Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 27.12.19

  • uptrend        22
  • downtrend    0
  • sideways      11
На рынке экстремальный run-to-quality — uptrend/downtrend ratio индекса 8.64, такого значения ещё не встречалось, u/d ratio общего рынка 1.79. Это значит, что кроме горстки overextended мегакапов на рынке нечего покупать — в массах хороших сетапов в лонг мало, базы сомнительного вида, в IBD50 засилье мегакапов и акций с RS<50, подскакивает мусор со дна. Однако, во многих секторах плотные закрытия (одежда, банки, авто, машиностроение, металлообработка), в лонг крайне селективно.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 27.12.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 27.12.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 27.12.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 27.12.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 27.12.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 27.12.19



Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-12-27 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4846)
Длительный аптренд 342 74% 255 0% 0 7% 5% 0% 8%
Откат в аптренде 79 56% 45 0% 0 1% 0% 0% 0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 1509 40% 607 0% 0 31% 12% 0% 50%
Пробой растущей 50МА 25 24% 6 0% 0 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 8 12% 1 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 70 38% 27 0% 0 1% 0% 0% 1%
Недавний пробой падающей 50МА 13 7% 1 0% 0 0% 0% 0% 1%
Слом растущей 50МА 60 30% 18 0% 0 1% 0% 0% 0%
Слом падающей 50МА 4 25% 1 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 61 22% 14 0% 0 1% 0% 0% 0%
Недавний слом падающей 50МА 24 8% 2 0% 0 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 50МА 335 15% 52 2% 7 6% 1% 0% 10%
Отскок вниз от 50МА 21 47% 10 0% 0 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 287 9% 28 0% 0 5% 0% 0% 6%
Консолидация под 200МА 422 0% 3 29% 123 8% 0% 2% 7%
Отскок вниз от 200МА 81 1% 1 51% 42 1% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 454 11% 50 27% 123 9% 1% 2% 4%
Консолидация на дне 526 0% 3 58% 309 10% 0% 6% 4%
Подскок со дна 170 0% 0 80% 137 3% 0% 2% 0%
Длительный даунтренд 355 0% 1 67% 238 7% 0% 4% 1%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (342 акций) 27.12.2019

19.6% 67 12% из 552 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 1 Медицина-биомед/биотехнологии
7.0% 24 40%   60 ЛИДИР.   27 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.8% 13 10%   125 НАРОЖД.   45 Медицина-изделия
2.3% 8 13%   61     47 Медицина-системы/оборудование
1.8% 6 7%   79     55 Банки-юго-восток
 
34.5% 118   из 342 акций показано

Откат в аптренде (79 акций) 27.12.2019

27.8% 22 3% из 552 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 1 Медицина-биомед/биотехнологии
5.1% 4 4%   96     83 Банки-северо-восток
3.8% 3 4%   63 НАРОЖД.   70 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
 
36.7% 29   из 79 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1509 акций) 27.12.2019

4.7% 71 73% из 96 акций в   отрасли с рангом 83 Банки-северо-восток
3.8% 58 10%   552 ЛИДИР.   1 Медицина-биомед/биотехнологии
3.6% 55 69%   79     55 Банки-юго-восток
3.6% 54 76%   71 НАРОЖД.   59 Банки-запад/юго-запад
3.1% 47 79%   59 НАРОЖД.   56 Банки-средний-запад
3.0% 46 26%   175 ЗАМЕДЛ.   118 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.8% 43 66%   65     172 Финансы-пустые чеки
2.6% 39 66%   59 ЗАМЕДЛ.   105 Финансы-сбербанки
1.8% 27 21%   125 НАРОЖД.   45 Медицина-изделия
1.7% 26 61%   42 ЗАМЕДЛ.   82 Машиностроение-промышленное общее
 
30.9% 466   из 1509 акций показано

Пробой растущей 50МА (25 акций) 27.12.2019

12.0% 3 1% из 175 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 118 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
12.0% 3   из 25 акций показано

Пробой падающей 50МА (8 акций) 27.12.2019

 
0.0% 0   из 8 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (70 акций) 27.12.2019

