Блог им. Serega

Прекращение предоставления Option-lab клиентам ITICapital (ITinvest)

Прекращение предоставления Option-lab клиентам ITICapital (ITinvest)



Борьба с Option-lab менеджментом ITICapital завершается уверенной победой последнего
Денис Назаренко, Герман Григорян, Павел Запрягаев поздравляю!
Мои аргументы и многочисленные письма клиентов вы просто проигнорировали.

Зачем развивать бизнес? если можно просто «отжать» партнера (сократить платёж по лицензионному договору за софт) с целью максимизировать прибыль компании и свой kpi. 

Кто в итоге проиграл? 

1. Клиенты, лишены (на время) своего терминала Option-lab Trade

2. Компания ITinvest:

— потеряла уникальный сервис Option-lab
— значительное количество высоко лояльных клиентов и потенциальных клиентов

Акционер Олег Железко не реагирует на ситуацию, письма остаются без ответа.

Не думал что пятилетнее успешное партнёрство Option-lab — ITinvest сможет менее чем за один месяц разрушить несколько менеджеров. 

Попросил менеджеров дать возможность клиентам доторговать квартальную июньскую серию, но также игнор.

★7
Сергей, планируете ли сделать свой сервис интегрированным с другими брокерами? Отчасти, одно время, ваш сервис был одним из лучших, как в плане визуализации, так и в плане интересных фишек — типа обсчета спредов.
Но ИТ — инвест никогда не прельщал как брокер, и тем, что не давал далёкие ОТМ продавать, и тем, что ГО считал с Мультипликатором к биржевому...
Так что, если надумаете с кем из брокеров сотрудничать — было бы интересно пользоваться вашим терминалом…
avatar

ValdeMar

ValdeMar, мне пришлось сделать отдельный субсчет с расчетом рисков по биржевому алгоритму. Это решило все проблемы.
avatar

ch5oh

ValdeMar, да, будут другие брокеры

айти однозначно стал хуже после смены собственника
Добрый человек, посмотрите также состав совета директоров и сроки их работы. Более половины обновилось (пришли извне) за последние 2 года.
Добрый человек, а мне сразу их новая иконка в смартиксе не понравилась…
и логотип грязно-красно-серый тоже не ахти смотрится на белом…
надо готовить «лыжи», к переезду…
avatar

Rotor78

Думал на IT заливать счёт. Передумал. Вычёркиваю этого брокера из скамейки запасных.
avatar

Игорь Яфаркин

Игорь Яфаркин, я с ними недавно общался, хотел как раз, под обеспечение валютой торговать опционы, чтоб Option Lab использовать — но комиссия конская оказалась, да и Option Lab отключили… Так что, не вижу ни одной причины торговать в Ит-Инвесте.
avatar

ValdeMar

ValdeMar, помимо этого они ещё долго выводят деньги. Не знаю что в голове у этих «эффективных менеджеров», но скорее ситуация более банальна: «Люди, которые должны принимать таблетки, принимают законы». И вся эта дурь катится сверху вниз. 
ValdeMar, внезапно, у них едва ли не лучшие тарифы по больнице для торговли акциями!
Елисеев Сергей,>сможет менее чем за один месяц разрушить несколько менеджеров. < менеджеры сейчас особенно эффективные пошли..) Программа хорошая ( по российским меркам вообще супер) — сам пользовался, пока не ушел на ам. рынок. В том числе, потому что «эффективные» стали убивать отечественный рынок опционов и срочный рынок в целом. 
avatar

YuryDok

Сергей, не стоит отчаиваться. Мы помнится обсуждали причины почему нельзя OL разместить у Finamа и причины были технические. Время прошло, могло что-то измениться, поговорите с ними…
avatar

VladimirArh

VladimirArh, от брокеров есть предложения, будем обсуждать, пользователи Option-lab без брокера не останутся !


     Практически, ровно два года назад я писал о том, что творит Мосбиржа. Прошло два года. Навоз и ныне там. Только ещё хуже стало.

Зачем Мосбиржа убивает опционы? Стратегия Победитель?

     Скоро срочка, а в особенности, рынок опционов будет добит и уничожен. Вот и рвут АйТишники когти, не желая нести лишние расходы. 
Московский Лоссбой, а какие там «расходы»? Опционщик с дельта-хеджером может нагенерить кучу комиссии. Там один Сергей, наверное, тыщ двести в месяц выдавал.
avatar

ch5oh

ch5oh, да хрен их знает. Видимо, как обычно, «Клиенты мешают работать» 
ch5oh, ключевое слово «с дельта-хеджером». А без оного оборотная комиссия от опционщиков — «копейки». Брокеры подрабатывали кредитованием под недостаток ГО, но после ситуации с клиентами Ильи Коровина, вряд ли это вернется. Слишком «токсично». Статичные конструкции с опционами брокерам теперь неинтересны в плане комиссионных.

Не знаю точно, что двигало менеджерами Ай-Ти, но думаю, что они все посчитали. прежде чем принять решение.

А разработчикам OLAB я бы рекомендовал скооперироваться с Аркой, от квика брокеры нескоро откажутся.
avatar

А. Г.

А. Г., что за торговля опционами без ДХ? Курам на смех. =)
avatar

ch5oh

ch5oh, «четыре года хорошо зарабатываете и только раз в четыре года можете слить»  © сами знаете кто
avatar

А. Г.

А. Г., =) курам на смех.

Вспомниается анекдот про Юнга и Фрейда.

avatar

ch5oh

А. Г., ну что так сразу всех под одну гребёнку? Не надо на примере Ильи думать, что так торгуют все опционщики. Торговать ими можно очень по-разному. Линейщикам этого не понять. Нужно перестроить своё мышление в 3D. Ну и разобраться в матчасти прежде всего.
Игорь Яфаркин, да причем здесь кто как торгует, если обсуждаем выгоду брокера? Без активного дельта-хэджа на фьючах торговля опционами брокерам неинтересна. Это факт и его надо принять.

Да и зачем перестраивать мышление в 3D, если все отличие опционов от линейного актива только в том, что если первое стоит на «больше-меньше» от текущей цены, а второе позволяет перейти от двух интервалов на оси абсцисс к любому объединению интервалов на той же оси. А ось — это совсем не 3D.
avatar

А. Г.

А. Г., брокеру невыгодно, соглашусь. Но это интересно инвесторам. Опцион изначально не задуман как спекулятивный инструмент.

По поводу второго: а как же волатильность? На самом деле мы имеем дело с поверхностью. То, что рисует опционный профиль — это всего лишь проекция этой поверхности на плоскость по сигме
Игорь Яфаркин, «волатильность» — это не более чем порождение модели будущего распределения приращения логарифма цены (от последнего собственно все и зависит). Отражает волатильность реальное распределение или нет — никто точно не знает.
avatar

А. Г.

Игорь Яфаркин, АГ человек конечно уважаемый, но в опционах разбирается очень слабо,  а ввиду возраста дискутировать бесполезно, у него уже свое сложившееся костное субъективное мнение о них.
Иван Иванов, у меня как раз мнение объективное. Любая позиция опционы+БА — это одно (!) платежное поручение, для которого существует некоторая «справедливая цена» в силу случайности будущего изменения цены



Для любого платежного поручения существует единственная и простая торговая система с положительном матожиданием



В чем проблема? А в том, что «справедливую цену» точно никто считать никогда не сможет и мы считаем ее, осознавая или нет,  в рамках моделей, которые могут отражать реальность, а может нет. А проверить последнее мы не можем в силу больших спредов в «стаканах», так как распределения, лежащие «за бидами» и «за оферами» различаются кардинально.

В чем «костность»?

avatar

А. Г.

А. Г., Если брокеру невыгодно поддерживать ликвидность на срочке, то это не брокер, а уличный напёрсточник, каким и является Айти. Идея у них только одна: загнать побольше лохов в акции.
stanislav sagaydak, не путайте маркет-мейкера и нормального брокера («не кухню»). Маркет-мейкерские стратегии — это тоже стратегии торговли со своими доходностями и рисками, которые должен брать на себя тот, кто их торгует. Зачем брокеру лишний риск, который в итоге и риск клиентов?
avatar

А. Г.

А. Г., Причём тут м-мейкер? Если известный брокер не может поддерживать нормальную линейку инструментов, то наш рынок и без того убогий скоро вообще схлопнется, останутся только идиоты, которые акции с телефона покупают.
stanislav sagaydak, задача поддержки ликвидности — это задача маркет-мейкера. У брокера задача исполнять поручения клиента по лучшим ценам на рынке, а не самому давать эти цены.
avatar

А. Г.

А. Г., это не факт, а приняв  для себя свой придуманый «нефакт» вы сами себе отказываете думать ширее). 
У меня 90% комисии генерять именно опционы, а не ДХ, торгуя волотильностями во всех календарях. 0,1% счета каждый  день на комисы уходит.
avatar

Толя

Толя, я не представляю, как при нашей «ликвидности» делать ежедневно кучу сделок в опционах. Поэтому это доступно только уникумам, как Вы. Но, видимо, таких, как Вы, очень мало или счета небольшие, что 0,1% от счета «погоды не делает».
avatar

А. Г.

А. Г., за сегодня уже наколотил 400 сделок, и 6000 рэ комисов на опционах и нет в этом ничего уникального.  Никто деньги за так  Вам раздавать не будет, нужно самому их трудами собирать  то тут то там понемногу, но постоянно, ликвидности достаточно,  размазанность её во времени и пространстве, не означает что она плохая.
Это как и в жизни, оправдывать собственно протирание штанов  окружающей бесперспективностью. «Зачем суетиться?  Все равно все плохо  и бесполезно.»
avatar

Толя

А. Г., зачем нам Арка? Option-lab полностью самостоятельная брокерская система с алго стратегиями и дата фидами истории, внутренними аналитическими счетами и может работать с исполнением на разных биржевых площадках одновременно. Квик нужен для приводов
Елисеев Сергей, ну а тогда в чем проблема? Договаривайтесь с брокерами об абонентской плате с клиентов за использование. Думаю, что все брокеры на этих условиях пойдут на сотрудничество.
avatar

А. Г.

А. Г., 
А без оного оборотная комиссия от опционщиков — «копейки».
честно говоря, экспиры опционов не фига не копейки выходят
avatar

Андрей К

Андрей К, плата за выход на поставку? Есть такое.
avatar

ch5oh

ch5oh, ну да. А как крыться, когда весь перекрытый и рынок ушел от страйков. И ценник там не малый в виде комиссов
avatar

Андрей К

Андрей К, что крыть позу, что выходить на поставку — то на то. =) главное, чтобы в последние часы на размотало всю прибыль.
avatar

ch5oh

От этого брокерского ларёчка на смартлабе вечно шуму как от ракеты.
Как они это делают?)))
avatar

КАРАТЕЛЬ

Софт, думаю, хороший. Но меня всегда отпугивала жесткая привязка к конкретному брокеру, поэтому даже не смог воспользоваться программой. Уверен, что технически все можно было решить и для владельца-разработчика софта, если он не штатный сотрудник, лучше быть более независимым и гибким.
Может тогда и стоимость для брокера была бы ниже и клиентов было бы гораздо больше.
avatar

Павелук Д

Как обычно, каждый думает о себе. Клиент о своей выгоде, Сергей о своей, а брокер о своей. Скорее всего, объективная картина там следующая: с падением объемов торговли сильно просели брокерские комиссии, а содержать систему в убыток никто не хочет, т.к. вы же не думаете, что Сергей её за бесплатно предоставлял IT. И дело тут в том, что стороны просто не пришли к согласию. Чья вина — не знаю. Но т.к. текст письма от IT полностью не помещен, то очевидно, как бывшему психологу, что Сергей где-то серьезно лукавит. А крайними в таких ситуациях, к сожалению, всегда клиенты. Но, если IT не совсем больные на голову, то скорее всего должны предложить что-то. + пусть каждый посчитает, сколько комиссии он брокеру нагенерил и прикинет, сколько стоит содержание серваков, back-office и рисков, а потом камнями кидается. Сам с IT не работаю, но на рынке ужа 20 лет. Свой фондик небольшой. Option Lab помню, когда его еще через БКС предлагали. И слышать стоны клиентов, которые генерят 500 руб в месяц, и их требования встречать их в аэропорту на Майбахе — не вновь. Просто прежде чем принимать чью-то сторону — разобраться надо.
avatar

colborne

colborne, как всегда у всех своя правда. И свои интересы. Это понятно.

=) В итоге небожители там наверху дерутся, а тут внизу у холопов чубы трещат.
avatar

ch5oh

German Grigoryan, раз уж Вы здесь, разрешите пару вопросов:

 

1. Когда будет нормальный расчет обеспечения по опционам в Матрице перед экспирацией? Это ненормально учитывать безрисковую синтетическую позицию как 3 ГО фьючерса.

 

2. Какие новшества предполагаются в новом протоколе СмартКом, разработку которого недавно анонсировали Ваши коллеги?

 

3. В смарткоме есть событие UpdateQuote. В нем присылают цену лучшего бида и лучшего аска. Но при этом не присылают размер лучшего бида и лучшего аска. Вместо этой жизненно важной информации присылают общий объем заявок на покупку и общий объем заявок на продажу.

Этой инфы не было в версии 3 в 2014 году, ее нет в версии 4 (хотя вопрос неоднократно поднимался на протяжении этих лет), она так и не появилась ни в одном из обновлений к четверке.

 

В момент формирования этого события у Вас же все равно есть лучшие цены. Значит, и их объем есть практически под рукой.


Не хотите менять сигнатуру — сделайте перегруженный метод. Чтобы дергалось новое событие из него же обрезанное. Тогда никому ничего не придется переделывать, но люди смогут пользоваться нужной нам информацией.

avatar

ch5oh

ch5oh, отвечу как клиент
Для правильного расчета ГО по опционам надо перейти на расчет ГО по бирже, а не по матриксу.
По п 3 — бидсайз и асксайз по лучшим ценам приходят в событии UpdateQoute, пользуюсь этим.
avatar

ignat

ignat, все верно. Если торгуете опционами, то лучше перейти на отдельные счета. Ещё добавлю, что с 1 июля, когда вступят в силу новый правила ЦБ о маржинальной торговле, мы сильно поменяем расчет рисков в нашей системе. Пока идёт внутреннее обсуждение, мы вернёмся с раскрытием деталей мае-июне.
avatar

German Grigoryan

ignat, как клиент клиенту отвечу: это возможное решение, но кастрированное. Матрикс потенциально может учитывать валюту и ОФЗ в качестве ГО. А также радикально снижать требования по календарным комбинациям между разными фьючерсами (грубо говоря, RIM9-RIU9 раз в 10 менее рисковый, чем отдельный фьючерс).

 

По п3. А в каком поле?

Согласно документации:
"BidSizeОБЩИЙ объем ЦБ с требованием на покупку
AskSizeОБЩИЙ объем ЦБ с требованием на продажу
"

UpdateQuote

avatar

ch5oh

ch5oh, по бидсайз и асксайз в UpdateQuote вполне может быть, проверю. Использую также событие UpdateBidAsk, там точно идут сайзы по каждой цене в стакане.
Про валюту и ГО по календарям согласен — ради этого было бы отлично на счете МО иметь биржевое ГО по опционам.
avatar

ignat

ignat, нам надо не просто «биржевое ГО». Нам надо именно "ГО АйтиайКепитал". Потому что оно может быть в разы лучше биржевого. И это будет конкурентным преимуществом, хоть как-то отбивающим высокую комиссию на срочке.
avatar

ch5oh

ignat, что касается UpdateBidAsk — это событие обновления стакана. У меня примерно 1000-2000 опционов мониторится постоянно. Подписываться на 2000 стаканов??? Вместо того, чтобы просто получать нужную инфу в событии, которое и так тикает постоянно???


Имхо, СмартКом не потянет столько стаканов, а мой логин получит бан за бессмысленную нагрузку на сервер.
avatar

ch5oh

ch5oh, И как именно Вам поможет получение сайзов по лучшим ценам через UpdateQuote, если на него тоже придется подписывать те же самые 2000 инструментов, как и событие UpdateBidAsk. Событие UpdateBidAsk имеет меньше получаемых параметров, чем UpdateQuote, для лучших цен и сайзов достаточно получать только первую строку стакана, отбрасывая остальные. 200 инструментов в одной программе тянет, не напрягаясь, через оба события одновременно. Несколько программ, каждая по 200 инструментов, не напрягают ни комп, ни брокера, банов не разу не было. Итого почти необходимая Вам 1000 инструментов.
Я тоже хочу ГО в разы, а лучше — на порядок лучше биржевого, но будьте реалистом. ГО по календарям Айти когда-то снизил потому, что биржевое ГО считалось неэффективно. Сейчас биржа существенно улучшила методику расчета ГО по связкам, поэтому до тех пор, пока ГО у Айти на уровне биржевого или немного лучше — меня устраивает, но, если ГО станет слишком уж халявное для всех клиентов — это значит, что очередной умник наберет поз на всю котлету, а риски за него, в случае эпикфейла, будут нести остальные клиенты, лично меня это вообще не устраивает.
avatar

ignat

ignat, 1. На событие UpdateQuote и так приходится подписываться. Озвученное количество подписок работает без проблем.


Но дополнительные стаканы не поедут, даже если их «отбрасывать» сразу после получения.


Разбиение на разные программы тоже не подходит.


2. Не призываю снижать ГО на голые продажи. Хотя сейчас оно явно перебор. Речь о фьючерсных спредах, бабочках, о спреде спот-фьюч наконец. О фьючерсных спредах на сильно скоррелированные бумаги. И далее к опционным конструкциям различного характера.

 

Вплоть до того, что коэффициент ГО для статической позиции можно поднимать в разы по сравнению с позицией по которой делается дельта-хедж.

avatar

ch5oh

ignat, херня у них с ГО… помню хотело с меня как-то 40к за позу с биржевым ГО в 2к… ну, думаю, не беда — где есть минусы там должны быть и плюсы! Понабрал позу на которую у них ГО было меньше биржевого раза в 2… набрал на полсчета, и тут оно сказало что денег больше нет...  то есть ребята берут из своего и биржевого ГО то что побольше, чтоб не оконфузиться…
ch5oh, по второму пункту не могу сейчас детально комментировать, т.к. ещё много предстоит сделать. Пока могу сказать, что смотрим в сторону веб сервисов вместо текущего решения на COM объекте
avatar

German Grigoryan

German Grigoryan, хм! 4-ая версия себя не оправдала по производительности и надежности???

 

Ну, успеха.

 

ПС А какую-нибудь готовую бинарную очередь применить высокопроизводительную? ZeroMQ или что-то более развитое? Задача не первый год успешно решается в индустрии. Должны же быть проверенные решения готовые или полуготовые.

avatar

ch5oh

German Grigoryan, у вас хренова туча соединений между вашим ком-объектом и сервером, которые периодически виснут, рвутся или страдают иным каким-то образом… будем надеяться вы не собираетесь просто устранить ком-объект (сократив зону ответственности) и заставить пользователя самому разгребать весь этот зоопарк TCP соединений?

я бы вам посоветовал ком-объект оставить, ничего в нем плохого нет, но доделать для него таки useOrderStreaming или перевести на вебсоккеты
German Grigoryan, Позвольте, как клиенту вставить свои 3 копейки: действительно, ваши с Сергеем разборки — не наше дело, но может, просто надо переложить часть расходов на клиентов, немного повысить плату и все останутся довольны. А когда брокер сообщает, что операции с опционами ему невыгодны, это как-то странно звучит.
stanislav sagaydak, не совсем так. Нам интересно, чтобы клиенты торговали всем спектром доступных инструментов, в т.ч. и опционами. И у нас остается достаточно большое количество клиентов, торгующих опционами через терминал, через стороннее по или даже с самописного софта. Что касается ввода платы — это был один из возможных сценариев. Мы его проговаривали, ну а результат обмуждений вы все можете лицезреть.
avatar

German Grigoryan

German Grigoryan, не судья, но если все, что Вы описали выше, предлагалось Сергею, то его поведение становится совсем нелогичным. На что он тогда рассчитывает? Утопит просто себя и своих клиентов.
avatar

colborne

German Grigoryan, Через smart-x опционами торговать затруднительно.
А вообще вы делаете неплохой подарок Открывашке и ТСлабу, у них как-то вопросов о рентабельности не возникает. Навскидку: 30 лафтовцев + остальные — человек 100 активных клиентов наберётся.

stanislav sagaydak, через SmartX — затруднительно. Давно им писал, чтобы привели в порядок свои опционные плагины. Сам бы пользовался.


А вот через SmartCOM — вполне.

avatar

ch5oh

stanislav sagaydak, Вы правы. Вопрос, готовы ли клиенты, которые и так зажаты нашим рынком, платить повышенные комиссии. Все опционные и HTF-ные стратегии чувствительны к комиссиям
avatar

colborne

colborne, Комиссии конечно не готовы, а за терминал ОЛТ можно.

stanislav sagaydak, комиссия на срочке у АйтиИнвеста и так запредельная и очень проигрывает конкурентам. В разы. Если ее еще поднять — начнут сворачиваться и уходить даже старые клиенты, кто много лет торгует.

avatar

ch5oh

ch5oh, Только по счетам МО, по счетам РФ комиссия как у всех, равна биржевой.

stanislav sagaydak, не знаю. У меня нет такой информации, что разные типы счетов имеют разную брокерскую комиссию. Вы как-то индивидуально договорились?

 

И это не «как у всех». «Как у всех» брокерская комиссия в разы ниже биржевой.

 

А тут получается, что Айтиай ставит начинающим трейдерам запретительную комиссию, равную биржевой. Понятно, что все новички начинают у других брокеров. А потом так у них и остаются. Нужно очень серьезное конкурентное преимущество (типа кратно сниженного ГО на срочке), чтобы реально притягивать профессионалов с готовым портфелем торговых роботов.

avatar

ch5oh

German Grigoryan, ваши «убытки» подразумеваются недобором комиссии из-за платы за Option Lab, или там есть другие статьи расходов…
А куда исчезли коменты Григоряна и colborne?!
avatar

Alex64

Alex64, ответ очевиден. =)
avatar

ch5oh

ch5oh, да ладно. Усовестились, что были не правы и удалили? Или…
avatar

Alex64

Скажем так. А  был ли востребован сервис клиентами IT invest? Просто сейчас ликвидность опционов в РФ так себе… Срочный рынок полумертвый ( что вызвано тем, что в силу многих причин физики в РФ разорены, и торговать им просто не на что (большинству. Жирным котам в стаканах срочного рынка тесно, да и имеющий 100+ млн руб капитал редко полезет в короткие спекуляции, так что «элите» РФ достаточно работы с акциями и облигациями, а другие инструменты не востребованы )).
Хотя бы дали людям доработать до экспирации 20.06.19, тем самым проявив уважение к клиентам и Сергею. Честно говоря новость мягко говоря «не очень». Пробовал работать в связке Quick+Workshop-миксер в глаза. Что касается работы через славные iti invest плагины, мне кажется тут с момента ухода Твардовского ничего не развивалось.
avatar

Dismal trader

Dismal trader, не было смысл развивать плагины, поскольку был OL. Одно время они просто крешились и клали весь терминал.
avatar

ch5oh

Наблюдал в работе плагинов временные лаги, иногда даже умудрялся выставлять заявки, потом удивлялся убыткам :-)
avatar

Dismal trader


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW