Индикатор VWAP: модификация и развитие

В своё время я довольно кардинально модифицировал традиционный VWAP. Скрипт был написан для торгового терминала МТ5:

А намедни я переписал его для TradingView. Ведь МТ5 есть далеко не у всех. Мосбиржа доступна в нём только через брокера Финам. А вот TradingView есть у всех, у кого есть интернет.

В связи с этим хотел бы еще раз ознакомить любителей средневзвешенной цены с новинками и плюшками, которые я нафармил.

Что такое VWAP? Volume-Weighted Average Price или средневзвешенная по объёму цена. И вот тут главная модификация. Я избавился от объёма. Да-да. Ушел от основы. Но, что самое интересное, при этом ничего не изменилось. А иногда стало только лучше.

Понимаете, в чём дело. МТ5 часто используется на таких «рынках», где объём просто недоступен. К примеру, различные валютные форекс-пары. Соответственно, стандартный VWAP там не построишь. А хотелось бы. Сказано – сделано.

Что еще в своё время требовало ухода от объема? Различные объемы на основной и вечерней сессиях срочного рынка Мосбиржи. Если вы начали расчёт VWAP от какого-то экстремума в последние часы основной сессии, то движение цен на вечерней практически переставало влиять на VWAP. Почему? Ну потому что объёмы на основной были кратно выше. И веса на вечёрке просто не могли оказывать хоть какое-то влияние. Но это ведь неверно.

Перед вами акции Газпрома сегодня. И два VWAP, построенных от текущего хая дня. Красный – на объёмах. Бирюзовый – без объёмов. А если нет разницы, то зачем «платить больше»?

Да, кстати, построение от экстремумов. Ну выбором точки расчёта VWAP сейчас никого не удивишь. Все знают это название – AnchoredVWAP. Да только все продолжают рассчитывать VWAP по цене закрытия или по typical price. А это неверно. Гораздо более точные результаты даёт использование экстремумов. Это также уже давно реализовано в моей модификации.

Ну и самая полезная фишка – функция «гибкости» или flexibility:
Это участок роста акций компании ДОМРФ после IPO. Бирюзовая кривая – традиционный VWAP. Как известно, одна из основных задач VWAP – это принимать откаты цены. И как можно заметить, ни один откат в рамках данного мощного восходящего движения до VWAP'а не дошёл. До обычного. А до VWAP с функцией flexibility дошло 6 откатов. Каждый откат – это место потенциального оптимального входа.

Еще немного интересных возможностей.

График индекса государственных облигаций RGBI. У него нет объёма. И стандартный VWAP мы на нём не построим. С помощью же моей модификации мы легко делаем иерархию VWAP. Это когда мы начинаем расчёт кривой от каждого отката. А последующие выходы цены на кривую используем для закупок ОФЗ. Получаются довольно оптимальные цены.

И уж совсем нестандартный вариант применения:

Здесь у нас американская инфляция! Год к году. Построенный с пика 1991 года (ранее просто нет данных в ТВ) VWAP в дальнейшем 4 раз показал примерные максимальные значения. С функцией flexibility.

В пятый раз не срослось. Но все мы знаем, кто использует VWAP, что рано или поздно он пробивается/перестает работать.

В общем, такие вот интересные возможности открывает моя модификация. Многие давно пользуются ей в МТ5. Но, повторюсь, хотелось дать возможность работать с данным инструментарием гораздо более широкой аудитории. Всё-таки, МТ5 – продукт весьма нишевый. Поэтому и решил переписать индикатор для TradingView. Вот страничка: https://www.tradingview.com/script/OBcAOzRu-vwap-novolume-flexibility/

Дальше думаю развивать. Сделать AutoVWAP. Это когда пользователю не придется самому ручками выбирать точку старта. Следите за релизами.

Я в телеграм: https://t.me/stockgamblerschannel