11.4% 8 4% из 175 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 118 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.1% 5 0%   552 ЛИДИР.   1 Медицина-биомед/биотехнологии
4.3% 3 5%   60 ЛИДИР.   27 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.3% 3 4%   61     47 Медицина-системы/оборудование
4.3% 3 7%   39 ЛИДИР.   34 Компьютеры-техобслуживание
 
31.4% 22   из 70 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (13 акций) 27.12.2019

 
0.0% 0   из 13 акций показано

Слом растущей 50МА (60 акций) 27.12.2019

8.3% 5 0% из 552 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 1 Медицина-биомед/биотехнологии
5.0% 3 4%   71 НАРОЖД.   59 Банки-запад/юго-запад
 
13.3% 8   из 60 акций показано

Слом падающей 50МА (4 акций) 27.12.2019

 
0.0% 0   из 4 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (61 акций) 27.12.2019

9.8% 6 7% из 79 акций в   отрасли с рангом 55 Банки-юго-восток
8.2% 5 8%   59 ЗАМЕДЛ.   105 Финансы-сбербанки
8.2% 5 7%   67     137 Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.9% 3 1%   175 ЗАМЕДЛ.   118 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.9% 3 4%   71 НАРОЖД.   59 Банки-запад/юго-запад
4.9% 3 0%   552 ЛИДИР.   1 Медицина-биомед/биотехнологии
 
41.0% 25   из 61 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (24 акций) 27.12.2019

12.5% 3 4% из 67 акций в   отрасли с рангом 137 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
12.5% 3   из 24 акций показано

Консолидация под 50МА (335 акций) 27.12.2019

17.9% 60 34% из 175 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 118 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.4% 18 3%   552 ЛИДИР.   1 Медицина-биомед/биотехнологии
4.5% 15 71%   21     102 Строительство-жилое/коммерческое
3.0% 10 14%   67     137 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7% 9 31%   29 ЗАМЕДЛ.   132 Нефть и газ-переработка/продажа
1.8% 6 13%   43 ЗАМЕДЛ.   94 Аэрокосмос/оборона
1.8% 6 15%   39     18 Строительство-различные изделия
 
37.0% 124   из 335 акций показано

Отскок вниз от 50МА (21 акций) 27.12.2019

 
0.0% 0   из 21 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (287 акций) 27.12.2019

7.7% 22 3% из 552 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 1 Медицина-биомед/биотехнологии
3.5% 10 15%   65     172 Финансы-пустые чеки
3.5% 10 14%   71     151 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.8% 8 13%   59 ЗАМЕДЛ.   105 Финансы-сбербанки
2.4% 7 14%   49 ЗАМЕДЛ.   125 Химикаты-особые
2.1% 6 8%   67 ЛИДИР.   41 ПО-корпоративное
2.1% 6 15%   38     186 Нефть и газ-полевые услуги
1.7% 5 5%   96     83 Банки-северо-восток
1.7% 5 7%   63 ЗАМЕДЛ.   95 Финансы-управление инвестициями
1.7% 5 8%   59 НАРОЖД.   56 Банки-средний-запад
1.7% 5 7%   71 НАРОЖД.   59 Банки-запад/юго-запад
1.7% 5 26%   19     187 Нефть и газ-оборудование
1.7% 5 13%   37     133 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.7% 5 2%   175 ЗАМЕДЛ.   118 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
36.2% 104   из 287 акций показано

Консолидация под 200МА (422 акций) 27.12.2019

12.6% 53 9% из 552 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 1 Медицина-биомед/биотехнологии
4.7% 20 28%   71     151 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.1% 13 10%   125 НАРОЖД.   45 Медицина-изделия
2.6% 11 17%   63 НАРОЖД.   70 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.4% 10 26%   38     186 Нефть и газ-полевые услуги
2.4% 10 28%   35     174 Горная добыча-руда
2.1% 9 23%   39 ЛИДИР.   34 Компьютеры-техобслуживание
1.9% 8 4%   175 ЗАМЕДЛ.   118 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.7% 7 10%   67 ЛИДИР.   41 ПО-корпоративное
 
33.4% 141   из 422 акций показано

Отскок вниз от 200МА (81 акций) 27.12.2019

23.5% 19 3% из 552 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 1 Медицина-биомед/биотехнологии
11.1% 9 12%   71     151 Нефть и газ-разведка и добыча в США
 
34.6% 28   из 81 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (454 акций) 27.12.2019

26.0% 118 21% из 552 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 1 Медицина-биомед/биотехнологии
4.2% 19 31%   60 ЛИДИР.   27 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.1% 14 11%   125 НАРОЖД.   45 Медицина-изделия
2.9% 13 18%   71     151 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.4% 11 18%   60 ЛИДИР.   36 Интернет-контент
2.0% 9 13%   67 ЛИДИР.   41 ПО-корпоративное
1.8% 8 22%   35     177 Розница-интернет
 
42.3% 192   из 454 акций показано

Консолидация на дне (526 акций) 27.12.2019

12.4% 65 11% из 552 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 1 Медицина-биомед/биотехнологии
3.8% 20 11%   175 ЗАМЕДЛ.   118 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2% 17 34%   50     129 Розница-рестораны
2.9% 15 12%   125 НАРОЖД.   45 Медицина-изделия
2.1% 11 31%   35     177 Розница-интернет
2.1% 11 36%   30     43 Электроника-разные изделия
2.1% 11 16%   67 ЛИДИР.   41 ПО-корпоративное
1.7% 9 18%   48     115 Финансовые услуги-особые
1.7% 9 39%   23     31 Телеком-инфраструктура
 
31.9% 168   из 526 акций показано

Подскок со дна (170 акций) 27.12.2019

30.6% 52 9% из 552 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 1 Медицина-биомед/биотехнологии
5.3% 9 7%   125 НАРОЖД.   45 Медицина-изделия
2.9% 5 8%   61     47 Медицина-системы/оборудование
2.4% 4 6%   60 ЛИДИР.   36 Интернет-контент
 
41.2% 70   из 170 акций показано

Длительный даунтренд (355 акций) 27.12.2019

12.4% 44 7% из 552 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 1 Медицина-биомед/биотехнологии
5.1% 18 14%   125 НАРОЖД.   45 Медицина-изделия
2.5% 9 15%   60 ЛИДИР.   36 Интернет-контент
2.5% 9 39%   23 НАРОЖД.   88 Бытовые изделия-особые
2.5% 9 12%   71     151 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3% 8 13%   61     47 Медицина-системы/оборудование
1.7% 6 15%   38     186 Нефть и газ-полевые услуги
1.7% 6 19%   31     135 ПО-защита информации
1.7% 6 18%   33 ЗАМЕДЛ.   123 Автомобили-грузовики сборщики
1.7% 6 9%   63 НАРОЖД.   70 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7% 6 8%   67 ЛИДИР.   41 ПО-корпоративное
 
35.8% 127   из 355 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (2463 акций) 27.12.2019

5.8% 142 81% из 175 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 118 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.2% 129 23%   552 ЛИДИР.   1 Медицина-биомед/биотехнологии
3.7% 90 93%   96     83 Банки-северо-восток
3.1% 76 96%   79     55 Банки-юго-восток
2.8% 69 97%   71 НАРОЖД.   59 Банки-запад/юго-запад
2.3% 56 86%   65     172 Финансы-пустые чеки
2.2% 55 93%   59 НАРОЖД.   56 Банки-средний-запад
2.2% 54 91%   59 ЗАМЕДЛ.   105 Финансы-сбербанки
1.8% 45 36%   125 НАРОЖД.   45 Медицина-изделия
1.7% 41 61%   67     137 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.5% 36 57%   63 НАРОЖД.   70 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.4% 35 55%   63 ЗАМЕДЛ.   95 Финансы-управление инвестициями
1.3% 33 78%   42 ЗАМЕДЛ.   82 Машиностроение-промышленное общее
1.3% 32 86%   37     133 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.2% 29 48%   60 ЛИДИР.   27 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.2% 29 65%   44 НАРОЖД.   67 Девелоперы недвижимости
1.1% 26 86%   30 ОТСТ.   167 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1% 26 66%   39     18 Строительство-различные изделия
1.0% 25 37%   67 ЛИДИР.   41 ПО-корпоративное
 
