<HELP> for explanation

Блог им. SECRET

Почему ХФТ никогда не сольют депозит

Решил отдельным постом в картинках показать почему ХФТ никогда не сольют депозит. Если конечно не заглючат по вине создателя или биржи, но это уже другая история.

1. Эквити ХФТ алгоритма
Почему ХФТ никогда не сольют депозит
Черным обозначена динамика эквити. Красным крестом момент отключения и пересмотра или выбрасывания страты. Как видно из динамики эквити мы просто находим момент, когда стратегия вместо стабильной прибыли дает стабильный убыток, совсем не характерный для стратегии и выключаем ее.

2. Эквити не хфт страты
Почему ХФТ никогда не сольют депозит
Как видно из динамики мы имеем большую дисперсию эквити и по этому не можем четко отследить момент когда стратегия перестает работать, а тупо думаем что это очередная просадка и за ней будет рост.




 

В Горчакова кинул камешек?
avatar

RFR (offline)

Reshpekt Fund Russia, просто соображения публикую свои.
avatar

SECRET

Ты можешь быть бесконечно прав, но какой в этом смысл, если психиатр не верит, что грядет восстание машин и тебе надо спасать Сару Конор. ©
avatar

RFR (offline)

Reshpekt Fund Russia, 
или психиатр тебя спасает от матрицы.
avatar

baron_samedi

SECRET, так вот в чем был Секрет! ))
Это реально грааль!
Остается маленький вопрос, как добиться такой эквити?
avatar

Robot-Scalper.ru

Robot-Scalper.ru, нужно делать стратегии пачками и из каждой стараться вынести свои уроки. В итоге после 50-100 стратегий выработаете подход к их созданию и с лету будете видеть их слабые и сильные места.
avatar

SECRET

SECRET, практически так и делаю. Только в HFT не лезу. Накладно это. Спасибо за ответ! ))
avatar

Robot-Scalper.ru

чо за бред. 
hft это не трейдинг
это так, гонка технологий
avatar

Izi

Gоt, в картинках объясняю основы основ. А что не так?
avatar

SECRET

SECRET, не так то что эквити не hft страты может быть другим. это как минимум не так. а как максимум hft это вообще не трейдинг
avatar

Izi

Gоt, может быть другим, не спорю, но эта эквити на мой взгляд самая распространенная. Ну а по поводу хфт трейдинг или нет это из области философии :)
avatar

SECRET

SECRET, ты далек от неhft страты
avatar

Izi

SECRET, у меня неhft- MT4 :)
Типичный график эквити такой:

(на реале примерно такой же)
Это с 04.01.2016 по сегодня

увел

Sergii Onyshchenko (osa), На реале примерно такой же, только в обратную сторону))) 

( Шутка, не воспринимайте в всерьез!)

avatar

SAI

Алексей С, :)мониторинг 
Sergii Onyshchenko (osa), удачи вам с мартином :)
avatar

SECRET

SECRET, благодарю. 
Я прекрасно понимаю риски. Грааль — в ММ: при каждом удвоении множить счета и ставить риски в пару раз меньше. Или подобная модель
SECRET, да это основа основ, это базовое правило для любого алготрейдинга, а не только HFT
Gоt, hft это не трейдинг это так, гонка технологий
в hft не только гонка технологий. Голова, думаю, должна быть на несколько шагов умнее и опытнее других =)
avatar

Андрей К

Андрей К, пусть в рэнкинг залезет, посмотрим как он отключает свою страту вовремя -)
avatar

Izi

Gоt, в лчи отключил после первого месяца =)
avatar

Андрей К

Андрей К, ну да, как пример годится. Не слил же ;)
avatar

SECRET

SECRET, в рэнкинг пойдешь нет признавайся сразу
avatar

Izi

Gоt, был бы анонимным тогда пошел бы.
avatar

SECRET

Делись, делись травой товарищ, нельзя жадничать)
avatar

Дмитрий Л

Отличная картинка! 

Она касается особенно тех, кто торгует мартингейл и любит пересиживать убытки и закрываться всегда в прибыль в дивидендных бумажках, «патамушта эта здорава».

Все торговля без стопов всегда заканчивается второй картинкой.
avatar

kbrobot.ru

У ХФТ нет сердца. 
avatar

о. Елдоний

о. Елдоний, согласен. Холодный расчет и железная логика.
avatar

SECRET

вот и весь секрет -)))
Алексей Никитин, а то :)
avatar

SECRET

коротко и ясно.
avatar

baron_samedi

baron_samedi, ну да, в трейдинге все просто: или ты или тебя ;)
avatar

SECRET

SECRET, 
решают секунды?
avatar

baron_samedi

baron_samedi, микросекунды.
avatar

SECRET

SECRET, а я думал ты расставляешь свои лимитные сети в обе стороны и ждешь пока вареники сами в рот залетят...
и главное пораньше подальше вставать, чтоб в очереди быть попервее…
avatar

Бабёр-Енот

Бабёр-Енот, иногда стою в очереди а иногда и двигаю цену. А по поводу очереди — на мой взгляд важнее знать в какой очереди нужно стоять нежели каким быть в ней по счету ;)
avatar

SECRET

Прежде чем заявлять «ХФТ никогда не сольют депозит» почитайте хотя бы

en.wikipedia.org/wiki/Knight_Capital_Group
avatar

nevik

nevik, я ведь написал, что если не произойдет сбоя.
avatar

SECRET

Вау, у меня все точно так же! Подумаешь, только время на раздумья чуууточку больше :D



avatar

SenSoR

SenSoR, :D за пол года у меня уже 10 страт сдохнет и 20 появится ;)
avatar

SECRET

SECRET, Ну и ладно))) зато у меня страта может жить годами на одних настройках! : Р Ты уж знаешь ;)
avatar

SenSoR

SECRET, Что вы имеете ввиду под словом стратегия? У меня не получается с такой скоростью их генерировать, за все время выработал всего около 3х непоколебимых закономерностей а все остальное навесное на них, и они не гибнут в принципе, просто исчезают периодически сигналы. 

И еще один вопрос (простите за наглость), чем вы руководствуетесь, статистическими закономерностями или арбитражными отклонениями?

avatar

SAI

Алексей С, стратегия есть стратегия, например арбитраж, прогнозирование, поводырь и т.д. и т.п. То есть стратегия это принципиально — обособленный набор правил для принятия торговых решений :) 
А руководствуюсь я здравым смыслом, фундаментальными и статистически-обоснованными особенностями инструментов.
avatar

SECRET

SECRET, А смена стратегии заключается в перекомпоновке составляющих, или смене параметров?
avatar

SAI

Алексей С, думаю не то и не другое. Если по простому, чтобы всем понятно было — это когда не работает трендовые стратегии врубаю канальные :D А дальше сами думайте это перекомпоновка или смена параметров :)
avatar

SECRET

1. Эквити ХФТ алгоритма
Как видно из динамики эквити мы просто находим момент, когда стратегия вместо стабильной прибыли дает стабильный убыток


это все человеческий фактор… вот если бы алгоритм сам решал когда ему отключится и перестроиться, тогда да…
avatar

mr. profit

mr. profit, можно и автоматизировать.
avatar

SECRET

SECRET, ток не удаляй этот пост, ок?:)
Тимофей Мартынов, :D это был секретный пост, который живет 1 час :D
avatar

SECRET

Интересно, спасибо за пост
))) раз есть время здесь писать значит совсем нечем заняться с такой волатильностью)
avatar

спидараминепью

Osen,
avatar

SECRET

SECRET, оне по большей части сейчас филонят гады а не вкалывают))
У Олейника  разрешение спрашивали на копипаст его эквити во втором примере?
avatar

RTS_TRADER

RTS_TRADER, думаю он не против будет
avatar

SECRET

Всё это как красиво, так и обманчиво.
Как минимум, надо удерживать ряд моментов:
1. Сольет ли система депозит — зависит от управляющего и подхода, а не от частотности.
2. Сравнение систем уместно проводить в рамках весовой категории. Глупо (хотя и забавно) устраивать соревнования супертяжа и среднетяжа в боксе.
3. Тут как в забегах… одни выигрывают короткие дистанции на скорость. Другие — длинные на выносливать.
4. ХФТ это вообще не тип стратегии. ХФТ вполне необходим для торговли интрадей и среднесрок..
5..6.7..

avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov,
1. Без комментариев
2. Да, забавно смотреть когда задохлик здоровяка уделывает.
3. А некоторые выигрывают все дистанции на очень высокой скорости и не выдыхаются.
4. ХФТ это стиль торговли больше.
avatar

SECRET

Sergey Pavlov, hft не стратегия?
avatar

ELab

ELab, нет, конечно. Это всего лишь одно из свойств торговой системы, заключающееся в высокой частоте реагирования. Например, реализация TWAP, когда, скажем, нужно на сберовском фьюче за минуту реализовать 3000 контрактов — HFT. И пр и пр… Думаю, вы это прекрасно понимаете. Если под стратегией на рынке понимать реализацию идеи заработка, то HFT — не стратегия, а лишь технология торговли. Две стратегии (одна со средней в 1 пункт, другая со средней в 10 пунктов) могут быть одинаково высокочастотными.
avatar

Sergey Pavlov

Все мы знаем историю ХВТ с давних времён, не радужна))
avatar

Дмитрий Л

Как то раз биржа транслировала перевернутый стакан… дальше можно не продолжать :)
avatar

matrix

У каждого торгового подхода есть свои проблемы. Один несет большие риски, другой не может нести объемы. Нет в жизни совершенства. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, у меня пока нету столько денег чтобы перегрузить ХФТ страты, так что для торговли самому на себя лучше чем ХФТ не найт.
avatar

SECRET

SECRET, то, что верно для Вас, может быть неверно для другого человека. Я знаю ХФТ-шников, которые перестали зарабатывать на старых системах и не смогли найти новых. Не знаю, сколько людей в России реально сейчас на ХФТ зарабатывают, но не думаю, что их больше, чем 2-3 десятка. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, значит не сильно старались или случайно создали свои зарабатывающие алгоритмы ну или не ХФТ совсем они были. Все мои знакомые стабильно зарабатывают и не жалуются.
avatar

SECRET

SECRET, поляна небольшая, стадо слонов в любом случае не прокормится. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, они наверное сидели ровно и не самосовершенствовались =)
avatar

Андрей К

Андрей К, вот зачем Вы плохо думаете о людях?
avatar

SergeyJu

SergeyJu, я стараюсь по цеху ко всем с уважением =). Честно сказать, я не могу найти другого объяснения. хфт перестают работать, когда засиживаешься и ничего не делаешь месяцев 6. Такое характерно происходит с людьми в волатильные участки рынка. После этого появляются дышащие в затылок молодые ребята и оставляют позади =))
А потом настает неволатильный рынок и сносит сидящих ровно напрочь.
avatar

Андрей К

Андрей К, у основной массы торгующих алго увеличивается скорость доступа. Сами ХФТ-шники тоже не сидят на месте. Как у спринтеров, все спортсмены, все тренируются, но в финал выходит только часть. Новые вступают в гонку, часть старых выходит из неё. Мои знакомые стали работать на более медленных таймфреймах, можно сказать, из спринтеров стали бегунами на средние дистанции. 
Что касается смены фаз на рынке, все серьезные  люди, пережили не одну и не две такие смены, и в загашнике есть разные системы. Проблема в том, что рынок -то меняется не только за счет смены фаз.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, давайте оставим этот диалог. Я что то запутался =)
avatar

Андрей К

Андрей К, не вопрос. 
avatar

SergeyJu

хм… по первой картинке у меня алгоритм отключится сам раньше чем там красный крестик... 
avatar

Федор

Федор, это условно-наглядное изображение принципа.
avatar

SECRET

А что мешает не-HFT алгоритм выключить при превышении максимальной просадки, рассчитанной по истории? Речь, конечно, не идет о системах с максимальной просадкой больше 20%. 
avatar

SciFi

SciFi, можно отключить конечно
avatar

SECRET

Fry (Антон), один пиксель это один пиксель. Количество дней до отключения может быть разным. Все зависит от интенсивности слива.
avatar

SECRET

SECRET, ну так примерно из опыта
avatar

Fry (Антон)

Fry (Антон), мне достаточно 2-3 дня чтобы принять меры
avatar

SECRET

Fry (Антон), ёмкая стратегия на одном активе с малым риском? Мне кажется, что это фантастика. 
Впрочем, что считать словом «емкая», Вы не написали.
avatar

SergeyJu

Нет ничего проще, чем отследить момент, когда не хфт страта перестала работать. Об этом сообщит брокер. Ваще не надо загоняться.
avatar

monte_carlo

monte_carlo, или биржа :D
avatar

SECRET

В посте сравнивается одинаковое количество сделок? Или сравнивается например большое количество на HFT и 10 на «обычной» торговле. Может сравнивается мягкое с холодным, так как во втором случае нам необходима сравнимая выборка?
avatar

