Дeлюcь eщe oднoй cтpaтeгиeй для pyчнoй тopгoвли нa индeкce Mocбиpжи. Topгoвля бyдeт зaнимaть y вac 1 минyтy в дeнь. Kopoткo cyть:

1. Haклaдывaeм SMA(5) (H+L+C)/3 нa днeвнoй гpaфик IMOEX
2. Oткpывaeм лoнг нa зaкpытии дня, ecли цeнa вышe SMA
3. Oткpывaeм шopт нa зaкpытии дня, ecли цeнa нижe SMA
4. Зaкpывaeм (или ocтaвляeм) пoзy нa зaкpытии cлeдyющeгo дня.

Пpимep днeвнoгo гpaфикa IMOEX c SMA(5) (H+L+C)/3:



Kaк eгo тopгoвaть?

He читaйтe нoвocти. He cлyшaйтe инфoцыгaн. Игнорируйте мнения местных задротов. Уcпoкoйтecь. Cмoтpитe нa гpaфик. Oткpывaйтe лoнг нa зaкpытии дня, ecли цeнa вышe SMA. Oткpывaйтe шopт нa зaкpытии дня, ecли цeнa нижe SMA. Ecли бyдeтe тopгoвaть пo этoй cиcтeмe, тo зa последние 10 лeт yвидитe дoxoднocть 303% c тaкoй эквити:



( Читать дальше )

Это 12-й Бигмак, т.е. прошёл год эксперимента, можно подвести какие-то предварительные итоги.

Для тех, кому лень читать. Хорошая новость: Похоже, вечный денежный двигатель действительно может существовать.

Плохая новость: Для обеспечения пассивного дохода Х в месяц, надо накопить 300Х денег. Что для большинства людей недостижимо. Оно и понятно. Если бы это было легко-достижимо, то кто бы тогда работал?

Я экспериментально проверяю «Правило-4%», согласно которому можно накопить 300 ежемесячных расходов, и этих денег должно хватить на всю жизнь. Ведь при дозированном изъятии сбережения способны сами себя воспроизводить и не снижаться даже с поправкой на инфляцию.

В рамках эксперимента я положил на отдельный счёт сумму, равную 300 наборам «Бигмак-Кола», и теперь ежемесячно снимаю с него средства. Подставьте вместо бигмаков что угодно — коммуналку, подписки на сервисы или все расходы на жизнь. Суть не поменяется, вопрос лишь в размере стартового капитала.

Вам может показаться, что это мышиная возня и какой-то бомжарский эксперимент. Но все гораздо глубже, чем кажется. В конце расскажу, чему могут научить Биг-маки людей с капиталом 50-100 млн рублей.

( Читать дальше )

Этот материал не является инвестиционной рекомендацией.
Этот материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Этот материал не является предложением по покупке или продаже финансовых инструментов или услуг.
Вся ответственность за решения и результаты лежит на вас.

__________

Народная мудрость «никогда не лови падающий нож» оказалась правдой наполовину. На данных 122 акций Мосбиржи за 15 лет: после разового обвала на -20% и более акция приносила медиану +8.0% через 6 месяцев — против +2.6% у случайного входа (p=0.004). После обвала на -30% — медиану +13.9% за 6 месяцев (p<0.001). Статистически значимо. Но есть нюанс, который меняет всё.



Что тестировал

Два типа «ножей», которые инвестор может наблюдать:

1. Разовый обвал — акция упала на 10%, 20% или 30% за один месяц. Жёсткий, заметный удар. То, что обычно понимают под ножами.
2. Хроническая просадка — акция находится на 10%/20%/30% ниже своего 12-месячного максимума. «Дёшево» по историческим меркам.

( Читать дальше )

Я иногда наблюдаю за людьми которые зарабатывают на рынке. Достаточно часто они выкладывают годовые результаты или даже налоговые отчёты с миллионными выплатами. И при этом все в основном стесняются рассказывать о своих стратегиях даже чуть‑чуть. Правда это вполне естественно, ведь если стратегия приносит деньги зачем о ней говорить?

Правда и то, что со стороны других людей (не наших многомиллионных героев) ситуация может выглядеть по‑другому.

Представьте детский сад. Один ребёнок приносит коробку конфет. Он её открывает. Показывает всем. Но делиться не собирается.

У остальных детей возникает понятная смесь эмоций:

• любопытство

• раздражение

Вот и на Смартлабе можно наблюдать почти ту же историю.

Чем больше заявленный результат, тем сильнее желание окружающих узнать хотя бы в общих чертах механизмы помогающие извлекать прибыль.

Тест описываемой ниже стратегии на истории

Можно ли зарабатывать на рынке, вообще не пытаясь предсказывать его направление?

Моя позиция

Лично у меня немного другой интерес. Меня не особо интересуют чужие результаты, но мне нравится разбираться в механике рынков. Когда интересен сам рынок как система.

( Читать дальше )

Весной 2026 года долговой рынок предлагает инвесторам двузначные доходности, от которых разбегаются глаза. Первая мысль — взять ту бумагу, где цифра YTM (доходность к погашению) выше. Казалось бы, логика железобетонная: зачем брать госдолг под 13%, если рядом лежит корпорат под 16%?

Но эффективная доходность — это виртуальная величина. Сегодня с калькулятором в руках разберем математику сроков, посмотрим на актуальные цифры (март 2026) и подберем альтернативы ОФЗ из корпоративного сектора первого эшелона под конкретные задачи.

🧮 Ликбез: Иллюзия YTM

Напомню базу. YTM, которую вы видите в стакане, сработает только при двух условиях:

1. Вы держите бумагу до самого конца.
2. Все полученные купоны вы реинвестируете под ту же самую ставку.

