В статье я расписываю как пользоваться Excel таблицей с подтягиванием информации из API Московской биржи.

Таблицу удобно использовать для автономного подсчёта всех данных по инвестиционному счёту. Её можно кастомизировать как душе угодно.

Поехали!

Все ссылки работают через API Московской Биржи.

Чтобы понять, что такое API проведу аналогию с рестораном. База данных московской биржи- это кухня ресторана, мы и в ресторане и в финансовом мире- клиенты. Как, что, кем готовится на кухне или в базе данных биржи нас не волнует, нам важен конечный продукт. В ресторане официант принимает от нас информацию о том, что мы хотим, передаёт на кухню, там забирает заказ и приносит нам готовый заказ. API делает тоже самое, мы ему говорим что хотим, он делает все манипуляции с базой данных мосбиржи и приносит нам готовую информацию.

Чтобы начать пользоваться таблицей Excel необходимо лишь научиться работать с API, что мы сейчас и сделаем.

Для начала распишу общие принципы, чтобы было понятно откуда берутся данные.

( Читать дальше )

Не успел вставить свои «5 копеек», как пост самоликвидировался.
У проданного стренгла есть интересная особенность. Вега этой позиции относительно стабильна в первом приближении, потому у неё есть т.н. «Var-premium». Крупные продавцы Var-свопов на этом, кстати и зарабатывают, при стандартном дельта-хедже по IV на безарбитражном рынке.
Другой вопрос — стоимость хеджа. Сегодня торговые условия на мосбирже таковы, что дельта-хеджерам здесь делать нечего — оставят без штанов! Вы вникали когда-нибудь, сколько пунктов волы от позиции съедает один только биржевой сбор? Псевдобесплатные лимитки здесь не прокатят. Своей тарифной политикой биржа сделала сабмишен срочке и самой себе в ближайшем будущем.

В мире децентрализованных финансов (DeFi) инновации не стоят на месте, а протоколы кросс-чейн свопов становятся ключевым звеном в эволюции этой сферы. Они предлагают решение для одной из основных проблем современной блокчейн-индустрии — фрагментации и изоляции различных блокчейнов. Давайте погрузимся в мир кросс-чейн технологий и исследуем, как они способствуют созданию более интегрированной и эффективной экосистемы DeFi.

Что такое кросс-чейн свопы?

Кросс-чейн свопы — это операции обмена активами между разными блокчейнами без необходимости привлекать посредников, таких как традиционные биржи. Эти транзакции осуществляются с использованием специальных протоколов, которые обеспечивают безопасность и прозрачность обмена, позволяя пользователям переводить средства между различными сетями прямо со своих криптокошельков.

Важность для DeFi

Протоколы кросс-чейн свопов играют важную роль в развитии DeFi по нескольким причинам:

Интероперабельность: Они способствуют созданию совместимости между различными блокчейнами, что критически важно для создания универсальной, интегрированной децентрализованной финансовой сети.

( Читать дальше )

Добрый день!

Дисклеймер: статья про премиальные опционы (ПО).

В других статьях, посвящённых рамке (проданный стренгл), было много вопросов (@Hired, @GoGo), по поводу того, что делать, если края рамки начинают гореть? Вариантов решения проблемы действительно множество, но я расскажу о тех, которые использую сам.

Прежде всего оговорюсь: выбор диапазона и базового актива не тема данной статьи. Рамку я использую еженедельно последние полгода на три актива: Сбер, Газпром и Лукойл. За это время края горели 6 раз, по 2 на каждый актив, т. е. примерно 8% из всех случаев. Возьмём 10% за бенчмарк. Соответственно, если у вас края горят чаще, чем в 10% случаев, то есть смысл подумать над правильностью выбора диапазона и/или базового актива.

Лайфхак №1 — это ребаланс. Т.е. в ситуации когда одной границе угрожает опасность, нужно или закрыть угрожающий участок (путём выкупа) и/или нарастить позу на границах вне угрозы. При этом никогда не пытайтесь «ловить падающие ножи»: наращивать позу на проблемной ноге. История не знает сослагательного наклонения, торгуя опционами — это понимаешь как никогда.

( Читать дальше )

Не секрет, что доходность акций можно разложить по так называемым факторам, или риск-премиям: за рыночный риск (market), за ценность (value), размер (size) и т.д. Свои факторы/премии есть и у облигаций. 

Рекомендация для непогруженных в тему риск-премий, но желающих начать погружение — «Your complete guide to factor-based investing».



«Полный гайд» представляет собой емкий, содержательный и очень понятный обзор академ литературы по каждой риск-премии. Как премию посчитать? Какую доходность она приносит на развитых и развивающихся рынках? Насколько устойчива эта доходность во времени и к разным методикам подсчета премии? Насколько вообще премия является торгуемой? Как экономисты обосновывают ее существование? Ответы на все эти вопросы предлагают авторы «полного гайда».

Фишкой книги является то, что в ней предствлены два иногда противоположных, а иногда взаимодополняющих взгляда:
1) behavioral explanation или объяснение с точки зрения поведенческих финансов;
2) risk-based explanation или объяснение с точки зрения риска и гипотезы эффективного рынка.

( Читать дальше )

Аналитики могут строить разные прогнозы.
По разным моделям и методикам.
Но это дело неблагодарное.
Хотя мало кто из них рискует своими деньгами и отвечает за сказанное.
Как говорится, " рот закрыл, рабочее место убрано")))

А трейдеры свой кэш реально тратят и формируют свои портфели.
Значит, если вы видите биржевые сделки, то два контрагента сошлись в покупке/продаже.
И каждый сделал свою ставку на рост или падение цены.

Поэтому  этим  ценовым уровням можно больше доверять.
Хотя бы для индикатива.

Курс доллара через год в 120 рублей вполне ожидаем в моменте.
А вот будет он выше или ниже этого бенчмарка, решать уже вам.
И использовать текущие цены валютного опциона в своих стратегиях.

Премия в 1300-1750 рублей вполне приемлема для хеджа.
Например, покупка ближнего фьючерса доллар/рубль и продажа данного колла.
А можно купить «вечный»доллар и также прикрыть его приличной премией.

Опционщикам доступны и календарные спрэды с меньшим ГО и бОльшей рентабельностью.
Кому что ближе и комфортнее в трейдинге.

( Читать дальше )

Вчера попытались разобраться с ОСЬМИНОГОМ.
Но обсуждения не получилось.
Он уплыл дальше в глубины океана, лишь помахав щупальцами на прощание...

Вероятно, причина была в этом.

«Stanis, сначала лекция, потом — экзамен. А не наоборот )))»

Марина Самохина ©

ya.ru/video/preview/14743495395385697955

Сегодня новая попытка.
С учетом пожеланий уважаемой Марины.
И по классике жанра, когда хочешь получить заветное.
«Утром деньги, вечером стулья» )))

Если кто-то использует нечто подобное, поделитесь комментами для общей пользы.
И для повышения квалификации на опционном рынке.

Большой обзор брокера Interactive Brokers

Впечатляющая линейка классов активов и инструментов

 Минимальная сумма счета : $ 0

Компания Interactive Brokers (также известная как «IBKR»), основанная в 1993 году, предлагает оптимизированный подход к брокерским услугам, ориентированный на широкий доступ к рынку, низкие затраты и превосходное исполнение сделок. Клиенты могут торговать акциями, опционами, фьючерсами, валютой, облигациями и фондами на 135 рынках с единого интегрированного счета. В конце 2020 года компания запустила свою панель Impact Dashboard, которая помогает вам оценивать активы через призму социально ответственного инвестирования (SRI).

В целом, я считаю Interactive Brokers одним из лучших брокеров для профессиональных инвесторов и опытных активных трейдеров, которые хотят воспользоваться мощным набором инструментов и глобальным доступом к широкому спектру активов. 

 

Мы более подробно рассмотрим брокера Interactive Brokers, чтобы помочь вам решить, подходит ли он для ваших инвестиционных потребностей.

( Читать дальше )

1. «В трейдинге ключевым моментом является не столько ваш вход в рынок, сколько ваш выход. Умение определить, когда закрыть позицию, может быть решающим фактором»; 

2. «Успешные трейдеры не обязательно всегда правы. Они умеют быстро и гибко реагировать на изменения рынка и извлекать уроки из своих ошибок»; 

3. «Риск — необходимая часть трейдинга. Но ключевым моментом является эффективное управление рисками, чтобы сохранить свой капитал в долгосрочной перспективе»; 

4. «Для успешного трейдинга важна не только аналитика, но и психология. Контроль над эмоциями и умение оставаться спокойным в сложных ситуациях — залог долгосрочного успеха»; 

5. «В мире быстрых денег требуются быстрые решения. Будьте на шаг впереди»;

6. «Трейдинг — это искусство находить баланс между анализом рисков и интуицией».

👉Подробнее о биографии Мартина Шварца написали в нашем Finrange журнале. 

Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в нашем телеграм-канале.

( Читать дальше )