владимир

На самом деле теряют все почти. Как бы вы себя не тешили- вы скорее всего тоже не зарабатываете. Причины просты… любой трейдинг имеющий в своей основе статистическую молотилку имеет участки где вас будет рвать на части. Когда я делаю бек-тесты систем с помощью Тслабки или руками я вижу одно и тоже… Эквити систем в массе своей с разными комиссиями и проскальзываниями -убыточно, НО из тех стратегий которые зарабатывают- большая часть имеет участки где идет просадка или есть просто ровная плоскость… размером с месяц- или три месяца например. Что это значит- когда человек торгующий алго или руками на реале видит такой момент он думает что система умерла или что надо что то подкрутить в итоге скатывается к сливному варианту))) Еще один момент торговля Уровней, Ретестов и прочего- вы никогда не угадаете будет там ретест или будет там уровень и прошьют уровень или не прошьют. Говорю не голословно, а исходя из анализа двух фьючерсов)))  Если вы играете в статистическую угадайку каким бы анализом вы это не обозвали- вас размажет на долгосроке))) 
avatar

Pobeditel

Pobeditel,

Если вы играете в статистическую угадайку

Прилагательное «статистическую» всё-таки делает из угадайки нечто большее.
Reshpekt Fund Russia, сорри забыл добавить что я сейчас на все методы смотрю с ракурса своих задач, а это-высокие цели… чтобы каждый день закрывался в плюс (даже статистически за долгий срок), чтобы забирать не менее 1/3 от АТР в бумаге, масштабируемость по таймингу и применимость к любым рынкам. НО пока уперся в забор… интересны вообщем суперсистемы… но я видимо не достаточно умный и хитрый чтобы их распознать)
avatar

Pobeditel

Pobeditel, … вы правы…  выигрывают здесь только чемпионы ума и дисциплины… иначе и быть не должно…  все как у гладиаторов…
avatar

Владимир

Девятый год пытаюсь слить хотя бы один депо и никак!

Что я делаю не так?
avatar

Гденьги ☭

Гденьги ☭, надо с демо на реал попробовать выйти. 
Гденьги ☭, если всё так, то ты в той самой тысяче моцартов… внутри 1%. С другой стороны, 9 успешных лет достаточный срок, чтобы переместиться от интрадея к тактикам другой ёмкости и других временных затрат.
Гденьги ☭, … ты просто гений…  и все дела…
avatar

Владимир

форексники сливают 99.99% из-за плечей и путают общую статистику по разным площадкам. Ну и очень сомневаюсь что в статистику  попадают счета, где были выводы прибыли. думаю ведут общим итогом.
avatar

Vanuta

Vanuta, … пусть себе далее сливают…   это норма…  не фиг лезть не в свое дело…
avatar

Владимир

Из-за ограниченных знаний, опыта  и некоторых особенностей мышления  конкретного субъекта  существуют  естественные ограничения в пространстве  выбора   наукоемких  моделей рынка, матаппарата и, как следствие, разработка адекватной модели финрынка этим субъектом    для обычного трейдера невозможна. Действительно, не будете же вы  вскрывать при отсутствии ключа  сложнейший  сейф (рынок)  обычными и всем доступными  инструментами типа молотка и зубила (классический ТА и ФА). Здесь требуется специнструмент  и  соответствующие уникальные  специалисты.

avatar

Кан Делябр

Кан Делябр, 
Люди умеют решать задачи огромной размерности (сложности), у человека есть нейроны, имеющие 10000 входов (синапсов). Современная математика не может решать задачи столь высокой размерности при очень неопределенных исходных данных. Язык современной математики не способен описывать эффективные решения 10000-мерных задач, подсознательно решаемых человеком. Размерность любого языка оказывается намного ниже размерности задач, решаемых людьми на подсознательном уровне.

;-)
Reshpekt Fund Russia, есть эффективные меры сжатия инфы, такие задачи решены некоторыми  квантами, имеющих опыт решения сложных проблем реального сектора. Только реал сектор из области  управления объектами  дает подсказки.
Кан Делябр, кванты — это не трейдинг, не искусство, где там белые яхты квантов швартуются, в каком порту? ;-)
Reshpekt Fund Russia, кванты- это точная  наука, которую к нас не любят. Некоторые знания просто не доступны широкой публике
Кан Делябр, точная наука в детерминированном хаосе? Ну если только чтоб комиссию точно подсчитать. ;-)
Reshpekt Fund Russia, хаос — он только для непосвященных. Есть строгие зависимости, но с наложением шумов, конечно. 
Кан Делябр,   … да…
avatar

