Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 20.12.19

  • uptrend        19
  • downtrend    0
  • sideways      14
Всё указывает на близящийся откат, но сколько ещё может продолжаться этот дрейф сказать сложно, в лонг крайне осторожно:
  • Это не аптренд, а пробуксовка — exhaustion gap в пятницу на индексе Доу-Джонса, всю неделю идёт продажа в силу (A>D, но Unch>900).
    New Highs / Lows   Adv   Dec  Unch  AdvVol  DecVol UnchVol  A/D   A/DV
      Total  443   58  2254  1628   965  5291.1  3221.1  1634.9  1.38  1.64
      Total  289   57  2234  1573  1035  3122.3  1641.5  1174.7  1.42  1.90
      Total  342   74  2121  1716  1008  2835.5  1944.4  1363.4  1.24  1.46
      Total  328   76  2241  1637   964  2959.3  2048.6   816.3  1.37  1.44
      Total  458   74  2599  1355   903  3790.8  1307.3   804.2  1.92  2.90
    
  • Нет широкой покупки, движутся биотехи и банки, мусор со дна — много сетапов в лонг сомнительного вида, нормальных баз почти нет
  • Рынок перекуплен, uptrend/downtrend ratio индекса 7.18, такого экстремального RTQ ещё не встречалось.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 20.12.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 20.12.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 20.12.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 20.12.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 20.12.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 20.12.19




Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-12-20 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4851)
Длительный аптренд 476 67% 319 0% 0 9% 6% 0% 15%
Откат в аптренде 88 62% 55 0% 0 1% 1% 0% 0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 1187 40% 481 0% 0 24% 9% 0% 36%
Пробой растущей 50МА 51 41% 21 0% 0 1% 0% 0% 1%
Пробой падающей 50МА 16 25% 4 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 172 34% 59 0% 0 3% 1% 0% 3%
Недавний пробой падающей 50МА 41 21% 9 0% 0 0% 0% 0% 3%
Слом растущей 50МА 39 38% 15 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом падающей 50МА 7 28% 2 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 53 35% 19 0% 0 1% 0% 0% 1%
Недавний слом падающей 50МА 22 13% 3 4% 1 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 50МА 248 15% 38 4% 10 5% 0% 0% 7%
Отскок вниз от 50МА 17 35% 6 0% 0 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 290 11% 34 0% 0 5% 0% 0% 6%
Консолидация под 200МА 287 0% 1 29% 86 5% 0% 1% 4%
Отскок вниз от 200МА 70 4% 3 41% 29 1% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 620 7% 49 21% 133 12% 1% 2% 9%
Консолидация на дне 523 0% 5 57% 299 10% 0% 6% 3%
Подскок со дна 219 0% 2 61% 134 4% 0% 2% 2%
Длительный даунтренд 425 0% 2 67% 288 8% 0% 5% 1%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (476 акций) 20.12.2019

12.6% 60 10% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 1 Медицина-биомед/биотехнологии
2.7% 13 13%   96 НАРОЖД.   59 Банки-северо-восток
2.7% 13 20%   63 НАРОЖД.   98 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5% 12 9%   125     57 Медицина-изделия
2.5% 12 37%   32 ЛИДИР.   2 Электроника-полупроводниковое оборудование
2.1% 10 14%   71 ЛИДИР.   36 Банки-запад/юго-запад
2.1% 10 32%   31 ЛИДИР.   6 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.9% 9 30%   30     80 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.9% 9 29%   31 ЛИДИР.   16 Электроника-полупроводники производители
1.7% 8 24%   33     125 Коммунальные услуги-электричество
1.7% 8 13%   61 ЗАМЕДЛ.   69 Медицина-системы/оборудование
1.7% 8 13%   60 ЛИДИР.   39 Банки-средний-запад
 
36.1% 172   из 476 акций показано

Откат в аптренде (88 акций) 20.12.2019

23.9% 21 3% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 1 Медицина-биомед/биотехнологии
5.7% 5 8%   60 ЛИДИР.   31 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.5% 4 5%   79 НАРОЖД.   46 Банки-юго-восток
 
