S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 03.01.20

• uptrend       22
• downtrend    0
• sideways     11

Нет широкой продажи, покупки тоже нет, за исключением попыток восстановления в избранных отраслях: оборона, нефть-газ, автозапчасти, машиностроение, софт (чашка с ручкой). Этот аптренд сомнительный (RTQ-only и мусор со дна), широкий рынок хоть и не совсем слаб, но сильным его назвать тоже нельзя — всего 29% обыкновенных акций в нормальном аптренде. Вероятность коррекции 85%, условие слабости широкого рынка и техническое условие в индексе не выполнены. В лонг селективно на откатах в turnaround-отраслях указанных выше.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-01-03 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
		RS>80		RS<20		(от всех 4838)
Длительный аптренд	179	82%	148	0%	0	3%	3%	0%	2%
Откат в аптренде	198	69%	137	0%	1	4%	2%	0%	2%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1493	39%	594	0%	0	30%	12%	0%	50%
Пробой растущей 50МА	36	27%	10	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	22	22%	5	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	47	40%	19	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой падающей 50МА	21	9%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	111	18%	20	0%	1	2%	0%	0%	3%
Слом падающей 50МА	12	25%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	101	26%	27	0%	0	2%	0%	0%	2%
Недавний слом падающей 50МА	30	10%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	335	16%	54	2%	9	6%	1%	0%	9%
Отскок вниз от 50МА	27	25%	7	0%	0	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	294	10%	31	0%	2	6%	0%	0%	6%
Консолидация под 200МА	426	0%	1	34%	149	8%	0%	3%	6%
Отскок вниз от 200МА	129	3%	5	50%	65	2%	0%	1%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	386	12%	50	34%	135	7%	1%	2%	2%
Консолидация на дне	502	0%	1	57%	289	10%	0%	5%	4%
Подскок со дна	153	1%	3	79%	122	3%	0%	2%	0%
Длительный даунтренд	336	0%	3	61%	205	6%	0%	4%	2%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (179 акций) 03.01.2020

15.1%	27	4%	из	551 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
6.1%	11	25%		44	НАРОЖД.		47	Аэрокосмос/оборона
4.5%	8	6%		125	ЛИДИР.		40	Медицина-изделия
2.8%	5	8%		60	ЛИДИР.		19	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.8%	5	15%		33	ЗАМЕДЛ.		126	Бытовые услуги-образование
2.2%	4	6%		63	НАРОЖД.		58	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.2%	4	12%		33	НАРОЖД.		57	ПО-спец-корпоративное
2.2%	4	18%		22			140	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.2%	4	5%		68	НАРОЖД.		48	ПО-корпоративное
2.2%	4	6%		61	ЛИДИР.		41	Медицина-системы/оборудование
2.2%	4	36%		11	ЛИДИР.		6	Телеком-оптоволокно
44.7%	80		из	179 акций показано

Откат в аптренде (198 акций) 03.01.2020

38.9%	77	13%	из	551 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	6	20%		30			78	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.5%	5	45%		11	ЛИДИР.		25	Медицина-медстрахование
2.5%	5	15%		33	ЗАМЕДЛ.		105	Автомобили-грузовики сборщики
2.0%	4	11%		34	НАРОЖД.		98	Досуг-услуги
2.0%	4	12%		31	ЛИДИР.		10	Электроника-полупроводники производители
51.0%	101		из	198 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1493 акций) 03.01.2020

4.3%	64	68%	из	94 акций в		отрасли с рангом	63	Банки-северо-восток
3.3%	50	70%		71			62	Банки-запад/юго-запад
3.1%	47	70%		67			172	Финансы-пустые чеки
3.1%	47	26%		175			130	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.0%	45	59%		76	ЛИДИР.		31	Банки-юго-восток
2.9%	44	74%		59			77	Банки-средний-запад
2.7%	40	7%		551	ЛИДИР.		1	Медицина-биомед/биотехнологии
2.5%	37	62%		59			85	Финансы-сбербанки
1.9%	29	23%		125	ЛИДИР.		40	Медицина-изделия
1.9%	29	48%		60	ЛИДИР.		19	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.8%	27	64%		42			44	Машиностроение-промышленное общее
1.7%	26	70%		37			144	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.7%	25	39%		63	НАРОЖД.		58	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
34.2%	510		из	1493 акций показано

