S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 27.12.19

• uptrend        22
• downtrend    0
• sideways      11

На рынке экстремальный run-to-quality — uptrend/downtrend ratio индекса 8.64, такого значения ещё не встречалось, u/d ratio общего рынка 1.79. Это значит, что кроме горстки overextended мегакапов на рынке нечего покупать — в массах хороших сетапов в лонг мало, базы сомнительного вида, в IBD50 засилье мегакапов и акций с RS<50, подскакивает мусор со дна. Однако, во многих секторах плотные закрытия (одежда, банки, авто, машиностроение, металлообработка), в лонг крайне селективно.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-12-27 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
		RS>80		RS<20		(от всех 4846)
Длительный аптренд	342	74%	255	0%	0	7%	5%	0%	8%
Откат в аптренде	79	56%	45	0%	0	1%	0%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1509	40%	607	0%	0	31%	12%	0%	50%
Пробой растущей 50МА	25	24%	6	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	8	12%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	70	38%	27	0%	0	1%	0%	0%	1%
Недавний пробой падающей 50МА	13	7%	1	0%	0	0%	0%	0%	1%
Слом растущей 50МА	60	30%	18	0%	0	1%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	4	25%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	61	22%	14	0%	0	1%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	24	8%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	335	15%	52	2%	7	6%	1%	0%	10%
Отскок вниз от 50МА	21	47%	10	0%	0	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	287	9%	28	0%	0	5%	0%	0%	6%
Консолидация под 200МА	422	0%	3	29%	123	8%	0%	2%	7%
Отскок вниз от 200МА	81	1%	1	51%	42	1%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	454	11%	50	27%	123	9%	1%	2%	4%
Консолидация на дне	526	0%	3	58%	309	10%	0%	6%	4%
Подскок со дна	170	0%	0	80%	137	3%	0%	2%	0%
Длительный даунтренд	355	0%	1	67%	238	7%	0%	4%	1%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (342 акций) 27.12.2019

19.6%	67	12%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
7.0%	24	40%		60	ЛИДИР.		27	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.8%	13	10%		125	НАРОЖД.		45	Медицина-изделия
2.3%	8	13%		61			47	Медицина-системы/оборудование
1.8%	6	7%		79			55	Банки-юго-восток
34.5%	118		из	342 акций показано

Откат в аптренде (79 акций) 27.12.2019

27.8%	22	3%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
5.1%	4	4%		96			83	Банки-северо-восток
3.8%	3	4%		63	НАРОЖД.		70	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
36.7%	29		из	79 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1509 акций) 27.12.2019

4.7%	71	73%	из	96 акций в		отрасли с рангом	83	Банки-северо-восток
3.8%	58	10%		552	ЛИДИР.		1	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	55	69%		79			55	Банки-юго-восток
3.6%	54	76%		71	НАРОЖД.		59	Банки-запад/юго-запад
3.1%	47	79%		59	НАРОЖД.		56	Банки-средний-запад
3.0%	46	26%		175	ЗАМЕДЛ.		118	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.8%	43	66%		65			172	Финансы-пустые чеки
2.6%	39	66%		59	ЗАМЕДЛ.		105	Финансы-сбербанки
1.8%	27	21%		125	НАРОЖД.		45	Медицина-изделия
1.7%	26	61%		42	ЗАМЕДЛ.		82	Машиностроение-промышленное общее
30.9%	466		из	1509 акций показано

Пробой растущей 50МА (25 акций) 27.12.2019

12.0%	3	1%	из	175 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	118	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
12.0%	3		из	25 акций показано

Пробой падающей 50МА (8 акций) 27.12.2019

0.0%	0		из	8 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (70 акций) 27.12.2019

11.4%	8	4%	из	175 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	118	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.1%	5	0%		552	ЛИДИР.		1	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	3	5%		60	ЛИДИР.		27	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.3%	3	4%		61			47	Медицина-системы/оборудование
4.3%	3	7%		39	ЛИДИР.		34	Компьютеры-техобслуживание
31.4%	22		из	70 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (13 акций) 27.12.2019

0.0%	0		из	13 акций показано

Слом растущей 50МА (60 акций) 27.12.2019

8.3%	5	0%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
5.0%	3	4%		71	НАРОЖД.		59	Банки-запад/юго-запад
13.3%	8		из	60 акций показано

Слом падающей 50МА (4 акций) 27.12.2019

0.0%	0		из	4 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (61 акций) 27.12.2019

9.8%	6	7%	из	79 акций в		отрасли с рангом	55	Банки-юго-восток
8.2%	5	8%		59	ЗАМЕДЛ.		105	Финансы-сбербанки
8.2%	5	7%		67			137	Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.9%	3	1%		175	ЗАМЕДЛ.		118	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.9%	3	4%		71	НАРОЖД.		59	Банки-запад/юго-запад
4.9%	3	0%		552	ЛИДИР.		1	Медицина-биомед/биотехнологии
41.0%	25		из	61 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (24 акций) 27.12.2019

12.5%	3	4%	из	67 акций в		отрасли с рангом	137	Страхование-собственности/от ущерба/титула
12.5%	3		из	24 акций показано

Консолидация под 50МА (335 акций) 27.12.2019

17.9%	60	34%	из	175 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	118	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.4%	18	3%		552	ЛИДИР.		1	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	15	71%		21			102	Строительство-жилое/коммерческое
3.0%	10	14%		67			137	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7%	9	31%		29	ЗАМЕДЛ.		132	Нефть и газ-переработка/продажа
1.8%	6	13%		43	ЗАМЕДЛ.		94	Аэрокосмос/оборона
1.8%	6	15%		39			18	Строительство-различные изделия
37.0%	124		из	335 акций показано

Отскок вниз от 50МА (21 акций) 27.12.2019

0.0%	0		из	21 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (287 акций) 27.12.2019

7.7%	22	3%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	10	15%		65			172	Финансы-пустые чеки
3.5%	10	14%		71			151	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.8%	8	13%		59	ЗАМЕДЛ.		105	Финансы-сбербанки
2.4%	7	14%		49	ЗАМЕДЛ.		125	Химикаты-особые
2.1%	6	8%		67	ЛИДИР.		41	ПО-корпоративное
2.1%	6	15%		38			186	Нефть и газ-полевые услуги
1.7%	5	5%		96			83	Банки-северо-восток
1.7%	5	7%		63	ЗАМЕДЛ.		95	Финансы-управление инвестициями
1.7%	5	8%		59	НАРОЖД.		56	Банки-средний-запад
1.7%	5	7%		71	НАРОЖД.		59	Банки-запад/юго-запад
1.7%	5	26%		19			187	Нефть и газ-оборудование
1.7%	5	13%		37			133	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.7%	5	2%		175	ЗАМЕДЛ.		118	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
36.2%	104		из	287 акций показано

Консолидация под 200МА (422 акций) 27.12.2019

12.6%	53	9%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
4.7%	20	28%		71			151	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.1%	13	10%		125	НАРОЖД.		45	Медицина-изделия
2.6%	11	17%		63	НАРОЖД.		70	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.4%	10	26%		38			186	Нефть и газ-полевые услуги
2.4%	10	28%		35			174	Горная добыча-руда
2.1%	9	23%		39	ЛИДИР.		34	Компьютеры-техобслуживание
1.9%	8	4%		175	ЗАМЕДЛ.		118	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.7%	7	10%		67	ЛИДИР.		41	ПО-корпоративное
33.4%	141		из	422 акций показано

Отскок вниз от 200МА (81 акций) 27.12.2019

23.5%	19	3%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
11.1%	9	12%		71			151	Нефть и газ-разведка и добыча в США
34.6%	28		из	81 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (454 акций) 27.12.2019

