КДПВ: Нефтеспреды - кейсы которые мы упустили...

25 февраля 2023, 02:16
|
Sergio Fedosoni

Ближней нефтеспред схлопнулся полностью и даже ушел в небольшой минус, за 4 дня до экспиры...
В % годовых:

КДПВ: Нефтеспреды - кейсы которые мы упустили...

в абсолютном значении:

Сколько на этом можно было заработать???

960 долл при отвлечении ГО в РФ — 1.3 млн руб (17000$) и 7500-23000$ (в зависимости от брокера)
т.е. от 2.4 до 3.9% на капитал за 2 дня в беттанейтральной позиции (без рыночного риска)...

Мартовские спреды (при консервативном подходе) такой доходности уже не сулят (в % годовых)

спецраздел:
трейдинг

Ключевые слова:
sibrent,
трейдинг

2.7К

8 комментариев

Даже на фару от Крузака не хватит

Bakili qaqas

25 февраля 2023, 09:59
Ответить

Bakili qaqas, ну нафиг фары бить то)

Sergio Fedosoni

25 февраля 2023, 16:40
Ответить

Говорить про отсутствие рыночного риска перед экспирацией на коммодити — может быть слегка опрометчиво.

ignat

25 февраля 2023, 10:52
Ответить

ignat, а какой риск, если на обоих сторонах расчётный фьючерс с одинаковым базисом

Sergio Fedosoni

25 февраля 2023, 16:41
Ответить

Учитывая что в РФ можно открыть позу во фьючах под обеспечение фишек, офз, CNY и других ликвидных активов — то в какой-то степени можно пренебречь залеченным ГО для ноги из РФ и доха на капитал становится еще слаще. можно сказать «инфоцыганская» доходность)

А К

25 февраля 2023, 14:38
Ответить

А К, скорее всего это возможно для профучастника, но физику такое не дадут (рубль или CNY только).
А профучастник скорее всего не может или не полезет на CME (очень большие санкционные риски)

В общем никто этой сладостью и не воспользуется)

Михаил Ершов