siBrent

КДПВ: QG рассчитали по 2.310

• 23 февраля 2023, 22:50
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Ближний расчётный контракт по газу на СМЕ (тот об который хеджились наши арбитражеры) завершился

Чего и нам грозит завтра в вечерний клиринг

Цена в течении завтрашних торгов будут болтаться вокруг этого уровня, ну всегда так было по крайней мере...

• хорошо
• 23

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• Комментарии ( 8 )

КДПВ: Газоспреды накануне экспиры

• 22 февраля 2023, 19:14
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем привет!

Завтра-послезавтра у нас по графику экспирация ближнего газа
23.02 в 22.30 будет прекращена торговля QG контрактом на Nymex, этот день в РФ неторговый
24.02 в 19.00 рассчитают #НашГаз NGG3 по той же цене см спецификацию

но впредверии экспиры физики сущесвенно свернули лонги на мосбирже:

Вследствии чего привычным нам «межпрощадочный внутриконтрактный Газоспред» стал даже «немножко» отрицательным



( Читать дальше )

• хорошо
• 26

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★6
• Комментарии ( 29 )

КДПВ: Различные вариации Контанго/бэквордационного арбитража Si

• 17 февраля 2023, 17:46
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем еще раз привет!
этим пятничным попробуем подрезюмировать и визуализировать то что мы узнали за крайние полгода по теме арбитража Si

начнем с графиков:

приравняем к единому знаменателю (за 1 тыс долл)
Черный -валютный ТОМ, Красный — Вечный Фьюч, Зеленый — квартальный СИ
(по версии смартлаба это называется цвет влюбленной жабы...)


Февраль 2023, 09 переход из контанго в бэквордацию



сегодня, 17 февраля...



( Читать дальше )

• хорошо
• 24

• спецраздел:
• трейдинг,
• форекс

• обсудить на форуме:
• Доллар рубль

• комментировать
• ★8
• Комментарии ( 18 )

ГО (Margins) на CME: Кто во что горазд....

• 15 февраля 2023, 15:50
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Мне известно три брокера, которые продолжают сейчас работать с Россиянами
но что творится у них с Гарантийным обеспечением!!!!




( Читать дальше )

• хорошо
• 21

• спецраздел:
• брокеры

• комментировать
• ★7
• Комментарии ( 32 )

КДПВ: Арбитраж ВФ против Cи

• 15 февраля 2023, 13:24
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем привет!

Период бэквордации продолжается....



Укрупненно 

Многие заморочились стратегией торговли ВФ против СИ, т.е продажу USDRUBF и симметричную покупку SiH3





( Читать дальше )

• хорошо
• 30

• спецраздел:
• трейдинг

• обсудить на форуме:
• Доллар рубль

• комментировать
• ★3
• Комментарии ( 53 )

Ответ на вопрос - можно ли сделать х10+ за полтора месяца с минимальным риском

• 13 февраля 2023, 22:35
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем вечерний привет!
Видел вопрос в ленте — Верите ли вы в разгон депозита на срочке??

2/3 верят и правильно делают....

отвечу набором ссылок, на кейс 7 летней давности… даже не верится, что столько времени прошло...

Отрабатывали стратегию роста валюты, мотивировочная часть тут:

первичным посылом было вот это
smart-lab.ru/blog/295768.php
smart-lab.ru/blog/295267.php
потом мы уточняли и корректировали цифры с ЦБ
но Силуанов тогда проговорился, что до 85 руб/$ Минфин вмешиваться не будет...

на фоне этой идеи начали пампить доллар
притом я влез в это только в начале декабря 2015,
smart-lab.ru/blog/295023.php
а народ, близкий к телу несколько раньше
smart-lab.ru/blog/295023.php#comment4841016

в середине декабря 142 млн подняли на инсайде по долл Смешкин с Бессоновым через Ronin (брокер), осуждены…

( Читать дальше )

• хорошо
• 60

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★14
• Комментарии ( 60 )

Есть слух о возможных санкциях на НКЦ в ближайшем пакете, кто что знает????

• 13 февраля 2023, 11:17
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

• хорошо
• 19

• спецраздел:
• банки

• ответить
• Ответы ( 34 )

Siшка перешла в бэквордацию

• 10 февраля 2023, 15:52
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем привет


-200 пунктов это еще мало для добротного хеджа, наблюдаем за развитием дальше, строим идеи на этом/

предыдущий раз бэк был в середине декабря


( Читать дальше )

• хорошо
• 28

• спецраздел:
• форекс

• обсудить на форуме:
• Доллар рубль

• комментировать
• ★4
• Комментарии ( 22 )

"Из газа в нефть переползая"...

• 09 февраля 2023, 17:14
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Получен сигнал для возможного перехода из ближнего газоспреда в ближний нефтеспред


под наблюдение до вечера...

с начала февраля таких сигналов было немало, требуют ручной проработки и носят информационный характер

ближний контракт


( Читать дальше )

• хорошо
• 16

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★1
• Комментарии ( 1 )

Нормализованные Нефте-газоспреды v 1.02

• 07 февраля 2023, 15:42
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

всем привет!
в продолжение топика про максимализацию спредопрофита

нормализованные (приведенные) по уровням ГО, риска, резерва маржи (под NT) спреды CME-Moex в % годовых к своей экспире, ближний контракт (jan) Синий газ, Черный Нефть



крупно тут

добавлю след месяц

февраль жирно, январь визирно для наглядности


( Читать дальше )

• хорошо
• 17

• спецраздел:
• трейдинг

• обсудить на форуме:
• натуральный газ

• комментировать
• Комментарии ( 4 )