SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Dmi3
Как умирают системы
- 29 июня 2023, 01:10
- |
В новой реальности (после 24.02) алгоритмисты (а возможно и ручники, я просто не очень в теме) наловили кучи новых неэффективностей, которые, не успев начаться, торопились заканчиваться.
Системы, построенные на этих «новых» неффективностях, дававшие хороший заработок, потихоньку (или не очень) умирали.
Системы, как показывает моя практика, умирают тремя способами: Хороший, плохой, злой ©
"Хороший" — система просто перестает входить в сделку. Отсутствуют новые условия для входа. Такие системы встречаются не часто и среди систем, построенных на «новых» неэффективностях, у меня таких нет, поэтому картинки не будет :)
"Плохой"- система медленно деградирует. При определенном внимании к текущим результатам несложно постепенно вывести такую систему из портфеля.
"Злой" — система резко меняет свойства. Неэффективность исчезает. Чем раньше замечен такой исход и система выключена, тем лучше. Бывает, что такая система оживает спустя какое-то время… и… снова умирает :(
И если обе системы, представленные выше, уже выведены из торгов, то что скажете, по поводу этой?
А как у вас обстоит дело с отбраковкой? ;)
Системы, построенные на этих «новых» неффективностях, дававшие хороший заработок, потихоньку (или не очень) умирали.
Системы, как показывает моя практика, умирают тремя способами: Хороший, плохой, злой ©
"Хороший" — система просто перестает входить в сделку. Отсутствуют новые условия для входа. Такие системы встречаются не часто и среди систем, построенных на «новых» неэффективностях, у меня таких нет, поэтому картинки не будет :)
"Плохой"- система медленно деградирует. При определенном внимании к текущим результатам несложно постепенно вывести такую систему из портфеля.
"Злой" — система резко меняет свойства. Неэффективность исчезает. Чем раньше замечен такой исход и система выключена, тем лучше. Бывает, что такая система оживает спустя какое-то время… и… снова умирает :(
И если обе системы, представленные выше, уже выведены из торгов, то что скажете, по поводу этой?
А как у вас обстоит дело с отбраковкой? ;)
теги блога Дмитрий Овчинников
- 1 АПРЕЛЯ
- BR
- comon
- comon.ru
- Finam
- FORTS
- HFT
- MCFTR
- MetaTrader5
- MOEX
- momentum
- mql5
- mt5
- MT5 MQL5
- Si
- si роботы
- US500
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- аналитика
- Андрей Мовчан
- арбитраж
- биржа
- бкс
- большие деньги
- Брокер
- брокеры
- Венесуэла
- вложения в недвижимость
- грааль
- Диверсификация
- Дивидендные акции
- ИИС
- ИИС тип Б
- Инвестиции в недвижимость
- индекс
- итоги 2020
- итоги месяца
- календарный спрэд
- Книги
- комиссии биржи
- комиссии брокера
- контр тренд
- контр-тренд
- криптовалюта
- кросс сделки
- Ларри Вильямс
- ликвидность
- мартингейл
- матожидание
- метатрейдер 5
- ММВБ
- моментум
- МТ5 - Открытие
- налоговый вычет
- Нефть
- Новости
- открытие mt5 мт5
- открытие брокер
- оффтоп
- парная торговля
- Парный трейдинг
- Парный трейдинг арбитраж
- политика
- портфель
- портфель систем
- портфельная торговля
- Проскальзование
- проскальзывание
- робот
- роботы
- сбербанк
- сезонная торговля
- сезонность
- сетка
- Системы
- системы торговли
- странное
- структура рынка
- тестер
- тестирование систем
- торгвая система
- торговая идея
- торговая система
- торговые роботы
- торговый алгоритм
- торговый софт
- трейдинг
- тренд
- трендовая система
- усреднение
- Финам
- фонда
- фондовая биржа
- фондовый рынок
- фундаментальный анализ
- фьюч
- эквити
- эксель
- эксперемент
у вас и так все хорошо, поэтому новое не интересно :)
Для меня новой реальностью был 2021 год, когда системы на Си сливали почти весь год. А 2022 и 2023 это ближе к старой реальности, хоть и есть изменения в параметрах систем.
