Блог им. sfbankir

КДПВ: Нефтеспреды - кейсы которые мы упустили...

Ближней нефтеспред схлопнулся полностью и даже ушел в небольшой минус, за 4 дня до экспиры...
В % годовых:
КДПВ: Нефтеспреды - кейсы которые мы упустили...

в абсолютном значении:

КДПВ: Нефтеспреды - кейсы которые мы упустили...

Сколько на этом можно было заработать???


960 долл при отвлечении ГО в РФ — 1.3 млн руб (17000$) и 7500-23000$ (в зависимости от брокера)
т.е. от 2.4 до 3.9% на капитал за 2 дня в беттанейтральной позиции (без рыночного риска)...


 Мартовские спреды (при консервативном подходе) такой доходности уже не сулят (в % годовых)
КДПВ: Нефтеспреды - кейсы которые мы упустили...

 

2.7К
8 комментариев
Даже на фару от Крузака не хватит
avatar
Bakili qaqas
+1
Bakili qaqas, ну нафиг фары бить то)
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+1
Говорить про отсутствие рыночного риска перед экспирацией на коммодити — может быть слегка опрометчиво.
avatar
ignat
ignat, а какой риск, если на обоих сторонах расчётный фьючерс с одинаковым базисом
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+1
Учитывая что в РФ можно открыть позу во фьючах под обеспечение фишек, офз, CNY и других ликвидных активов — то в какой-то степени можно пренебречь залеченным ГО для ноги из РФ и доха на капитал становится еще слаще. можно сказать «инфоцыганская» доходность)
avatar
А К
А К, скорее всего это возможно для профучастника, но физику такое не дадут (рубль или CNY только).
А профучастник скорее всего не может или не полезет на CME (очень большие санкционные риски)

В общем никто этой сладостью и не воспользуется)
avatar
Михаил Ершов
Михаил Ершов, дадут физику с ОУР (такие бывают) и РК и ОК
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
А К, да так можно, но о, особого смысла нет ± незначительно, а гимора много, с ЕДД например не работает кроссмаржирование вф-си и опционы
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор

Читайте на SMART-LAB:
ИНВЕСТИЦИИ И ТРЕНДЫ. ПЕРМЬ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
25 апреля в Перми проходит конференция «Финама» «Инвестиции и тренды-2026». Ее можно посмотреть онлайн из любой точки мира  👇 Смотреть в...
Фото
Финам Брокер
09:02
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «РКС Девелопмент» повышен BBB.ru, ООО «СибАвтоТранс» понижен C|ru|, АО «Джи-групп» понижен ruBBB+)
🟢ООО «РКС Девелопмент» НКР повысило кредитный рейтинг с BBB-.ru до BBB.ru, прогноз — Стабильный (ранее Позитивный). ООО «РКС Девелопмент»...
Фото
Андрей Хохрин
09:19
Мы на конференции SOLID PROFIT CONF 🔥
В это субботнее утро в Москве собрались частные инвесторы, трейдеры, эмитенты и профессиональные участники рынка, чтобы обменяться опытом, знаниями...
Фото
positivetechnologies
11:07
Фото
Обновляем стратегию 2026: год трудный, что изменилось, и в каком направлении мы движемся?
Квартальное обновление стратегии. Стратегия Mozgovik была представлена 17 января: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1254157/ Что остается в...
Фото
Тимофей Мартынов
24 апреля 2026, 15:44

полезные записи за 24 часа

★14 44 😎 Как я получил статус квалифицированного инвестора? Пошаговая инструкция в 2026 году
★5 4 Аукционы Минфина — снижение ключа на 0,5% и жёсткая риторика ЦБ сделали доходность длинных ОФЗ на уровне ставки. По РЕПО занимают сверх суммы.
★3 9 Самые ОГРОМНЫЕ бабки в истории России. Зачем их чеканили?
★3 0 FABRICAONE.AI (FIAI). Стоит ли участвовать в IPO? Отчет 2025.
★3 4 Новые дивиденды, ключевая ставка, IPO, размещения облигаций и другие новости в обзоре главных событий недели
★2 12 Пришёл негатив,а руководитель исчезает
★2 11 Управляющие ЗПИФ недвижимости собрались на Смартлабе и рассказали то, что обычно не говорят
★2 8 Знания не меняют поведения
★2 31 Как бесплатно и легально пользоваться деньгами банка
★2 13 7 портфелей с разными стратегиями. Какой результат в апреле 2к26?
+87 44 😎 Как я получил статус квалифицированного инвестора? Пошаговая инструкция в 2026 году
+80 99 Нефтюшка... (по Методу Геллы)
+64 18 Накануне ввода «реестра криптанов» в РФ, давайте обратимся к французскому опыту
+57 4 Аукционы Минфина — снижение ключа на 0,5% и жёсткая риторика ЦБ сделали доходность длинных ОФЗ на уровне ставки. По РЕПО занимают сверх суммы.
+55 0 🏆 Закупка под пассивный доход в апреле 2026. Часть 2. Пополнение портфеля 100 000
+52 8 Проходим тест на гемблера. Отвечаем честно, только «да» или «нет»!
+51 23 Курс рубля На какую сумму Минфин в мае купит валюту и что будет с курсом рубля
+45 76 Почему Россия по-прежнему отстаёт от Нидерландов по ВВП на душу населения в 4 раза даже через 300 лет после реформ Петра?
+44 8 Цб опять повысил/расширил вверх среднесрочный диапазон ставки
+44 4 Новые дивиденды, ключевая ставка, IPO, размещения облигаций и другие новости в обзоре главных событий недели

самые обсуждаемые сегодня

теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн