Информация
Блог им. Kirill129
График P/L опциона. Вопрос на засыпку.
- 26 июля 2019, 15:54
- |
Добрый день, Коллеги! В стандартных программах для аналитики опционов строиться график P/L (похож на полупараболу, если это голый пут или голый кол). Он строиться по некой математической формуле с учётом изменения цены и греков. Но, при построении такого графика не учитывается очень важный момент, а именно: изменение волатильности самого опциона по мере приближения цены актива к купленному страйку. (в данном случае я рассматриваю Call купленный глубоко вне денег). Так вот этот Call, съезжает вниз по улыбке, соответственно теряет волатильность, по мере приближения цены актива к страйку опциона. Знаете ли Вы софт, где строиться график P/L, с учётом изменения волы опциона из-за смещения его вниз по улыбке?
Спасибо!
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
Автоматически не сложно сделать, если у Вас имеется граальная формула:
это можно подсчитать в таблице и нарисовать хоть в экселе хоть в питоне, хоть в гнуплоте например.
PL определяется по ценам — ведь так? Все высчитывается из цен — и актуальная волатильность рассчитывается от цен.
А моделировать прогнозы — тут у людей у каждого своя формула и свои прикидки. И свой фасон.
Кирилла Браулова можете посмтореть.
Наверное, выгодное дело, если хотят люди ковыряться в этой тарабарщине )))
https://optionvue.com/support/