Скрипт


Робот "Два Боллинджера" с исходниками

Хорош философствовать. Давайте писать более полезные посты.
Итак, робот на двух графиках Боллинджера.
Общий принцип:
1) На цену накладываются два графика Боллинджера: с периодами 20 и 120 (назовем их local и global).
2) В зависимости от параметра внутри робота, входим либо когда цена входит внутрь local-Боллинджера (ContrTrendFlag=1), либо выходит из него (ContrTrendFlag=0).
3) Дополнительный фильтр: Лонг только когда когда мы в верхней половине global-Боллинджера, шорт — если в нижней.
Данные робот берет из графиков, так что график должен быть открыт, и прописаны идентификаторы.

График с двумя Боллинджерами выглядит примерно так:

Робот "Два Боллинджера" с исходниками

Настройки на цене и индикаторах не забудьте:

Робот "Два Боллинджера" с исходниками

( Читать дальше )

Тестирование модели CandleMax в программе Wealth-Lab

Введение


В данной статье приведено тестирование свечной модели CandleMax в программе Wealth-Lab. Я уже приводил описание и тестирование этой свечной модели на исторических данных по 32 наиболее ликвидным акциям МосБиржи с 22.09.1997 (начало торгов на ММВБ) и по 29.12.2018.

Вот эта статья:

Тестирование рабочей свечной модели на исторических данных

То тестирование было выполнено в Excel и вызвало ряд дополнительных вопросов, в частности некоторые читатели хотели увидеть эквити системы, а также получить больше статистической информации.

Скорее всего, эти пожелания так и остались бы без ответа, так как систему я не продаю, а для себя все давно уже решил и оттестировал, если бы не один комментарий к той моей статье. Этот комментарий был написан блогером JC_TRADER и содержал ссылку на тестирование моей системы в программе Wealth-Lab. Вот эта ссылка: https://jc-trader.livejournal.com/1628589.html

Пройдя по этой ссылке, я был просто обескуражен. По итогам проведенного JC_TRADER тестирования, система CandleMax позорно показала отношение прибыльных сделок к убыточным как 50.92% к 49.08% при отношении стоп-лосса к тэйк-профиту как 1:1. Соответственно, не могло быть и речи о том, чтобы использовать такую убогую систему, о чем и написали читатели блога JC_TRADER.



( Читать дальше )

Риск ~100%. Совет ценою в депозит от Robot Scalper

Вместо предисловия:
Как Вы считаете, за какое минимальное время на Срочном рынке можно полностью слить (проиграть) депозит?
Варианты ответа: 1 месяц; 1 день; менее 1 часа.

robot scalper лучшие стратегии
Многие будут удивлены, правильный ответ: менее 1 часа. И это при том что не используется высокочастотный трейдинг HFT. При HFT раздать депозит можно за несколько минут. Очень быстрый трейдинг! ))

За последние 6 лет алготрейдинга нам достоверно известны 3 случая, когда торговые роботы имели шанс за несколько минут раздать все деньги находящиеся на депозите. Безусловно, таких случаев было гораздо больше. Но далеко не каждый человек захочет делиться историей своего проигрыша.

Первый пример
Один из наших клиентов, года два назад, по забывчивости, включил торгового робота на том фьючерсе, на котором уже торговал другой робот (хеджер). Получилась такая ситуация что один робот совершал сделку на покупку (открывал позицию), а другой робот сразу же продавал (закрывал позицию), согласно своему алгоритму. Раздача денег была быстрая!



( Читать дальше )

Скрипт ThinkOrSwim для watchlist

Скрипт ThinkOrSwim для watchlist


Скрипт #ThinkOrSwim для #watchlist

Свечная модель «Двойной внутренний бар» появляется на графике, и фильтр начинает сигналить.

#Double_Inside_bar.Показывает паттерн «Двойной внутренний бар»
#Cнять галочку Include Extended Session

def bSignalDown = high[2]>high[1] and high[1]>high and low[2]<low[1] and low[1]<low;
def bSignalUp = 0;
plot out = if bSignalUp then 1 else if bSignalDown then 2 else 100;
AssignBackgroundColor (if (out == 1) then Color.LIGHT_GREEN else if (out == 2) then Color.LIGHT_RED else Color.black);
out.AssignValueColor (if out <> 100 then Color.black else Color.CURRENT);

Полная библиотека индикаторов в нашем блоге goo.gl/9JRWUi


Типы программ и вспомогательных файлов на языке MQL4

Господа, всех приветствую. Продолжаем цикл изучения языка mql4.

В прошлом посте мы познакомились со средой разработки MetaEditor, в которой и происходит процесс набора кода программ для терминала MetaTrader. Теперь неплохо было бы разобраться с тем, какого рода программы и вспомогательные файлы можно написать на языке mql4.

В этом нам поможет «Мастер MQL4». Чтобы его запустить, достаточно в MetaEditor’e в меню «Файл» выбрать команду «Создать», либо нажать на соответствующую кнопку на панели инструментов, которая находится прямо под главным меню, либо зажать комбинацию горячих клавиш Ctrl + N. Любое из перечисленных действий запустит «Мастер MQL4». Он хорош не только тем, что помогает создать заготовку будущей программы, но он ещё и размещает её в правильном каталоге для выбранного типа программы или файла.
Мастер MQL4

После этого перед нами предстанет выбор из 6 возможных вариантов:

  1. Советник (шаблон)
  2. Пользовательский индикатор
  3. Скрипт
  4. Библиотека
  5. Включаемый файл (*.mqh)
  6. Новый класс


( Читать дальше )

Нужна помощь по Ами

Камрады, нужна помощь по Ами.

Сам я могу писать там некоторые простые вещи, но не все.

Мне в настоящий момент нужна отрисовка линий от экстремумов. Более подробно уже лично.

У кого есть интерес, возможность и немного времени, откликнитесь.



Свечные паттерны в TSLAB для новичков

Представляю 5 свечных паттернов, реализованных в тслаб:

1. Разворотная модель PIN BAR
Свечные паттерны в TSLAB для новичков

Сигнал на покупку: Образуется бычий Pin Bar, т.е. маленькое тело и большая тень покупок снизу. Входим на пробой максимума Pin Bara.
Сигнал на продажу: Образуется медвежий Pin Bar, т.е. маленькое тело и большая тень продаж сверху. Входим на пробой минимума Pin Bara.


2. Паттерн Pivot Point Reversal (PPR)
Паттерн, состоящий из трех баров. Возникает, как правило, после быстрого тренда.
Свечные паттерны в TSLAB для новичков


( Читать дальше )

TreeMap для QUIK

Небольшая TreeMap-приблуда/скрипт для квика.

Назвал (простите за spanglish) - All Liquidity of Hour
TreeMap для QUIK


( Читать дальше )

Сделки участников ЛЧИ у вас в терминале МТ5 ! За 100руб.

Всем привет!

Ещё до НГ публиковал пост про сделки ЛЧИ, но сам скрипт лежит на торговой площадке MQL и стоит аж 30$ (ниже нельзя сделать, по новым условиям площадки, которая, кстати — себе забирает 20% от стоимости).
Поэтому, решил сделать по-своему и просто)
Придумал и протестировал простенькую защиту от копирования.

Вот сайт с описанием как можно получить вам скрипт уже сегодня: goo.gl/peYxS1
Там же есть видео работы скрипта отображения сделок ЛЧИ. Интересно по изучать!

И ещё небольшой скрипт — удаляка всего лишнего с графика. Скажем, вы что-то разлиновали-разрисовали, а потом это нужно выделять и удалять..., времени занимает и отвлекает от проработки идей. Тут приходит на помощь этот скриптец — по запуску он в один клик трёт всё лишнее с графика. Сам пользуюсь, очень удобно!

Сделки участников ЛЧИ у вас в терминале МТ5 !

Всем привет! С наступающим НГ!!!

Буду краток) Про ЛЧИ многие слышали. Известно, что можно скачать сделки участников. Только вот сидеть и разбираться с этой кучей строчек надоедает очень скоро.

К сути: задался целью и реализовал скрипт для МТ5, который наносит сделки участников — на график.
Экономит вам уйму времени и весьма интересно посмотреть, кто-где что и как. Проанализировать, понять логику действий. Ведь интересно, как торгуют успешные профи!?

Схема такая: выбираете участника, качаете его сделки. Распаковываете (желательно сразу переименовать) и помещаете в папку МТ5. Запускаете скрипт в МТ5.
А он может: показать список торговавшихся инструментов участника, вывести сделки на график (необходимый график нужно заранее открыть) и может очистить всё содержимое окна графика.

Чуть не забыл! Записал небольшой видос-инструкцию.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW