Блог им. GermanOptions

1/5 СИГНАЛЫ ПАНИКИ - VIX 3 Points (S&P 500)

Сигналы Паники или как войти в рынок в правильное время.

VIX это синтетический индекс для определения волатильности опционов на индекс S&P 500. по другому его также называют „баромертер страха“.

Как он рассчитывается и для чего он предназначен, это все точнее можно прочитать здесь:
utmagazine.ru/posts/3854-vix-indeks-straha-na-amerikanskom-fondovom-rynke.html
или тут
smart-lab.ru/blog/68640.php

Так как научили меня его использовать в моей утренней рутине, он является одним из 5ти сигналов паники на американской бирже, я доканально опишу ниже.

Кстати эти сигналы интересны и " полезны" не только для опционщиков, но и для среднесрочных и долгосрочных инвестроров на американсой бирже. Они дают ИНОГДА закупиться почти по самым " лоям".

Если посмотреть график, то его естественная нижняя граница находится примерно у числа 10. Средний балл примерно 16 — Это значит нет никакого страха, все сидят пьют кофе и наблюдают как их инвестиции растут.

1/5 СИГНАЛЫ ПАНИКИ - VIX 3 Points (S&P 500)


Так при какой отметки можно заметить панику на бирже? Это число составляет 20, как только я вижу закрытие предыдущего дня выше этой цифры, мой светофор переключается на красный свет. Это бывает очень редко.

А теперь самое интересное: 3 points reversion

Для входа в рынок (Long) должна следующая ситуация нарисоваться.
VIX должен быть над числом 20.
— VIX должен сделать новый «High», перебить «High» предыдущего дня.
- Закрытие актуального дня должно быть минимум 3 пункта ниже от его самой высокой точки.
(from HIGH to CLOSE min. 3 ponts.)

Пример сигнала: high 26.81 — close 22.73 -> 4.08

1/5 СИГНАЛЫ ПАНИКИ - VIX 3 Points (S&P 500)

Теперь посмотрим как ведет себя рынок S&P 500 в такие ситуации точнее в на следующий день.

Пример 1: Возьмем этот же сигнал (14.12.2015). На следующий день 15.12.2015 можно было входить в LONG и спокойно пару дней держать.

1/5 СИГНАЛЫ ПАНИКИ - VIX 3 Points (S&P 500)


Пример 2: VIX — 15.10.2014: High 31.06 — Close 25.27 -> 5.79

1/5 СИГНАЛЫ ПАНИКИ - VIX 3 Points (S&P 500)

S&P 500 -15.10.2014

1/5 СИГНАЛЫ ПАНИКИ - VIX 3 Points (S&P 500)


Пример 3: VIX 15.12.2014 — High 24.83 — Close 20.42 -> 4.41

1/5 СИГНАЛЫ ПАНИКИ - VIX 3 Points (S&P 500)

S&P 500 15.12.2014

1/5 СИГНАЛЫ ПАНИКИ - VIX 3 Points (S&P 500)


Пример 4: 
VIX 24.08.2015: High 53.29 — Close 40.74 -> 12.55

1/5 СИГНАЛЫ ПАНИКИ - VIX 3 Points (S&P 500)

S&P 500 24.08.2015

1/5 СИГНАЛЫ ПАНИКИ - VIX 3 Points (S&P 500)


Пример 5: Ну и конечно же не без уродов, пример где рынок пошел не нашу сторону. Потому что, как мы знаем, стратегий или индикаторов не бывает, которые дают 100% сигналы.

VIX 11.01.2016 & 15.01.2016 

High 27.39 — Close 24.30 -> 3.09; High 30.95 — Close 27.02 -> 3.93

1/5 СИГНАЛЫ ПАНИКИ - VIX 3 Points (S&P 500)

S&P 500: 11.01.2016 & 15.01.2016

1/5 СИГНАЛЫ ПАНИКИ - VIX 3 Points (S&P 500)

Поэтому в комбинации с другими " сигналами паники", о которых я расскажу немного поже, вероятность войти в правильное время в рынок чуть выше.

Я надеюсь вы узнали что-то новое!!!
Для кого то это может быть ГРААЛЬ =)


PS: грамматика моего русского языка очень плохая, прошу заранее извинения, ваш GermanOptions


спецраздел: опционы




★23
действительно грааль- покупаешь по 12, продаёшь по 18. И так всегда! Зачем чем то ещё вообще торговать)берёшь с плечом и становишься через несколько лет миллиардером
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, Как говорит мой Ментор, который меня этому научил (а он умный дядька, сам в Chicago на бирже учился), «всего лишь надо торговать пару раз год, чтобы иметь хороший годовой процент», но людям это не интерестно, точнее очень скучно.... им эээээкшен (action) надо.
avatar

GermanOptions

А фьюч на индекс есть? Или только опционы?
avatar

shprots

shprots, VIX синтетический он не торгуется. А на S&P 500 конечно есть простой «SP» (S&P 500 Futures) — очень дорогой 25$ контракт   и мини «ES» (E-mini S&P 500 Futures)
avatar

GermanOptions

Alexander M., Oleg Only Algo написал что берёшь от 12 и становишься миллиардером, меня это сбило. Опционами можно, но не так просто будет сделать. А что ещё брать от 12? Есть ещё ETF на волатильность — SVXY на снижение волы, VXX — на покупку волы. Мне они интереснее, можете посмотреть.
А ориентация по VIX — это в любом случае большой плюс к стратегии.
avatar

shprots

shprots, Я так понял он не сам VIX имел ввиду, а просто так цифры назвал (например какой нибудь акции с S&P 500)… у меня в списке для опционов VXX ETF, SVXY, SP 500 ETF.
avatar

GermanOptions

Alexander M., ну я понял :)
avatar

shprots

Хорошая статья, Благодарю!

Александр М. — Муханчиков?
avatar

Green_Yard

Green_Yard, Как знаменитого скальпера, нет не Муханчиков. =)
avatar

GermanOptions

на хаях ( выше 20) у Вас
эйфория рынка, паника на лоях ( ниже 10).
avatar

aster

не совсем понял, что вы имеете в виду… когда в рынке паника у меня празник?
avatar

GermanOptions



avatar

GermanOptions


....все тэги
2010-2020
UPDONW