vwap

Предыдущее:
Индикатор VWAP_Dynamic — 1
Пример торговли по индикатору VWAP — 2

Общеизвестно, линия поддержки фактически служит индикатором повышательного тренда. Линия сопротивления — индикатор понижательного тренда. Пробитие линий — как минимум, завершение тренда (если не смена). VWAP_Dynamic — альтернатива ручному перерисовыванию линий поддержки и сопротивления. При повышательном тренде Нижний индикатор поддержки, сохраняет наклон вверх. При этом Верхний VWAP перенастраивается под новые вершины. При пробитии Нижнего VWAP, происходит обратное. Верхний становится сглаженной понижательной линией сопротивления, а Нижний ломаной, подстраивающейся под новые впадины.

Свежий пример на фьючерсе SiU6. На часовиках мы зафиксировали якорь Нижнего VWAP на нижнем уровне 21.08.2026 10:00. Зелёная Нижняя линия поддержки продолжала движение до сегодняшнего дня. Только 09.09.2026 11:00 произошла смена тренда. Теперь Верхняя красная будет линией сопротивления понижательного тренда.

Минутные или 2-минутные графики VWAP_Dynamic рисуют краткосрочные тренды, определяющие оперативные действия — тактику. В качестве долгосрочных трендов, определяющих стратегию, для них могут служить 10-минутные графики. Часовые слишком запаздывающие.

Сие график нефти марки Брент на ICE.

Тайм-фрейм — дневка. С лоя 2020 года запущен Аттрактор(некоторым его примерный аналог знаком под названием «целевая кривая»). Снизу — VWAP, запущенный от того же самого лоя.

Аттрактор — это динамическая ценовая граница, формируемая самой ценой. Она притягивает некоторым образом цену. Что неизвестно, так это то, когда цена выйдет на аттрактор. И где в этот момент будет аттрактор и цена. То, что она на него выйдет, вопрос — не вопрос. Такова математика. Но это может быть и через много лет. И сама граница может быть даже ниже, чем сейчас.

Но пока вот такая картина.

Ну и, конечно, обращаю внимание на VWAP. Все эти годы Брент от него отскакивает.

Кому нужен подобный VWAP в TradingView, ловите тут: MarketScreen — Идеи и скрипты — TradingView

Я в Телеграме: https://t.me/stockgamblerschannel

Стратегий основанных на VWAP-индикаторе достаточно много. Это касается не только внутридневного трейдинга. Остановимся на той, которую предпочитаю я, на 2-минутном тайм-фрейме. Только за последний август доходность составила 25%. Для работы потребуются 2 пары (связки) VWAP. Первая связка, состоящая из Вчерашней и Сегодняшней линий — для распознавания тренда. Вторая связка из Верхней и Нижней линий — для фильтрации ложных сигналов.

Связка 1. Вчерашняя линия VWAP, которая начинается с 13:00 предыдущего дня (якорь в 13:00), — голубой цвет. Сегодняшняя линия с якорем в 07:00 — синий цвет. Оба индикатора рассчитываются в накопительном режиме с учётом объёма по типичной цене TP=(High+Low+Close)/3. Тренд определяется по расположению Сегодняшней линии относительно Вчерашней.

Связка 2. Это — Верхняя красная и Нижняя зелёная VWAP-линии, образующие сужающийся канал. Нет VWAP_Dynamic, можно обойтись VWAP_Anchor, переставляя якорь вручную. Якорь обоих линий лучше устанавливать после 10:00, в начале наибольшей волатильности. По возможности в первые 15 мин. С этого времени и начинается торговля. Верхняя линия прицепляется к максимуму, Нижняя к минимуму. Индикаторы рассчитываются в накопительном режиме, но лучше без учёта объёма по цене High и Low соответственно.

В своё время я довольно кардинально модифицировал традиционный VWAP. Скрипт был написан для торгового терминала МТ5:

А намедни я переписал его для TradingView. Ведь МТ5 есть далеко не у всех. Мосбиржа доступна в нём только через брокера Финам. А вот TradingView есть у всех, у кого есть интернет.

В связи с этим хотел бы еще раз ознакомить любителей средневзвешенной цены с новинками и плюшками, которые я нафармил.

Что такое VWAP? Volume-Weighted Average Price или средневзвешенная по объёму цена. И вот тут главная модификация. Я избавился от объёма. Да-да. Ушел от основы. Но, что самое интересное, при этом ничего не изменилось. А иногда стало только лучше.

Понимаете, в чём дело. МТ5 часто используется на таких «рынках», где объём просто недоступен. К примеру, различные валютные форекс-пары. Соответственно, стандартный VWAP там не построишь. А хотелось бы. Сказано – сделано.

Что еще в своё время требовало ухода от объема? Различные объемы на основной и вечерней сессиях срочного рынка Мосбиржи. Если вы начали расчёт VWAP от какого-то экстремума в последние часы основной сессии, то движение цен на вечерней практически переставало влиять на VWAP. Почему? Ну потому что объёмы на основной были кратно выше. И веса на вечёрке просто не могли оказывать хоть какое-то влияние. Но это ведь неверно.

Пара графиков с моим личным взглядом на две валютные пары.

Я всегда смотрю на рынок через призму динамических ценовых границ. Строятся они с помощью двух индикаторов: VWAP и целевая кривая (я называю её «аттрактором»). VWAP – это, как известно, средневзвешенная цена. Вполне себе денежная штука, а через это имеет логичное обоснование влияния на движение цены. Он (VWAP или она – средневзвешенная цена) используется как граница, к которой цена откатывает в рамках своего основного движения, т.е. он всегда идет за ценой. Целевая же – это граница, к которой цена стремится в рамках своего основного движения. Т.е. цель движения. Потому и целевая. Или аттрактор, потому что притягивает.

На картинке сверху показана валютная пара CNYRUB_TOM с нанесенными действующими потенциальными границами. Сверху два VWAP'а (красный и оранжевый) и один аттрактор (зеленый). Данные VWAP'ы уже останавливали восходящие движения в паре, что видно на графике.

В общем, пока стремимся в сторону 12,57 – 12,74. Тут необходимо отметить, что границы динамические, и когда цена выйдет на них, значения будут уже другие.

Если ты торгуешь не первый месяц, то почти наверняка видел этот ролик с графиком на превью, жирной стрелкой и заголовком в духе «ЭТА СИСТЕМА ДЕЛАЕТ ДЕНЬГИ В 2025», где обещают стабильность, которую рынок почему-то скрывал от тебя раньше.

Первые минуты всё выглядит убедительно, RSI показывает перекупленность, MACD красиво пересекается, цена реагирует на VWAP, автор говорит уверенно и создаёт ощущение, что логика наконец-то упакована в понятный набор правил.

Проблемы начинаются не сразу, сначала система действительно что-то ловит, потом рынок ведёт себя «странно», затем ты начинаешь подстраивать параметры, а через месяц ловишь себя на том, что уже не понимаешь, почему входишь в сделку, кроме аргумента «так показывает индикатор».

И почти все в этот момент делают одинаковый шаг, не пытаются разобраться, что именно измеряет текущая система, а идут искать другую, чуть более свежую, якобы лучше адаптированную под рынок и обязательно с новым названием, чтобы снова поверить, что теперь всё будет иначе.

Данный продукт — это дальнейшее развитие всем известного индикатора VWAP. VWAP имеет один недостаток. Старт его расчёта необходимо выбирать вручную. Привязывать к старту дня. К хаю или лою дня. К последнему экстремуму. Это не всегда удобно. Наверняка многие из вас хотели бы, чтобы кривые средневзвешенных цен строились сами. Это упростило бы работу.

AutoVWAP — это реализация подобного механизма. Автоматическое построение кривых VWAP.

Создание алгоритма автоматического построения — задача нетривиальная. Человеческий глаз, а точнее мозг, легко определяет экстремумы на графике цены. Легко определяет важность того или иного минимума или максимума. Но компьютер всего этого не видит и не понимает. Ему нужны чёткие правила. Частично механизмы алгоритма скрыты в скрипте, частично отданы на откуп пользователю через доступные настройки. Пробежимся по возможностям индикатора и познакомимся с его опциями.

В основе у нас есть выбор между двумя разными подходами в построении.



Первый. Оценка скриптом всех имеющихся минимумов и максимумов без разделения дней. Т.е. он будет работать на любых таймфреймах. Глубина отрисовки задаётся в настройках параметром Quantityofcandles, который измеряется в свечах.

Фьючерс на индекс Мосбиржи

Для выявления пассивынх участников, т.е. тех, кто работает лимитными заявками, я использую индикатор SmartMap для торгового терминала MetaTrader 5. Она показывает две составляющих процесса. Во-первых, это скопления заявок в стакане на различных уровнях. Да, это можно наблюдать глазами непосредственно в стакане, но у вас не будет истории, и это недостаточно доходчиво визуально. SmartMap же скопления показывает блоками на графике цены. И сразу видно, где много, где мало. Сила скопления высчитывается алгоритмом индикатора. Собственно, вы сами можете видеть, как цена ходит от скоплений. Во-вторых, это определенным образом рассчитанные общие массы асков и бидов. Результат отображается в виде красных и зеленых кривых в «подвале» графика. Сильные перекосы в сторону каких-либо заявок я так и называю – перекосы. И если вы «соедините» эти перекосы с ценой, то увидите, что очень часто превалирование бидов происходит на ценовых минимумах, а превалирование асков на ценовых максимумах.