Портфели созданы 01 июня 2019г (по ценам закрытия 31 мая 2019г) (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана с момента их создания и без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX), в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)
Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Списки Бумаг»

Решил заморочиться над анализом обезличенных сделок.
Зачем ?
1) Меня интересует структура объема по конкретному инструменту. Не просто общий объем на покупку и продажу, а были ли очень крупные покупки или продажи, на количество акций, которое раз в 30-100 превышает среднее количество? А каково соотношение покупка/продажа таких крупных сделок? Например: по конкретному инструменту «цену» колбасит вверх/вниз на 1% но при этом видно, что кто-то аккуратно, с учетом большого объема заявок на продажу — только выкупает акции большими лотами. Какой вывод можно сделать, если увидеть подобную ситуацию ?
2) Меня интересует скорость изменения числа сделок по каждому инструменту.
3) Анализ поведения ботов. Приведу пример: если наблюдать за лентой сделок, то периодически встречается серия сделок с разницей во времени в доли секунды, с одинаковым числом акций (часто либо «1» либо «100») и либо вообще без разницы в цене, либо цена отличается на копейку. И таких сделок, одна за другой может «пролететь» по 50-100 за раз. Это вот зачем? Понятно, что скорей всего чей-то софт «старается», но почему именно так, а не одним лотом? И опять же — какая доля данного «выдающегося» поведения в минутном объеме по инструменту ?

Надеюсь мне удалось объяснить, для чего я решил заняться анализом. А реализовать свой прототип я решил в Excel-e :) Да, кто-то улыбнется. И да, можно было придумать что-то мудреное, в духе «я создал свой сервис, с использованием современного мультиплатформенного языка программирования и современных фреймворков, с использованием искусственного интеллекта на базе обученных нейронных сетей и разместил это все в облаке». Но, во-первых я не собираюсь Вам ничего продавать, а во-вторых я по своей сути — практик. Лично мне пофиг как будет реализовано решение, главное чтобы оно было рабочим. Поэтому excel с использованием visual basic. Вот так вот просто. И, чтобы окончательно вывести Вас из себя своими выходками простолюдина, добавлю, что свой проект я назвал «stuck», т.е. «прилипала» по русски. Вспомнил про рыбку, которая плавает рядом с акулами и доедает объедки.

Как это работает. В качестве торгового терминала я использую «альфа-директ». Он мне также не нравится как и Quick, но если сравнивать с жадным и неповоротливым терминалом от Interactive Brokers — то не все так печально. Что в квике, что в альфа-директе есть возможность не только показывать ленту сделок по всем инструментам из Вашего списка, но и выгружать все в excel и в текстовый файл. У альфа-директа все сделано максимально убого: выгрузка в текстовый файл происходит не постоянно, пока запущено окно, а «одноразово». Что касается выгрузки в excel — в окне альфы отражается только 200 строк последних по времени сделок и если появляется информация о новых сделках то терминал по прежнему отражает 200 строк, опять же показывая информацию о последних сделках. Также идет и выгрузка в excel — выгружается 200 строк, при появлении новой информации — эти же строки перезаписываются поверх старых. С точки зрения автоматизации загрузки данных — очччень неудобно. Как это реализовано у меня — когда запускается макрос, он в зависимости от указанного в настройках времени, например каждые 0.5 секунды — пробегается по загруженному из альфа-директ списку и ищет те заявки, которые еще не загрузил, ну и сортирует их дальше. Если поставить время еще меньше (0.1 секунды) — система будет работать, но на слабеньких компах начнутся проблемы с отрисовкой данных (пока работает макрос), если поставить время меньше (1 секунду), есть риск не успеть подгрузить данные, т.к. альфа-директ может их затеречь очередной порцией новых данных.

Завтра и послезавтра (среда и четверг) последние дни для того, чтобы уменьшить подоходный налог на ММВБ в этом году. Так как в режиме Т+2 послезавтрашние сделки на фондовом рынке пройдут 30 декабря, то эти два дня (25-26 декабря) последняя возможность изменить свой подоходный за 2019 год. Сделки пятницы, 27 декабря, пройдут уже 3 января и на подоходный налог этого года уже не повлияют.

