Опционы для Гениев (вступление)

Как я и планировал, я хочу написать серию, про опционы. Хотя речь в них пойдет не только про опционы, а вообще, про торговлю в том числе. Я назвал этот цикл «Опционы для гениев». Соответственно, тот, кто проработал на бирже долгие годы и считает себя посредственностью, может все это не читать. Гении, это те, кто не так давно пришел на биржу, но уже знает, какими словами он напишет заявление на увольнение с основной работы. Гении, это те, кто уже знают, как читать график и выставлять ордера. Я так же хотел бы обратиться к наставникам Гениев. К тем, кто гордо называет себя околорынком и дает возможность гениям считать себя гениями. Но не будем долго вступать, начнем.

Риск. Прежде, чем взять и открыть любое дело, давайте разберемся, чем мы рискуем. Допустим, у вас есть работа и 30 тысяч в месяц. Это без риска. И если вы хотите сменить эту работу на трейдинг, то надо понять, что те же условия комфорта нужно сохранить, получая те же 30 тысяч в месяц. Причем без риска. И сделать это можно, не просто, а очень просто. Начиная с облигаций и заканчивая опционами. (к этому мы еще вернемся). Но денег для этого надо. При 6 миллионах капитала, вы сможете зарабатывать свои 30 тысяч без риска. Без риска, это условное понятие. Это 99,73%. Но если денег мало, а хочется больше, вы, как любой частный предприниматель должны взять на себя риск. И тут начинается самое интересное. Мы не можем физиологически оценить эти величины. Нам может быть страшно или жадно, но наши мозги не могут подумать, с какой вероятностью патрон остановится напротив ствола и как смело нужно нажимать на курок. Нам все равно страшно. И это порождает много рассуждений о психологии трейдинга. На самом деле это статистика.

Можно сравнить два статистических случая. Торговля на бирже и езда на машине. У нас в стране 140 миллионов. 400 тысяч гибнет с помощью автомобилей. И это, примерно 0,3%. Думаю, это ни кого не останавливает сесть за руль или выйти из дома, не написав завещания. Но у нас 50 мил машин, в которых можно погибнуть. И это уже 0,8% риска. 3 мил ездят пьяными. Это 13% риска. И если вы пьяный и едите со скоростью 200 км/час, то это 80% риска. Если вам предложат пройти специальные курсы водителя. Где Вас научат, как в час пик добираться до работы за 10 минут со средней скоростью 200 км/час, не попадая под радары и ничего не нарушая. Сколько вы заплатите инструктору? При том, что инструктор сам так ездить не может. Он же не гений, он околорыночник. Таким образом, сопоставляя статистику одного и другого, прошлого и будущего мы можем получить понимание, с чем мы играем.

Вы сами можете сравнить статистические параметры вашей сегодняшней жизни с вашей мечтой. Если вы мечтаете, что завтра будет ГЭП и вы ок. То ГЭП бывает в обе стороны. Торговля на бирже это деятельность позволяющая взять на себя столько рисков, что и не унесешь. Просто тут платят за риски. Не за ваш анализ кала, то есть графика и аналитику. Или что вы всю ночь тестируете ТС. Вам платят за риск. Кто то, в реальном секторе, с себя риск снимает и на вас перекладывает. И остается понять, правильно ли вам оплатят и можете ли вы такой риск взять.  Торговля на бирже это работа с рисками. А риски это не стоп лосс, а статистика. И вот со всем этим мы и попробуем разобраться.

Для этого, я хочу, еще раз повторится и написать про распределение и волатильность. Глазами Гения. Так что бы гению было понятно, то есть без формул и арифметики.

Если интересно…