24 августа 2016, 14:03
Почему ХФТ никогда не сольют депозит
Решил отдельным постом в картинках показать почему ХФТ никогда не сольют депозит. Если конечно не заглючат по вине создателя или биржи, но это уже другая история.
1. Эквити ХФТ алгоритма
Черным обозначена динамика эквити. Красным крестом момент отключения и пересмотра или выбрасывания страты. Как видно из динамики эквити мы просто находим момент, когда стратегия вместо стабильной прибыли дает стабильный убыток, совсем не характерный для стратегии и выключаем ее.
2. Эквити не хфт страты
Как видно из динамики мы имеем большую дисперсию эквити и по этому не можем четко отследить момент когда стратегия перестает работать, а тупо думаем что это очередная просадка и за ней будет рост.
1. Эквити ХФТ алгоритма
Черным обозначена динамика эквити. Красным крестом момент отключения и пересмотра или выбрасывания страты. Как видно из динамики эквити мы просто находим момент, когда стратегия вместо стабильной прибыли дает стабильный убыток, совсем не характерный для стратегии и выключаем ее.
2. Эквити не хфт страты
Как видно из динамики мы имеем большую дисперсию эквити и по этому не можем четко отследить момент когда стратегия перестает работать, а тупо думаем что это очередная просадка и за ней будет рост.
А из за веры в то что мол (вот компания начала бешенно развиваться!) заморозить свои деньги на год ради прибыли в ещё 50-60% = 23р на папир и тогда уже более возможный дивиденд от 5 до 7 (для первого ...
завтра продам всё и спрячусь
Хомяк с биржи, Красивый график. Следующий импульс в район 1000?
вообще народ, всех в Вербным Воскресением!
На такую маленькую компанию повесить такой астрономический долг. Другие бы давно обанкротились. Стоило ли вообще всё это затевать и продавать Рефтинскую ГРЭС? Денег от её продажи всё равно никто не ув...
Dimas_, Я давно эту личность в ЧС поместил, хоть глупостей разных поубавилось....
Отчет Самолет FY2023 в виде Sankey
Представление отчета за 2023 год в виде диаграммы
SMLT
EBITDA: 72,1 млрд руб.
Скор. EBITDA: 91,5 млрд руб.
Чистая прибыль: 26,1 млрд руб.Маржинальность...
В идеале после завершения летнего дивидендного сезона вернуть обычку на 30-31. Можно ниже 30.
Инвестор,
да.
Личное мнение:
не желаю на себе бесплатно рекламировать чужой бренд.
Большинство считает иначе.
Ftprrt, Это канал где усатый чел на фоне лампы из леруа рассказывает «важности» по эмитентам а ГП не исключал осенью 2023 года по 500рэ? Если «Да» то такой канал продвинуть так себе затея)))
или психиатр тебя спасает от матрицы.
Это реально грааль!
Остается маленький вопрос, как добиться такой эквити?
hft это не трейдинг
это так, гонка технологий
Типичный график эквити такой:
(на реале примерно такой же)
Это с 04.01.2016 по сегодня
увел
Sergii Onyshchenko (osa), На реале примерно такой же, только в обратную сторону)))
( Шутка, не воспринимайте в всерьез!)
Я прекрасно понимаю риски. Грааль — в ММ: при каждом удвоении множить счета и ставить риски в пару раз меньше. Или подобная модель
Sergii Onyshchenko, немартингейловая равномерная сетка всегда лучше.
А мартингейл — это отложенный слив с математической ловушкой.
1. Вовремя забрать стартовый депо и далее продолжать и снова вывод депо и тд
2. Комбинация варианта 1 и трендовых проскальзываний, то есть график эквити должен получиться ступеньками вверх, а не плавный. (как на моем скрине чуть выше в этом топике)
Она касается особенно тех, кто торгует мартингейл и любит пересиживать убытки и закрываться всегда в прибыль в дивидендных бумажках, «патамушта эта здорава».
Все торговля без стопов всегда заканчивается второй картинкой.
решают секунды?
и главное пораньше подальше вставать, чтоб в очереди быть попервее…
en.wikipedia.org/wiki/Knight_Capital_Group
Вау, у меня все точно так же! Подумаешь, только время на раздумья чуууточку больше :D
SECRET, Что вы имеете ввиду под словом стратегия? У меня не получается с такой скоростью их генерировать, за все время выработал всего около 3х непоколебимых закономерностей а все остальное навесное на них, и они не гибнут в принципе, просто исчезают периодически сигналы.
И еще один вопрос (простите за наглость), чем вы руководствуетесь, статистическими закономерностями или арбитражными отклонениями?
А руководствуюсь я здравым смыслом, фундаментальными и статистически-обоснованными особенностями инструментов.
это все человеческий фактор… вот если бы алгоритм сам решал когда ему отключится и перестроиться, тогда да…
Как минимум, надо удерживать ряд моментов:
1. Сольет ли система депозит — зависит от управляющего и подхода, а не от частотности.
2. Сравнение систем уместно проводить в рамках весовой категории. Глупо (хотя и забавно) устраивать соревнования супертяжа и среднетяжа в боксе.
3. Тут как в забегах… одни выигрывают короткие дистанции на скорость. Другие — длинные на выносливать.
4. ХФТ это вообще не тип стратегии. ХФТ вполне необходим для торговли интрадей и среднесрок..
5..6.7..
1. Без комментариев
2. Да, забавно смотреть когда задохлик здоровяка уделывает.
3. А некоторые выигрывают все дистанции на очень высокой скорости и не выдыхаются.
4. ХФТ это стиль торговли больше.
А потом настает неволатильный рынок и сносит сидящих ровно напрочь.
Что касается смены фаз на рынке, все серьезные люди, пережили не одну и не две такие смены, и в загашнике есть разные системы. Проблема в том, что рынок -то меняется не только за счет смены фаз.
Например индрадей будет такой Время и скорость отдупления разная))
На начальном этапе, да будет график эквити кривой) относительно хфт. Будет выглядеть как не стабильный
ХФТ в умелых руках однозначно выигрывает. Если депо не велик 50-100 к хфт далеко впереди по всем параметрам. Интрадей в таком случаи все шансы на слив)