26.0%	118	21%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	19	31%		60	ЛИДИР.		27	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.1%	14	11%		125	НАРОЖД.		45	Медицина-изделия
2.9%	13	18%		71			151	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.4%	11	18%		60	ЛИДИР.		36	Интернет-контент
2.0%	9	13%		67	ЛИДИР.		41	ПО-корпоративное
1.8%	8	22%		35			177	Розница-интернет
42.3%	192		из	454 акций показано

Консолидация на дне (526 акций) 27.12.2019

12.4%	65	11%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	20	11%		175	ЗАМЕДЛ.		118	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2%	17	34%		50			129	Розница-рестораны
2.9%	15	12%		125	НАРОЖД.		45	Медицина-изделия
2.1%	11	31%		35			177	Розница-интернет
2.1%	11	36%		30			43	Электроника-разные изделия
2.1%	11	16%		67	ЛИДИР.		41	ПО-корпоративное
1.7%	9	18%		48			115	Финансовые услуги-особые
1.7%	9	39%		23			31	Телеком-инфраструктура
31.9%	168		из	526 акций показано

Подскок со дна (170 акций) 27.12.2019

30.6%	52	9%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	9	7%		125	НАРОЖД.		45	Медицина-изделия
2.9%	5	8%		61			47	Медицина-системы/оборудование
2.4%	4	6%		60	ЛИДИР.		36	Интернет-контент
41.2%	70		из	170 акций показано

Длительный даунтренд (355 акций) 27.12.2019

12.4%	44	7%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
5.1%	18	14%		125	НАРОЖД.		45	Медицина-изделия
2.5%	9	15%		60	ЛИДИР.		36	Интернет-контент
2.5%	9	39%		23	НАРОЖД.		88	Бытовые изделия-особые
2.5%	9	12%		71			151	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3%	8	13%		61			47	Медицина-системы/оборудование
1.7%	6	15%		38			186	Нефть и газ-полевые услуги
1.7%	6	19%		31			135	ПО-защита информации
1.7%	6	18%		33	ЗАМЕДЛ.		123	Автомобили-грузовики сборщики
1.7%	6	9%		63	НАРОЖД.		70	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	6	8%		67	ЛИДИР.		41	ПО-корпоративное
35.8%	127		из	355 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2463 акций) 27.12.2019

5.8%	142	81%	из	175 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	118	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.2%	129	23%		552	ЛИДИР.		1	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	90	93%		96			83	Банки-северо-восток
3.1%	76	96%		79			55	Банки-юго-восток
2.8%	69	97%		71	НАРОЖД.		59	Банки-запад/юго-запад
2.3%	56	86%		65			172	Финансы-пустые чеки
2.2%	55	93%		59	НАРОЖД.		56	Банки-средний-запад
2.2%	54	91%		59	ЗАМЕДЛ.		105	Финансы-сбербанки
1.8%	45	36%		125	НАРОЖД.		45	Медицина-изделия
1.7%	41	61%		67			137	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.5%	36	57%		63	НАРОЖД.		70	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.4%	35	55%		63	ЗАМЕДЛ.		95	Финансы-управление инвестициями
1.3%	33	78%		42	ЗАМЕДЛ.		82	Машиностроение-промышленное общее
1.3%	32	86%		37			133	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.2%	29	48%		60	ЛИДИР.		27	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.2%	29	65%		44	НАРОЖД.		67	Девелоперы недвижимости
1.1%	26	86%		30	ОТСТ.		167	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	26	66%		39			18	Строительство-различные изделия
1.0%	25	37%		67	ЛИДИР.		41	ПО-корпоративное
41.7%	1028		из	2463 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2019-12-23 Correction probability 35% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 0

general market vs		index	m 1.67	i 8.57	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	8.56%	9.52%
pullingback	1.67%	0.40%
lostmomentum	27.32%	45.44%	U 41.11%	59.52%	1.45 uptrend balance
breakabove50up	0.77%	0.79%
breakabove50dn	0.17%	0.20%
wentabove50up	2.79%	3.37%
wentabove50dn	0.60%	1.59%
breakbelow50up	1.10%	0.60%
breakbelow50dn	0.41%	0.79%
wentbelow50up	1.18%	1.59%
wentbelow50dn	0.45%	0.20%
consbelow50	5.42%	7.94%
bouncebelow50	0.43%	0.99%
bounceabove200	5.93%	6.55%
consbelow200	6.20%	3.97%
bouncebelow200	1.24%	0.00%
bounceabove50	12.39%	9.13%	***	***
bottoming	11.39%	4.37%	D 24.61%	6.94%	0.28 downtrend balance
bottombounce	4.69%	1.19%
trendbelow50	7.28%	1.39%

2019-12-24 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 1.85	i 8.33	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	8.50%	9.70%
pullingback	1.48%	0.00%
lostmomentum	28.17%	46.14%	U 41.60%	59.41%	1.43 uptrend balance
breakabove50up	0.71%	0.59%
breakabove50dn	0.21%	0.40%
wentabove50up	2.74%	2.97%
wentabove50dn	0.54%	1.58%
breakbelow50up	0.44%	0.59%
breakbelow50dn	0.02%	0.00%
wentbelow50up	1.56%	1.58%
wentbelow50dn	0.46%	0.79%
consbelow50	6.30%	8.91%		***
bouncebelow50	0.29%	0.00%
bounceabove200	6.21%	6.34%
consbelow200	7.50%	4.75%
bouncebelow200	0.89%	0.00%
bounceabove50	12.36%	8.51%	***
bottoming	11.22%	4.36%	D 22.52%	7.13%	0.32 downtrend balance
bottombounce	4.26%	1.19%
trendbelow50	6.15%	1.58%

2019-12-26 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 1.85	i 8.50	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	9.14%	11.29%
pullingback	1.47%	0.59%
lostmomentum	28.53%	44.95%	U 41.79%	60.59%	1.45 uptrend balance
breakabove50up	0.56%	0.59%
breakabove50dn	0.21%	0.59%
wentabove50up	2.09%	3.17%
wentabove50dn	0.41%	0.99%
breakbelow50up	1.02%	0.99%
breakbelow50dn	0.23%	0.20%
wentbelow50up	1.26%	0.99%
wentbelow50dn	0.50%	0.20%
consbelow50	6.53%	9.90%		***
bouncebelow50	0.35%	0.20%
bounceabove200	6.13%	6.14%
consbelow200	7.38%	6.14%
bouncebelow200	1.10%	0.20%
bounceabove50	11.58%	5.94%	***
bottoming	11.04%	5.15%	D 22.61%	7.13%	0.32 downtrend balance
bottombounce	4.31%	1.19%
trendbelow50	6.15%	0.59%

2019-12-27 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 1.79	i 8.64	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	7.06%	8.12%
pullingback	1.63%	0.40%
lostmomentum	31.14%	50.50%	U 41.79%	61.58%	1.47 uptrend balance
breakabove50up	0.52%	0.59%
breakabove50dn	0.17%	0.00%
wentabove50up	1.44%	1.98%
wentabove50dn	0.27%	1.19%
breakbelow50up	1.24%	0.40%
breakbelow50dn	0.08%	0.20%
wentbelow50up	1.26%	0.40%
wentbelow50dn	0.50%	0.40%
consbelow50	6.91%	10.50%		***
bouncebelow50	0.43%	0.00%
bounceabove200	5.92%	6.53%
consbelow200	8.71%	7.33%
bouncebelow200	1.67%	0.20%
bounceabove50	9.37%	4.36%	***
bottoming	10.85%	4.75%	D 23.36%	7.13%	0.31 downtrend balance
bottombounce	3.51%	0.79%
trendbelow50	7.33%	1.39%

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.