Крупнейший пенсионный фонд США, CalPERS, планирует вкладываться в рубли. На данный момент в портфеле американского фонда лежит уже облигаций федерального займа РФ на сумму примерно в $250 млн, и фонд пытается сейчас увеличить объём вложений в рублёвые облигации.
так как с копипастом бой  (а блядсву х… ) читать пц америки здесь
fritzmorgen.livejournal.com/824206.html

Согласно источнику, счет у брокера можно открыть не выходя из дома, имея всего лишь аккаунт на Госуслугах.

В плюсе все. Для брокеров — расширение клиентской базы и удешевление издержек (бумажных, менеджерских, курьерских и т.д.). Для клиентов удобство не надо никуда ехать и заполнять бумаги.


Линк пруф:

kommersant.ru/doc/2832483

Друзья, добрый день.

Хочу написать сегодня о том, как можно “потратить” сумму уплаченного НДФЛ с доходов по операциям с ценными бумагами и ФИССами.

Как мы знаем, если у нас есть прибыль по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, то брокер удерживает с нас налог (НДФЛ). Мы много писали о том, как вернуть этот налог, если далее идут прибыльные годы. А если нет убытка? Вот, если нет отрицательных показателей?

Вы имеете право при получении вами дохода (не важно по какому виду деятельности полученного), с которого был удержан НДФЛ, вернуть налог, то есть, получить налоговые вычеты. Какие это вычеты:
— это вычет на обучение ваше или детей;
— вычет на лечение;
— вычет на покупку жилья;
— вычет на благотворительность.

Как мы видим, “поле широкое” и его можно и надо использовать. Совсем недавно поступил вопрос к нам на сервис NDFLka, где посетитель рассказал о том, что ему налоговая инспекция отказывает в предоставлении социального налогового вычета на обучение по той причине, что доход и удержанный налог касаются ценных бумаг. Это ошибка и грубая ошибка со стороны ИФНС.

( Читать дальше )

В США во время последнего финансового кризиса провели интересное исследование – сравнили карту штатов с финансовыми проблемами с картой штатов с наибольшим количеством людей страдающих от ожирения. Как ни странно карты совпали. На самом деле ничего удивительного. Несмотря на, казалось бы, несопоставимость финансовых проблем и проблем переедания, корень всех этих проблем один. И заключается он в отсутствии у людей внутренних ограничений на потребление.

Майкл Льюис – это тот, который более двадцати лет назад написал «Покер лжецов», а после кризиса 2008 г. – «Большую игру на понижение». Сильная сторона его книг, делающая их чтение столь захватывающим – сочетание хорошего финансового бэкграунда (он понимает, о чем пишет, а это – очень редкое качество для журналистов) с хорошей журналистской подготовкой (его увлекательно читать – а это очень редкое качество для финансистов). В результате такого сочетания талантов рождаются бестселлеры. 

( Читать дальше )

Скажу так. Считаю данную книгу одной из самых полезных, потому что в ней нет туфты, только математическая точность и строгач. Читать можно примерно первые сто страниц. Дальше начинается больше математики, — я бы не сказал, что там что-то сложное, типа интегралов или дифференциальных уравнений, но рядовому человеку читать будет тяжело.

В принципе, эта книга годится только лишь для системных трейдеров, поскольку для несистемного подхода данные методы управления капиталом вряд ли покатят… Основная идея книги — это то, что существует оптимальная доля счета для осуществления торговой операции, которая будет способствовать максимизации геометрического роста депозита. Логичным кажется только то, что если вы будете торговать слишком маленькой долей счета (как Шадрин), то вы недозаработаете. Но не совсем очевидно то, что есть вы переберете кол-во контрактов выше нормы, то вы тоже будете зарабатывать меньше. 

Чтобы не парить вас деталями, я лишь дам ссылку на две статьи фин. словаря, в которых это все описано:
Критерий Келли
Оптимальное F

Основную идею, описанную в этой книге, еще в 2012 году рассказывал Алексей Каленкович на встрече смартлаба:
 

В общем, я точно могу сказать, что эта книга обязательна к прочтению всеми системными трейдерами и алготрейдерами. 

Братиш, это книга реально одна из лучших, которые я за последние года. Ты просто должен прочитать эту книгу, но если у тебя нет времени, специально для тебя я выписал всё самое интересное. Выписал я оочень очень много. Оценка –

 5 из 5.

… Братиш, я реально кайфую, когда мне попадается классная книга, а ты? Кстати, насчет книг в целом я тебе скажу две вещи:

Во-первых, хорошая книга должна появляться в жизни своевременно. Своевременно означает, что витавшие у тебя в голове идеи ты видишь четко выраженными черным по белому в структурированном виде, и содержание идеально ложится на твой жизненный опыт (помню в 12 лет я читал Бальзака — нах он мне был тогда нужен..?)
Во-вторых, если перед тобой классная книга, очень полезно в конце выписывать интересные идеи.

( Читать дальше )

Предлагаю на Ваше рассмотрение результаты прошедшей торговой недели:
(+53852 р.;  +87081 Р.) и график прибыли, зафиксированной за 4 недели.

Более крупно и с пояснениями представленную ниже 
            таблицу, торговые сигналы и график изменения прибыли 
                                    можно увидеть здесь:   youtu.be/8yqkfqXGMhM



( Читать дальше )

А помните стратегию для начинающих, на график наносятся множество скользящих средних, через определенных промежуток 5 или 10. Например: 10, 20, 30 и т.д. Где большее скопление, там соответственно поддержка/сопротивление.

Так вот что выходит на примере EURUSD:
На недельном графике, сопротивление в районе 1.27

На дневном графике, поддержка около 1.11

( Читать дальше )

Одна из очень немногих книг пор системному трейдингу/алготрейдингу на русском языке. Правильная книга. В том смысле, что эта книга приближена к реальности заработка на бирже намного ближе, чем 90% остальных книг. Книга старенькая, оригинал написан еще в 2000-м году, но сам подход конечно изложен правильный. В книге изложен научный подход к разработке систем. Научный подход к трейдингу — это то, что лежит в основе моей собственной книги, но в более широком смысле.

В энциклопедии ТС содержится тестирование ряда стратегий. Сами по себе стратегии, может, и не работают на большинстве рынков, большую часть времени, но определенно, разбирая их, можно почерпнуть каких-то интересных идей, которые могут лечь в основу будущих торговых систем алготрейдера.

Системная торговля объективна, в ней нет места эмоциям.

*

Хороший приказ на вход — это такой приказ, с которым трейдер входит на рынок с относительно низким риском и высокой вероятностью потенциальной прибыли. 

( Читать дальше )