nasdaq

В видео показано как смотреть список новостных акций в Thinkorswim TOS

Сигналит, когда цена приближается к таким важным ценовым уровням, как максимум, минимум или закрытие вчерашнего дня. Можно настроить расстояние для срабатывания сигнала, как снизу уровня, так и сверху.

#PrewDayHiLowCloseRange.Подсвечивает, когда цена рядом с вчерашним Hi, Low или Close
#Cнять галочку Include Extended Session

def iDiffDown = 0.15; #Максимальное отклонение вниз от уровня
def iDiffUp = 0.15; #Максимальное отклонение вверх от уровня
def iHiPrevDay = high(period = «DAY»)[1];
def iLowPrevDay = Low(period = «DAY»)[1];
def iClosePrevDay = Close(period = «DAY»)[1];
def bHiRange = (iHiPrevDay-close>=-iDiffDown) and (iHiPrevDay-close<=iDiffUp);
def bLowRange = (iLowPrevDay-close>=-iDiffDown) and (iLowPrevDay-close<=iDiffUp);
def bCloseRange = (iClosePrevDay-close>=-iDiffDown) and (iClosePrevDay-close<=iDiffUp);
plot bSignal = if bHiRange then 1 else if bLowRange then 2 else if bCloseRange then 3 else 100;
AssignBackgroundColor (if (bSignal == 1) then Color.LIGHT_GREEN else if (bSignal == 2) then Color.LIGHT_RED else if (bSignal == 3) then Color.BLUE else Color.black);

Полная библиотека индикаторов в нашем блоге goo.gl/9JRWUi

• Ex date — дата, начиная с которой акции продаются без права на получение объявленного дивиденда;

• Rec date — дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;

• Pay date — дата выплаты дивидендов. 

Здравствуйте,

3-й день подряд выкладываю свои результаты по скальпинговой стратегии c акциями NYSE, NASDAQ. Делаю это специально, чтобы показать, что системная работа приносит определенный результат. 

Безусловно, по данной стратегии бывают просадки. За счет относительно большого количества трейдов кривая equity репрезентативна и быстро понимаешь, работает ли данная стратегия либо нет.

Не советую применять такой же подход (скальпинговый) при торговли по внутридневным стратегиям, где период удержания позиции дольше. Почему? Логика входа совершенно другая и стакан и лента сделок играет существенно меньшую роль при входе/выходе из позиций.

По входам могу сказать, что, если бы работал по трендовым (контртрендовым, флэтовым) «intraday» стратегиям, то входы были бы в совершенно других местах на графике. Так что многие входы и выходы смотрятся на графике странно для тех кто зарабатывает на intraday стратегиях.

Итак, результаты за вчерашний день:

SEEL = + 1.84 %

VVPR = + 7.2 %

AKBA = — 0.5 %

SEEL

Похожий, на предыдущий, фильтр. Указывает, когда цена приближается к цене вчерашнего закрытия дня. Можно указать сигнальное расстояние до закрытия, в центах.

#Diff_PrevClose.подсвечивает, когда цена подходит к вчерашнему закрытию ближе указанного расстояния
#Cнять галочку Include Extended Session

def iDiff = 0.05; #максимальное расстояние от вчерашнего close
plot iDiffClose = absValue(close(period = «DAY»)[1] — close)<=iDiff;

Полная библиотека индикаторов в нашем блоге goo.gl/9JRWUi

• uptrend        2
• downtrend    1
• sideways      30