Знакомые все страйки! )))
по Сберу так и держу вертикальный спрэд на коллах до экспирации, только еще с путом на 300.
закрыть досрочно уже не получается.
привлекать синтетику не хочется.
но плюс по-любому будет и с моим фламинго! 

Андрей Карбовский, 

добрый вечер, понятно.
да, у нас такого, увы, нет.
как нет и возможности выставлять ордера по IV.
зато у нас есть возможности для арбитража премиальников и маржинальников.
везде свои плюсы и минусы.
мне синтетика нравится по преимуществам, которые указал в посте.
к стандартным формулам добавил еще и свои, непубличные.
именно для многоногих конструкций  с целью извлечь выгоду из неливидности, когда можно открыться по ТЦ в какую-то одну сторону.
то есть можно что-то, например, купить в неликвидном  опционном стакане, а продать для хеджа в ликвидном фьючерсном.

Андрей Карбовский, 

насчет ограничений на Америке не в курсе.
так как там не торгую.
у нас БА можно добавлять в любsе комбинации.
вероятно, это тоже плюс в построении ДХ-стратегий и спрэдовых позиций.

Рамиль Галлямов, 

да, когда-то пару лет  тому назад.
тогда еще не было вечных фьючей и премиальников.
на едином брокерском счете синтетика особенно полезна и выгодна.

Sovdden, 

оригинал получил звание лучшего юриста года.
за какие именно заслуги, это государтвенная тайна.

А. Г., 

может, наоборот, от  доступности кредитов для предпринимателей.
неподъемная ставка убивает бизнес, прежде всего малый и средний.

«Так что без изменения денежной политики даже на среднесрочный рост рассчитывать бессмысленно.»

имхо,  на это бессмысленно рассчитывать без изменения ВНЕШНЕЙ политики.
без мира не будет никакого роста ни экономики, ни благосостояния.
если деньги уходят на войну, а не на социальные программы, о чем вообще можно говорить?
у большинства народа нет денег на акции.
хватало бы на продукты и коммуналку (((

Mihha, 
в таком случае  можно исполнить вторую заявку на другую дату экспирации.
и получится не вертикальный, а календарный спрэд.
или через синтетику фьючерсом ее локировать.
главное, чтобы обязательно что-то было куплено дешевле и что-то продано дороже в арбитражном спрэде.

Коля Маржин, 

соловьиный помет каждый вечер дает ему возможность сынка своего отмазать от любой армии, а не только от реального фронта

А есть ли хоть один брокер, в отчетах которого фандинг выделяется отдельной строкой?

Оля «Hare»… (заяц)..., 

наши купаты вашим не сваты -  по 590 рябчиков!
но тоже хороши, подлецы-молодцы )))

Курц, 

я бы еше рационализировал до веса 874,67 в граммах!

Оля «Hare»… (заяц)..., 

дешевые у вас купаты, однако

Интересно, почему пост помещен в раздел форекс???
тема только про опционы, фьючерсы и золото.

или пусть у форексников мозг взорвется от НЕлинейной логики? )))

Григорий, 

ей вроде бы помогал Барщевский, который никогда не берется за проигрышные дела.
в общем, очень мутная история с внезапной потерей Долиной вменяемости и ее волшебным возвращением накануне новых гастролей.

Марина Самохина, 

у вас слишком радикальный и натуралистический подход).
но если он работает, остается только

NOT A HAMSTER, 

речь про опционы, а не про фьючерсы, и про арбитраж как таковой.

как лучше ловить карпа, увы, не  ведаю совсем- вам лучше знать). - 

NOT A HAMSTER, 

вы прям целую инструкцию выдали — про камыши, зенки, глубину… )))
все значительно проще — есть разница в 200, 300...500 пунктов, фиксируем и ждем схождения цен.

Sergii Onyshchenko, 

спасибо, очень познавательно!
достаточно последнего скрина.
примерно так и ожидал для крипты.
IV очень высокая.
разница в 15-20% в моменте.
на ее спаде покупка, на пике продажа.
мотивирует для стрэддлов и стрэнглов.
вам удачи в таком трейдинге!

Sergii Onyshchenko, 

да, было бы интересно