Блог им. _sg_

Si сегодня экспирация. Маркетан просто снайпер ...

Si — сегодня экспирация неделек.
Маркетан просто снайпер, точно ставит цель на 65500, прямо ЗМС какой-то.
Ну а мы ему мишень стрелками подрисовываем потихоньку, чтобы легче ему было прицеливаться.

Si сегодня экспирация. Маркетан просто снайпер ...

Сам сижу в путах 66000, колы уже сгорели почти. Изначально был стреддл на 66.
Вот и проходиться издержки отбивать стрелочками.
Всем желаю успехов.
★6
Каждый борется со скукой по своему.
avatar

ks62

Нарядно!)
avatar

Mike Dewar

Что такое Маркетан?
Владимир Правдин, чувак который напродавал страйков, а теперь уничтожает премию на нужном ему страйке ))))
да, только экспира 21ого https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-3.19
avatar

incognita

incognita, это у кого как )) у кого и сегодня и 21го ) 

Так Вы и есть тот «маркетан»: сами и стабилизируете рынок на 65 500.

=) Меня, конечно, устраивает.

avatar

ch5oh

ch5oh, А Вы меня сами научили.
Наверное, забыли, как Вы и Новиков мне идею подкинули.
Покупать Стреддлы и отбивать издержки роботом на БА в рэйндже.
Только Новиков о другом немного говорил.
А мне эта идея в масть пришлась, потому что у меня готовые роботы для интрадея уже давно были в моем арсенале.
А вместе с купленными опционами они как раз и пригодились.
Получается они друг друга страхуют. 
Если рынок стоит то роботы на БА в рэндже заработавают  стабильно и много.
А если движение сильное, то роботы эти залетают тоже не хило,
но опционы эти залеты страхуют.
Осталось теперь правильное соотношение открытых позиций роботов на  фьючах и опционных позиций подобрать правильное.

Так что Вам и Новикову респект и Спасибо.
avatar

_sg_

_sg_, интересно сколько людей прочитали это и додумались что надо делать :)
Молодцом автор.
А на чем робот(язык/платформа) и сколько сделок в день?
avatar

shprots

shprots, спасибо.
Отвечу вкратце.
Я в теме давно, у меня полно этих роботов.
Я сам все пишу. Сейчас на С#. Раньше сидел на Плюсах.
У меня много чего написано на эту тему.
Но, от языка это не зависит, потому что, все компоненты это службы, взаимодействующие между собой.
А GUI можно надеть любой, хошь на Web положи, хошь WinApplication слепи. Не в этом суть.
А суть в непрерывно работающей технологии. 
Как то так.

А вот еще про сделки забыл написать. 
Раньше это было не меньше 300 сделок в день.
Сейчас еле-еле 100 набирается.
Работаю над уменьшением кол-ва, так как комиссии конские. Трудно отбивать.
avatar

_sg_

_sg_, над уменьшением количества сделок в пользу качества?
avatar

UHSF

UHSF,
чтобы комиссия не напрягала,
а то ведь из-за нее заразы от много — чего очень хорошего пришлось отказаться совсем. 
avatar

_sg_

shprots, 
да уж, Вы правы,
Грааль трудно сразу увидеть, если даже о нем написать. 
Поэтому он и Грааль. 
avatar

_sg_

_sg_, просто люди посвящают года оптимизации риска/профита/размер позиции/миллионы индикаторов без результата. А возможностей на порядок больше.
avatar

shprots

shprots, я тоже это проходил.
Тестирование, оптимизация, запуск, «все пропало», тестирование ...
Даже в нейрошелл-2  в разные сетки примерно два десятка индикаторов засовывал.
Но оказалось, что работают простые вещи. Или скажем так:
Простые вещи просто работают ...
Amen
avatar

_sg_

_sg_, пожалуйста.

 

У меня прямо противоположная задача. И это прекрасно. Из этого и возникает Рынок. ;-)

avatar

ch5oh

ch5oh,
Я то свой следующий стреддл 21.03 SI на 65500 уже приобрел.
А поскольку мы получается работаем в противофазе, то стесняюсь спросить: Вы то что-нибудь уже продали ?
А то нам не об кого крыться будет.
avatar

_sg_

_sg_, =) об меня особо не покроешься. До экспирации тяну почти всегда.

В последние часы приятней всего за эквити наблюдать.

avatar

ch5oh

ch5oh, очень хочется тебя подкараулить, вместе со всеми твоими соумышленниками))

Стас Бржозовский, так и не понял как надо покупать, если айви 9, а ашви 6 (в полтора раза!). Как ты в нуль выкручиваешься? Недавно попробовал купить — так меня так шарахнули, что еле ноги унес.

 

=) Что поделать, я как тот флюгер: куда дует, туда и поворачиваюсь.

avatar

ch5oh

ch5oh, сам в шоке. но пока жив) и, даже, финансово здоров почти. тяжко, конечно, очень
ch5oh, в качестве примера — сегодня за час до экспы покупал стрэддлы си от 7ми копеек до пяти. не обидели)
Стас Бржозовский, =) бррр!.. Жуть какая.
avatar

ch5oh

ch5oh, Что значит противоположная. Тут @_sg_ бабла хочет срубить, а у тебя задача противоположная. Не срубить?
_sg_, ну что бы не залетать, тебе шаг ренджа надо менять согласно волатильности. Ну а если робота поставишь на стреддл то еще круче будет. Будешь докупать дешевеющие стреддлы и продавать их в отскоке. Получится проданный пут на купленный стреддл. 
Дмитрий Новиков, Спасибо за идею в целом.
Идею подбирать дешевые putы или колы на выносах БА, потом продавать — надо подумать. Тут можно испортить — перекосить основную конструкцию.
Тогда, наверное, лучше будет месячные стреддлы брать,
а не недельные, а то получается «Оглянуться не успела, Как зима экспирация катит в глаза".
avatar

_sg_

_sg_, Ни чего не перекосишь. Сей час у тебя купленный стреддл в опционах, а в БА в фьючах у тебя проданный стреддл. Между двумя этими конструкциями получается спред. Вот это спред и торгуй. А как спреды торгуются? Внизу купил, в верху продал.
Дмитрий Новиков, это какие-то странные спреды у Вас. Внизу купить и при этом вверху продать — это только в бид-аск спреде широком так можно ввернуться.
avatar

ch5oh

Дмитрий Новиков, отскок, собака, может не случиться.
avatar

ch5oh

ch5oh, То есть цена будет стоять 66000 и не вверх не вниз в течении недели. А не могли бы вы написать мне чему равна волатильность опциона относительно волатильности БА?

Дмитрий Новиков, сейчас? Ашви 5.5% в SiH9

И БА 66 500, а не 66 000.

avatar

ch5oh

ch5oh, ну будет стоять на 66500 без смещения на 5,5% А ашви уйдет на 0,001%

Дмитрий Новиков, это Вы к чему? =) Фантазия у Вас, знаете ли. Мне  такую жуть даже представить страшно. А Вы на ночь глядя… А если дети прочитают?

 

А если Стас на пару лямов закупится?..

avatar

ch5oh

ch5oh, Ну тогда волу опциона посчитайте и продайте.
Дмитрий Новиков, =) Спасибо, что разрешили.

Собственно, примерно этим и развлекаюсь. Вон, даже Стас уже на меня недобро смотрит.
avatar

ch5oh

ch5oh, Так формулу волы опциона выдадите?

Дмитрий Новиков, у Вас же есть своя «китайская улыбка» и Вас все устраивает. Или не все? Может быть, дальние опционы слишком переоценены оказываются? Еще более «слишком» чем, они слишком переоценены в обычном случае?

 

Я вот ни разу не видет как китайскую улыбку вписывают в котировки. Может, покажете скриншот как это выглядит для квартальных опционов на RIM9 и SiM9?

 

А если есть некое неудовлетворение, то, может быть, просто возьмете ТСЛаб и попробуете сами? Обещаю со своей стороны помощь в освоении. Так сказать, в знак уважения.