34.1% 30   из 88 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1187 акций) 20.12.2019

5.3% 63 65% из 96 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 59 Банки-северо-восток
4.6% 55 69%   79 НАРОЖД.   46 Банки-юго-восток
4.3% 51 9%   550 ЛИДИР.   1 Медицина-биомед/биотехнологии
3.9% 46 64%   71 ЛИДИР.   36 Банки-запад/юго-запад
3.8% 45 67%   67     173 Финансы-пустые чеки
3.5% 41 68%   60 ЛИДИР.   39 Банки-средний-запад
3.3% 39 66%   59 НАРОЖД.   72 Финансы-сбербанки
2.0% 24 57%   42 ЛИДИР.   40 Машиностроение-промышленное общее
1.8% 21 31%   67 ЗАМЕДЛ.   138 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7% 20 31%   63     91 Финансы-управление инвестициями
1.7% 20 16%   125     57 Медицина-изделия
1.6% 19 51%   37     140 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
 
37.4% 444   из 1187 акций показано

Пробой растущей 50МА (51 акций) 20.12.2019

11.8% 6 1% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 1 Медицина-биомед/биотехнологии
5.9% 3 17%   17     25 Домашняя/офисная мебель
5.9% 3 1%   176 ЗАМЕДЛ.   137 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.9% 3 14%   21     86 Строительство-жилое/коммерческое
5.9% 3 18%   16     119 Коммунальные услуги-вода
 
35.3% 18   из 51 акций показано

Пробой падающей 50МА (16 акций) 20.12.2019

 
0.0% 0   из 16 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (172 акций) 20.12.2019

15.1% 26 14% из 176 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 137 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.9% 5 16%   31 ЛИДИР.   13 Транспорт-водный
2.9% 5 17%   29 ЗАМЕДЛ.   99 Нефть и газ-переработка/продажа
2.9% 5 5%   96 НАРОЖД.   59 Банки-северо-восток
2.9% 5 25%   20 ЛИДИР.   38 Транспорт-авиалинии
2.3% 4 0%   550 ЛИДИР.   1 Медицина-биомед/биотехнологии
2.3% 4 12%   33     96 ПО-спец-корпоративное
 
31.4% 54   из 172 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (41 акций) 20.12.2019

14.6% 6 20% из 30 акций в ОТСТ. отрасли с рангом 175 Коммунальные услуги-диверсифицированные
12.2% 5 2%   176 ЗАМЕДЛ.   137 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
9.8% 4 12%   33     125 Коммунальные услуги-электричество
 
36.6% 15   из 41 акций показано

Слом растущей 50МА (39 акций) 20.12.2019

12.8% 5 8% из 60 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 31 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
 
12.8% 5   из 39 акций показано

Слом падающей 50МА (7 акций) 20.12.2019

 
0.0% 0   из 7 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (53 акций) 20.12.2019

7.5% 4 0% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 1 Медицина-биомед/биотехнологии
 
7.5% 4   из 53 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (22 акций) 20.12.2019

13.6% 3 6% из 44 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 95 Аэрокосмос/оборона
 
13.6% 3   из 22 акций показано

Консолидация под 50МА (248 акций) 20.12.2019

22.6% 56 31% из 176 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 137 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.6% 9 1%   550 ЛИДИР.   1 Медицина-биомед/биотехнологии
2.8% 7 10%   67 ЗАМЕДЛ.   138 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4% 6 20%   29 ЗАМЕДЛ.   99 Нефть и газ-переработка/продажа
2.4% 6 28%   21     86 Строительство-жилое/коммерческое
2.0% 5 29%   17     47 Транспорт-грузовой
2.0% 5 12%   39     14 Строительство-различные изделия
1.6% 4 21%   19 ЗАМЕДЛ.   103 Интернет-сетевые решения
1.6% 4 18%   22 ЗАМЕДЛ.   102 Строительство-объекты
1.6% 4 12%   31     93 Косметика и личная гигиена
1.6% 4 12%   33     163 Телеком услуги-зарубежные
 
44.4% 110   из 248 акций показано

Отскок вниз от 50МА (17 акций) 20.12.2019

 
0.0% 0   из 17 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (290 акций) 20.12.2019

6.9% 20 3% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 1 Медицина-биомед/биотехнологии
3.8% 11 6%   176 ЗАМЕДЛ.   137 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4% 7 5%   125     57 Медицина-изделия
2.4% 7 7%   96 НАРОЖД.   59 Банки-северо-восток
2.4% 7 11%   63     91 Финансы-управление инвестициями
2.1% 6 8%   71 ЛИДИР.   36 Банки-запад/юго-запад
2.1% 6 9%   61 ЗАМЕДЛ.   69 Медицина-системы/оборудование
2.1% 6 15%   38     178 Нефть и газ-полевые услуги
1.7% 5 13%   36     166 Горная добыча-руда
1.7% 5 8%   59 НАРОЖД.   72 Финансы-сбербанки
1.7% 5 7%   67     173 Финансы-пустые чеки
1.7% 5 7%   69     90 ПО-корпоративное
1.7% 5 17%   29 НАРОЖД.   109 Одежда
 
32.8% 95   из 290 акций показано

Консолидация под 200МА (287 акций) 20.12.2019

15.3% 44 8% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 1 Медицина-биомед/биотехнологии
4.9% 14 11%   125     57 Медицина-изделия
2.1% 6 15%   39 ЛИДИР.   34 Компьютеры-техобслуживание
2.1% 6 16%   36     166 Горная добыча-руда
2.1% 6 17%   34 НАРОЖД.   106 Досуг-услуги
1.7% 5 6%   72     168 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7% 5 35%   14     183 Нефть и газ-бурение
1.7% 5 7%   63     91 Финансы-управление инвестициями
 
31.7% 91   из 287 акций показано

Отскок вниз от 200МА (70 акций) 20.12.2019

41.4% 29 5% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 1 Медицина-биомед/биотехнологии
4.3% 3 4%   61 ЗАМЕДЛ.   69 Медицина-системы/оборудование
4.3% 3 5%   60 ЛИДИР.   31 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
 
50.0% 35   из 70 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (620 акций) 20.12.2019

16.9% 105 19% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 1 Медицина-биомед/биотехнологии
7.1% 44 61%   72     168 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.9% 18 26%   69     90 ПО-корпоративное
2.9% 18 14%   125     57 Медицина-изделия
2.4% 15 23%   63 НАРОЖД.   98 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1% 13 34%   38     178 Нефть и газ-полевые услуги
2.1% 13 21%   60 НАРОЖД.   63 Интернет-контент
1.9% 12 24%   50     100 Химикаты-особые
1.8% 11 45%   24     186 Нефть и газ-комплексные
1.6% 10 5%   176 ЗАМЕДЛ.   137 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
41.8% 259   из 620 акций показано

Консолидация на дне (523 акций) 20.12.2019

12.0% 63 11% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 1 Медицина-биомед/биотехнологии
3.1% 16 9%   176 ЗАМЕДЛ.   137 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7% 14 11%   125     57 Медицина-изделия
2.1% 11 18%   60 НАРОЖД.   63 Интернет-контент
2.1% 11 36%   30     50 Электроника-разные изделия
2.1% 11 22%   50     126 Розница-рестораны
1.9% 10 14%   69     90 ПО-корпоративное
1.7% 9 25%   35     184 Розница-интернет
1.7% 9 25%   36     166 Горная добыча-руда
1.7% 9 15%   60 ЛИДИР.   31 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.7% 9 18%   48     113 Финансовые услуги-особые
 
32.9% 172   из 523 акций показано

Подскок со дна (219 акций) 20.12.2019

14.2% 31 5% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 1 Медицина-биомед/биотехнологии
5.5% 12 6%   176 ЗАМЕДЛ.   137 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7% 6 4%   125     57 Медицина-изделия
2.7% 6 8%   69     90 ПО-корпоративное
2.3% 5 13%   37     24 Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.3% 5 8%   60 НАРОЖД.   63 Интернет-контент
1.8% 4 6%   61 ЗАМЕДЛ.   69 Медицина-системы/оборудование
1.8% 4 19%   21 ОТСТ.   181 ПО-медицинское
1.8% 4 16%   25     167 Медицина-услуги
1.8% 4 5%   72     168 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8% 4 17%   23     42 Телеком-инфраструктура
1.8% 4 14%   27     112 Финансы-потребительские займы
1.8% 4 8%   50     126 Розница-рестораны
 
42.5% 93   из 219 акций показано

Длительный даунтренд (425 акций) 20.12.2019

22.8% 97 17% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 1 Медицина-биомед/биотехнологии
4.9% 21 16%   125     57 Медицина-изделия
2.6% 11 18%   60 ЛИДИР.   31 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.4% 10 16%   61 ЗАМЕДЛ.   69 Медицина-системы/оборудование
2.4% 10 43%   23 НАРОЖД.   75 Бытовые изделия-особые
1.9% 8 12%   63     91 Финансы-управление инвестициями
1.6% 7 14%   50     126 Розница-рестораны
1.6% 7 11%   60 НАРОЖД.   63 Интернет-контент
 
40.2% 171   из 425 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (2441 акций) 20.12.2019

5.8% 142 80% из 176 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 137 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.8% 118 21%   550 ЛИДИР.   1 Медицина-биомед/биотехнологии
3.7% 90 93%   96 НАРОЖД.   59 Банки-северо-восток
3.1% 76 96%   79 НАРОЖД.   46 Банки-юго-восток
2.9% 70 98%   71 ЛИДИР.   36 Банки-запад/юго-запад
2.5% 60 89%   67     173 Финансы-пустые чеки
2.3% 57 95%   60 ЛИДИР.   39 Банки-средний-запад
2.3% 55 93%   59 НАРОЖД.   72 Финансы-сбербанки
1.8% 45 36%   125     57 Медицина-изделия
1.7% 41 61%   67 ЗАМЕДЛ.   138 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.5% 37 58%   63     91 Финансы-управление инвестициями
1.5% 36 57%   63 НАРОЖД.   98 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.3% 32 76%   42 ЛИДИР.   40 Машиностроение-промышленное общее
1.3% 31 83%   37     140 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.1% 28 63%   44 НАРОЖД.   64 Девелоперы недвижимости
1.1% 28 71%   39     14 Строительство-различные изделия
1.1% 28 40%   69     90 ПО-корпоративное
1.1% 26 86%   30 ОТСТ.   175 Коммунальные услуги-диверсифицированные
 
