option


DAX Long

На этой неделе обновили S&P 500 и Down Jones 52-недельный максимум, а Nasdaq 100 на прошлой неделе.

DAX Long

DAX Long

( Читать дальше )

Facebook LONG, опцион SHORT

Для начала хочу поделиться интересной статьей:
«Сигналы Паники» или «как войти в рынок в правильное время». Не только для опционщиков, но и для среднесрочных и долгосрочных инвесторов на американской бирже.
smart-lab.ru/blog/419734.php

и моей первой продажи опциона. Исход продажи читайте в комментариях статьи.
smart-lab.ru/blog/419515.php


А теперь к самой сделке по Facebook: Продажа 160го ПУТА 
Facebook LONG, опцион SHORT
Идея проста: продолжение долгосрочного восходящего тренда и «надежда» обновления 52-недельного максимума.
Посмотрев на вторую картинку из бесплатной веб-программы dough.com (Крутая программа, о которой я напишу позже и как получить демо версию бесплатно) можно увидеть все характеристики для продажи опциона.

Facebook LONG, опцион SHORT

( Читать дальше )

1/5 СИГНАЛЫ ПАНИКИ - VIX 3 Points (S&P 500)

Сигналы Паники или как войти в рынок в правильное время.

VIX это синтетический индекс для определения волатильности опционов на индекс S&P 500. по другому его также называют „баромертер страха“.

Как он рассчитывается и для чего он предназначен, это все точнее можно прочитать здесь:
utmagazine.ru/posts/3854-vix-indeks-straha-na-amerikanskom-fondovom-rynke.html
или тут
smart-lab.ru/blog/68640.php

Так как научили меня его использовать в моей утренней рутине, он является одним из 5ти сигналов паники на американской бирже, я доканально опишу ниже.

Кстати эти сигналы интересны и " полезны" не только для опционщиков, но и для среднесрочных и долгосрочных инвестроров на американсой бирже. Они дают ИНОГДА закупиться почти по самым " лоям".

Если посмотреть график, то его естественная нижняя граница находится примерно у числа 10. Средний балл примерно 16 — Это значит нет никакого страха, все сидят пьют кофе и наблюдают как их инвестиции растут.

1/5 СИГНАЛЫ ПАНИКИ - VIX 3 Points (S&P 500)



( Читать дальше )

Моя первая продажа Опциона

Я знаю что новичкам вообще в продажу опционов лезть не льзя, но это мой осознонный риск.

И так:

По рекомендации моего наставника первый мой опцион будет на акцию Home Depot, Home Depot - огромный магазин бытовой техники/строймаркет. После последнего урагана (Hurrikan Harvey) все побегут конечно покупать стройматериалы для отстройки своих домов.
(вообще то я не фундаменталист, но здесь логика присутствует)
   
На первой Картинке можно уже увидеть смену тренда на бычий.
Моя первая продажа Опциона
Посмотрим Волатильность этой акции, она тоже завышенная, что является одним из важных критериях для продажи опционов (Картинка 2).

Моя первая продажа Опциона

( Читать дальше )

+733% за 13 минут!

Сегодня экспирация октябрьских опционов на нефть
Это пример лотерейного билета: рискуем суммой вложений, профит при хорошем движении цен до момента экспирации не ограничен.
купили 50 шт 51 опционов Call по цене 0,03 пункта в 17:14 мск
продали их по цене 0,25 пункта в 17:30
вложения 934 руб
профит 7782,5 руб
чистая прибыль +733% к вложенным средствам
Если решите повторить — рискуйте малой суммой счёта, в случае неудачи опционы исчезнут! Риск 100% вложенных денег!
Главное угадать направление :)
+733% за 13 минут!


Успешных инвестиций!

Детальный разбор графика РТС. Ценность. 28.03.2016г.

Итак день почти завершен… я уже не торгую состряпал скрин. Mы имеем одну качественную точку входа… и кучу всяких не качественных… к сожалению меня в сделку не забрали… так как я хотел слишком хорошую цену… обидно ппц… красивый был бы трейд… насобирал чутка кривыми в итоге… график можете обсуждать можете писать в личку (но только опытные торговцы, с новичками не общаюсь). 
Детальный разбор графика РТС. Ценность. 28.03.2016г.

Что происходит с хлопком?

Кто мне скажет, что это было с рынком хлопком?
За последние 2 года такого роста волы я не видел. Понятно, что далеко вниз рынок бы и не пошел (на то есть ряд фундаментальных факторов), но падение было внушительным для текущей ситуации.
Что происходит с хлопком?
В первом случае я открыл стренгл, а во втором — роллировал пут. На днях все закрыл с небольшой прибылью. Если бы дождался роста волы, можно было бы неплохо заработать. Теперь вот не знаю еще что ли стренгл открывать или все-таки подождать.

С Какими Проблемами Сталкиваются Опционные Трейдеры?

Как управлять убытками?

Это, пожалуй, самый частый вопрос, который мне задают. Как я управляю позицией, если по ней на текущий момент плавающий убыток? Все зависит от ситуации. Если я продал стренгл, то я роллирую страйк, продавая одновременно еще один опцион с другой стороны, и тем самым компенсируя полученный убыток. Многие так делают, но здесь необходимо иметь четкую методику, чтобы уже перед входом в сделку знать, что делать. Потому что, если Вы не имеете плана, то в дело вмешаются эмоцию, и вряд ли Вы сделаете все правильно.

Если я покупают таймспред на коллах или путах, то я обычно вообще не управляю позицией. Поэтому мне и нравятся таймспреды. Почему я ими не управляю, потому что максимальный убыток, как правило, равен уплаченной премии. Так что мне не жалко ее потерять, потому что прибыль по этой конструкции бывает в разы выше. Я подробнее еще напишу про эту конструкцию дальше в этом выпуске.

Если я открываю ратио спред или какую-то другую позицию, то действую по ситуации, но обязательно готовлю план перед сделкой. Главное – это, что я буду делать, если цена будет на определенном уровне, при котором мой плавающий убыток достигнет заданной величины. Можно переносить, если волатильность высокая. А можно купить дешевый опцион с близкой датой экспирации, чтобы, если рынок пойдет дальше, иметь фьючерс и таким образом, хеджировать эту конструкцию. Вариантов масса. Все здесь не пересказать.



( Читать дальше )

Natural Gas продажа опционов

Газ упал на 5% и было решено продать пут 1,4 по 0,012
текущая позиция выглядит так:
Natural Gas продажа опционов

Курс по дельта-нейтральной торговле

Уважаемые трейдеры,

Я сделал небольшой курс по опционной торговле. Он о том, как и где заключать дельта-нейтральные стратегии. В этом курсе я разбираю различные спреды по волатильности, объясняю когда и где их использовать. Поскольку я торгую в основном сельскохозяйственными фьючерсами, то все сделки на примерах пшеницы, кукурузы, соевых бобов, хлопка и т.д. Хотя и трейдерам других рынков это было бы интересно.

Изначально я сделал курс на английском языке, но после того, как он стал популярен на Udemy, я решил перевести его на русский.

Вот пример — таблица из моего курса по торговле опционами. Я сделал ее, чтобы было максимально наглядно и понятно.

Курс по дельта-нейтральной торговле

У всех этих спредов нулевая дельта. Там, где положительная вега, расчет на рост волатильности. Где вега отрицательная, прибыль получится, если волатильность упадет. Также заработать можно и на временном распаде, если тетта положительная. Если же тетта отрицательная, то такую позицию лучше не держать слишком долго, ведь в таком случае с течением времени ее стоимость будет снижаться.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW