Избранное трейдера Anton W

по

Улыбка волатильности и разложение Корниша-Фишера

Улыбка волатильности и разложение Корниша-Фишера
В этой статье я покажу, как можно оценивать опционы без формулы Блэка-Шоулза и продемонстрирую качество такого подхода.

Безмодельное оценивание опционов и подразумеваемое распределение

Начнём с того, что вспомним, как можно сосчитать цену опциона типа Call зная плотность распределения Улыбка волатильности и разложение Корниша-Фишера

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW