Vasily Smolyar, 

все есть в квике у Алора.

а АСТРАС да, в чем-то лучше, а в чем-то хуже квика.

Yan, 

а еще надо платить по месту юрисдикции J2T?
так странно, если итого 13% получается.

То есть IB брокер, как указано в карточке Freedom Finance, стал недоступен?
А Илья Коровин наоборот зазывает туда народ.
Так кто прав???

Yan, 

а сколько там в реале?

кому важно и полезно, сохраните пост в избранное.
продолжение зависит от интереса публики )

Zerich121, 

мафия своих не сдает.
поэтому и не выяснили до конца.
не было такой задачи.
таких резонанных дел полно — пригожин, например.
или хищения в МО.
пожертвовали пешкой или фигурой, а ферзя спасли.
а клан потому, что число подозреваемых исчислялось десятками...

Евгений Гуревич, 

его подельники ему оставили.
а вы сомневаетесь?
там был целый семейно-клановый бизнес.

Stanis, 

график Елки из архива option.ru, поэтому там год Быка)

Олег Ков, 

а потому что «молчание — золото».
и 1 ярд в награду.

PS- забавно, что когда несколько раз пересчитывали 14 млрд при описи, несколько десятков миллионов куда-то испарились )

Захарченко выйдет из тюрьмы миллиардером.
в этом вся разница.

при желании «елку» можно украсить  еще «гирляндой» или даже «звездой» на верхушке.
но это уже высший пилотаж.
так как усложнение конструкции не всегда оправданно, но всегда возможно

Evgeni Chernik, 

«Надо бирже прекратить заниматься перерасчетом купленных фьючерсов с начислением списанием маржи на каждом клиринге, вот и всё.»

не получится, так как это маржируемый контракт.
если заменить фьючерс спотом, только тогда условно маржи не будет с ее влиянием на ГО, а только переоценка стоимости актива.

Evgeni Chernik, 

писал несколько постов  про арбитражи ПО/МО на дату ЭКСПИРАЦИИ.
все закрывается автоматом.
если у брокера неттинг «все по бирже».
тонкий момент — даты экспираций ПО и МО теперь совпадают по дате и времени, а раньше не совпадали.
даты экспирации фьючерсов и опционов отличаются на один день.
поэтому если у вас ПОСТАВОЧНЫЕ фьючерс и опцион, то на экспирацию получаете БА — акцию или фьючерс.
по Si у нас поставка только по опционам, фьючерс всегда был расчетным.
премиальные опционы только РАСЧЕТНЫЕ.
все эти нюансы важны, если применяется синтетика
и еще одно — у ВТБ, например, все поставочные  ФЬЮЧЕРСЫ закрываются принудительно без поставки.
У некоторых брокеров выход на поставку возможен, если у вас есть обеспечение.
Иначе закроют принудительно.
Вот теперь, наверное, все на эту тему.

Также есть разница для синтетики,  какой фьючерс — календарный или вечный.
Тут тонкость в фандинге.
А так в общем плане можно синтезировать любые доступные деривативы.

profynn, 

1. ставим календарные лимитки до исполнения по своей цене.
2. недельки + 26...27...28...29 годы для спрэдов
3. раз вы в теме, то и отлично
4. любые каникулы кончаются трудовыми буднями )
надо просто расслабиться и потерпеть раз в году.

Evgeni Chernik,  
???
«у нас нет возможности с одно счета торговать премиальными и поставочными»

именно с моносчетов так и торгую в Алоре и ВТБ.
и все спокойно закрывается на экспирацию автоматом или вручную досрочно.

profynn, 

первое, раз появился ОИ, значит, интерес есть.
второе, ничто не мешает открываться на самых ближних недельках и роллировать их.
третье, покупая вечные фьючи, я сам стараюсь хеджироваться ПО с роллированием.

а каникулы хороши тем, что можно спокойно посмотреть графики и подготовить свой план действий.

На каникулах взгляните внимательнее на IMOEX-CLT  c глубиной до 03.2029.
Имхо, это именно тот жеребенок, котолрый может вырасти до небес)
Хотя можно найти и другие альтернативы.
Кто ищет, тот найдет.

Evgeni Chernik, 

«хватит уже пересчитывать стоимость купленных -проданных фьючерсов каждый клиринг»

замените фьючи на синтетические через премиальны опционы — и ваше  пожелание исполнится.
не благодарите)

Evgeni Chernik, 

тогда вам нужно просто перейти на премиальные опционы.
у них нет ежедневной маржи.
купил/продал — и ждешь экспирации.
все уже давно придумано до нас )