AngelOK, 

вы любитель иксов, а я простой позиционщик)
но вот внимательнее персчитал на своем примере — 100+% от премии за полтора месяца.
поэтому и закрыл позицию, не дожидаясь экспирации.
и тут же открыл новую.

AngelOK, 

потому что мира не получилось (((
но и 30% очень даже хо-ро-шо за месяц с хвостиком )))

AngelOK, 

мне на мой запрос так недавно ответила биржа.
и даже брокер, у которого пытался выяснить, по каким опционам он ММ.
найдите список и опровергните меня.
буду только рад.
и сразу воспользуюсь им!
идет?

AngelOK, 

не могу комментировать.
мои данные точные, но из прошлого.

Сергей Sergey, 

дорогу осилит идущий!

Сергей Sergey, 

да, нормально.
выбрали одну стратегию, вот и изучайте ее  очень подробно, от А до Я.
от простого к сложному.
удачи!

AngelOK, 

именно так.
даже список ММ теперь " не раскрывается публично".
но спалю «секреты»  из прошлого.
хотя и сегодня, думаю, цифры примерно те же.
от 3 до 10 тысяч $ в месяц за котировку одного контракта.

Александр, 
 
на ПО ликвидности все больше и больше.
особенно там, где стоят ММ,

AngelOK, 

так и так же завуалировано -«критерии НЕстандартных сделок ММ… не раскрываются».
но трейдерам какая разница?
если цена всех устраивает, сделки проходят.

AngelOK, 

вспомнил.
это же вы мне писали и спрашивали, как купить ВТБ?
тоже тогда же купил глубоко в деньгах С62.
что-то еще осталось, но в основном все уже продалось с плюсом.
и пустые стаканы не помешали)

Сергей Sergey, 

«Даже как то не верится что тут по сути нет зависимости от движения, единственный момент это волатильность»

значит, другие греки близки к 0 или вторичны по влиянию на финрез.
в калькуляторе это видно.
это нормально, если мы продаем волатильность.

есть  еще тэта, гамма и вега-трейдинг.

и соответствующие стандартные стратегии.

все видно на профиле PnL.

AngelOK, 

боюсь, что у многих ММ она основная (((

Сергей Sergey, 

1. Да
2. Да.

Если вторую ногу оставить, то к ней надо немедленно  что-то другое присоединять.

Одиночные опционы в продаже это ОГРОМНЫЙ риск!

3. А если упадем до 75?
все сценарии нужно заранее просчитывать.

Демо-счет это просто игрушка.
Минимальный боевой счет это уже первый шаг к настоящему трейдингу.
Вопрос — как можно научиться плавать на берегу? )))

Опционного калькулятора более чем достаточно для теории.
Но простейшие стратегии без обкатки на реальном счете так и останутся на бумаге и в вашем воображении…

Сергей Sergey, 

если мы зафикисировали эту разницу в контанго, то да, заберем ее.
но больше не получим, если доведем  начальный спрэд до экспирации.
единственное, нужно помнить что БА  в виде Si, например, на март один.
но БА на июнь… декабрь будет уже другой.
на основе ФЬЮЧЕРСА  на эти месяцы.

Сергей Sergey, 

раз вы уже активно освоили калькулятор, то вам и карты в руки)
вариантов управления любой стратегией  всегда несколько.
навязывать именно свой стиль  считаю неправильным и даже вредным.
вы же писали, что ориентируететсь только на опционы.
а мне давно уже  ближе синтетика и комби-спрэды.
про что и написал достаточно постов.
пора и другим уступить место инициатора.
так что ищите именно свое, то что вам комфортно и понятно.
напишите свой пост, и кто захочет, тот и будет обсуждать.
хотя бы на основе вашего этого коммента.

PS — данный пост про золото.
и его уже никто не читает, тем более  вы пишете про Si.
ваш новый пост получит больше откликов.

Сергей Sergey, 

да, примерно так.
покупки и продажи лесенкой.

калькуляторы иногда некорректно показывают  PnL на промежуточные даты по календарникам.
почему, не знаю.
попробуйте напрямую задать свои вопросы бирже — калькулятор ее детище.

Юрий Попов, 

есть, но шортов по ним нет.
Алор нормально.
все доступно, все по бирже.

Denis, 

«Такие брокеры есть ?»

да, Алор и другие.


ПО/МО часовик

Denis,


поймать разницу в 300...500 пунктов достаточно легко.
и еще нюанс — будьте готовы стоять до экспирации.
досрочно закрыться можно, но не всегда.
зависит от того, куда уйдет страйк и спрэд.