Что можно сделать тем, у кого по итогам года прибыль? Закрыть убыточные позиции, хоть на несколько секунд. Вы зафиксируете убыток по сделке и уменьшите налогооблагаемую прибыль. Если вы ждёте по этим позициям прибыль и собираетесь держать их дальше, просто выкупите их сразу после продажи. Комиссией придётся пожертвовать. А вот прибыльные позиции до пятницы лучше не фиксировать, чтобы не увеличивать прибыль. Если планируете их зафиксировать, отложите на пятницу.

Те, у кого по итогам года получился солидный убыток, могут его уменьшить. Это даст возможность уменьшить налогооблагаемую прибыль в следующем году. Надо делать наоборот, закрывать до пятницы прибыльные позиции и не трогать убыточные. Если эти позиции планируете держать дальше, выкупайте их после продажи. Что это даст? Фиксация прибыли уменьшает наш налогооблагаемый убыток, так как налог мы всё равно не платим, ни с большого убытка, ни с маленького. Зато в следующем году налогооблагаемая прибыль будет меньше, так как цена покупки акции будет более высокой.

СЗ №2: Не покупайте на минимуме!

Введение

Эта статья является второй в цикле СЗ (статистические закономерности). Первую статью вы можете найти по этой ссылке:

СЗ №1: Не продавайте на максимуме!

Статьи этого цикла будут посвящены тестированию различных статистических закономерностей. И сегодня мы рассмотрим СЗ №2, которую можно сформулировать так: “не покупайте бумагу, которая находится вблизи своего минимального значения”.

Основная идея этой СЗ заключается в том, что бумага, которая находится вблизи своего минимума, скорее всего, продолжит свое падение и дальше. В данном случае рекомендуется подождать немного и когда бумага остановится в своем падении, только тогда ее купить.

Я беру на себя смелость утверждать, что СЗ №2 работает на различных таймфреймах, но в данной статье будет приведено тестирование только на дневном таймфрейме. Более того, мы сейчас протестируем следующее утверждение: “

СЗ №1: Не продавайте на максимуме!

Введение

Эта статья является первой в цикле СЗ (статистические закономерности). Статьи этого цикла будут посвящены тестированию различных статистических закономерностей. И сегодня мы рассмотрим СЗ №1, которую можно сформулировать так: “не продавайте бумагу, которая находится вблизи своего максимального значения”.

Основная идея этой СЗ заключается в том, что бумага, которая находится вблизи своего максимума, скорее всего, продолжит свой рост и дальше. В данном случае рекомендуется подождать немного и когда бумага остановится в своем росте, только тогда ее продавать.

Я беру на себя смелость утверждать, что СЗ №1 работает на различных таймфреймах, но в данной статье будет приведено тестирование только на дневном таймфрейме. Более того, мы сейчас протестируем следующее утверждение: “не продавайте бумагу в конце дня, если она близка к своему максимальному дневному значению”. В данном случае я утверждаю, что “

Недавно я обратил свой взор на муниципальные облигации.

Муниципальные облигации — это долговые ценные бумаги, которые выпускают города или отдельные регионы для финансирования своих проектов или дефицита бюджета. То есть вы даете в долг не центру, а мелких субъектам.

Их еще делят на муниципальные и субфедеральные. Не забивайте себе голову. Это примерно одно и то же.

Портфели созданы 01 июня 2019г (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана с момента их создания и без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ETF-ПИФ ММВБ индекс бенчмарк, в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)
Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Списки Бумаг»

Добрый день, друзья. Как я и обещала, сделала видео, в котором рассказываю о видах инвестиционного вычета, о том, какие документы надо собирать, чтобы его получить, как внести данные в программу «Декларация», чтобы заполнить декларацию 3-НДФЛ.