hft

Статья из блога Jonathan Kinlay, в которой есть очень правильные наблюдения, относящиеся к высокочастотным стратегиям.

 Один талантливый молодой разработчик пришел ко мне с интересной кривой прибыльности высокочастотной стратегии, которую он создал на фьючерсах E-mini (рисунок в заглавии).

Очевидно, что он использовал технику мани менеджмента, так любимую многими разработчиками алгоритмов на фьючерсах. Я предложил ему посмотреть, как будет чувствовать его стратегия при торговле тысячным лотом E-mini, при падении рынка на 20 пунктов. Внутридневная просадка в 100 000$ может сделать такой алгоритм гораздо менее привлекательным. С другой стороны, если вы уже заработали миллионы долларов на стратегии, то можете не особо беспокоиться по этому поводу.

Более важная критика техник мани менеджмента состоит в том, что они обычно очень зависимы от ценового пути. Если вы начали торговать довольно близко к одному из периодов просадки, которые почти незаметны на графике, это может привести к катастрофическим последствиям для вашего торгового счета. Единственный путь избежать этого — это протестировать стратегию сотни и тысячи раз с использованием моделирования Монте-Карло. Такой тест может ясно показать, что риск разорения гораздо выше, чем это следовало из одного бэктеста. 

( Читать дальше )

Налетай, покупай!!!

Решил отдельным постом в картинках показать почему ХФТ никогда не сольют депозит. Если конечно не заглючат по вине создателя или биржи, но это уже другая история.

1. Эквити ХФТ алгоритма

Черным обозначена динамика эквити. Красным крестом момент отключения и пересмотра или выбрасывания страты. Как видно из динамики эквити мы просто находим момент, когда стратегия вместо стабильной прибыли дает стабильный убыток, совсем не характерный для стратегии и выключаем ее.

2. Эквити не хфт страты


( Читать дальше )

Как известно, последнее время трендовикам на рынке не хватает ликвидности. В меру своих скромных возможностей эту ситуацию я стараюсь исправить аккуратным маркет-мейкингом. Пока что на общественных началах, но вдальнейшем, возможно, с выгодой для себя. Авторитетные люди утверждают, что Мосбиржей целиком и полностью рулят спекулянты, денег у них должно быть до черта, поэтому может получу от них какую печеньку потом. А пока что результаты такие.

Время торговли: ~70 секунд
Совершенных сделок: 738
Комиссия биржи: 184,5 руб
Заявок отправлено: 6372
Общая прибыль: -433 руб



С трендовика по лайку!

Блин, тут столько трейдеров, которые считают, что HFT трейдинг, это когда ты ставишь сервак рядом (в смысле, низкой скорости доступа, а не географически, географически, кстати легко можно оказатся по времени дальше чем во Владивостоке), и типа комп еще помощнее и ты HFT трейдер. Но что-же ракое HFT трейдинг, по Вашему, в общепринятом смысле(т.е. что он такое на самом деле) трейдеров которые так торгуют ?

Всем бестов и регардов! :-)  Просьба, еще, плюсануть немного…

Всем привет!
Выставляю для ознакомления очень полезную статью для тех кто решил создать HFT-бота:

tradetrade.ru/programmi/2014/05/05/epicheskiy-batl-qscalp-vs-easyscalp-quik-vs-metatrader-5-plaza-2-vs-polu-plaza-lenta-beritca-vs-polu-lenta-atas-footprint-vs-smart-footprint-matching-forts.html

Сравнения Квика, МТ5, EasyScalp, Qscalp, Плазы и тд... 
Выводы о том, что Квик тормознее МТ5 в 15 раз и что нужно использовать QScalp, Плазу и колокацию — хотел бы обсудить)

Кевин Славин утверждает, что мы живём в мире, построенном и во всё большей степени управляемым алгоритмами.

В этом захватывающем выступлении на TEDGlobal, он демонстрирует, как сложные компьютерные программы определяют тактики шпионажа, цены акций, сценарии фильмов, и архитектуру.

Он предупреждает, что мы пишем код, который не можем понять, с последствиями, которые не можем контролировать.





( Читать дальше )

1 августа 2016 года компания Spotware Systems (автор торговой платформы cTrader) анонсировала включение доступа по FIX API для всех аккаунтов cTrader по умолчанию, что является знаковым событием для индустрии, поскольку до cTrader ни одна широко распространенная торговая платформа не предлагала такие возможности.

С самого начала нашей целью было сделать институциональную инфраструктуру доступной для частных трейдеров… Мы открыли доступ к этому инструменту для всех трейдеров, независимо от размера депозита. — Джеймс Глайд, глава развития бизнеса в Spotware.

Новый продукт доступен всем использующим cTrader брокерам без дополнительной платы, и без ограничений на количество счетов FIX API, и готов для использования всеми трейдерами из уже существующих счетов cTrader. До настоящего времени использование доступа по FIX API частными трейдерами было ограничено высокими требованиями для его получения — будь то высокий начальный депозит или торговый объем.

Теперь для пользователей cTrader протокол FIX доступен без дополнительной платы. Конечно, при этом необходимо выполнить минимальные условия для открытия торгового счета у брокера, как и раньше, но в результате нововведения реальная цена для трейдера за доступ к FIX упала с $5-10k до порядка $500.

( Читать дальше )