option

Добрый день, Коллеги! В стандартных программах для аналитики опционов строиться график P/L (похож на полупараболу, если это голый пут или голый кол). Он строиться по некой математической формуле с учётом изменения  цены и греков. Но, при построении такого графика не учитывается очень важный момент, а именно: изменение волатильности самого опциона по мере приближения цены актива к купленному страйку. (в данном случае я рассматриваю Call купленный глубоко вне денег). Так вот этот Call, съезжает вниз по улыбке, соответственно теряет волатильность, по мере приближения цены актива к страйку опциона. Знаете ли Вы софт, где строиться график P/L, с учётом изменения волы опциона из-за смещения его вниз по улыбке?

Спасибо!

Борьба с Option-lab менеджментом ITICapital завершается уверенной победой последнего
Денис Назаренко, Герман Григорян, Павел Запрягаев поздравляю!
Мои аргументы и многочисленные письма клиентов вы просто проигнорировали.

Зачем развивать бизнес? если можно просто «отжать» партнера (сократить платёж по лицензионному договору за софт) с целью максимизировать прибыль компании и свой kpi. 

Кто в итоге проиграл? 

1. Клиенты, лишены (на время) своего терминала Option-lab Trade

2. Компания ITinvest:

— потеряла уникальный сервис Option-lab
— значительное количество высоко лояльных клиентов и потенциальных клиентов

Акционер Олег Железко не реагирует на ситуацию, письма остаются без ответа.

Не думал что пятилетнее успешное партнёрство Option-lab — ITinvest сможет менее чем за один месяц разрушить несколько менеджеров. 

Попросил менеджеров дать возможность клиентам доторговать квартальную июньскую серию, но также игнор.