Существует такая теория в экономике — теория бОльшего дурака, суть которой максимально доходчива и проста.
Можно вести себя на рынке по-дурацки, скупая любые акции, игнорируя любые информационные и денежные риски: ведь все равно найдется кто-то более алчный, рассчитывающий прибыльно перепродать актив, и купит все. Но проиграет, потому что окажется еще большим дураком.

Таким образом возникают финансовые пирамиды и спекулятивные пузыри, которые рано или поздно лопаются или рушатся, и тот, кто не вышел во время из игры, понадеявшись на собственную гениальность, проигрывает.

Другими словами, теория бОльшего дурака срабатывает тогда, когда на арену выходит масштабная спекуляция, состоящая из четырех фаз развития.

• Фаза первая — зарождение.

В этой фазе процесса все еще присутствует здравый смысл у игроков-профессионалов, которые действуют достаточно осторожно. Никто не знает, будет ли акция успешной, все боятся и выжидают. Цены и объемы торгов растут умеренными темпами.

( Читать дальше )

Обновилась схема part.ini и соответственно надо на с обновить для него структуру. Моя текущая 

struct part
{
int64_t replID; // i8
int64_t replRev; // i8
int64_t replAct; // i8
char client_code[8]; // c7
char coeff_go[11]; // d16.5
char coeff_liquidity[11]; // d16.5
char money_old[15]; // d26.2
char money_amount[15]; // d26.2
char money_free[15]; // d26.2
char money_blocked[15]; // d26.2
char pledge_old[15]; // d26.2
char pledge_amount[15]; // d26.2
char pledge_free[15]; // d26.2
char pledge_blocked[15]; // d26.2
char vm_reserve[15]; // d26.2
char vm_intercl[15]; // d26.2
char fee[15]; // d26.2
char fee_reserve[15]; // d26.2
char limit_spot_buy[15]; // d26.2
char limit_spot_buy_used[15]; // d26.2
signed char is_auto_update_limit; // i1
signed char is_auto_update_spot_limit; // i1
signed char no_fut_discount; // i1
signed char limits_set; // i1
char premium[15]; // d26.2
double premium_order_reserve; // f
char balance_money[15]; // d26.2
double vm_order_reserve; // f

};
const int part_index = 0;

у кого есть новый вариант под новый part.ini отпишитесь. Спасибо заранее 

Диапазон торгов нефти WTI упал до минимума 2004 года (менее 2 долл за 4 недели). Такой нудятины не было уже 13 лет! Собственно все на графике, источник указан. Обратите внимание, что такое может быть более года… (2002-2003 гг)

Недвижимость в США или в Канаде — в целом привлекательная инвестиция.
Если сумма начальной инвестиции небольшая, то покупается VNQ от Vanguard в надежде на дальнейший рост.
На данный момент 10-летний подъём (интересен тем что в него входит кризис 2008-го года) равен 5,23%.

Если вам скучно ждать ежеквартальные дивы, то можете попробовать хардкор.
С жильцами, ремонтами, городскими властями, банками и у.е.банками.
Как выглядит «путь к успеху»?
Примерно как в этой таблице.
Из непонятного — про продаже брокер забирает до 5% от цены.
Остальное вроде бы понятно.
Цель — выйти на 15% годовых.
Мечта — не вкладывать в ремонты и не платить всевозможные штрафы.
Жизнь, конечно, вносит свои коррективы.
Сразу замечу, что «наших» в этой теме немало, но все будут кусать локти если период 20-летнего роста в какой-то момент закончится.

В данной таблице заложен более чем скромный рост недвиги 1,3%

Спасибо автору за статью http://smart-lab.ru/blog/382802.php, хочу добавить небольшой комментарий, ситуацию которую наблюдал.

В том топике было много вопросов что происходит при кредите и депозите в одном банке при  отзыве лицензии, расскажу одну небольшую историю которой был свидетелем.