41.7% 1028   из 2463 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2019-12-23 Correction probability 35% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 0
general market vs index m 1.67 i 8.57 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 8.56% 9.52%      
pullingback 1.67% 0.40%      
lostmomentum 27.32% 45.44% U 41.11% 59.52% 1.45 uptrend balance
breakabove50up 0.77% 0.79%      
breakabove50dn 0.17% 0.20%      
wentabove50up 2.79% 3.37%      
wentabove50dn 0.60% 1.59%      
breakbelow50up 1.10% 0.60%      
breakbelow50dn 0.41% 0.79%      
wentbelow50up 1.18% 1.59%      
wentbelow50dn 0.45% 0.20%      
consbelow50 5.42% 7.94%      
bouncebelow50 0.43% 0.99%      
bounceabove200 5.93% 6.55%      
consbelow200 6.20% 3.97%      
bouncebelow200 1.24% 0.00%      
bounceabove50 12.39% 9.13% *** ***  
bottoming 11.39% 4.37% D 24.61% 6.94% 0.28 downtrend balance
bottombounce 4.69% 1.19%      
trendbelow50 7.28% 1.39%      
2019-12-24 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 1
general market vs index m 1.85 i 8.33 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 8.50% 9.70%      
pullingback 1.48% 0.00%      
lostmomentum 28.17% 46.14% U 41.60% 59.41% 1.43 uptrend balance
breakabove50up 0.71% 0.59%      
breakabove50dn 0.21% 0.40%      
wentabove50up 2.74% 2.97%      
wentabove50dn 0.54% 1.58%      
breakbelow50up 0.44% 0.59%      
breakbelow50dn 0.02% 0.00%      
wentbelow50up 1.56% 1.58%      
wentbelow50dn 0.46% 0.79%      
consbelow50 6.30% 8.91%   ***  
bouncebelow50 0.29% 0.00%      
bounceabove200 6.21% 6.34%      
consbelow200 7.50% 4.75%      
bouncebelow200 0.89% 0.00%      
bounceabove50 12.36% 8.51% ***    
bottoming 11.22% 4.36% D 22.52% 7.13% 0.32 downtrend balance
bottombounce 4.26% 1.19%      
trendbelow50 6.15% 1.58%      
2019-12-26 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 1
general market vs index m 1.85 i 8.50 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 9.14% 11.29%      
pullingback 1.47% 0.59%      
lostmomentum 28.53% 44.95% U 41.79% 60.59% 1.45 uptrend balance
breakabove50up 0.56% 0.59%      
breakabove50dn 0.21% 0.59%      
wentabove50up 2.09% 3.17%      
wentabove50dn 0.41% 0.99%      
breakbelow50up 1.02% 0.99%      
breakbelow50dn 0.23% 0.20%      
wentbelow50up 1.26% 0.99%      
wentbelow50dn 0.50% 0.20%      
consbelow50 6.53% 9.90%   ***  
bouncebelow50 0.35% 0.20%      
bounceabove200 6.13% 6.14%      
consbelow200 7.38% 6.14%      
bouncebelow200 1.10% 0.20%      
bounceabove50 11.58% 5.94% ***    
bottoming 11.04% 5.15% D 22.61% 7.13% 0.32 downtrend balance
bottombounce 4.31% 1.19%      
trendbelow50 6.15% 0.59%      
2019-12-27 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 1
general market vs index m 1.79 i 8.64 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 7.06% 8.12%      
pullingback 1.63% 0.40%      
lostmomentum 31.14% 50.50% U 41.79% 61.58% 1.47 uptrend balance
breakabove50up 0.52% 0.59%      
breakabove50dn 0.17% 0.00%      
wentabove50up 1.44% 1.98%      
wentabove50dn 0.27% 1.19%      
breakbelow50up 1.24% 0.40%      
breakbelow50dn 0.08% 0.20%      
wentbelow50up 1.26% 0.40%      
wentbelow50dn 0.50% 0.40%      
consbelow50 6.91% 10.50%   ***  
bouncebelow50 0.43% 0.00%      
bounceabove200 5.92% 6.53%      
consbelow200 8.71% 7.33%      
bouncebelow200 1.67% 0.20%      
bounceabove50 9.37% 4.36% ***    
bottoming 10.85% 4.75% D 23.36% 7.13% 0.31 downtrend balance
bottombounce 3.51% 0.79%      
trendbelow50 7.33% 1.39%      

....все тэги
UPDONW