Владимир, 

спасибо, читал про ту историю и братьев Хант.

на графике в посте не хватает фьючей на серебро, купленных по 85-87.
поскольку ликвидность опционов под большим вопросом и на очередной планке она совсем исчезнет, то  остаются фьючи для корректировки дельты.
и еще, на всякий случай, фьючи на золото.
IV у золота и серебра в моменте разная.
поэтому это можно использовать для кросс-хеджа.
пару постов Дубинского на эту тему навели именно на эту мысль.

Options Medley, 

а где ваш сегодняшний пост, промелькнувший метеором — или мне показалось?
 
ПнЛ, очевидно, именно в нем

решил перенять ваш стиль )

Options Medley, 

«даст прибыли с гулькин… и огромные риски,»

рентабельность премия/ГО приемлемая.
вы невнимательно читаете текст — СТРЭНГЛ с хеджем!
ГО у адекватного брокера адекватное.

Владимир, 

что-то про упомянутую вами историю не слышал вообще...

а в посте четко сказано
ВАЖНО — не повторяйте сделки, если у вас нет торгового плана и хеджа !!!

то есть опционы покрыты купленными фьючами.
и динамический хедж помогает регулировать риски.

Карлсон уже несколько лет ведет свой ТГ — канал «Опционный чат».
почему и когда он ушел со СЛ, не знаю.

SILV-3.26 в моменте
легче думать, как из проданного стрэнгла построить ширококрылого КОНДОРА )))

Options Medley, 

эти цифры еще раз подтверждают, что кондор одна из лучших стратегий.
но они бывают разными.
согласен, что ими надо управлять,  подключать фьючи вовремя.
а где ваш предыдущий коммент с вашим предложением построить кондор в вертикали?

Options Medley, 

да варианты всегда есть.

мне больше нравится календарный кондор с бОльшим матожиданием.

на серебре полно неделек.

в этом плане они остаются в тени.

а очень зря…

Scalper Scalper, 

если ваш «притимивизм» позволяет вам просто покупать дешевле, а продавать дороже, тогда вы уже продвинутый трейдер.
стиль торговли значения не имеет.
каждый подбирает его под себя.

мой переход с линейности на нелинейность был долгим, но осознанным.
а ликвидность понятие условное.
могу открыться и быть готовым дождаться экспирации.
то есть надо учитывать наши сегодняшние реалии.
мое кредо простое — трейдинг должен быть комфортным.
поэтому как позиционщик, скальпинг, например, не практикую, а вот LEAPS то, что надо.
везде своя специфика.
помню золотое время на опционах, а сейчас да, денег стало на рынке больше, а активности меньше.
но что поделать, надо адаптироваться и что-то нестандартное изобретать.

Дмитрий-Димас Ермаков, 

«Отличие только в том, что для меня   очень важно выиграть.»

по сути вы сами обозначили свою цель и мотивацию.
и методы ее достижения у всех разные.
в принципе у меня такая же цель, поэтому и трейдинг для меня как бизнес, а не какое-то хобби.

Дмитрий-Димас Ермаков,

«да это же всего лишь заработки»
быть настоящим профи в любом деле не каждый может.
а в трейдинге это может быть гораздо сложнее.

в более широком смысле, если есть цели в жизни и мотивация к ним стремиться, то все нормально.
а род занятий это вторично.

Владислав,

«Поскольку вечный фьючерс теоретически можно удерживать бесконечно, дельта будет учитывать не только текущее движение цены, но и влияние фандинга.»

как по мне, мысль ИИ здравая и полезная )

Владислав,

имхо, в нормальной дискуссии полезно обменяться мнениями и гипотезами.
если у тебя идея, и у меня идея, то тогда у нас будет по две идеи )

Olleg,


да, это хороший вариант.
добавил бы еще, что можно использовать более ликвидные фьючи на золото, но это лучше подходит для больших объемов.
кросс-хеджинг иногда выручает, когда есть планки и стаканы «родного» инструмента пустые.

Дмитрий-Димас Ермаков,

скромность вас украшает!
быть всегда среди 5% успешных трейдеров ( не инвесторов!), стабильно зарабатывающих, это престижно и почетно.

Evgeni Chernik, 

ваш троллинг или сарказм тут ни к месту.
ПО и МО доступны на FORTS.
как и кэрри-трейды.
кто хочет — внимательно сравнивает стаканы и строит арбитражи.

а лудомания это  не про трейдинг, а про болезнь.

Фёдор Г

для меня ликвидные контракты это те, где есть ММ и ОИ.
центр это или далеко от центра не столь важно.
ставьте свои лимитки до исполнения в середину спрэда по своей цене и будут сделки

Юрий Попов,

условно это спрэды с положительным матожиданием.
например, куплен колл за 100/продан колл за 1000 на один БА.
стяжение спрэда даст плюсовую вармаржу.
или куплен  опцион с IV за 20%, а продан за 50%.
есть положительная разница в нашу пользу — закрываемся.

Дмитрий-Димас Ермаков,

тогда вы просто идеальный трейдер!
а интуиция у вас основана на логике и большом опыте, однако )

Evgeni Chernik,

именно про такой арбитраж писал несколько постов.
все работает отлично.

а как насчет примера на вашем двойном счете?

AlekseyW,

это слишком поверхностный взгляд.
уже сегодня на ПРЕМИАЛЬНИКАХ доступны с десяток ликвидных контрактов в глубину 1-2 месяца.
но на рынке и в жизни всегда есть мифы и ложные мнения.
доверяй, но проверяй сам!