В 17-м году я только начинал, поэтому там было все не очень хорошо. Но на бэктестах все очень неплохо :)
Предполагаю, теоретически, что «неэффективности», используемые такими системами, — вечны.
есть предположение, что чем менее выраженной/доходной является «неэффективность», тем дольше она живет.
Теоретически, конечно, можно производить бесконечное количество полуживых «систем», которые хороши в бэктесте, а потом (удивительно!) в реальной торговле работают один день/неделю/месяц. Так что в процессе непрерывно приходится держать руку на пульсе, бегать с дифриблирятором и оживлять то одного, то другого пациента, потом все-таки усыплять и вновь идти в темный чулан лаборатории, где в пробирке зарождается очередной уродец.
Чем это отличается от дискреционной торговли в попытке угадать, куда пойдет акция Х?
Тем, что на этом зарабатываются деньги.
но эквити надо наложить на график торгуемого актива и смотреть эквити + торгуемый актив… и можно увидеть например что система сливает когда актив в боковике или падает или растет… т.е временое явление т.к рынок поменялся...
либо смотришь и видишь что система зарабатывала на росте а сейчас рост, но она сливает… заначит система сломалась
рынок все время меняется и все явления временные.
Даже у футбольного тренера много систем.
Проблема в том, что многие, не зная матчасть, придумывают левые системы и ждут, что они будут работать и на трендах вверх и вниз и на флэте. То есть всегда.
Но это рынок, а не базар.
А как придумать не «левые» системы, а «правые»? Подскажете?
у меня из систем, написанных три года назад не осталось наверное почти ничего. По крайней мере в том виде, в котором были написаны тогда.
значит у вас хорошие долгосрочные системы.
Здесь могу привести в пример арбитражную систему. Спред просто перестаёт расходится так, как раньше. Вот и нет новых входов или количество новых входов существенно меньше.
У меня первое и второе одновременно. Сделок нет, а когда есть, то не платят. Сидим, жрём кактус всей командой![]()
Принципиально есть всё же, наверное, два типа — хороший и злой, так как весь арбитраж (трендовуха тоже арбитраж) делится на прямой и статистический. Статистическое может ломаться на время и навсегда, прямое просто перестает входить. Если статистическое построено по принципу арбитража (контр-тренд), то возможны оба вида деградации и даже оба одновременно.
Обычно я с таким не заморачиваюсь, но поговорил зато тут с тобой![]()
А так в целом вы правильно рассуждаете. Плохой это всего лишь легкая разновидность злого, когда процесс деградации развивается не так стремительно.
Просто поставить жёсткие рамки по просадке + по времени (стоп-лосс по Системе).
По-разному.
Принцип отработанный годами/большими убытками: возникает рыночный шок = не торговать, пока не адаптируюсь.
24.02 отрубило узких ММ-ов в нефти и основная система ушла на перерыв, ибо сразу же возник вариант Плохой.
(Анализировал Америку — там всё продолжает работать как раньше — надо валить туда. В РФ ожидаю негатив по бирже и не только).
Где-то на время пропала ликвидность (например, опционы), там был бы гарантированно вариант Злой. Но тут взрывная волатильность внесла больший негативный эффект.
Вариант Хороший — вот это прям здорово! Надо придумать что-нибудь ещё, кроме покупки опционов.
В одной семье жили двое близнецов. Они оба мечтали о большом красивом коне. Один из них был пессимист, а другой оптимист. Наступил их день рождения. Одному родители подарили игрушечного коня, а другому охапку сена. Утром проснулись братья. Тот, которому подарили игрушечного коня посмотрел печально и закричал: «Ну вот, мне подарили игрушечного коня, а я хотел настоящего». А второй посмотрел на охапку сена и сказал: «Классно, а у меня был настоящий конь, только он убежал»
Dream Big! ©