Alex Hazar

Alex Hazar, при написании поста я подразумевал одинаковое время за которое строится эквити. Количество сделок разное, некоторые моменты на картинке утрированы для наглядности.
avatar

SECRET

SECRET, какое количество сделок у вашего хфт у одного алгоритма у одной настройки параметров в течение дня?
avatar

Eskalibur

Eskalibur, сильно зависит от стратегии. от 5 до 5000 сделок в день примерно 
avatar

SECRET

SECRET, а сколько баров(тиков?) используется для принятия решения о входе в сделку?
avatar

Олег

Олег, бары и тики тут не применимы. Решения принимаются на основании одномоментного  анализа ситуации.
avatar

SECRET

SECRET, а сколько данных необходимы для анализа?
avatar

Олег

Олег, от стратегии зависит. для одной хватит 2 цен а для другой в 100 раз больше нужно.
avatar

SECRET

SECRET, щаззз все сольеш — на что жить будем?
avatar

ELab

ELab, семинарить по стране будем :)
avatar

SECRET

У тя сейчас стадия «крестик»?
avatar

robot_TestV1.1

robot_TestV1.1, нет конечно :) с чего ты взял? И кстати, как дела то? Как рынок такой? нравится? На ЛЧИ в этом году идете?
avatar

SECRET

SECRET, конкретно сейчас дела так себе, рынок не нравится категорически! Но понимаем, что это упадок волы, объективный. На ЛЧИ не идем, но держимся) 
avatar

robot_TestV1.1

На фоне всего этого, хочется добавить — пока писался пост, вымерло 10 hftстрат и появилось на свет еще 20)
avatar

Arbitrg

Ведь потому что 1000 сделок это не 10 и hft это сугубо мат. ожидание. Нет? )))
avatar

ELab

ELab, да, по этому в частности.
avatar

SECRET

SECRET, для каждого инструмента алгоритмы разные, или универсальные под любой?)
avatar

ровный

ровный, почти для каждого инструмента разные
avatar

SECRET

SECRET, Спасибо.
avatar

ровный

Эквити такой не потому что это HFT. Имхо все какраз наоборот — любую несложно обнаруживаемую и верифицируемую стратегию с такой эквити в конечном счете приходится торговать HFT чтобы отбивать комисс.
avatar

Макс

Подскажите где почитать подробнее про HFT? Я написал пару простых роботов но на длинных таймфреймах, хотелось бы озадачиться HFT.
avatar

Иванов Антон

Иванов Антон, не знаю где :) я ничего не читал
avatar

SECRET

ржу ппц :-))) хотите я нарисую вам любую эвити… любым даже цветом :-))))

блеать как дети.
avatar

YouTrendClub

YouTrendClub, зачем нам? мы сами умеем :D
avatar

SECRET

при жестком контроле риска
Например индрадей будет такой Время и скорость отдупления разная))
На начальном этапе, да будет график эквити кривой) относительно хфт. Будет выглядеть как не стабильный

Х
ФТ в умелых руках однозначно выигрывает. Если депо не велик 50-100 к хфт далеко впереди по всем параметрам.  Интрадей в таком случаи все шансы на слив)
avatar

F L I N T

KRUEGER, ну я 5-10 кк спокойно в ХФТ засовываю.
avatar

SECRET

А как выглядит эквити хфт до того момента,  что показано на картинке?
avatar

Ivor

Ivor, никак, это от момента старта стратегии
avatar

SECRET

SECRET, это понятно. Имеется ввиду если сделать тест назад с этими же параметрами, эквити будет положительным или нет? 
avatar

Ivor

Ivor, да, положительным естественно
avatar

SECRET

На мой взгляд, в конечном итоге HFT проигрывает LFT.  Емкость и устойчивость систем намного важнее  супер низкой(избыточно низкой) волы, тк портфель LFT имеет очень комфортную волатильность. На дневках много(очень) стратегий со 2 шарпом. Имея портфель таких стратегий, легко получить шарп 5 — 6. Шарп 5 — это больше чем достаточно для комфортного трейдинга. Нет никакой необходимости иметь шарп 10-15. Стратегии на дневках намного устойчивее, чем HFT. Имея портфель стратегий  на дневках, можно без проблем управлять капиталом 50-100 млн долларов. ХФТ выигрывает только при одном условии: 1 стратегия LFT, против 1 стратегии HFT. Но какой бы стиль вы не выбрали, вы все равно будете делать портфель стратегий.
avatar

Alrom


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW