Задача по опционам. (с бюджетом)

Хочу построить аналог VXX для OVX.

Своих скилзов не хватает. Прошу помощи.

Кто возьмется?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Опционы Волатильность option volatility

Sergey_B

Уфа

с 16 октября 2011

35 Комментариев

Дмитрий Новиков
24 ноября 2019, 11:15
Что такое OVX. Что такое скизл
+2
noHurry
24 ноября 2019, 12:31
Для VXX используются фьючерсы на VIX, разве на OVX есть фьючерсы?
0
Sergey_B
24 ноября 2019, 15:01
Требуется получить оценку первых двух фьючерсов на OVX, из нее уже получить оценку для аналога VXX.
Насколько понимаю, для расчета нужны только котировки опционов и модель прайсинга фьючерсов относительно цен опционов.
0

Читайте на SMART-LAB:

27% годовых и ежемесячный купон: новый выпуск «МСК МОБАЙЛ»

29 октября на Московской бирже стартует размещение дебютного выпуска облигаций ООО «МСК МОБАЙЛ» серии БО-01. Организатором выступает «Финам». Основные параметры выпуска: объем — 100...

Финам Брокер

15:10

Сталь дорожает впервые за пять: стоит ли покупать акции российских сталеваров?

Цены на сталь в Китае, которые служат ориентиром для мирового рынка, могут вырасти по итогам года впервые за пять лет. Однако этот рост во многом обусловлен увеличением издержек, тогда как...

Т-Инвестиции

17:05

Банковский сектор сентябрь 2026 г. - рекордная прибыль, но рост все менее равномерный

Банки отчитались за сентябрь. Что интересного мы узнали? За 12 месяцев прибыль сектора составляет уже 4,5 трлн руб. при прогнозе ЦБ 3,9–4,4 трлн руб., который регулятор повысил в сентябре. За...

Mozgovik

12:42

Секьюритизированные облигации: интересна ли их повышенная доходность?

Секьюритизированные облигации при наивысших рейтингах (AAA), дают доходность выше, чем корпоративные бонды 1-го эшелона, что делает вложения в первые весьма привлекательными. Об особенностях...