Olleg,


да, это хороший вариант.
добавил бы еще, что можно использовать более ликвидные фьючи на золото, но это лучше подходит для больших объемов.
кросс-хеджинг иногда выручает, когда есть планки и стаканы «родного» инструмента пустые.

Дмитрий-Димас Ермаков,

скромность вас украшает!
быть всегда среди 5% успешных трейдеров ( не инвесторов!), стабильно зарабатывающих, это престижно и почетно.

Evgeni Chernik, 

ваш троллинг или сарказм тут ни к месту.
ПО и МО доступны на FORTS.
как и кэрри-трейды.
кто хочет — внимательно сравнивает стаканы и строит арбитражи.

а лудомания это  не про трейдинг, а про болезнь.

Фёдор Г

для меня ликвидные контракты это те, где есть ММ и ОИ.
центр это или далеко от центра не столь важно.
ставьте свои лимитки до исполнения в середину спрэда по своей цене и будут сделки

Юрий Попов,

условно это спрэды с положительным матожиданием.
например, куплен колл за 100/продан колл за 1000 на один БА.
стяжение спрэда даст плюсовую вармаржу.
или куплен  опцион с IV за 20%, а продан за 50%.
есть положительная разница в нашу пользу — закрываемся.

Дмитрий-Димас Ермаков,

тогда вы просто идеальный трейдер!
а интуиция у вас основана на логике и большом опыте, однако )

Evgeni Chernik,

именно про такой арбитраж писал несколько постов.
все работает отлично.

а как насчет примера на вашем двойном счете?

AlekseyW,

это слишком поверхностный взгляд.
уже сегодня на ПРЕМИАЛЬНИКАХ доступны с десяток ликвидных контрактов в глубину 1-2 месяца.
но на рынке и в жизни всегда есть мифы и ложные мнения.
доверяй, но проверяй сам!

Дмитрий-Димас Ермаков, 

у вас интуитивный трейдинг на основе большого опыта.
это все равно как гроссмейстер в большинстве  шахматных партий выигрывает за счет стандартных стратегий у менее продвинутых соперников.

Evgeni Chernik, 

значит, вы никогда не пробовали, например, ПО/МО, если пишете про альтернативу  «известный двойной счет».
 
на ПО/МО все просто, а именно  +1000/-1300= +300  в дату экспирации автоматом гарантированно.
а на вашем двойном счете возможно такое именно по опционам?

 «Какие конструкции вы посоветуете?»

кэрри-трейды

 «Есть ли конструкции с диапазонным доходом и ограниченным риском?»

есть, это 6 стандартных вариантов опционного арбитража

«Хочется такую конструкцию, которая при любом исходе рынка дает плюс — где-то меньше, где-то больше, но всегда в прибыли.»

так это простейший  арбитраж ПО/МО.

более сложные стратегии — синтетические/опционные «облигации».

Толстый Джек, 

по версии наших СМИ, эта сво закончится через 10-20 лет ( дугин)
впереди варшава, берлин, париж и брюссель
это уже  точная инфа от ДАМ )))

нет точной инфы — зачем писать домыслы

помню, были опросы про торги выходного дня от биржи и брокеров.
большинство же проголосовало против, около 75-80%.
сегодня даже некоторые брокеры, Твой брокер, например, закрыты в выходные.
но по «просьбам трудящихся», кривые и обрезанные  торги запустили.
на очереди режим 7/24/360.
так что ждем новых цирковых представлений (((
шоу маст гоу он…

Илья Коровин, 

тяжба по вашим искам и  по нефти -37 чем закончилась?
суд вынес общее решение, что  клиенты обязаны платить за долги или спустил вопрос на уровень брокеров?

к написанному хотел бы добавить еще про опционы.
в выходные дни они вообще НЕ торгуются!
в отличие от некоторых фьючей, того же серебра.
вопрос — зачем вообще такие потенциальные засады устраивает биржа?

и про ММ — биржа даже засекретила  их список, который раньше был в свободном доступе!

ответ биржи — " Такая информация не предоставляется".

ответ брокера-ММ 

Благодарим Вас за обращение. Брокер  не раскрывает информацию о том где является маркет-мейкером.
С  уважением, 

то есть как в «Что? Где? Когда?»  клиенту предлагается «черный ящик».


логика такого абсурдного решения непонятна.
и главное — кому выгодно сокрытие такой инфы?

у вас есть какие-то версии?

Андрей Карбовский, 

понятно.
тогда удачи!
пишите про опционы, когда захочется.
у нас эта тема мало помалу развивается.
придет мир и наладятся отношения с Западом, может, и на ваш рынок подключимся. 
а пока с замороженными иноактивами нет интереса.

Андрей Карбовский, 

«ликвидности во всяком случае для фьючерса e-mini очень много».

на него есть опционы? маржируемые или премиальные?


у нас более-менее  расторгованы валютные фьючи и опционы, маржируемые и премиальные.
появился еще и вечный фьюч на доллар/рубль.
вот в этом контексте и торгуем.