hft

Всем привет.

Пробую достаточно простую идею, торговля с возвратом к среднему. Среднее в данном случае, это линейная регрессия с кучей параметров. Только весь этот праздник продолжается, пока нет однонаправленного безоткатного движения.
Входить выходить  по стакану или +-10 нет смысла, так как средняя прибыль на сделку, посчитанная по тикам (если тик коснулся цены, считаем заявку исполненной) около 13 рублей. Несколько раз читал, что главное в hft это не предсказание цены, а управление исполнением и контроль позиции. Но куда здесь контролировать, если в какой-то момент я становлюсь обладателем кучи лонгов, на падающем инструменте. 
Подскажите, мне стоит развивать эту идею, или надо сперва добиваться, чтобы тестовая прибыль была больше 20 рублей?

Добрый вечер, вопрос у меня такой финам скинул логин пароль для Transaq Connector HFT а адреса сервера и потры не скинули(( может у кого есть актуальные и кто пользуется. Поделитесь плиз

Все хотят быть Кэри Грантом.

Даже я сам хочу им быть…

Кэри Грант

Все хотят быть Финамом. Примерно такие слова вспоминаются, когда видишь как некоторые брокеры пытаются копировать самопровозглашенного флагмана российского рынка — компанию Финам. Или по-советски — ХБМ (хочу быть мерседесом), так когда-то называли 7-ку Жигулей за хромированную решетку радиатора.

Примером такого неудачного копирования могут послужить случаи, когда брокеры в свои учебные центры приглашают «звезд» финама из рядового состава, как будто своих «состряпать» не могут. Вот например Юлия Афанасьева мелькает на сайте Цериха:

https://www.zerich.com/courses/index.html?Course_page=2

Ни сколько не хочу умолять заслуг преподавателей УЦ Финам, но их маркетологи каждый раз приносят мне немало положительных эмоций:

( Читать дальше )

Low Frequency Trading против High Frequency Trading

Почему российскому инвестору надо торговать по принципу низкочастотного трейдинга



Обилие разнообразных онлайнсервисов, огромные суммы инвестированные в развитие технологии высокочастотного трейдинга, конкуренция, которую могут выдержать лишь киты финансовой индустрии, гонка, в которой никому не может быть гарантирован успех — все это и есть основная причина по которой сегодня необходимо торговать по отличной от HFT технологии.

Не верите? Вспомните эволюцию… инвесторы, дейтрейдеры, скальперы, семинаристы, HFT. В каждом из этих подходов есть минусы, устранить которые помогает следующий эволюционный скачок.

Посмотрите на статистику торговли биткоином.

( Читать дальше )

Наткнулся тут на ресурсе далеком от трейдинга на интересную статью
spectrum.ieee.org/tech-talk/telecom/wireless/wall-street-tries-shortwave-radio-to-make-highfrequency-trades-across-the-atlantic
Первоисточник блог какого-то гика, который лазает по кустам фотографирует телекоммуникационные вышки и составляет карты взаимосвязи вышек. 
В общем-то использование радио не новость, 4 года назад у него же в блоге есть серия постов про использование ВЧ диапазона, кстати, на хабре есть перевод этих постов. Сейчас же он раскопал, что вместо ВЧ диапазона «некто» пытается использовать коротковолновый диапазон (до 30МГц).
В блоге есть объяснение для широкой публики в чем разница между использованием разных диапазонов радиоволн, но припомнив институтский курс радио физики можно резюмировать более лаконично. Длинна волны обратно пропорциональна частоте, отбросим длину волны и будем оперировать только понятием частоты несущей. Тогда получается вполне понятная зависимость.  Если принять, что мощность передатчика одинаковая то, чем выше частота, тем меньше дальность распространения радиоволн, но тем выше пропускная способность (сколько данных можно передать за единицу времени бит/сек). И, соответственно, чем ниже частота, тем больше дальность распространения радиоволн, но тем ниже пропускная способность. Конечно есть еще куча факторов, которые берут в расчет, но общая зависимость именно такая. Допустим на низких частотах волна легко обернет земной шар несколько раз, а на высоких частотах для передачи данных на большие расстояния ставят ретронсляторы. 

( Читать дальше )

Спасибо _landy за перевод  статьи 

                           * * *

Моя личная история трейдинга, все совпадения случайны.

Я начал свою карьеру в HFT в австралийском филиале одной из крупнейших американских трейдерских компаний в качестве программиста на C++. В первый день меня встретил офис с огромными окнами с видом на сиднейскую гавань, на одном из которых было написано фломастером “< 2ms”. Это было главной задачей для дюжины разработчиков, но, пока что, не для меня. Итак...

Первоначальный шок

Один из ребят предложил идею торговли опционами на австралийской фондовой бирже (ASX), а точнее – опционными спредами и их комбинациями с обязательным хеджированием. Ему нужно было нечто, что могло бы справиться с кучей запутанных правил торговли и быть интегрировано с используемой нами торговой платформой, которая называлась Orc. Это были ранние двухтысячные и я написал для него свое решение на VB6 под Windows 2000. При этом я использовал C++, Boost и многопоточный парсер Spirit для интеграции с Orc. Последний рассчитывал биномиальные или триномиальные деревья для оценки американских опционов на бирже ASX по требованию. Для моего кода расчета цены я использовал чужой код на VBA, построчно переписанный на C++.

( Читать дальше )

«Здравствуйте, кто сможет выполнить работу за достойную оплату?

Техзадание: продумать алгоритм и написать скрипт HFT-софта, запечённого в проц со следующими (вполне посредственными показателями):
Винрейт (количество прибыльных сделок): не менее 80%.
RR (риск/прибыль): не менее 1: 5
Количество сделок в день: не менее 4.
Максимальная историческая просадка: не более 3%.

Скрипт должен работать на ЛЮБЫХ инструментах самых ликвидных мировых бирж и торговых площадках (акции, облигации, товарные и индексные фьючерсы, валютный рынок, NYSE, NASDAQ, CME, LSE, MOEX, FORTS, GLOBEX и т.д. и т.п.). Общая дневная ёмкость алгоритма не менее 10 млрд.долларов).

Бюджет: 990 руб. (оплата в рассрочку — 50% по заключению контракта, 50% по окончании и тестировании алгоритма не менее полугода). Сопровождение и корректировка скрипта в течение 3-х лет после приёма работы — обязательное условие».

Любопытное статистическое исследование от ЦБ:
www.cbr.ru/Content/Document/File/37542/research_HFT.pdf
Из него Вы узнаете, например, что на USDRUBTOM 50 HFT-участников, которые обеспечивают 51% активной ликвидности и 37% пассивной (от общего объема). Enjoy!