Блог им. FateevVV

Плеер опционных позиций. OptionTesterFVV. Версия 1.

Здравствуйте дорогие друзья!

Теперь тест опционных стратегий на истории возможен ;)

Хочу поделиться с вами давнишней моей прогой, но чрезвычайно важной и без преувеличения уникальной. Я не видел еще таких плееров у нас в России, может они конечно и существуют, но както не попадались на глаза.

Тестирование опционных стратегий очень сложная задача. Может кто помнит, я выкладывал тесты простых конструкций, посмотреть можно тут.
Каждый тест, это по сути, отдельно написанная программа. Когда я протестировал основные комбинации, встал вопрос тестирования методов роллирования. Методов роллирования просто не счесть и я понял, что для этих целей старый подход тестирования никуда не годится, иначе я бы рисковал погрязнуть в бесконечном круге программирования этих методов. В итоге решил сделать плеер. С помощью плеера можно протестировать любую идею роллирования опционной конструкции и ничего не надо программировать заново.

Для чего плеер нужен (для чего применяю его я):
1. Протестировать опционную стратегию на истории и посмотреть работает она или нет.
2. Можно потренироваться с методами роллирования на истории и посмотреть какие из них как себя ведут в разных фазах рынка.
3. Испытать черного лебедя и понять чего будет с вашей стратегией, какие убытки, какое ГО.
Тестирование происходит довольно долго (можно неделю тестить один алгоритм на всей базе), но в этом есть тоже свои плюсы. Вы всю эту информацию пропускаете через себя, в отличии от сухого теста в виде цифр отчета тестера. Ну тоесть в живую набираете позу, роллируете, выравниваете греки, по дням видите свой результат, загрузку ГО и так далее. Согласитесь это гораздо лучше, чем проторговать 2 года какую то идею и обнаружить, что она не работает. Тут уйдет от нескольких часов до недели на прогонку своей идеи на истории.

Все подробности в видео.

Приведу лишь скриншоты:
Портфель.
Плеер опционных позиций. OptionTesterFVV. Версия 1.
Диаграмма.
Плеер опционных позиций. OptionTesterFVV. Версия 1.
Отчет
Плеер опционных позиций. OptionTesterFVV. Версия 1.
Остальные вкладки неинтересны.

Скачать архив с программой и видео можно тут. (815 МБ, видео около 23 минут)

Пояснения:
1. Программа бесплатная, делюсь просто от того, что хочется сделать кому то добро (особенно начинающим опционщикам). Поэтому претензии не принимаю, а вот здравую критику, это можно ;)
2. Для корректной работы не забудьте включить макросы.
3. База данных сделана только по RI (с 15.06.2010 по 20.10.2016) и на дневном таймфрейме, внутридневные стратегии протестить нельзя.
4. В базе присутствует 2 периода пропуска котировок размером примерно с 1 неделю каждый. Вина не моя, у биржы такие данные.
5. Можно тестировать только месячные опционы, квартальные не получиться.
6. В видео я не привожу торгового алгоритма, там я просто описываю функционал на первом попавшимся примере.
7. Программу писал сугубо для себя, поэтому там много мелких недоработок. Они ни на что не влияют, но мне для себя их лень устранять. 
Недоработки какого плана? Нет защиты от «дурака», отчеты надо в полу ручном режиме делать, нет кнопки отмена и нет возможности сохранять промежуточные результаты, возможно еще чего то по мелочи не помню уж.
Меня текущая версия в принципе устраивает и я в ней уже давно работаю. Если данный проект будет интересен обществу, то я готов его подделать, устранить вышеуказанные недоработки и может еще чего нибудь добавлю полезного.

Кому не жалко, тот может поделиться тестами. Мне интересно взглянуть.

Я не преподаватель, объяснять доходчиво не умею, так что кому чего не понятно пишите.

С уважением Фатеев Виктор!





★68

Распад учитывает? в каких случаях он
avatar

френк френков

Less, Конечно учитывает, полная эмуляция по теоретическим ценам.
avatar

FateevVV

FateevVV, как для информации — мы в последней версии Гидры сделали построение и выгрузку истории чисто по опционными параметрам stocksharp.ru/news/8043/sdata---reliz-v4320/ Возможно, пригодится для твоего плеера поз.
avatar

Mikhail Sukhov

здоровья тебе и удачи, доброе дело делаешь
avatar

юрий савин

юрий савин, Спасибо
avatar

FateevVV

FateevVV, это бомбаа! Спасибо!! 
avatar

Legendario

Спасибо.
avatar

Astronomer

Виктор, в очередной раз благодарю тебя за твой труд и твои добрые дела! респект
ОДНОЗНАЧНО ПЛЮСИЩЕ!!!
avatar

S-L is SCKS

 а свои данные по сишке можно в плеер засунуть- чтобы «проиграл» опционную мелодию?
avatar

S-L is SCKS

shortillo, Конечно, тока смотрите чтоб база совпадала по форме и во вкладке Настройки измените шаг страйка, цены и комиссии.
avatar

FateevVV

вот это человечище))
avatar

Gannibal

большое спасибо
avatar

senya spurs

хорошая игрушка получилась, побольше бы котировок туда запихнуть, сишку, а еще бы 2х месячные календарки поиграться, сделаете будет вам вознаграждение
avatar