Владимир

Кан Делябр, да ладно. Инженеры Вселенной уже поделились с кем-то из наших, как оно работает?
Reshpekt Fund Russia, Ну да, поделятся они. Приходится вырывать знания  напряжением  обеих  ягодиц головного мозга. 
Кан Делябр, … воот…  вот и ответ…  так  же почти  абсолютно недоступны самые важные знания СУТИ на биржевых площадках сырья акций и валют…
avatar

Владимир

Кан Делябр, ага, и инсайд)))
avatar

Warren Warren

Warren Warren, вы будете таки смеяться, но инсайд  м.б. вычислен.
Оптимизировал в ТСЛАБе кучу стратегий в основном трендовые, индикаторные, пришел к выводу, что чем больше таймфрейм тем меньше сделок и меньше комисс. Доход 30% в год- это гуд! При уменьшении таймфрейма увеличивается число сделок и комисс сжирает всю прибыль, в лучшем случае нулевой результат.
Владимирович(KUKLriu1), … нет…
avatar

Владимир

а ещё каждый третий китаец
avatar

ПBМ

как ни печально — но настоящий грааль для 95% это… внимание… депозит в Сбере. То есть, с вероятностью 95% вам выгоднее открывать депозит в Сбере, чем счет на бирже. Вот так.
avatar

Warren Warren

Warren Warren, как только понимаешь, что кроме сбера есть другие банки — значит перешел на путь к познанию финансового дзена)
Гденьги ☭, не, настоящий прорыв в доходности это «депозит в сбере» + усложнение торговой системы «работа в реальном мире». Учитывая средний размер счета на бирже в 100-300 000 рублей. Доходность подскочит с 8% до 108%! И почти нулевой шанс слить бабло.
avatar

Warren Warren

Тут наверняка есть бывшие сотрудники брокеров — пусть сюда напишут какая там статистика?
avatar

nk1

nk1, летел с одним в самолете на соседнем месте. Он говорил 90% сливают до нуля. Это был ответ на мой вопрос ему, почему он сам не торгует.
avatar

Warren Warren

Warren Warren, … почти так и есть… но этого НИЧЕГО не меняется в мыслях и желаниях трейдеров…
avatar

Владимир

nk1, нету на долгосроке статы нормальной, интрадею лет 15 с натяжкой, 10-12 активному, как всякий EM наше ядро состоит в основном из прокачавших скилл спецов, пришлых пока очень мало, отсюда статистика существенно смещена в сторону выживаемости, что видно по ЛЧИ.
Решпект! че то я туплю — куда здесь «Служебный роман» прикрутить?:))))) Или по аналогии со отделом статистики?
avatar

NakedTrader

NakedTrader, ))) отделу? Там институт целый работал.
Хитрый Бомж, врут.
avatar

Reshpekt Fund Russia

Reshpekt Fund Russia, подтверждаю.
как то попалась база по клиентам одного очень крупного брокера. успешных были мало, меньше процента, а успешных от года и далее было меньше одной вордовской страницы, где они шли списком.
avatar

trader_95

trader_95, остаётся за кадром, зачем и для кого брокер распечатал эту страничку с успешными. ;-)
trader_95, ну вот ты молодец. Не стал верить моим сладкоголосым устам. А ведь я к этому как раз и призывал в своём топике: «не верить никому на слово, особенно — себе». :-)
Вестников, не читал твой топик.
добавлю что это были форекс клиенты вечно тонущего банка, вернее в переходный период от гута. у них на сайте была фича — фильтры применяешь и любые отчеты обо всем в doc. гласность) не то что в нынешнее время))
но на фондовом рынке и срочном, полагаю, все же ситуация получше. 4-5% зарабатывающих наверное наберется.
avatar

trader_95

trader_95, ну вот. Форекс. Да ещё и много лет назад. Кстати, на Смарт-лабе тоже лет пять назад у большинства в профиле был стаж 3-5 лет. А теперь уже в основном — 8-10 лет. Должен был народ и научиться и отфильтроваться слегка. 
trader_95, 

Год на год не попадает. Я случайно видел несколько страниц распечатки своего брокера по удержанному НДФЛ. В 2008-м из 40 фамилий на странице с ненулевым НДФЛ было 3-4, а в 2009-м максимально человек 8 из 40 на одной странице не заплатили НДФЛ (тогда сальдирования не было), а в среднем было таких чуть больше 5 на странице.
avatar

А. Г.

Я пытался Вестникову намекнуть про 99, но он не понял.
avatar

Андрей К

Андрей К, мне не намёк надо. Мне база данных надо. Достоверная. И обсчитанная собственными руками. 
Вестников, так обсчитали учёные-то, только биржа другая. Выборка за 15 лет. Эти люди с начала 2000-х занимаются статистикой по таком направлению, чтобы их опровергнуть уникальной российской профитрольной статистикой нужно будет крепко подготовиться. ;-)
Reshpekt Fund Russia, так я уже опроверг — у нас разные анализируемые множества. У них — форекс и дейтрейдеры, а у меня — ММВБ и ФОРТС и все трейдеры и инвесторы. 
Вестников, у тебя нет такого полного массива информации (ММВБ и ФОРТС и все трейдеры и инвесторы), зачем же преувеличивать-то, максимум, что может быть — срез по брокерской точке и то фифти-фифти, что он законный и точный.
Reshpekt Fund Russia, да хоть и была бы: анализируемые множества у нас разные. Поэтому ни они меня не опровергают, ни я их. Элементарная формальная логика. Чо. 
ну значит я один из тех 1-2 % суперменов — за 8 лет не слился, ха-ха. где моя яхта??
avatar

Мимо проходил

Мимо проходил, очевидно в гараже))))
avatar

NakedTrader

NakedTrader, неа, болтаюсь как г-но в проруби))) счет каждый (или почти каждый год) прирастает процентов на 20-40, а толку… а большим капиталом заходить очкую. да и нет у меня его
Мимо проходил, курочка по зернышку клюет, будет и на твоей улице праздник)))))
avatar

NakedTrader

Мимо проходил, вот я с того же начал свои изыскания.
Как-то взял и подумал — а насколько я реально крут и исключителен или только представляю сам себе себя крутым?
Благо база данных была под рукой. Вот и обсчитался. Оказалось, что крутых достаточно много. Куда больше 1-10%. 
Стыдновастенько, конечно, стало… И досадно. 
Вот и решил из вредности и остальным успешным довести до их сведения, что они не такие крутые и исключительные в профитах, как они сами считают, и не такие уж особенно везучие, как о них думают не успешные. 
Мимо проходил, … важно заработать уважаемый… а не просто не слиться…  для того чтобы не слиться достаточно просто не играть… но это не  станет поводом для покупки новой яхты…
avatar

Владимир

Владимир, ну дык я вроде и зарабатываю… просто приходя в трейдинг я расчитывал на другие порядки прибыли. И верил в сказку, что за счет сложного процента я разгоню счет с 30к до миллионов. Не уходя при этом с основной работы.
Хитрый Бомж, Перчик на пару с Булыгиной выпустили 8000 благодарных (здесь либо профитных, либо оплативших курсы — нужное подчеркнуть) учеников. По идее они должны были создать фурор на биржах))))
avatar

NakedTrader

NakedTrader,   … на бирже ВСЕГДА лишь один фурор… был есть и будет…  доход БИРЖИ…    
avatar

Владимир

Бул сам говорил, что чуть ли не слился на следующий год.
avatar

SMA

Трейдеры-миллионеры как тот кролик, которого никто не видит…
avatar

Домо Кун

Исследования однобокие: нужна вторая шкала — используемое плечо.
avatar

А. Г.

А. Г., зачем? Исследуются не инвестиционные решения, а статистика выживаемости и доходности счёта.
Reshpekt Fund Russia, 


Так, ИМХО, плечо более сильный фактор и так может оказаться, что вообще решающий для шкалы слив-не слив.
avatar

А. Г.

А. Г., ну у них альфа обоюдоострая, контраст между гейнерами и лузерами огромный в отличие от инвесторов. В любом случае, скорее всего выбивает шум минус дисциплина, а не плечи, того же скальпера сложно выбить, так как стоповая мышца работает, как часы, он режется сразу, хоть и полный леверидж может быть в позе.
Reshpekt Fund Russia, 

При одинаковом плече на случайном блуждании даже при ненулевом среднем, чем меньше время в позиции, тем меньше просадки по переоценке без учета брокерских комиссий. Или мы живем по принципу: «не продал-не убыток»?
avatar

А. Г.

А. Г., нет, у них принцип подробно описан по ссылке 2011 года, сделка внутри дня и точка, никаких измерений чего-либо другого.
Reshpekt Fund Russia, 


Вот я и говорю — однобокое исследование.
avatar

А. Г.

