Приветствую коллег и не только! 
Вот и я, уже стабильно, каждый год провожаю подведением своих итогов)
2018 год выдался для моих систем хорошим, за исключением последнего месяца, который показал что не всё в моих машинках идеально. Получил за декабрь рекордную просадку. У разных счетов под моим управлением, разные результаты. Те счета, у которых максимальный риск в 40%, получили просадку в 25-26%, у тех, где макс. риск 30% — текущая просадка около 20%. Плохая волатильность в Si (вроде она была, но какая-то рваная, поэтому и плохая) показала на некоторые изъяны в моих системах. Исправлением этих изъянов я буду заниматься в текущие праздники.

И так, за год мои роботы заработали 40-50% в зависимости от рисков.
Сама эквити:

В принципе, градус наклона эквити меня устраивает. Нужно лишь поработать над отдельными элементами систем. Удалить слабые звенья и вылечить хворающие системы) Еще заметил такую фишку, что раз в год прилетает чёрный лебедь в виде сильной просадки. Такое было в 2015 и 2016 году, в 2017 году просадка 3 месяца к ряду. И вот повторилось в конце 2018. А максимум просадки обновился еще и потому, что я чуть увеличил риски с общим ростом депо.

( Читать дальше )

Видео с 25 конференции смартлаба.
 
Все видео с конференции будут выложены тут:
confa.smart-lab.ru

Предположим, что у нас есть трейдер или компания с расходами в 15% годовых ежедневно. И две стратегии: безрисковая с 10% годовых и рискованная с доходностью  30% годовых и максимально возможной просадкой просадкой 17%. Последнее в принципе неплохо: (соотношение доходность-безрисковая ставка)/просадка – 1.18:1. И мы ставим перед собой задачу получить доходность с учетом расходов выше безрисковой ставки.

Вроде задача решаема с 75% средств  в риске и 25% в безриске с казалось бы просадкой 12.75%=17%*0.75. Но! Все, кто торговал, знают, что в просадку рисковые стратегии попадают относительно быстро, а вот выходят из нее по разному. Ну то, что быстро попадем мы на первый взгляд учли при расчете просадки  в размере 12,75% и тут вроде все относительно неплохо: просадка разумна, а расходы покрыты и «сверху» получена безрисковая ставка. А предположим, что в просадку мы попали в начале года, а вышли из нее «рывком» в конце, т. е. риск и безриск вели себя, как на следующей картинке без учета небольших флуктуаций относительно приведенных линий

( Читать дальше )

Лирическое отступление (особо занятым алготрейдерам можно пропустить):
Всё чаще ловлю себя на мысли (и думаю не я один), что большинство постов на смартлабе в виде общеполитического срача, местечково-внутрисмартовских разборок и большинства торговых сигналов ничем, кроме ЧСВ и «интуиции», не обоснованных, носят достаточно мусорное содержание (этакий интеллектуальный фастфуд) и грубо говоря названию ресурса не соответствуют;) Весь этот мусор весьма напрягает и всё меньше становится желание даже просматривать основную ленту. Соответственно всё самое нужное нахожу в Алготрейдинге (Торговых роботах) и блогах смартовцев активно туда пишуших и комментирующих. Это как глоток свежего воздуха, спасибо всем активистам системной торговли!)

Основная часть:
Как опять же ;) думаю не я один заметил следующую тенденцию: при оптимизации стратегий на бэктестах на достаточно длительных периодах (несколько лет) более выгодно по доходности часто смотрятся параметры, при которых в начале периода стратегия колебалась в районе нулевой доходности, а ближе к концу тестируемого периода начала резко соответствовать рынку):

( Читать дальше )

Читая смартлаб, наткнулся на священный холивар инвестор-спекулянт. Имхо, этот холивар решается просто--трейдер должен владеть как краткосрочными, так и долгосрочными методами. Ну и всвязи с этим вспомнил свою статью пятилетней давности про инвестиционность. В принципе, почти со всем согласен и сейчас. Чтобы не загибла на просторах интернета, перепощу сюда. Оригинал: utkin.2stocks.ru/?p=443 

 Для зарабатывания денег на фондовом рынке нужно использовать некоторые связи между прошлым и будущим (см. http://www.2stocks.ru/utkin/?p=14). Наряду с трендовостью, связанной с истеричностью (и, как следствие, частичной предсказуемостью) толпы, есть еще одно свойство именно фондовых рынков, на основе которого могут быть выявлены искомые закономерности. Это свойство я называю инвестиционностью. Оно заключено в том, что в очень большом периоде времени фондовые рынки растут, то есть растет фондовый индекс. Для примера рассмотрим график индекса Доу Джонса за 80 последних лет:

( Читать дальше )

Нет я не слился. Депозит в этом году немного пощипало но не критично. Разочарование трейдингом вызвано не этим.

Торгую 5 лет. Решил посчитать, плюсы и минусы.

Мои достижения:

1. С трейдинга купил машину. (добавил разницу до новой продав старую)

2. 5 раз всей семьёй съездил на море.

3. Несколько раз выводил небольшие суммы.

Всё.

Теперь минусы.

1. Время. В течении 5 лет практически ежедневно думал о трейдинге. (Трейдеры меня поймут). Ну скажем, в день посвящал трейдингу 3 часа. Каждый день, включая выходные и праздники. Итого затрачено на трейдинг 5475 часов = 684 раб. дн. = 98 недель = 2 года!

2. Нервные переживания. Неудачи, крупные просадки, недополученная прибыл и т.д.

3. Десоциализация.

По глупой наивности я считал себя удачливым трейдером. Ну как же, не слил ни одного депозита! Правда пополнялся несколько раз при просадке в 70% на первых порах. Но ведь это не в счёт). Я, тупой идиот, думал что такой умный-разумный и вхожу в эти самые пресловутые 3 процента! Кое что имею с трейдинга, а вскоре (несомненно!) буду жить только с него и притом неплохо! Ха-ха!

Взял я лист бумаги и посчитал, что я реально заработал на трейдинге за 5 лет. Оказалось, за вычетом налогов и всех расходов за 5 лет я заработал чистыми 127000 руб. Да, да 127 тыр! А я почему то наивно полагал, что в плюсе как минимум на пол лимона. Меня и последняя цифра не особо вдохновляла, а теперь вообще пшик.

Конечно, кроме трейдинга у меня есть ещё источник дохода. Маленький собственный бизнес. Там я полностью себе хозяин и работаю когда хочу или очень нужны деньги. Чем больше работаю тем больше получаю. В среднем выходит 10 долл\час.

Так вот за время занятия трейдингом я просрал как миниму 54 тыс. долл. или 3 млн. руб.!!!

127 000=3 000 000 Вот такое у меня волшебное равенство.

Ну и нах мне это надо.

Если честно и откровенно, то я дебил, оставаясь как бы зарабатывающим трейдером, по факту просрал хорошую однушку в Подмосковье.

Которую, между прочим, можно было сдавать всю оставшуюся жизнь и получать 2 среднестатистические пенсии.

Вот так я просрал свою пенсию! На государство особо не надеюсь.

( Читать дальше )

Отличие закрытие рынка на валюьным парах.(Поправка на разное закрытие рынка у брокеров, не столько значительна. максимум 5-10п)
 

( Читать дальше )

зарегился пару недель назад попробовать финам. зашел на сайт. вот мои впечатления.

1.  пришел на сайт финама, а там ссылок кучи. кучи счетов. хрен проссышь что куда. часть ссылок на whotrades, чатсь тут же на финам. 
письма то от финам идут, то от хутрейдс. создали короче какой-то бардак. а ведь мне всего лишь надо было попробовать не слить 100$ на форексе

2.  ладно. разобрался. оказался на whotrades. счета всякие разные. открыл счет 100$. ура! плечико 200. многовато, хз почему так...
завел вебмани. содрали 2.5% за ввод (ну чтож фирма зарабатывает, подумал я). стал баловаться. ставочки туды-сюды. прошла неделя. оставил в пятницу открытые баи по евре. были в минусе на -15$. ладно думаю, евра еще отрастет на неделе… маржа была в достатке. все ок
но в понедельник прихожу, а на счету 85$ и ставки прееоткрыты по ценам пятницы. т.е они закрыли мои ставки и переоткрыли заново автоматически (автоматическая экспирация это у них называется). сижу думаю, какого Х. позвонил, девукшка сзазала вы можете все исправить (т.е выйти в 0), если додержите бай до каких-то там уровней. т.е они самовольно управляют моими ставками, а если на месяц оставить, то они их переоткроют 10 раз в минус и потом по маржинколу закроют счет

( Читать дальше )