iMoex

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Минфин хочет дать гарантии иностранным инвесторам по «новым» инвестициям в РФ. Такие гарантии могут быть даны как «дружественным», так и «недружественным» нерезидентам.

Сбербанк не видит перспектив для улучшения ситуации с юанями. «Проблема в ликвидности остается, и мы не видим перспектив для улучшения ситуации, кроме долгосрочной стратегии по сокращению кредитного портфеля в иностранной валюте. Ставки тоже выросли, по таким ставкам и спрос снизился. Мы и дальше будем уменьшать валютный портфель»

СБЕРБАНК ОБЛАДАЕТ ЗАПАСОМ КАПИТАЛА, МОЖЕТ РАБОТАТЬ СТАБИЛЬНО ДАЖЕ В ТЕКУЩИХ УСЛОВИЯХ ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ПОПОЛНЕНИЯ КАПИТАЛА ДЛЯ СБЕРБАНКА ОСТАЕТСЯ ПРИБЫЛЬ.

И снова вопрос по ставке давит на рынок. 

ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 15 ПО 21 ОКТЯБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 0,2% ПРОТИВ 0,12% НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ. 

ОБА АУКЦИОНА МИНФИНА ПО РАЗМЕЩЕНИЮ НОВОГО ГОСДОЛГА 23 ОКТЯБРЯ ПРИЗНАНЫ НЕСОСТОЯВШИМИСЯ, ВПЕРВЫЕ С 15 МАЯ. 

( Читать дальше )

1. Вчера индекс МБ потестил 2730, после чего сделал подскок и закрыл цель дня на 2755. Однако на вечерке пробили 2730 и закрылись ниже

2. Сегодня посмотрим тест 2730 снизу и если не вернем уровень — то коррекция усилится в район 2666-44

3. Однако базовый сценарий прежний — в ноябре-декабре ралли к 2930-60

4. Среднесрочно — 3680-3800 в силе на 2025г.

5. Тригерные точки — заседание ЦБ и выборы в США

6. Среднесрок не трогаю. Спекулятивно — варианты исходя из пробоя 2730 (при подтверждении на дневной сессии)

7. Время и терпение всегда дают результат

8. А пока смотрим тест 2730 снизу и работаем по факту

9. И ждем заседания ЦБ завтра

10.Удачи


t.me/ATOR_INVEST

Результат публичного портфеля PRObonds Акции / Деньги медленно, но верно ползет к нулевой отметке за последние 12 месяцев. Сейчас имеем 4,4%. А всего полгода назад показывали 20% и выше. От рынка не убежишь, если ты с ним хоть как-то связан. А рынок по Индексу МосБиржи в минусе с октября 2023 по октябрь 2024 на внушительные 16%.

Мы пополняли портфель акциями с конца лета и особенно в начале осени. Вес корзины акций в портфеле увеличился с 40% от активов в июне до 60% к завершению сентября. С этого момента пытаемся поймать течение. Но или плывем не туда, или стоим на приколе.

И всё же. Скорее, вес акций в портфеле увеличится, чем сократится в пользу всё более дорогих денег. Исходим из того, что в сентябре отечественные акции побывали в состоянии панических продаж. Это хороший ограничитель новых падений. И некоторый фундамент, пусть зыбкий, для смены тенденции на растущую. Пока не очень задалось, но надежда при нас. На относительно длинной ретроспективе (портфель Акции / Деньги запущен в 2022 году) компиляция акций и рублей оставила далеко позади рубли и на депозитах, и на денежном рынке.

( Читать дальше )

От волновика из команды Хомяка:




( Читать дальше )

Почти квартал назад мы начали вести портфели IPO. Идея в том, чтобы примерно на половину счета купить IPO-акции, еще примерно на половину – продать фьючерс на Индекс МосБиржи. Попутно получить доход от размещения свободных денег в РЕПО с ЦК (актуальная эффективная ставка вблизи 20,5% годовых, размещается 40-45% от активов).

В нашей выборке всего 2 акции. Займер, одной из крупнейших МФК, где Иволга с июня маркетмейкер, и АПРИ, крупного застройщика, где Иволга – организатор IPO.

И в стратегии с Займером, и в стратегии с АПРИ мы в плюсе (см. верхний график).

Но АПРИ далеко впереди. +10% за неполные 3 месяца (гросс-результат, без учета транзакционных издержек и налогов; издержек за 3 месяца набралось бы не больше четверти процента). ~40% в годовых. Хотя на квартальном горизонте годовыми оперировать рановато.

На данный момент в нашу пользу и устойчивость акций АПРИ, и падение фьючерса на Индекс МосБиржи. Второе даже важнее: фьючерс с 30 июля (IPO АПРИ) упал на -11%.

Сегодня мы слегка ребалансируем активы Сводной стратегии Иволга IPO (куда входят акции и Займера, и АПРИ), в пользу АПРИ. В ней на акции каждой из 2 компаний приходилось по 26% активов (на шорт Индекса – 48%). Теперь в Займере будет 25%, в АПРИ – 27%.

( Читать дальше )

Всем привет, продолжаем следить за данными недельной инфляции от росстата в рамках моего прогноза от 23 сентября по повышению ставки ЦБ до 20% 25 октября.

Средняя инфляция на 21 октября, как я и предполагал в годовом выражении значительно ускорилась до 12,48%, а за последние 3 месяца сезонно демонстрирует средний показатель средней инфляции 0,11%, что ниже таргета в 4% и накопительным эффектом положительно сказывается на незначительном ускорении среднегодовой инфляции до 8,52% с 8,51% на 14 октября.



Если сравнивать данные за тот же период 2023 года при первом целке повышения ставки ЦБ до 16%, был сезонны тренд на ускорение недельной среднегодовой инфляции до 13,67% и тогда в октябре ставку подняли с 13% до 15%

( Читать дальше )

Вверху
291000
286000
Внизу
278000
276000

Причем число 278 уже видно.
Дошли до 278625.


Пробьем все. В каком порядке — не я выбираю. К цели можно идти разными путями.



На этот блог лучше подписаться.

Ситуация по маленьку начинает напрягать по индексу ММВБ.
Подходим к знаковым уровням поддержки.
Все три уровня поддержки склеенные, имеют вес.
1.По 5-ти волновке можно достать второй уровень у 2660п.+-
2.По двум вилам поддержка у первого уровня — 2705п.+-
3.Есть тема и для 2600п.+-, третьей поддержки
   -финиш коррекции 1-го импульса.
Осцилляторы ближние до дневке в общем-то в перепроде.
Пока шляпа.
Ждём развязку и направление движения походу уже
на следующей неделе.
График дневных свечек.

Инфляция в РФ с 15 по 21 октября ускорилась до 0,20% с 0,12% неделей ранее, рост цен с начала года — 6,27%, годовая инфляция на 21 октября — 8,46% (ранее 8,47%) — Росстат

www.interfax.ru/business/

Ну все, защита зоны продаж прошла. Разметку по базе обновил. Появилась еще младшая фрактальность цикла i-ii. Не вижу пока альтернатив против базового сценария, точнее намеков на альт. В старшем же цикле все без изменений.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

 


( Читать дальше )