SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. TrustMe
Задача по опционам. (с бюджетом)
- 24 ноября 2019, 09:28
- |
Хочу построить аналог VXX для OVX.
Своих скилзов не хватает. Прошу помощи.
Кто возьмется?
Своих скилзов не хватает. Прошу помощи.
Кто возьмется?
478
Читайте на SMART-LAB:
CAD/JPY: Готовы ли медведи крупно рискнуть?
Валютная пара CAD/JPY повторно (в третий раз) протестировала пробитую линию восходящего тренда (построенного по точкам 1 и 2), а также верхнюю...
19:09
Я так понял: чувак хочет синтетический индекс волатильности на нефть…
http://www.cboe.com/products/vix-index-volatility/volatility-on-etfs/cboe-crude-oil-etf-volatility-index-ovx
VXX состоит из 5 опционов (с экспирой через неделю) с центральным страйком на фьючи VIX (2 фьюча входят, они месячные)..
Значит аналог который хочет чувак, должен состоять из 5-ти через недельных опционов с центральным страйком на нефть (тоже 2 фьюча по месяцу входят)..
Вроде ничего сложного…
И покупается ближний фьючерс, который каждый день частично, взвешенно к времени до экспирации, роллируется в дальний.
https://www.sk3w.co/documents/volatility_trading.pdf#page15
ошибка большая получается?
С математическим и тем более финансовоматематическим бакграундом у меня не очень. Поэтому подумал, что эффективнее было бы найти спеца, который такие задачи как орехи щелкает.
Sergey_B, эффективнее самому в этом разобраться. Если у вас с «бакграундом не очень», почему вы решили, что на этом можно заработать?
Вот к примеру, если вы в этом разберётесь, то поймёте, что ни к чему синтезировать фьючерсы волатильности в нефти, если уже есть торгуемые продукты волатильности в SPX. Вас наверное впечатлил график VXX, так и торгуйте его, или ещё лучше фьючерсы на VIX, это все очень ликвидно, а это может быть самое главное.
Спеца конечно можно найти, но, даже при условии, что он действительно спец, без понимания предмета, к примеру в момент просадки (а без них в нашем деле никак) вы начнёте в нем сомневаться и это, а не спец станет причиной неуспеха вашего проекта.
noHurry, VXX действительно впечатлил — мечта шортиста.
Вопрос — как побороть всплески вола. У меня, надеюсь, получилось сделать модельку. Выходит из шорта при малейшем намеке на сильный движняк.
Эти выходы часто бывают ложными относительно движения вола в SPX. В это время вол растет сильнее в каком-то другом активе(нефть, золото, валюты). Как-то отфильтровать, и найти актив в котором будет этот рост через соответствующие индексы волатильности, не получилось. Поэтому и хочу синтезировать фьючерсы волатильности, потому как, идеи, как с ними общаться, имеются.
На счет бакграунда — глубокие знания математики необходимы, на мой взгляд, поставщику ликвидности. А чтобы построить достаточно робастную модель из готовых ценовых данных докторские степени не особо нужны. Прайсингом я никогда не занимался. Поэтому вопрос так и стоит — получить вменяемую модель оценки, выраженную в коде, за сходные деньги.
А почему вы решили, что если не получается с индексами, то получится с фьючерсами на них? Если с индексами нет корреляции, то с фьючерсами будет ещё хуже.
А где вы берёте данные на VXX?
Данные по VXX беру от eSignal.
Насколько понимаю, для расчета нужны только котировки опционов и модель прайсинга фьючерсов относительно цен опционов.