 

ПС Календарные комбинации сейчас фактически нельзя сделать как единую позу. Только как 2 независимые.

avatar

ch5oh

ch5oh, те же 3 параметра. Наклон загиб Подъем/спуск. Я думаю у Калинковичи тоже. Спрошу его на конференции. На дальние края можно логарифм добавить. Что бы не сильно вверх уходили. База формулы x^2.
_sg_, Было такое https://smart-lab.ru/blog/340530.php 
_sg_, Коровин когда-то пропагандировал такой подход в своем прикрытом интрадее)
Friendly Deep Space, на публику говорил умные вещи, а закончил в итоге банальным "Sell and Pray".
avatar

ch5oh

ch5oh, мне понравилось вот это
"Sell and Pray"
avatar

_sg_

ch5oh, не на свои же продавал)
Friendly Deep Space, так это в 100 раз хуже.
avatar

ch5oh

Friendly Deep Space, 
а что неплохая система, вот и проверим на практике.
Может быть «рихтанем» слегка, думаю жить будет.
Главное, есть вероятность,
что в каком-нибудь редком исходе выстрел купленных опционов будет феерическим. 

avatar

_sg_

_sg_, я слышал мнение что это очень сложная задача, отбить вот так вот тэту, мол для этого как минимум дно по волатильности надо угадать, иначе результат будет ноль минус издержки, и в итоге все это чем-то похоже на календарный спред, где робоскальпинг это продажа ближней серии.
Friendly Deep Space, 
практика критерий истины, дорогу осилит идущий.
Поэтому я пробою это делать небольшими суммами.
Главное, необходимо в результате получить полный, непротиворечивый алгоритм. А там уже — дело техники.
Главное, что мне нравится — это то, что в какое-нибудь, пусть даже очень хмурое утро, гэпнуть может очень хорошо.
При этом у меня есть роботы, которые работают в рэйндже неплохо, и они будут стараться гасить издержки. 
Спасибо за Ваше мнение.

Upd: 
Мы за то, чтобы не было реально «продаж», а на самом деле они как бы  есть — вот за это стоит побороться.
avatar

_sg_

Friendly Deep Space, Ну Коровин не на опционах погорел. Его кредит убил.
Дмитрий Новиков, все же, еще раз спрошу.
Как я понял даже после 2-х недельной практики. Лучше, наверное, покупать месячные серии опционов, а не недельные. Как считаете?
avatar

_sg_

_sg_, Ну если месяц просидите со своими роботами. И там коридор по роботам надо менять. Или прикрывать недельными опционами. Ваш пример это аналог календарного спреда. Вы убираете все греки и оставляете одну вегу. Постройте в анализаторе. Куплен стреддл и прикрыт несколькими недельками. Так что бы все греки, кроме верги были в нулях. Вот вы волой и торгуете.
Дмитрий Новиков, 
у меня по роботам коридор динамический, там уже все сделано. Они сами этажи меняют.
avatar

_sg_

_sg_, Ну там по алгоритму надо менять. Как сигма*Т^0.5. То есть пишется виртуальный опцион и делается через БА. 
Дмитрий Новиков, если алго уже есть, нет смысла в него искуственно вводить всякие «сигмакорни». Кмк.
avatar

ch5oh

ch5oh, Опцион, вернее его формула, это не стакан и не цена. Это алгоритм расчета МаниМ при тупой торговле БА. То есть, мы в одну сторону покупаем в другую продаем, непрерывно. А БШ рассчитывает объем для этой торговли, что бы все было ФИ. Если туда подставить ваше экви, то можно рассчитать то же самое.
Дмитрий Новиков, уважаю Вашу веру в БШ, но использовать пальчиковые рассуждения такого типа применительно к собственным деньгам не стану.


Тем более, что БШ «малость» (на 7%) ошибается в указании сайза (как мы все недавно уяснили).
avatar

ch5oh

 А стрелочки «от руки» рисуете по чуйке или робот есть?
avatar

ch5oh

ch5oh, ответил выше. Это реальные сделки.
avatar

_sg_

да «роботан» видимо) 
Как поживает Ваш хитрый хедж фьючерсом?

У меня очевидно минус по вармарже. Пока ничего критичного. В понедельник посмотрим как откроемся. С каким гепом и на каком уровне волатильности.
avatar

ch5oh

ch5oh, не сразу заметил вопрос.
На экспирации  Si 14.03, выхлоп получился небольшой. Прибыль по путам не перекрыла общие издержки по стреддлу. Роботы сработали в плюс.

По ситуации Si 21.03.
Роботы и колы в минусе, по путам хороший плюс. В итоге пока общий минус.

Эксперимент будет продолжен в дальнейшем с разными вариациям.
Например, может быть, часть плюсующей ноги крыть, а возникающий перекос хеджировать трендовыми роботами.
То есть, например, кроем путы в хорошем плюсе и включаем направленных роботов в том же направлении — в шорт.
Пока у меня не сложилось мнение как лучше действовать.
Вариантов много.

avatar

_sg_


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW