Блог им. sfbankir

КДПВ: Нефтеспреды - кейсы которые мы упустили...

Ближней нефтеспред схлопнулся полностью и даже ушел в небольшой минус, за 4 дня до экспиры...
В % годовых:
КДПВ: Нефтеспреды - кейсы которые мы упустили...

в абсолютном значении:

КДПВ: Нефтеспреды - кейсы которые мы упустили...

Сколько на этом можно было заработать???


960 долл при отвлечении ГО в РФ — 1.3 млн руб (17000$) и 7500-23000$ (в зависимости от брокера)
т.е. от 2.4 до 3.9% на капитал за 2 дня в беттанейтральной позиции (без рыночного риска)...


 Мартовские спреды (при консервативном подходе) такой доходности уже не сулят (в % годовых)
КДПВ: Нефтеспреды - кейсы которые мы упустили...

 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
2.7К
8 комментариев
Даже на фару от Крузака не хватит
avatar
Bakili qaqas, ну нафиг фары бить то)
avatar
Говорить про отсутствие рыночного риска перед экспирацией на коммодити — может быть слегка опрометчиво.
avatar
ignat, а какой риск, если на обоих сторонах расчётный фьючерс с одинаковым базисом
avatar
Учитывая что в РФ можно открыть позу во фьючах под обеспечение фишек, офз, CNY и других ликвидных активов — то в какой-то степени можно пренебречь залеченным ГО для ноги из РФ и доха на капитал становится еще слаще. можно сказать «инфоцыганская» доходность)
avatar
А К, скорее всего это возможно для профучастника, но физику такое не дадут (рубль или CNY только).
А профучастник скорее всего не может или не полезет на CME (очень большие санкционные риски)

В общем никто этой сладостью и не воспользуется)
avatar
Михаил Ершов, дадут физику с ОУР (такие бывают) и РК и ОК
avatar
А К, да так можно, но о, особого смысла нет ± незначительно, а гимора много, с ЕДД например не работает кроссмаржирование вф-си и опционы
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
🤖 Бунт матрасов с подогревом или восстание роботов-пылесосов — реалистичные сценарии, если эти устройства были взломаны
Наша лаборатория исследования безопасности микроэлектроники и встраиваемых систем, входящая в состав R&D-центра Positive Labs, существует для того,...
Фото
Слабая коммуникация с инвесторами обходится компаниям дороже, чем кажется
Московская биржа и консалтинговое агентство ЕМ провели исследование инвестиционных настроений представителей ведущих управляющих компаний и...
Фото
МГКЛ примет участие в конгрессе Private Equity
В этот четверг, 24 сентября , в Москве пройдут XVIII Российский конгресс Private Equity и XIV Форум венчурных инвесторов. МГКЛ будет...
Фото
Мозговой штурм: какие идеи в моменте?
Доброго вечера. Сегодня мы провели традиционный мозговой штурм. Выпишу некоторые идеи:

теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн