imoex

Чистые позиции (они же — нетто-покупки) — разница лонг и шорт позиций. Отрицательные значения говорят о пессимизме лиц во фьючерсе, положительные значения — оптимизме. Сегодня рассмотрим, как менялась цена Нефти BRENT при низких значениях чистых позиций. 

В посте взяты три точки, в которые за последний год нетто-покупки были минимальны (жёлтые графики), и за которыми сразу следовал их рост. С ними — график цены и сигналов. Красные фрагменты означают пессимизм, зелёные — оптимизм. 

27.06.2023

Второе самое низкое значение за последний год. Из высокой доли пессимизма за 7 дней чистые позиции резко растут, на графике цены виден сигнал о покупке. Значительный рост цены начинается 6 июля, и за неделю стоимость поднимается с 74 до 81 пункта. 

Фундаментально, я не вижу причин для роста, если не брать во внимание Иранский сценарий, где большая часть рынка представлена розничными инвесторами, которые спасаются от инфляции. А из-за доступных способов защиты от инфляции не считая недвижимость, остаётся покупка отечественных акций.

Тем не менее, есть одна «техническая формация» на графике индекса МосБиржи, которая указывает на разворот рынка – это «открытие и закрытие гэпа одним днём». При этом, должны быть вот такие странные дневные свечи, где рынок открывается гэпом вниз, обновляя локальные минимумы и далее идёт выкуп и закрытие дневного гэпа.

По моему опыту, в большинстве случаев, данная формация отрабатывает с большей вероятностью. Правда в такие моменты очень много негатива и тяжело психологически брать и выкупать акции.

Поэтому, как я упоминал вчера, сегодня ожидаю данных по инфляции в России, на которые теперь необходимо обращать внимание. Я буду ждать закрытия недели, чтобы принять обоснованное решение. В идеале, индекс МосБиржи должен закрепиться выше 200-дневной скользящей средней (ЕМА) или даже преодолеть отметку в 3280 пунктов.

🤔 Как мы видим, борьба за уровень 3200 пунктов по индексу Мосбиржи продолжается, и периодически то быки, то медведи тянут одеяло на себя, уводя индекс то выше, то ниже этого значения. В этом смысле довольно показательной была вчерашняя паническая распродажа на рынке акций, но просадка была выкуплена буквально в считанные часы.

Я по-прежнему предпочитаю действовать осторожно, и на мой взгляд поход к уровню 3000+ пунктов выглядит более реальным сценарием, нежели очередная волна вверх и обновление локальных двухлетних максимумов.

Сейчас воедино сложилось сразу несколько негативных факторов, которые оказывают давление на фондовый рынок, поэтому нет ничего удивительного в том, что мы наблюдаем коррекцию, и лишь благодаря грядущему дивидендному сезону это падение носит такой сдержанный характер.

1️⃣ Курс рубля хоть и потерял формально биржевые ориентиры, однако никаких проблем с его курсом у ЦБ нет, и он продолжает демонстрировать завидную силу по отношению к доллару, торгуясь вблизи нижней границы диапазона 87,5-93,5 руб.

Готова запись нашей встречи с Ириной Ахмадуллиной.

Запись встречи:

📌 www.youtube.com/live/1qyp23gy4kE?si=OOyNzrRQJWGd12Jd

Таймкоды

00:00 — Знакомство с гостем
01:45 — Тапаешь ли хомяка?
04:00 — Как покупать сейчас валюту?
09:35 — Фьючерсы на доллар
13:40 — Какой курс доллара можно ожидать в ближайшее время?
20:25 — Замещающие облигации
26:00 — Замещающие или юаневые облигации?
31:55 — Акции РФ
24:45 — Кто бенефициар санкций против Мосбиржи и НЦ?
46:41 — Ответы на вопросы
47:15 — Можно ли снимать деньги с карты банка Казахстана?
47:30 — Сильный или слабый рубль выгоднее компаниям РФ?
51:18 — Чем плох крепкий рубль?
52:00 — Зачем компаниям РФ валютные облигации?
54:09 — Облигация RUS-28?
55:37 — Какие покупки были утром 13.06?
57:00 — Кармани
57:58 — ТОП-3 идеи от Ирины

#IMOEX #MOEX #облигации #ЗО #USDRUB


❤️ Ваши лайки — лучшая мотивация для автора делать новые эфиры с интересными гостями!

⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

 Следить за всеми моими обзорами и новостями в оперативном режиме: Telegram, Вконтакте, Дзен, Смартлаб

Все, у покупок силы кончились, предполагаю будет коррекция. Дальше ожидаю по плану, к зоне продаж.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Дивиденды по фьючерсу? Да!

💡 Обратите внимание на фьючерс #IMOEXF.

Параметры

• Бессрочный
• Базовый актив – #IMOEX
• Выплаты дивидендов:

— покупателям фьючерса выплачиваются дивиденды в день закрытия реестра по акциям из индекса

— размер выплаты равен дивидендной доходности, умноженной на вес акции в индексе и на сам индекс

— точное число определяется индексом дивидендов МосБиржи #IMOEXDIV

— дивиденды приходят не отдельно, а в составе вариационной маржи за день

📌Спецификация и алгоритмы расчетов 
__________________________

Доступно к торговле в мобильном приложении КИТ Инвестиции

С утра идет небольшое усилие продаж, но активно работают быки. Будет чуть глубже коррекция или нет, не важно. Цель в приоритете.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена на новостях о санкциях против Мосбиржи, НКЦ и НРД утром сильно пролилась вниз, но затем полностью выкупила все снижение, закрывшись примерно на уровнях закрытия предыдущего дня. Первым сигналом для лонга станет возврат цены выше пробитой поддержки 317875, а окончательно подтвердит возврат восходящего движения возврат цены выше границы желтого канала и гориз.уровня 325850
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 325850 и 317875, а также границы желтого канала (324075)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 313425, 309375, 305525

На часовом графике цена после утреннего гэпа вернулась в нисходящий розовый канал, а ближе к концу дня и вовсе вышла из него, что пока намекает на продолжение восходящего движения. Ждем пробоя гориз.уровня 317125 и входим в лонг
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 322875 и 317125, а также границ розового(314875 на утро) и синего(313900 на утро) каналов