Пробой растущей 50МА (36 акций) 03.01.2020

41.7%	15	8%	из	175 акций в		отрасли с рангом	130	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
41.7%	15		из	36 акций показано

Пробой падающей 50МА (22 акций) 03.01.2020

40.9%	9	5%	из	175 акций в		отрасли с рангом	130	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
40.9%	9		из	22 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (47 акций) 03.01.2020

6.4%	3	0%	из	551 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
6.4%	3	6%		45	НАРОЖД.		43	Девелоперы недвижимости
6.4%	3	4%		66			138	Страхование-собственности/от ущерба/титула
19.1%	9		из	47 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (21 акций) 03.01.2020

19.0%	4	6%	из	66 акций в		отрасли с рангом	138	Страхование-собственности/от ущерба/титула
14.3%	3	1%		175			130	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
33.3%	7		из	21 акций показано

Слом растущей 50МА (111 акций) 03.01.2020

8.1%	9	1%	из	551 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
8.1%	9	11%		76	ЛИДИР.		31	Банки-юго-восток
4.5%	5	5%		94			63	Банки-северо-восток
4.5%	5	7%		71			62	Банки-запад/юго-запад
3.6%	4	6%		59			77	Банки-средний-запад
3.6%	4	6%		63			89	Финансы-управление инвестициями
32.4%	36		из	111 акций показано

Слом падающей 50МА (12 акций) 03.01.2020

0.0%	0		из	12 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (101 акций) 03.01.2020

13.9%	14	2%	из	551 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
5.0%	5	5%		94			63	Банки-северо-восток
5.0%	5	6%		76	ЛИДИР.		31	Банки-юго-восток
4.0%	4	8%		49	ЗАМЕДЛ.		118	Химикаты-особые
4.0%	4	3%		125	ЛИДИР.		40	Медицина-изделия
31.7%	32		из	101 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (30 акций) 03.01.2020

10.0%	3	9%	из	31 акций в		отрасли с рангом	27	Транспорт-водный
10.0%	3	0%		551	ЛИДИР.		1	Медицина-биомед/биотехнологии
20.0%	6		из	30 акций показано

Консолидация под 50МА (335 акций) 03.01.2020

14.3%	48	27%	из	175 акций в		отрасли с рангом	130	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.8%	16	2%		551	ЛИДИР.		1	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	13	61%		21			86	Строительство-жилое/коммерческое
3.6%	12	18%		66			138	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7%	9	29%		31	НАРОЖД.		81	Косметика и личная гигиена
2.1%	7	11%		59			85	Финансы-сбербанки
2.1%	7	11%		63			89	Финансы-управление инвестициями
1.8%	6	7%		76	ЛИДИР.		31	Банки-юго-восток
1.8%	6	31%		19			9	Розница/опт-автомобили
37.0%	124		из	335 акций показано

Отскок вниз от 50МА (27 акций) 03.01.2020

11.1%	3	10%	из	29 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	136	Нефть и газ-переработка/продажа
11.1%	3		из	27 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (294 акций) 03.01.2020

7.1%	21	3%	из	551 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	13	18%		71	НАРОЖД.		99	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.4%	10	14%		67			172	Финансы-пустые чеки
2.4%	7	5%		125	ЛИДИР.		40	Медицина-изделия
2.4%	7	11%		60			45	Интернет-контент
2.0%	6	15%		38			169	Нефть и газ-полевые услуги
2.0%	6	10%		60	ЛИДИР.		19	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.0%	6	3%		175			130	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.0%	6	17%		34	НАРОЖД.		98	Досуг-услуги
2.0%	6	9%		66			138	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0%	6	9%		63	НАРОЖД.		58	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	5	10%		48			125	Финансовые услуги-особые
1.7%	5	16%		30			78	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.7%	5	14%		35			181	Розница-интернет
1.7%	5	12%		39	ЛИДИР.		33	Компьютеры-техобслуживание
1.7%	5	8%		59			77	Банки-средний-запад
1.7%	5	33%		15			0
42.2%	124		из	294 акций показано

Консолидация под 200МА (426 акций) 03.01.2020

9.4%	40	7%	из	551 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	14	11%		125	ЛИДИР.		40	Медицина-изделия
2.8%	12	16%		71	НАРОЖД.		99	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.6%	11	17%		63	НАРОЖД.		58	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.6%	11	28%		38			169	Нефть и газ-полевые услуги
2.1%	9	13%		68	НАРОЖД.		48	ПО-корпоративное
1.9%	8	4%		175			130	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
24.6%	105		из	426 акций показано

Отскок вниз от 200МА (129 акций) 03.01.2020

35.7%	46	8%	из	551 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	7	5%		125	ЛИДИР.		40	Медицина-изделия
3.9%	5	7%		68	НАРОЖД.		48	ПО-корпоративное
3.1%	4	5%		71	НАРОЖД.		99	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.1%	4	11%		35			163	Горная добыча-руда
3.1%	4	6%		63	НАРОЖД.		58	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.1%	4	15%		26			166	Банки-зарубежные
57.4%	74		из	129 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (386 акций) 03.01.2020

23.3%	90	16%	из	551 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	21	29%		71	НАРОЖД.		99	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.6%	10	16%		60			45	Интернет-контент
2.3%	9	13%		68	НАРОЖД.		48	ПО-корпоративное
2.1%	8	13%		61	ЛИДИР.		41	Медицина-системы/оборудование
1.8%	7	11%		60	ЛИДИР.		19	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
37.6%	145		из	386 акций показано

Консолидация на дне (502 акций) 03.01.2020

12.2%	61	11%	из	551 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	23	13%		175			130	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.8%	14	28%		50	НАРОЖД.		87	Розница-рестораны
2.6%	13	10%		125	ЛИДИР.		40	Медицина-изделия
2.0%	10	14%		68	НАРОЖД.		48	ПО-корпоративное
1.8%	9	15%		60			45	Интернет-контент
1.8%	9	18%		48			125	Финансовые услуги-особые
1.8%	9	30%		30			52	Электроника-разные изделия
1.8%	9	25%		35			181	Розница-интернет
31.3%	157		из	502 акций показано

Подскок со дна (153 акций) 03.01.2020

18.3%	28	5%	из	551 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
5.2%	8	6%		125	ЛИДИР.		40	Медицина-изделия
3.3%	5	8%		60			45	Интернет-контент
2.6%	4	6%		61	ЛИДИР.		41	Медицина-системы/оборудование
29.4%	45		из	153 акций показано

Длительный даунтренд (336 акций) 03.01.2020

21.4%	72	13%	из	551 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
5.1%	17	13%		125	ЛИДИР.		40	Медицина-изделия
3.0%	10	15%		63			89	Финансы-управление инвестициями
3.0%	10	20%		49	ЗАМЕДЛ.		118	Химикаты-особые
2.1%	7	21%		33	ЗАМЕДЛ.		105	Автомобили-грузовики сборщики
1.8%	6	9%		61	ЛИДИР.		41	Медицина-системы/оборудование
1.8%	6	3%		175			130	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
38.1%	128		из	336 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2420 акций) 03.01.2020

6.0%	144	82%	из	175 акций в		отрасли с рангом	130	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.0%	97	17%		551	ЛИДИР.		1	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	87	92%		94			63	Банки-северо-восток
3.0%	73	96%		76	ЛИДИР.		31	Банки-юго-восток
2.8%	68	95%		71			62	Банки-запад/юго-запад
2.5%	61	91%		67			172	Финансы-пустые чеки
2.3%	55	93%		59			77	Банки-средний-запад
2.2%	54	91%		59			85	Финансы-сбербанки
1.8%	44	66%		66			138	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	41	32%		125	ЛИДИР.		40	Медицина-изделия
1.5%	36	57%		63	НАРОЖД.		58	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.4%	34	53%		63			89	Финансы-управление инвестициями
1.4%	33	78%		42			44	Машиностроение-промышленное общее
1.3%	32	53%		60	ЛИДИР.		19	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.3%	32	86%		37			144	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.2%	29	64%		45	НАРОЖД.		43	Девелоперы недвижимости
1.2%	28	41%		68	НАРОЖД.		48	ПО-корпоративное
1.1%	26	66%		39			18	Строительство-различные изделия
1.1%	26	86%		30	ОТСТ.		174	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	26	59%		44	НАРОЖД.		47	Аэрокосмос/оборона
42.4%	1026		из	2420 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2019-12-30 Correction probability 85% Weak 0,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 1.72	i 8.18	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	4.68%	0.99%
pullingback	2.31%	1.19%
lostmomentum	32.90%	58.02%	U 41.68%	61.58%	1.48 uptrend balance
breakabove50up	0.66%	0.40%
breakabove50dn	0.27%	0.40%
wentabove50up	1.13%	0.99%
wentabove50dn	0.23%	0.40%
breakbelow50up	1.09%	0.99%
breakbelow50dn	0.16%	0.59%
wentbelow50up	1.79%	1.19%
wentbelow50dn	0.54%	0.20%
consbelow50	6.91%	9.50%		***
bouncebelow50	0.54%	0.99%
bounceabove200	6.14%	6.73%
consbelow200	8.55%	8.51%	***
bouncebelow200	1.94%	0.20%
bounceabove50	7.81%	1.39%
bottoming	10.99%	4.75%	D 24.28%	7.52%	0.31 downtrend balance
bottombounce	3.53%	0.40%
trendbelow50	7.83%	2.18%

