Системы

Рейтинг российских акций на предстоящую неделю по инвестиционной стратегии InvestGPT.



( Читать дальше )

В новой реальности (после 24.02) алгоритмисты (а возможно и ручники, я просто не очень в теме) наловили кучи новых неэффективностей, которые, не успев начаться, торопились заканчиваться.

Системы, построенные на этих «новых» неффективностях, дававшие хороший заработок, потихоньку (или не очень) умирали.

Системы, как показывает моя практика, умирают тремя способами: Хороший, плохой, злой ©

"Хороший" — система просто перестает входить в сделку. Отсутствуют новые условия для входа. Такие системы встречаются не часто и среди систем, построенных на «новых» неэффективностях, у меня таких нет, поэтому картинки не будет :)

"Плохой"- система медленно деградирует. При определенном внимании к текущим результатам несложно постепенно вывести такую систему из портфеля.



"Злой" — система резко меняет свойства. Неэффективность исчезает. Чем раньше замечен такой исход и система выключена, тем лучше. Бывает, что такая система оживает спустя какое-то время… и… снова умирает :(



( Читать дальше )

Оказалось, неплохо

Тут есть картинки по конец 2021 

Подводя итоги публичной раздачи систем


А вот новые

пачка номер 1


Обновила хай


Пачка 2


( Читать дальше )

Публичная раздача в добрые руки началась примерно в апреле 2021 года. Посмотрим, что в итоге. Не сломались ли системы?

Итак.

Комплект паттернов на фьючерс ES, интрадей, различные методы в обе стороны.


Винрейт 71%, макс просадка до 9%. заработано порядка 16% на рекомендуемый обьем.


Второй пакет — торговля волатильностью, так же интрадей



( Читать дальше )

Вам не нравится сезонный трейдинг? Да вы просто не умеете его готовить! © Часть 2

Только что коллега написал заметку. Добавлю и я.

Как показала практика общения, очень многие скептически относятся к сезонным закономерностям. Вроде как, мало сделок, подгон, непонятно почему. 

Давайте разбираться.

Берем одну етфку (ETF) и начинаем его покупать в лонг пользуясь 
1. долгосрочным сезонным фактором
2. краткосрочным сезонным фактором
3. простейшим моментум-триггером. выросло — купи. 


Получаем



Неплохо, торгуемо, но неидеально. 


Возьмем другой етф. Его так же проанализируем по долгосрочной сезонности, краткосрочной и будем торговать контр-тренд. Выросло — продай.

Получаем


( Читать дальше )

smart-lab.ru/blog/687655.php
Да, это действительно реальный отзыв на мой курс. 
Курс содержит 90% информации, до сих пор по каким то причинам неизвестной для большинства.  
Цены — какие есть. Свой материал я оцениваю так.

АФК Система опубликовала финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО. Выручка выросла на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 184,9 млрд руб. за счёт сильных финансовых результатов таких портфельных компаний, как МТС, Segezha Group, Агрохолдинг СТЕПЬ и Медси.

Чистая прибыль составила 2,3 млрд руб. против убытка в III кв. 2019 г. Скорректированная чистая прибыль на убыток по курсовым разницам, снизилась на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,6 млрд руб.

 дивидендов?" title="Сильные финансовые результаты Системы за III кв. 2020 г. по МСФО. Удвоение дивидендов?" />
После публикации сильной финансовой отёчности за III кв. 2020 г. по МСФО, менеджмент Системысообщил, что может удвоить размер дивидендов по итогам 2020 г. при сохранении позитивных тенденций в IV кв. 2020 г.

Но пока нам не понятно, за счёт чего будут выплачиваться дивиденды, учитывая то, что по итогам 9 мес. 2020 г. Система получила чистый убыток в размере 7,3 млрд руб. и скорректированный в размере 4,9 млрд руб. Даже если компания заработает в IV кв. 2020 г. столько же, сколько и в текущем, то отработает максимум в ноль. Возможно на конец года Система отразит положительную переоценку от вывода Ozona на IPO.

( Читать дальше )

Как-то скучновато. Вечереет. Захотелось что-нибудь написать на любимый смартлаб.

Сижу рассчитываю проданный/купленный синтетический пут/колл на ри/си.
Но пока про это нечего опубликовать, опишу одно наблюдение.

Благодаря доброжелателям мне повезло нахаляву познакомиться с двумя известными
в алгокругах предложениями торговых систем для ликвидных российских фьючерсов.

Цена этих предложений от 1 до 5 тысяч долларов. Люди это покупают как выяснилось.

Узнать эти предложения любопытно 99% тем, кто в том или ином виде интересуется алготорговлей,
но не все готовы из любопытства заплатить деньги продавцам. Точно также было любопытно и мне.

Что я могу сказать об этих системах?
1. Одно предложение не стоит вообще никаких денег. В нём полная фигня. Другое предложение вполне стоит денег, потому что в нём
есть маленькая авторская хитринка, которую в гугле не найти.
2. Оба предложения это 30-страничные толмуды с кучей математически вольных рассуждений с философским привкусом.

( Читать дальше )

Мне бы хотелось проанализировать какая форма использования торгового алгоритма является наиболее привлекательной с точки зрения отдачи на вложенные усилия с учётом возможных рисков.

Откуда берутся торговые алгоритмы?
— Первый вариант это самостоятельная разработка торгового алгоритма, второй вариант — приобретение готового.

( Читать дальше )

Намедни от одного из участников нашего уютного чатика поступил вопрос: а какие, собственно, периоды выбрать для скользящих средних на РИ, чтобы получать профит.

Предлагаем в выходные пробежаться по всем этапам изыскания таковых. Параметров. Кто-то не знает, где это делать. Кто-то не знает как. Кто-то не обращает внимание на ряд вещей, на которые следовало бы обратить.

МАшки или скользящие средние — это наверное самое элементарное, что есть из ТА на рынке. И с чего все начинают. Многие там и остаются… теряя капитал. А кто-то и зарабатывает.

Но как нам найти тот самый волшебный период? Бегать по графику и считать руками? Можно. Эффективно? Нет.
Для автоматизации процесса существует целый ряд так называемых программ технического анализа.

Для данной статьи воспользовались старой классикой — AmiBroker. Позволяет читать данные в формате Metastock напрямую. Конвертирует под себя эксель. Категорически легкий язык для новичка. Все интуитивно понятно. Я не говорю про сложные конструкции с циклами, но элементарные вещи, типа пересечений, дивергенций — легко.

( Читать дальше )