У инвесторов все гораздо лучше, поэтому чтобы  закончить сливать надо стать инвестором.
avatar

Григорий

alm, жмёшь Ctrl+F, пишешь «дэй» и Enter, чтобы понять, сколько раз я написал в посте про дэй-трейдеров.
статистика по долгожительству счетов — вещь однобокая. скорее всего она не учитывает выводы. смотреть надо конечно по удержанным налогам.

очевидно что если не выводить — то в итоге сольешься. если трейдеры будут выводить прибыль — то можно довести до 40%  число успешных, кто не сливает. и именно дейтрейдеры будут составлять большинство тогда успешных
avatar

Vanuta

alm, ты троль штоле? выполни мою инструкцию и проверь, сколько раз я написал про это…
alm, ну я и не путал. Это уважаемый Решпект слегка поменял базу расчетов. 
Вестников, хм… я дал ссылки на научные изыскания и акты госструктур. А ты, бро? Никакую базу не видел. ;-)

Тут ведь вот какая штука — мем про «90% сольют» не относится к инвестору Шадрину или аккуратному трендовику Вестникову. Этим мемом пугают и совершенно правильно пугают гипер-активных переплечёванных внутридневных спекулянтов. Это те, что куплю на ффсё и подожду чуток, сейчас цена вернётся.

Именно такие льют, именно про таких сделаны исследования, это подтверждающие. Самый распространённый архетип начинающего и (или) недокапитализированного спекулянта не боится ничего, море по колено, дай его хоть попугать. Тем более пугалка не из пальца высосана, а наукой создана…
Reshpekt Fund Russia, ладно, бро. Проехали. Хотя я бы не зарекался про себя и Шадрина. У всех есть шанс слиццо, даже у таких язвенников и трезвенников, как Шадрин и Вестников. 
Я слегка, конечно, подтроллил публику, но выводы дал на основании данных вполне достоверных, хотя и не очень репрезентативных.  Точнее — очень нерепрезентативных.

Но всё равно настаиваю, что анализируемые множества у нас разные. Они. типа, анализировали жизнь и риски сусликов в полях, а я — кротов в лесах, полях, садах и огородах. Вроде бы и похожи, но не совсем то.
Вестников, ок, какое соотношение-то вышло у тебя?
Reshpekt Fund Russia, к чёрту детали. Но прибыльных куда больше 1,3,5, 10 и даже 20%. Почти половина. 
Вестников, четверть, думаю, в краткосроке всегда в плюсе есть по документам брокеров. Но на длине начинается обратная корреляция у интрадейщиков, чем дольше, тем их меньше, за 15 лет наверное к 1% сожмётся круг гениев.
Reshpekt Fund Russia, добре. Обсчитаемся ещё раз чере 15 лет. Сравним. 
Вестников, да как можно не зная выводов прибыли обсчитывать.если не выводить и только наращивать счет, то в итоге к любому трейдеру прилетит черный лебедь. а вывести можно  5 депо пока наконец  наступит оно. и в статистику вашу попадет это оно, а не то, что чел успешно вывел 5 депо за 5 лет.
avatar

Vanuta

Vanuta, да всё что нужно попадёт — у меня качественная база. 

Вестников, вот, уже больше правды
avatar

Vanuta

alm, даже не знаю, что и сказать, процитирую себя же:

в FAJ выходит статья под названием «Рентабельность дэй-трейдеров»

20% от всех дневных трейдеров

на полугодовом промежутке теряют деньги более 80% дэй-трейдеров

40% дэй-трейдеров вынесло с биржи вперёд ногами в первый месяц

Ну, и ЛЧИ тоже про дэй-трейдинг на 90%, этот абзац про них. Мало раз я написал слово дэй?


alm, да вы как зомби. интрадейщик который 5 лет не выводит прибыль — это клиника. а если он выводит прибыль каждый месяц. то слив счета в итоге не означает итогового отрицательного результата.

99% интрадейщиков имеют периоды, когда счет в плюсе, нередко значительном. согласны?  а если взять большой период  то такое же кол-во потом получает счет в минусе. так какой надо сделать вывод? что интрадей плох или то надо тупо выводить прибыль?))))
avatar

Vanuta

alm, это не статистика а херня. неизвестно что мониторили вообще. не известно учитывали ли выводы — делать это сложно, скорее всего этого не делали. разные рынки свалили в одну кучу, форекс-счетов  примерно 100 к 1, и сливаются там с сотыми плечами 99.99%, поэтому это настолько искажает любую подобную статистику, что принимать ее  в расчет ВООБЩЕ не стоит. а вот вам эта статистика явно понравилась,  что вы ее защищаете. интрадей- это самый прибыльный и самый безопасный вид торговли, если торговать правильно…
avatar

Vanuta

Меняется рынок(его цикличность), те паттерны которые работали, отмирают, рождаются новые. Это как человек, рождаясь он с этого момента обречён на смерь.(рано или поздно)
avatar

sloNIK.

От ведь. Я написал пост своими толстыми пальцами и, не искажая, многажды повторил, что суть исследований касалась интрадея (кроме форекса, там это очевидно по умолчанию). Что блядь я не так сделал, что ты пишешь одно и тоже под каждым комментом:

— это интрадей
— это интрадей
— это интрадей

В выводах не увидел интрадея? Да патамушто и так понятно, сама разборка, сам мем про «90% сливают» касается краткосрочных спекуляций в шуме. ЛЧИ про это. Смартлаб целиком про это. Про торговлю двух грёбаных тикеров. Здесь 99% ри-си-зависимых и 1% других, харош тролить, у меня настроение плохое, сотру весь троллинг, не разжигай…
Два вопроса-ответа:

1. Можно ли зарабатывать на бирже — можно.
2. Каждый ли может заработать на бирже — нет.
avatar

Jim Rogers

Jim Rogers, воистину так.
Еще немного статистики. Доходность трейдеров на рынке акций (анализ comon.ru) / Распределение трейдеров комона по доходности за год (с 10.12.2010 по 10.12.2011): smart-lab.ru/blog/33064.php
avatar

Саша bifurcafe

Саша bifurcafe, хе-хе, 82% в минусе за короткий промежуток в 1 год, пичалька.
«ты да я,… да Лермонтов… да Блок...»
avatar

Туземец

Сталинист а не сталинец! Ё
Павел Жуковский, это не одно и то же, сталинист несёт негативный окрас, а сталинец — нет, не я придумал, сам Вестников того требует.
Reshpekt Fund Russia, возможно Роман Андреев и подобные ему трейдеры, как тут ранее писали, придерживающиеся строго дисциплины и зарабатывают, при этом не по 100% в год, а по 30 — 40%…
alm, я не интрадейщик, но близкий к ним. торгую тф60. смотрю так же дневки, на 5 минутках естес-но не дрочусь.
С общим постулатом я согласен, но определенную сложность создает отсутствие четких определений профитной торговли.

Например, если некто в ударный трендовый год сделал 3000% годовых и вывел профит, оставив только первоначальный депозит, а потом 5 лет подряд его сливал на 100% и довносил каждый раз, он профитный или нет? С одной стороны он жалкий сливала, с другой — у него есть куча денег от трейдинга даже после 5 лет сливов.
avatar

Geist

Geist, те, кто исследовал TSE делали упор на интрадей, как на инвестиционный стиль. Сделка должна была быть закрыта в день открытия, если перенести на нашу плоскость, то Петя в открытии лудоманит, в бкс инвестирует и ещё на ФИО жены в том же бкс опцы гоняет. По трём счетам он в прибыли, но отдельно в открытии льёт. Исследователи внесут его в список сливаторов по признаку интрадея.
сливаторов нет вообще, смарт лаб тому пример, здесь все покупают на лоях и продают на хаях )
многое становится понятным, если посмотреть на это под другим углом. рассмотреть  трейдинг  не как казино, а как бизнес: извлечение прибыли из неэффективности рынка, умение покупать дешево и продавать дорого+ эффективно инвестировать в собственное обучение и инфраструктуру.  Процент успешных предпринимателей и процент смерти стартапов во всем мире тоже в районе 90--95%.
поэтому все закономерно )
все как везде, как в «реальной» жизни.
я пришел на ММВБ неделю назад, посмотрел вебинары Герчика и Рязвикова и решил попробовать, так как появилась возможность торговать через МТ5, с 2009 года работал на форексе, голова почти вся седая (39 лет), хронический недосып был, так как торговая сессия в  америке а у меня на ночь попадает..., после форекса мне кажется, что рынок акций как открытая книга… напряга вообще не испытываю, за неделю сделал процент от депо… хотя вариант везения всегда присутствует.
ясно же, что биржа это технология отъема денег крупным капиталом у биржевого пролетариата, поэтому не могут и не должны зарабатывать мелкие интрадейспекулянты, как не может быть на верху пищевой цепочки лемминг 
avatar

Aleksander Lashmankin

Мое мнение, что такие статейки пишут неудачники, которые оправдывают свое неумение торговать какой-то притянутой за уши статистикой.
avatar

Александр


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW