Блог им. Kirill129

График P/L опциона. Вопрос на засыпку.

Добрый день, Коллеги! В стандартных программах для аналитики опционов строиться график P/L (похож на полупараболу, если это голый пут или голый кол). Он строиться по некой математической формуле с учётом изменения  цены и греков. Но, при построении такого графика не учитывается очень важный момент, а именно: изменение волатильности самого опциона по мере приближения цены актива к купленному страйку. (в данном случае я рассматриваю Call купленный глубоко вне денег). Так вот этот Call, съезжает вниз по улыбке, соответственно теряет волатильность, по мере приближения цены актива к страйку опциона. Знаете ли Вы софт, где строиться график P/L, с учётом изменения волы опциона из-за смещения его вниз по улыбке?

Спасибо!

Думаю, что только самописный
Это к Курбаковскому.
есть возможность менять волу параметром «вот иф» — меняя дни и процент ИВ.
Автоматически не сложно сделать, если у Вас имеется граальная формула:
это можно подсчитать в таблице и нарисовать хоть в экселе хоть в питоне, хоть в  гнуплоте например.
baron_samedi, я о том, что P/L — автоматически с учётом изменения волы от позиции в улыбке должен строиться 9 по хорошему). Общерыночную IV можно и ручками подправить. это конечно.
KIRILL, 
PL определяется по ценам — ведь так? Все высчитывается из цен — и актуальная волатильность рассчитывается от цен.
А моделировать прогнозы — тут у людей у каждого своя формула и свои прикидки. И свой фасон.
Кирилла Браулова можете посмтореть.
baron_samedi, Да я о простой вещи, о теоретической стоимости, с учётом изменения позиции в улыбке. Должен же кто то был это реализовать…
если вы не знаете чем вектор отличается от градиента, то для вас в Квике софта должно быть достаточно, как вот в этом видео
Ну и словечки у этих опционщиков.
Наверное, выгодное дело, если хотят люди ковыряться в этой тарабарщине )))
alfatest, На IB у купленных опционов нет понятия маржи
alfatest, Через IB на CME
Знаете ли Вы софт, где строиться график P/L, с учётом изменения волы опциона из-за смещения его вниз по улыбке?
Ещё не изобрели такой софт, который может заглядывать в будущее. 
noHurry, всё равно эти будет приблизительная модель, но более точная чем сейчас.
KIRILL, разве у лохотрона может быть точная модель… Биржа считает волу с учетом наших ордеров, она сама так пишет в своем мануале…
KIRILL, есть один софт, OptionVue, насколько я помню там можно свою волатильность моделировать. 
https://optionvue.com/support/

....все тэги
UPDONW