Почему ХФТ никогда не сольют депозит

В Горчакова кинул камешек?

чо за бред. 
hft это не трейдинг
это так, гонка технологий

Делись, делись травой товарищ, нельзя жадничать)

Отличная картинка! 

Она касается особенно тех, кто торгует мартингейл и любит пересиживать убытки и закрываться всегда в прибыль в дивидендных бумажках, «патамушта эта здорава».

Все торговля без стопов всегда заканчивается второй картинкой.

У ХФТ нет сердца. 

вот и весь секрет -)))

коротко и ясно.

Прежде чем заявлять «ХФТ никогда не сольют депозит» почитайте хотя бы

en.wikipedia.org/wiki/Knight_Capital_Group

1. Эквити ХФТ алгоритма
Как видно из динамики эквити мы просто находим момент, когда стратегия вместо стабильной прибыли дает стабильный убыток

это все человеческий фактор… вот если бы алгоритм сам решал когда ему отключится и перестроиться, тогда да…

Интересно, спасибо за пост

))) раз есть время здесь писать значит совсем нечем заняться с такой волатильностью)

У Олейника  разрешение спрашивали на копипаст его эквити во втором примере?

Всё это как красиво, так и обманчиво.
Как минимум, надо удерживать ряд моментов:
1. Сольет ли система депозит — зависит от управляющего и подхода, а не от частотности.
2. Сравнение систем уместно проводить в рамках весовой категории. Глупо (хотя и забавно) устраивать соревнования супертяжа и среднетяжа в боксе.
3. Тут как в забегах… одни выигрывают короткие дистанции на скорость. Другие — длинные на выносливать.
4. ХФТ это вообще не тип стратегии. ХФТ вполне необходим для торговли интрадей и среднесрок..
5..6.7..

Все мы знаем историю ХВТ с давних времён, не радужна))

Как то раз биржа транслировала перевернутый стакан… дальше можно не продолжать :)

У каждого торгового подхода есть свои проблемы. Один несет большие риски, другой не может нести объемы. Нет в жизни совершенства. 

хм… по первой картинке у меня алгоритм отключится сам раньше чем там красный крестик... 

А что мешает не-HFT алгоритм выключить при превышении максимальной просадки, рассчитанной по истории? Речь, конечно, не идет о системах с максимальной просадкой больше 20%. 

Нет ничего проще, чем отследить момент, когда не хфт страта перестала работать. Об этом сообщит брокер. Ваще не надо загоняться.

В посте сравнивается одинаковое количество сделок? Или сравнивается например большое количество на HFT и 10 на «обычной» торговле. Может сравнивается мягкое с холодным, так как во втором случае нам необходима сравнимая выборка?

У тя сейчас стадия «крестик»?

На фоне всего этого, хочется добавить — пока писался пост, вымерло 10 hftстрат и появилось на свет еще 20)

Ведь потому что 1000 сделок это не 10 и hft это сугубо мат. ожидание. Нет? )))

Эквити такой не потому что это HFT. Имхо все какраз наоборот — любую несложно обнаруживаемую и верифицируемую стратегию с такой эквити в конечном счете приходится торговать HFT чтобы отбивать комисс.

Подскажите где почитать подробнее про HFT? Я написал пару простых роботов но на длинных таймфреймах, хотелось бы озадачиться HFT.

при жестком контроле риска
Например индрадей будет такой Время и скорость отдупления разная))
На начальном этапе, да будет график эквити кривой) относительно хфт. Будет выглядеть как не стабильный

ХФТ в умелых руках однозначно выигрывает. Если депо не велик 50-100 к хфт далеко впереди по всем параметрам.  Интрадей в таком случаи все шансы на слив)

А как выглядит эквити хфт до того момента,  что показано на картинке?

На мой взгляд, в конечном итоге HFT проигрывает LFT.  Емкость и устойчивость систем намного важнее  супер низкой(избыточно низкой) волы, тк портфель LFT имеет очень комфортную волатильность. На дневках много(очень) стратегий со 2 шарпом. Имея портфель таких стратегий, легко получить шарп 5 — 6. Шарп 5 — это больше чем достаточно для комфортного трейдинга. Нет никакой необходимости иметь шарп 10-15. Стратегии на дневках намного устойчивее, чем HFT. Имея портфель стратегий  на дневках, можно без проблем управлять капиталом 50-100 млн долларов. ХФТ выигрывает только при одном условии: 1 стратегия LFT, против 1 стратегии HFT. Но какой бы стиль вы не выбрали, вы все равно будете делать портфель стратегий.