41.0% 1000   из 2441 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2019-12-16 Correction probability 35% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 0
general market vs index m 1.37 i 4.25 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 9.88% 18.25%      
pullingback 2.14% 0.99%      
lostmomentum 21.75% 30.56% U 37.77% 53.97% 1.43 uptrend balance
breakabove50up 1.42% 1.19%      
breakabove50dn 0.45% 1.79%      
wentabove50up 2.59% 2.98%      
wentabove50dn 0.72% 1.39%      
breakbelow50up 0.80% 1.19%      
breakbelow50dn 0.23% 0.60%      
wentbelow50up 1.66% 1.79%      
wentbelow50dn 0.82% 1.19%      
consbelow50 4.95% 6.94%      
bouncebelow50 0.51% 0.79%      
bounceabove200 5.50% 4.56%      
consbelow200 6.00% 3.57%      
bouncebelow200 1.23% 0.00%      
bounceabove50 13.10% 9.52% *** ***  
bottoming 12.30% 6.55% D 27.48% 12.70% 0.46 downtrend balance
bottombounce 5.18% 2.78%      
trendbelow50 8.77% 3.37%      
2019-12-17 Correction probability 35% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 0
general market vs index m 1.44 i 4.55 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 11.42% 19.25%      
pullingback 2.19% 0.99%      
lostmomentum 20.88% 29.37% U 38.59% 54.17% 1.40 uptrend balance
breakabove50up 0.95% 0.79%      
breakabove50dn 0.64% 1.19%      
wentabove50up 3.15% 3.77%      
wentabove50dn 0.68% 1.98%      
breakbelow50up 0.91% 1.79%      
breakbelow50dn 0.19% 0.40%      
wentbelow50up 1.48% 1.59%      
wentbelow50dn 0.72% 1.19%      
consbelow50 4.72% 6.35%      
bouncebelow50 0.52% 0.79%      
bounceabove200 5.38% 4.76%      
consbelow200 5.61% 2.58%      
bouncebelow200 1.42% 0.20%      
bounceabove50 13.79% 11.31% *** ***  
bottoming 11.77% 7.94% D 26.78% 11.90% 0.44 downtrend balance
bottombounce 5.32% 2.18%      
trendbelow50 8.27% 1.59%      
2019-12-18 Correction probability 35% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 0
general market vs index m 1.49 i 5.23 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 10.14% 15.67%      
pullingback 1.75% 0.60%      
lostmomentum 23.26% 33.53% U 39.17% 53.97% 1.38 uptrend balance
breakabove50up 0.87% 1.19%      
breakabove50dn 0.49% 1.19%      
wentabove50up 3.15% 2.98%      
wentabove50dn 0.82% 2.38%      
breakbelow50up 1.03% 2.58%      
breakbelow50dn 0.21% 0.20%      
wentbelow50up 1.36% 1.98%      
wentbelow50dn 0.58% 0.99%      
consbelow50 4.90% 6.94%      
bouncebelow50 0.64% 0.79%      
bounceabove200 5.13% 4.56%      
consbelow200 5.89% 2.98%      
bouncebelow200 1.34% 0.00%      
bounceabove50 13.56% 11.11% *** ***  
bottoming 11.44% 6.55% D 26.21% 10.32% 0.39 downtrend balance
bottombounce 4.90% 2.38%      
trendbelow50 8.53% 1.39%      
2019-12-19 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 1
general market vs index m 1.55 i 6.09 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 7.84% 10.32%      
pullingback 2.19% 1.79%      
lostmomentum 26.06% 39.09% U 39.64% 55.56% 1.40 uptrend balance
breakabove50up 0.93% 1.39%      
breakabove50dn 0.41% 0.79%      
wentabove50up 2.62% 2.98%      
wentabove50dn 1.05% 3.57%      
breakbelow50up 0.83% 0.00%      
breakbelow50dn 0.17% 0.40%      
wentbelow50up 1.38% 4.17%      
wentbelow50dn 0.37% 0.40%      
consbelow50 5.34% 7.34%   ***  
bouncebelow50 0.56% 0.40%      
bounceabove200 6.07% 6.94%      
consbelow200 6.77% 4.76%      
bouncebelow200 1.71% 0.40%      
bounceabove50 11.84% 6.55% ***    
bottoming 10.81% 4.37% D 25.57% 9.13% 0.36 downtrend balance
bottombounce 4.46% 1.59%      
trendbelow50 8.58% 2.78%      
2019-12-20 Correction probability 35% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 0
general market vs index m 1.60 i 7.18 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 9.81% 15.28%      
pullingback 1.81% 0.20%      
lostmomentum 24.47% 36.51% U 40.69% 56.94% 1.40 uptrend balance
breakabove50up 1.05% 1.59%      
breakabove50dn 0.33% 0.79%      
wentabove50up 3.55% 3.37%      
wentabove50dn 0.85% 3.37%      
breakbelow50up 0.80% 0.99%      
breakbelow50dn 0.14% 0.20%      
wentbelow50up 1.09% 1.19%      
wentbelow50dn 0.45% 0.20%      
consbelow50 5.11% 7.14%      
bouncebelow50 0.35% 0.40%      
bounceabove200 5.98% 6.94%      
consbelow200 5.92% 4.17%      
bouncebelow200 1.44% 0.00%      
bounceabove50 12.78% 9.72% *** ***  
bottoming 10.78% 3.57% D 25.50% 7.94% 0.31 downtrend balance
bottombounce 4.51% 2.58%      
trendbelow50 8.76% 1.79%      

....все тэги
UPDONW