2019-12-31 Correction probability 85% Weak 0,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 1.79	i 7.49	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	4.10%	1.39%
pullingback	1.84%	0.20%
lostmomentum	34.01%	57.23%	U 42.05%	60.79%	1.45 uptrend balance
breakabove50up	0.99%	0.59%
breakabove50dn	0.41%	0.40%
wentabove50up	1.11%	1.39%
wentabove50dn	0.49%	0.99%
breakbelow50up	0.60%	0.40%
breakbelow50dn	0.16%	0.40%
wentbelow50up	1.69%	1.39%
wentbelow50dn	0.33%	0.20%
consbelow50	7.20%	8.91%		***
bouncebelow50	0.39%	0.40%
bounceabove200	6.70%	8.71%
consbelow200	9.57%	8.32%	***
bouncebelow200	1.67%	0.20%
bounceabove50	6.93%	0.99%
bottoming	11.38%	5.35%	D 23.47%	8.12%	0.35 downtrend balance
bottombounce	3.86%	1.19%
trendbelow50	6.56%	1.39%

2020-01-02 Correction probability 85% Weak 0,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 1.79	i 7.97	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	5.44%	6.93%
pullingback	2.69%	1.39%
lostmomentum	31.34%	50.10%	U 41.44%	60.00%	1.45 uptrend balance
breakabove50up	1.10%	0.59%
breakabove50dn	0.39%	0.59%
wentabove50up	0.87%	0.99%
wentabove50dn	0.39%	0.40%
breakbelow50up	1.74%	1.58%
breakbelow50dn	0.62%	1.58%
wentbelow50up	1.57%	1.19%
wentbelow50dn	0.43%	0.40%
consbelow50	6.70%	10.10%		***
bouncebelow50	0.48%	0.00%
bounceabove200	6.27%	7.52%
consbelow200	8.69%	6.53%	***
bouncebelow200	1.80%	0.00%
bounceabove50	8.19%	2.57%
bottoming	10.57%	4.36%	D 23.09%	7.52%	0.33 downtrend balance
bottombounce	4.08%	1.19%
trendbelow50	6.64%	1.98%

2020-01-03 Correction probability 85% Weak 0,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 1.74	i 7.12	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	3.70%	2.97%
pullingback	4.09%	2.97%
lostmomentum	30.86%	50.30%	U 40.37%	57.82%	1.43 uptrend balance
breakabove50up	0.74%	0.59%
breakabove50dn	0.45%	0.79%
wentabove50up	0.97%	0.99%
wentabove50dn	0.43%	0.40%
breakbelow50up	2.29%	3.56%
breakbelow50dn	0.25%	0.59%
wentbelow50up	2.09%	2.38%
wentbelow50dn	0.62%	0.40%
consbelow50	6.92%	9.31%		***
bouncebelow50	0.56%	0.79%
bounceabove200	6.08%	6.73%
consbelow200	8.81%	6.73%	***
bouncebelow200	2.67%	0.40%
bounceabove50	7.98%	2.38%
bottoming	10.38%	4.75%	D 23.15%	8.12%	0.35 downtrend balance
bottombounce	3.16%	0.40%
trendbelow50	6.95%	2.57%