алготрейдинг

алготрейдинг — подход к биржевой торговле, основанный на автоматизации торгового процесса при помощи программных алгоритмов и различных аппаратных решений.

Виды алгоритмической торговли:

стратегии исполнения заявок (Execution strategy) — актуальная тема для крупных участников рынка, которые своими заявками существенно «проваливают» рынок, ухудшая цену исполнения. Чтобы улучшить цену покупки или продажи большого пакета, используются различные алгоритмы

-алгоритм Айсберг — скрытие части заявки
-алгоритм TWAP — равномерное исполнение поручения в теч опр. времени, скорр на % отклонения
-алгоритм VWAP — равномерное исполнение скорр на средневзвеш. котировку инструмента

спекулятивные стратегии — получение дохода за счет колебания рыночных цен

маркет-мейкинг — выставление заявок на покупку и продажу с небольшой разницей цен (спрэдом)
трендследящие стратегии — стратегии основанные на направленном движении рыночных цен
парный трейдинг — игра на соотношении двух скореллированных инстурментов.
баскет-трейдинг — игра на отношении цен двух корзин инструментов.
арбитражные стратегии — торговля парой связанных активов. Отсутствие риска, требования к скорости и высокая конкуренция.
торговля волатильностью
стратегии низких задержек (low latency strategies) — следование за поводырём (зависимость между скоррелированными инструментами). Требуется большая скорость данных и реакции.
стратегии фронт-раннинга — анализ стакана и встраивание педед крупными заявками