Немного секрета

Когда-то это было довольно увлекательным занятием — понять принцип, по которому работали роботы-победители ЛЧИ.
Перебирая старые файлики, обнаружил кое-что секретное.
Несколько картинок из 4 октября 2013 года. Тогда робот-победитель набрал много процентов и тогда сделки датировались посекундно,
что делает их визуализацию более информативной:
































График это тики, вертикальные серые линии — границы секунд, вертикальные штриховые линии — границы минут.
Визуализацию всех сделок за этот день можно скачать.
Сделки показаны кружками, зеленые на покупку, красные на продажу. Маленькие кружки по одному контракту. Большие по 2,3 и т.д.
Каждая сделка отнесена к той секундной границе, которой она датирована, т.е. реально могла быть чуть правее или чуть левее неё.
Из того, что вспомнилось по этому анализу:
1. Сделки совершает с переменной частотой, никаким котированием рынка не пахнет.
2. Может закрыть все позиции и, например, 15 минут отдыхать.
3. Может быть в открытой прибыльной позиции, например, 15 шагов цены  и не закрывать её по рынку.
4. Может быть также в открытой убыточной позиции и также её не закрывать.
Сделка, после которой позиция становилась нулевой, помечалась нулём на этой сделке.

Если кому понадобится, то код скрипта, всё это визуализирующий, прост:

f<-read.table("20131004.csv",header=F,sep=";")
trpr<-f[,4]
trvl<-f[,3]

par(mfcol=c(2,1))
par(mar=c(1,2,1,1))

plot(trpr,type="l",xlab="",xaxt="n",ylab="")
plot(cumsum(trvl),type="h",xlab="",xaxt="n",ylab="")

ff<-read.table(file=paste0("../../data/finam/","rts_fut","/",as.character("20131004.txt")),sep=",",dec=".",header=F)
a1<-ff[,1]
a2<-ff[,2]
a3<-ff[,3]
a4<-ff[,4]
len<-length(a1)
pdf(width=19200,height=120)
plot(a3,type="l",col="gray")
mc<-0

for(t in 2:len) if(floor(a2[t])!=floor(a2[t-1]))
{
  abline(v=t,lty="solid",col="#BBBBBB")
  #text(t,a3[t]+30,labels=as.character(floor(a2[t]/100)))
}
for(t in 2:len) if(floor(a2[t]/100)!=floor(a2[t-1]/100))
{
  abline(v=t,lty="dashed")
  text(t,a3[t]+30,labels=as.character(floor(a2[t]/100)))
}
lines(a3,type="l",col="#333333")
st<-1
lc<-0
vizt<-0
viztr<-vizpr<-vizvl<-vector()

for(tr in 1:length(trpr))
{
  str<-as.character(f[tr,1])
  tim<-as.numeric(paste0(substr(str,12,13),substr(str,15,16),substr(str,18,19)))
  
  for(t in st:len) if(a2[t]>=tim)
  {
    lc<-lc+1
    #print(t)
    #print("TR")
    #points(t,a3[t],pch=20,cex=100)
    #lines(c(t-20,t+20),c(trpr[tr],trpr[tr]),col=ifelse(trvl[tr]>0,"green","red"),lwd=2)
    st<-max(1,t-1)
    if(vizt>0) if(t>vizt)
    {
      for(e in 1:length(vizpr))
      {
        lines(c(vizt,vizt+3*e),c(vizpr[e],vizpr[e]),col=ifelse(vizvl[e]>0,"green","red"))
        points(vizt+3*e,vizpr[e],pch=20,cex=1*abs(vizvl[e]),col=ifelse(vizvl[e]>0,"green","red"))
        if(sum(trvl[1:viztr[e]])==0)
          text(vizt+3*e,vizpr[e],labels=as.character(sum(trvl[1:viztr[e]])),cex=0.8)
      }
      vizt<-0
      viztr<-vizpr<-vizvl<-vector()
    }
    vizt<-t
    vizpr<-c(vizpr,trpr[tr])
    vizvl<-c(vizvl,trvl[tr])
    viztr<-c(viztr,tr)
    #ltr<-tr
    break
  }
  
}
dev.off()
#dev.off()