Пример: Вы купили бумагу с доходностью 16%. Вам приходит жирный купон. Если вы вывели его на жизнь — ваша реальная доходность сразу упала. Если вы решили его реинвестировать, но ставка ЦБ к тому моменту упала до 10% — вы купите новые бумаги уже с меньшей доходностью, и ваши итоговые 16% превратятся в тыкву.

( Читать дальше )

Всем привет. Есть ли у кого опыт создания автоматизированных систем в Google Таблицах которые бы торговали вместо вас по заданным параметрам?
Спрашиваю с целью сравнить и возможно доработать свою собственную систему, сейчас расскажу в чем ее суть.

Стоит начать с того, что бот является реализацией заложенной торговой идеи. А какая это идея?

Изначально идея заключалась в автоматизации стратегии Лесенок, приведу пример:

Покупка лесенкой означает поэтапную покупку выбранного инструмента с определенным шагом вниз. Это необходимо для того чтобы иметь возможность купить инструмент по все более и более выгодным ценам, таким образом средняя цена покупки будет становиться ниже:

На представленном примере «сейчас» цена 13.96, уже было приобретено 7 лотов инструмента по 13.70 и еще стоят заявки на покупку ниже:

• 7 лотов по 13.02
• 8 лотов по 12.26
• 8 лотов по 11.34
• 9 лотов по 10.11

Глубина шагов лесенки может быть абсолютно любой.

Для ознакомления с функционалом и реализации торговой стратегии я использую брокеров Финам, БКС Мир инвестиций и Т-Инвестиции, так как они:

( Читать дальше )

Продолжаем богатеть на облигациях. Сегодня у нас 11 облигаций с рейтингом ААА без оферт и амортизаций, только купоны – только хардкор. За исключением одного выпуска, у всех остальных купоны фиксированные от 2 до 12 выплат в год и сроком минимум на 1 год и более. Пошли посмотрим, что нам подготовил самый высший кредитный рейтинг из корпоративного сегмента. 

Если спокойный сон – ваше все и вам охота получать доходность чуть выше.ю чем вклад и ваша задача не состоит в том, чтобы кого-то переиграть (себе, главное не проиграть), а сохранить и обогнать инфляцию, то данный набор эмитентов очень может подойти.

⚙️ Из каких параметров приготовлена подборка? 

✅ Фиксированные купоны (кроме одного :) ))

✅ Отсутствие оферт 

✅ Отсутствие амортизаций

✅ Выпуски на один год и более

В чем прикол моих подборок про облиги? Все они направлены на получение, желательно, ежемесячного купонного дохода. Понравился эмитент, процент по купонам, срок? Отлично. Пошли изучили финансовое здоровье, если все ок, можно проинвестировать на небольшую котлетку.

( Читать дальше )

На российском фондовом рынке сейчас существует довольно необычная ситуация: некоторые акции американских компаний можно купить в несколько раз дешевле, чем они стоят на биржах США.

Речь идет о заблокированных иностранных акциях, которые оказались в российской инфраструктуре после санкций. Формально это те же самые бумаги, но из-за ограничений их нельзя свободно перевести и продать на зарубежных площадках.

Именно поэтому на них образовался огромный дисконт.

По некоторым относительно ликвидным бумагам разница между ценой на Мосбирже и котировками в США превышает 400%.

Конечно, за таким дисконтом стоят и серьезные риски:

• разблокировка возможна только при существенном изменении геополитической ситуации;
• бумаги могут оставаться заблокированными очень долго;
• ликвидность торгов низкая;
• при разблокировке может возникнуть налог на материальную выгоду.

Но именно из-за этих рисков и появляется возможность купить акции известных международных компаний с кратным дисконтом к мировому рынку.

( Читать дальше )

     🎯 В мире опционов существует стратегия, которую трейдеры называют «ловушкой для волатильности» или «двусторонней ставкой». Это стратегия стрэддл — мощный и элегантный инструмент для тех, кто ожидает бурного движения рынка, но не уверен, в какую именно сторону он рванёт.

     Это как поставить на то, что в тихом озере вот-вот случится шторм, не гадая, с какого берега начнёт дуть ветер. 🌊

🤔 Что такое стрэддл? Простая механика сложной игры

     Стрэддл (от англ. *straddle* — «сидеть верхом», «охватывать») — это базовая стратегия торговли опционами, которая заключается в одновременной покупке одного опциона «колл» и одного опциона «пут» на один и тот же базовый актив.

     Ключевые условия, которые делают пару «стрэддлом»:
* Одна и та же цена исполнения (страйк). Обычно это текущая рыночная цена актива (ATM-страйк).
* Одна и та же дата истечения срока действия (экспирация).

( Читать дальше )

Да, в России пенсию можно почти буквально докупить.
Если не хватает стажа или пенсионных баллов, Соцфонд позволяет заплатить добровольные взносы и получить за это стаж и ИПК. Но здесь главный подвох в другом: покупка баллов выгодна только в одном случае.
Во всех остальных — это уже слабая математика.

📍 Где люди ошибаются

Большинство думают так: не хватает баллов — сейчас куплю побольше, и пенсия станет заметно выше.

На практике это работает не так.

В 2026 году для страховой пенсии нужны минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.

📌 Если этого нет, человек уходит на социальную пенсию, а это уже на 5 лет позже:

• в 2026–2027 годах социальная пенсия по старости назначается мужчинам с 69 лет, женщинам с 64 лет.
• А страховая в 2026 году — мужчинам с 64 лет, женщинам с 59 лет.

То есть иногда один недостающий балл — это не про “прибавку”, а про потерю пяти лет выплат.

( Читать дальше )