Итак: хорошо развивающаяся компания в г.Н.Новгороде занимающаяся поставками разнообразной хим.подукции промышленнго назначения, хорошо заняла себе нишу в этом сегменте продукции. Штат чуть более 30 чел., более 8 лет успешной и процветающей компании.

После аренды помещения около 5лет, собственник решает продать помещение и т.к. арендатор давно проверенный решает продать ему.Ген.дир запрашивает кредит в банке у которого и расч.счета и его же депозит там же + зарплатный проект организации, и само самой считается отличным клиентом.

Далее кредит на 15 млн р. оформляется за 5 дней, небольшая часть переводится в виде аванса продавцу недвижимости. Пока оформляется договор купли/продажи помещения, у банка (Пробизнесбанк, гареть ему в аду!) отзывается лицензия. Теперь клиент ген.директор организации должен банку 15 млн.р, его депозит в размере 8 млн.р утрачен на 80% (получил 1.4.млн.р).Продавец недвижки оставляет аванс себе и ещё через суд пытается добиться компенсации.

( Читать дальше )

В то время как инфляция (читай повышение цен, АКА снижение уровня жизни) по данным Росстата 5-6% (2016 г), а на самом деле превышает данный показатель в 2, а то и в 3 раза недоумение вызывает следующий ход конем.

Минфин, Минэкономразвития и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина обсудили варианты налогового маневра, в частности, согласно варианту, предложенному Минфином, НДФЛ следует повысить до 15 процентов. Согласно другому варианту, предлагается повысить НДФЛ до тех же 15 процентов и ввести вычет, а также сделать НДС равным 21 проценту вместо нынешних 18 процентов и страховые взносы — тоже 21 процент.

Таким образом в наш с вами карман хотят погрузиться еще суммарно на 5 процентов глубже чем сейчас. Сомнительный пряник в виде «мы ж соцстрах снизим» так и остается сомнительным, т.к. все прекрасно знают как о пряниках у нас любят забывать (акцизы+налог на лошади все помнят жеж?).

Также обсуждались другие идеи: ввести плавающую ставку НДФЛ, предоставить регионам право утверждать собственные ставки, повысить НДФЛ до 17 процентов с предоставлением вычета (или всем, или беднейшим гражданам) на уровень прожиточного минимума.

( Читать дальше )

Дисклеймер 1: МНОГО БУКВ.

Дисклеймер 2: это пост о долгосрочных инвестициях, не о спекуляциях.

Дисклеймер 3: в этом посте критикуется использование инструментов срочного рынка. Если кто-то приведет подробный расчет опционной стратегии для хеджирования от подобных случаев (или ссылку на тематический пост) — буду благодарен, мне интересны разные подходы.

О хеджировании рисков написано немало книг. Один из методов — хеджирование опционами (опционы на дальних страйках предлагает использовать Нассим Талеб и его опыт положительный).
Другой способ защиты долгосрочного портфеля от больших просадок — разумное инвестирование и ребалансировка.

Фактически, в этом посте я постараюсь показать, кто и в каких случаях больше прав — Нассим Талеб или Бенджамин Грэм.

Итак, у нас есть 310 тысяч рублей капитала. Мы намерены их инвестировать на долгий срок в один из двух портфелей.

Портфель 1 — 200 тысяч индексный портфель ММВБ, 10 тысяч (5%) — опционы пут на индекс ММВБ с датой экспирации 15.06.17. Требуют 100 тысяч гарантийного обеспечения!

( Читать дальше )

клин. мы на пороге грандиозного шухера

Коллеги, подскажите пожалуйста софт платный/бесплатный для теста опционных стратегий на истории с мелким ТФ (ниже дневки).

Буквально, на днях увидел что-то подобное, правда рабочий ТФ Д1. Автор проделал большую работу smart-lab.ru/blog/381608.php за что ему благодарность.

P.S. поставьте +, моя цель сила 100.