юрий савин

ТФ день получается? Как делать вход в тесте по цене открытия дня? И выход получается по цене закрытия дня?
avatar

vitsantal

vitsantal, «ТФ день получается? » — да. «Как делать вход в тесте по цене открытия дня?» — никак. Тестируйте только по закрытию дня.
avatar

FateevVV

FateevVV, ок, я понял, спасибо что Вы это делаете. Надо будет тогда свою стратегию переделывать под возможности тестера. Но все равно тестер это реально очень здорово. Никто на рынке это не делает, я думаю коммерческое использование для всех было бы плюсом — Вы бы на этом могли зарабатывать, а народ получил бы доработки, которые им интересны были бы в улучшенном тестере.
avatar

vitsantal

vitsantal, «я думаю коммерческое использование для всех было бы плюсом» — Тут я чето задумался. А ведь действительно у меня нет никакой инициативы стараться чего то улучшать, чего то добавлять. А так будет ;) Надо народ опросить нужно ли им это и чего им нужно. В общем подумаю.
avatar

FateevVV

Спасибо. Будем разбираться.
avatar

Sebastian Pereira

спасибо
avatar

Фыва

спасибо
avatar

max2005

предчувсвую как народ затирает до дыр 3 марта)
avatar

optimus

А столбцы с S по Т во вкладке с данными по РИ, что они означают и откуда берутся? Cпасибо ))
Старик Рамуальдыч, Это параметры улыбки, по ним я рассчитываю волатильность на разных страйках. Их предоставляет биржа. На сайте биржы есть формула расчета волы по ним.
avatar

FateevVV

FateevVV, теперь понятно. До 10.16 данные по улыбке на ftp moex нашел — ftp.moex.com/pub/FORTS/volat_coeff/
З.Ы. Шикарная у вас программа, восхищен.


выдает ошибку, при вычислении х:

Public Function f_CalculationT(f_Date As Date, f_Exp As Date) As Double '
...
x = CDbl(DateDiff(«s», FormatDateTime(f_Date, vbGeneralDate), FormatDateTime(f_Exp, vbGeneralDate))) / CDbl(DateDiff(«s», CStr(«00:00 01.01.» & Year(f_Exp)), CStr(«23:59 31.12.» & Year(f_Exp))))
...

avatar

operator24

operator24, По подробнее опишите проблему. На каком шаге возникает ошибка, чего перед этим делали, чего жали?
avatar

FateevVV

FateevVV, Все делаю согласно видео. Ошибка на шаге «следующий день», в самом начале.
avatar

operator24

operator24, Тут вариантов миллион может быть.
— убедитесь, что у вас в экселе включены макросы и внешнее содержимое.
— вкладка «Настройки» убедитесь, что дата записана в корректной форме (типа 14.12.2013, без пробелов и находиться в диапазоне между 15.06.2010 и 20.10.2016).
— нажимать кнопку следующий день можно только после того как была нажата кнопка «Начать сначала» (может быть её забыли нажать.
если ничего непоможет из этого, напрашивайтесь ко мне в скайп и я помогу настроить через скайп (скайп в профиле)
avatar

FateevVV

FateevVV, проблема решилась благодаря совету автора. Нужно было изменить региональные настройки на те, где дата указана в формате DD.MM.YYYY, а не как у меня было DD/MM/YYYY.
Спасибо!)
avatar

operator24

operator24, Пожалуйста! Пользуйся на здоровье.
avatar

FateevVV

добавить бы еще тф Н1.
avatar

operator24

Виктор, спасибо большое! Удобно и полезно. Уже кризисные точки потестировал. тф H1 действительно не хватает для полноты, так как рынок может на 5-10 тыс. пунктов за день сходить и нельзя протестировать хеджирование. И календарь не протестировать. Но плеер шикарный!
avatar

Павелук Д

Спасибо за плеер.
Но у меня два вопроса, если можно.
1. Через некоторое время после использования вылетает ошибка Run-time error 75: Cold not find cpecified object.
2. Как добавить следующие данные по RI, у Вас заканчивается на 20.10.2016
avatar

PeStr

PeStr, Пожалуйста.
«1. Через некоторое время после использования вылетает ошибка» — пока ничего непонятно. Нужно чтобы вы описали чего делаете перед тем как вылетает ошибка.
«Как добавить следующие данные по RI» — пока никак, мне лень этим заниматься. Базу надо готовить, это кропотливый труд, для формирования базы у меня даже специальный софт написан. Пользуйтесь пока этой базой.
avatar

FateevVV

FateevVV,  А где можно скачать данные по недельные опционам, чтобы по ним потестить?
avatar

BALLI

BALLI, Сейчас уже нигде, биржа вроде как лазейку закрыла, сам не пробовал но мне уже 2 человека говорят, что скачать уже нельзя. Наверное за деньги хотят продавать.
avatar

FateevVV

Спасибо! Спасибо! Спасибо!
Удачи тебе Добрый Человек!
avatar

Владимир

Спасибо огромное! Бескорыстный человек, редко теперь встретишь…
avatar

Сергей Ф

Виктор, большое спасибо за старания и за отличный продукт!
avatar

rimus

Недавно увидел, отзыв конечно не актуален уже, но очень здорово, большое спасибо!
avatar

ASH

Доброго времени суток, есть ли улучшение плеера? Может появился меньший ТФ? Как коммерческая реализация, дошли руки?

С уважением,
avatar

vitsantal


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW