В общем, эта информация — ещё один развод рынка, иллюзия и психологический самообман. А ведь как известно — всё на рынке надо считать и ничему нельзя верить на слово. ©
Поддержу
Вестникова хоть он и сталинец. Действительно, утверждение о том, что 90% на бирже сливают — это миф, брокерня нам определённо врёт, на самом деле сливают где-то 95%, а то и все 99%. ;-)
Ниже компиляция из этих наших ынтырнетов.
2003 год, в FAJ выходит статья под названием
«Рентабельность дэй-трейдеров». Два иканамиста с помощью нескольких независимых методик определяют, что, цитирую:
«едва ли 20% от всех дневных трейдеров имеют самый минимальный профит...», остальные 80% соответственно в той или иной степени… льют. Это в США.
2004 год, выходит
исследование интернациональной команды ботанов на базе данных Тайваньской биржи (TSE). Те суют под микроскоп данные биржи за 5 лет и выясняют, что на полугодовом промежутке теряют деньги более 80% дэй-трейдеров. Не сливаются в хлам, а и сливаются, и просто в некий минус работают, всё вместе… не зарабатывают, в общем.
2008 год, китайский регулятор CBRC
запрещает банкам подсаживать население на плечевой форекс, китаёзы открытым текстом пишут, что там ваще-ваще сплошной гэмблинг (
akin to gambling) и что, цитирую:
«80-90% игроков потеряли все свои деньги...».
2010 год,
знаменитая статья тех же ботанов, что и в 2004 году. Но теперь TSE даёт им данные не за 5 лет, как раньше, а выборка уже намного больше — с 1992 по 2006 год. Выводы адовые: 40% дэй-трейдеров вынесло с биржи вперёд ногами в первый месяц, 87% не продержались больше 3-х лет, 93% не продержались больше 5-ти.
2010 год, CFTC начинает собирать с форекс-контор обязательные данные о профитных активных счетах. В среднем форексники показывают, что таких счетов где-то 25%, но тут надо понимать, что аналитика слишком краткосрочна (месяцы) и местами конкурентно завышена. Мухлевали, короче говоря, врали регулятору, особенно поначалу. Тем не менее, три четверти счетов в минус тоже не сахар.
2011, выходит
уточняющая статья про TSE. Главный вывод жуткий: более-менее постоянно генерируют профит в свой карман ВНИМАНИЕ! менее 1% трейдеров. А если на калькуляторе уточнить, то вообще выйдет 0.28%. По данным биржи год за годом (на постоянке) профитролят только 1000 человек из 360'000.
Подытожу. Наука копает и наука не врёт, на большой длине год за годом тащить профит будут всего 1-2 процента, вряд ли больше. Но на близком горизонте случайность замаскируется под умение, и умельцев точно прибавится, хотя и едва ли больше четверти от всех страждущих.
Да и сам принцип резкого контраста вполне себя зарекомендовал в обычной жизни, возьми мы мнемонику Парето про 80/20 или устоявшееся соотношение бедных-богатых 90/10. Как без расслоения-то существенного? Ну, не может в конкуретной среде быть иначе, так не бывает, чтоб халва сразу во многих ртах таяла.
Что касается нашего ака профитного ЛЧИ, то крайне малый для статистики период и вынужденный для EM профессионализм участников смещают статистику. По-настоящему активных счетов на Мосбирже
катастрофически мало, население не вовлечено, оно лудоманит в других местах. Отсюда активное ядро много лет стабильное, у нас полно биржевых
able-sailors, гениев и всяких разных буллов с татаринами
, пока ещё не сильно разбавленных толпой.
Их с биржи хрен сковырнёшь. Того же Вестникова. Аминь.
Lekrus
Reshpekt Fund Russia
Lekrus
Владимир
Lekrus
kbrobot.ru
Reshpekt Fund Russia
25 комплекс
Владимир
Добрый человек
Дар Ветер
Reshpekt Fund Russia
Дар Ветер
Reshpekt Fund Russia
Vladimir_O
Reshpekt Fund Russia, это пример что-ли? Тогда он не очень удачный… Хотя суть наверное да.
Вот такое видали за два месяца?
ru.investing.com/equities/tesla-motors
Aleks
Lekrus
Тимофей Мартыноф
Lekrus
alexastrader
А по поводу статистики — во всех приведённых тобой ссылках речь идёт об активных дей-трейдерах и форексниках с изрядными плечами.
А Вестников, как и прочие гуру говорят, вроде как, о всех трейдерах.
