SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. sfbankir
КДПВ: Газоспреды накануне экспиры
- 22 февраля 2023, 19:14
- |
- Sergio Fedosoni
Всем привет!
Завтра-послезавтра у нас по графику экспирация ближнего газа
23.02 в 22.30 будет прекращена торговля QG контрактом на Nymex, этот день в РФ неторговый
24.02 в 19.00 рассчитают #НашГаз NGG3 по той же цене см спецификацию
но впредверии экспиры физики сущесвенно свернули лонги на мосбирже:
Вследствии чего привычным нам «межпрощадочный внутриконтрактный Газоспред» стал даже «немножко» отрицательным
крупно тут
В общем ближний Газоспред сложился как и ожидалось с мегадоходностью, чего нельзя сказать о следующий мартовско-апрельских контрактах.
там все куда печальнее — средняя доходность около 50% годовых
Если зайти пассивно, что за пределами экономической целесообразности моей риск/доходной модели...
Если же играться внутри дня и перекладывать из газа в нефть или в ВФ-СИ — то можно к 100-150% годовых подтянуться, а это уже хлеб...
----
Сегодня, кстати, довольно аномальные движухи в ОИ по NG...
Завтра-послезавтра у нас по графику экспирация ближнего газа
23.02 в 22.30 будет прекращена торговля QG контрактом на Nymex, этот день в РФ неторговый
24.02 в 19.00 рассчитают #НашГаз NGG3 по той же цене см спецификацию
но впредверии экспиры физики сущесвенно свернули лонги на мосбирже:
Вследствии чего привычным нам «межпрощадочный внутриконтрактный Газоспред» стал даже «немножко» отрицательным
крупно тут
В общем ближний Газоспред сложился как и ожидалось с мегадоходностью, чего нельзя сказать о следующий мартовско-апрельских контрактах.
там все куда печальнее — средняя доходность около 50% годовых
Если зайти пассивно, что за пределами экономической целесообразности моей риск/доходной модели...
Если же играться внутри дня и перекладывать из газа в нефть или в ВФ-СИ — то можно к 100-150% годовых подтянуться, а это уже хлеб...
----
Сегодня, кстати, довольно аномальные движухи в ОИ по NG...
5.3К |
Читайте на SMART-LAB:
Акции ЕвроТранса выросли почти вдвое после запрета коротких продаж
Ценные бумаги “ЕвроТранса” вчера подорожали на 96,35%, а сегодня продолжают рост еще более чем на 8%. Основным поводом стало решение НКЦ запретить...
13:00
Представляем отделы Займера: отдел продаж
Хотя подавляющее большинство займов в нашей компании выдается полностью автоматизированно через онлайн-платформу, в некоторых случаях на помощь...
12:20
теги блога Sergio Fedosoni
- 115-фз
- bitcoin
- CNYRUB
- forts
- NG
- quik
- Si
- sibrent
- SiH3
- Siu2
- SIU4
- siz2
- акции
- арбитраж
- асв
- банки
- банкротство
- биткоин
- БКС
- брент
- брокеры
- бэквордация
- Бэнкинг
- Бэнкинг по русски
- бэнкинг по-русски
- валюта
- вклады
- Вопрос
- газ
- газпром
- депозиты
- дефолт
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- ЗОЖ
- золото
- ИИС
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- ипотека
- ИФНС
- кипр
- Китай
- ключевая ставка ЦБ РФ
- конверт
- контанго
- контанго по доллару
- коронавирус
- кредит
- кризис
- криптовалюта
- Крым
- курс
- Легализация
- Лицензии
- лицензия
- манипуляции
- минфин
- мобильный пост
- мосбиржа
- Мотылев
- мошенники
- налоги
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- Ндс
- НДФЛ
- Нефть
- Облигации
- обнал
- опрос
- Опционы
- отзыв
- отзыв лицензии
- Открытие
- отчетность
- офз
- оффтоп
- проблемы
- Путин
- Россия
- Росфинмониторинг
- санация
- санкции
- Сбербанк
- СИ
- Сибрент
- срочный рынок
- США
- торговые сигналы
- Транспортный
- трейдинг
- Форекс
- ФОРТС
- фьючерсы
- ЦБ РФ
- юань
- Югра
- юмор
там можно рассчитать к вечеру потенциальный фандинг на клиринг за пару часов довольно точно, ну и ГО частично кроссмаржируется, получается 100-300 пп в день профита от 12 тыс отвлеченного ГО и в бэттанейтральной позе
это как быв не хуже межплощадки по % дох годовых.
негативный сценарий зависнуть в бэке от -800 до экспиры считаем — 110% годовых — 800 руб от капитала 12000 на 22 дня???
если интересны модели расчетов и лайфхаки — напишите в личку
smart-lab.ru/mobile/topic/879486/
Вобще имеется ввиду, что размер спреда меняется и есть вероятность что ты зашёл а он расширяется.
Или вы чисто межбиржевой с одной датой проторговываете?( Этого ж до сво не могло в таких доходностях быть)
кто арбитражит сам, полагаю, сам в курсе их…