Кстати, сам Вестников, несмотря на то, что позиционируется как дей-трейдер, в реальности генерирует комисса в 2,5 раза меньше относительно собственных средств, чем в среднем трейдуны. И тарифы у Вестникова стандартные.
Так что Вестников оказывается вполне себе позиционный спекулянт, хоть и не инвестор.
А ещё, у успешных трейдеров по расчетам Вестникова средний комисс такой же как в среднем по больнице, но вот у убыточных — в три раза больше. А у самых худших — в 5-10 раз больше. При том, что в виде комисса убыточные трейдеры отдают меньше четверти всех отдаваемых денег.
Вестников
Reshpekt Fund Russia
Пассивные тоже бывают разные — некоторые уходят в пассив, находясь в плюсе. Типа как наш местный Рутрикер.
Вестников
MS
Но напоминаю — выходит, что я — не активный дейтрейдер. У меня очень много корректирующих трейдов в течение дня на небольшую долю позиций.
Но это комисс только брокера. Комисс биржи входит в общие расходы и минусуется из финансовых результатов автоматом.
Вестников
Витька Мураш
статистика же говорит о том что на рынок
приходят больные люди...
которые кстати сами признают это...
зарабатывают на рынке только те для кого рынок является
только источником зарабатывания денег и ВСЁ!
Если у человека не полноценная жизнь
и он на рынок приходит за понтами адреналином...
то это всё печально заканчивается...
А у нас как раз такие и тянуться на рынок...
Поэтому и имеем такую печальную статистику...
И если человек живёт с рынка он НИКОГДА
не откроет сделку не по системе...
на самом деле с рынка легко забирать деньги
на длинных таймфремах и большим депо
Александр Христинин
Все правильно, население несет деньги в свинарные опционы и форекс-парашу. Простой пример: заходишь такой на двачик:
Про мосбиржу насрали 14 тредов, про форекс 78. И правда — зачем работать на нормальном рынке, когда можно заглатывать слипы и реквоты по самые гланды?
helk3rn
Дерябин Виктор
helk3rn
Дерябин Виктор
Roman_N
Lekrus
Владимир
Pobeditel
Прилагательное «статистическую» всё-таки делает из угадайки нечто большее.
Reshpekt Fund Russia
Pobeditel
Владимир
Что я делаю не так?
Гденьги ☭
Вестников
Reshpekt Fund Russia
Владимир
Vanuta
Владимир
Из-за ограниченных знаний, опыта и некоторых особенностей мышления конкретного субъекта существуют естественные ограничения в пространстве выбора наукоемких моделей рынка, матаппарата и, как следствие, разработка адекватной модели финрынка этим субъектом для обычного трейдера невозможна. Действительно, не будете же вы вскрывать при отсутствии ключа сложнейший сейф (рынок) обычными и всем доступными инструментами типа молотка и зубила (классический ТА и ФА). Здесь требуется специнструмент и соответствующие уникальные специалисты.
Кан Делябр
;-)
Reshpekt Fund Russia
Кан Делябр
Reshpekt Fund Russia
Кан Делябр
Reshpekt Fund Russia
Кан Делябр
Владимир
Reshpekt Fund Russia
Кан Делябр
Владимир
Warren Warren
Кан Делябр
Владимирович(KUKLriu1)
Владимир
ПBМ
Warren Warren
Гденьги ☭
Warren Warren
nk1
Warren Warren
Владимир
Reshpekt Fund Russia
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
Reshpekt Fund Russia
technic
Reshpekt Fund Russia
как то попалась база по клиентам одного очень крупного брокера. успешных были мало, меньше процента, а успешных от года и далее было меньше одной вордовской страницы, где они шли списком.
trader_95
Reshpekt Fund Russia
Вестников
добавлю что это были форекс клиенты вечно тонущего банка, вернее в переходный период от гута. у них на сайте была фича — фильтры применяешь и любые отчеты обо всем в doc. гласность) не то что в нынешнее время))
но на фондовом рынке и срочном, полагаю, все же ситуация получше. 4-5% зарабатывающих наверное наберется.
trader_95
Вестников
Год на год не попадает. Я случайно видел несколько страниц распечатки своего брокера по удержанному НДФЛ. В 2008-м из 40 фамилий на странице с ненулевым НДФЛ было 3-4, а в 2009-м максимально человек 8 из 40 на одной странице не заплатили НДФЛ (тогда сальдирования не было), а в среднем было таких чуть больше 5 на странице.
А. Г.
Андрей К
Вестников
Reshpekt Fund Russia
Вестников
Reshpekt Fund Russia
Вестников
Мимо проходил
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
Мимо проходил
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
Как-то взял и подумал — а насколько я реально крут и исключителен или только представляю сам себе себя крутым?
Благо база данных была под рукой. Вот и обсчитался. Оказалось, что крутых достаточно много. Куда больше 1-10%.
Стыдновастенько, конечно, стало… И досадно.
Вот и решил из вредности и остальным успешным довести до их сведения, что они не такие крутые и исключительные в профитах, как они сами считают, и не такие уж особенно везучие, как о них думают не успешные.
Вестников
Владимир
Мимо проходил
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
Владимир
SMA
Домо Кун
А. Г.
Reshpekt Fund Russia
Так, ИМХО, плечо более сильный фактор и так может оказаться, что вообще решающий для шкалы слив-не слив.
А. Г.
Reshpekt Fund Russia
При одинаковом плече на случайном блуждании даже при ненулевом среднем, чем меньше время в позиции, тем меньше просадки по переоценке без учета брокерских комиссий. Или мы живем по принципу: «не продал-не убыток»?
А. Г.
Reshpekt Fund Russia
Вот я и говорю — однобокое исследование.
А. Г.
Григорий
Reshpekt Fund Russia
очевидно что если не выводить — то в итоге сольешься. если трейдеры будут выводить прибыль — то можно довести до 40% число успешных, кто не сливает. и именно дейтрейдеры будут составлять большинство тогда успешных
Vanuta
Reshpekt Fund Russia
Вестников
Тут ведь вот какая штука — мем про «90% сольют» не относится к инвестору Шадрину или аккуратному трендовику Вестникову. Этим мемом пугают и совершенно правильно пугают гипер-активных переплечёванных внутридневных спекулянтов. Это те, что куплю на ффсё и подожду чуток, сейчас цена вернётся.
Именно такие льют, именно про таких сделаны исследования, это подтверждающие. Самый распространённый архетип начинающего и (или) недокапитализированного спекулянта не боится ничего, море по колено, дай его хоть попугать. Тем более пугалка не из пальца высосана, а наукой создана…
Reshpekt Fund Russia
Я слегка, конечно, подтроллил публику, но выводы дал на основании данных вполне достоверных, хотя и не очень репрезентативных. Точнее — очень нерепрезентативных.
Но всё равно настаиваю, что анализируемые множества у нас разные. Они. типа, анализировали жизнь и риски сусликов в полях, а я — кротов в лесах, полях, садах и огородах. Вроде бы и похожи, но не совсем то.
Вестников
Reshpekt Fund Russia
Вестников
Reshpekt Fund Russia
Вестников
Vanuta
Вестников
Vanuta
Ну, и ЛЧИ тоже про дэй-трейдинг на 90%, этот абзац про них. Мало раз я написал слово дэй?
Reshpekt Fund Russia
99% интрадейщиков имеют периоды, когда счет в плюсе, нередко значительном. согласны? а если взять большой период то такое же кол-во потом получает счет в минусе. так какой надо сделать вывод? что интрадей плох или то надо тупо выводить прибыль?))))
Vanuta
Vanuta
sloNIK.
— это интрадей
— это интрадей
— это интрадей
В выводах не увидел интрадея? Да патамушто и так понятно, сама разборка, сам мем про «90% сливают» касается краткосрочных спекуляций в шуме. ЛЧИ про это. Смартлаб целиком про это. Про торговлю двух грёбаных тикеров. Здесь 99% ри-си-зависимых и 1% других, харош тролить, у меня настроение плохое, сотру весь троллинг, не разжигай…
Reshpekt Fund Russia
1. Можно ли зарабатывать на бирже — можно.
2. Каждый ли может заработать на бирже — нет.
Jim Rogers
Reshpekt Fund Russia
Дерябин Виктор
Саша bifurcafe
Reshpekt Fund Russia
Туземец
Павел Жуковский
Reshpekt Fund Russia
Александр
Мимо проходил
Например, если некто в ударный трендовый год сделал 3000% годовых и вывел профит, оставив только первоначальный депозит, а потом 5 лет подряд его сливал на 100% и довносил каждый раз, он профитный или нет? С одной стороны он жалкий сливала, с другой — у него есть куча денег от трейдинга даже после 5 лет сливов.
Geist
Reshpekt Fund Russia
Киса Воробьянинов
поэтому все закономерно )
все как везде, как в «реальной» жизни.
Marina from Invest-idei.ru
Максим Юрьевич
Aleksander Lashmankin
Александр
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Залогиниться
Зарегистрироваться