Отвез дочу в школу, приехал
погонял пришлых котов у дома,
Доброго времени суток, коллеги.
В прошлом году я реализовал 10 летнюю мечту и перебрался к средиземному морю.
Было много бытовых хлопот,
Дисклеймер:
Это не обучалка, это просто статья, которую я пишу в процессе своих изысканий) Я тут внезапно начал вести диалоги с подписчиками в чате и с удивлением для себя узнал, что имеет смысл постоянно подчеркивать, что наличие стратегии/торговой системы (это не обязательно робот, это может быть просто свод правил и техник) – это очень важно. Задача этого лонгрида показать, что торговля может быть более спокойной, без эмоциональных качель, что прибыль и риски можно прогнозировать хотя бы примерно.
Лонгридище
Для построения успешной торговой системы нам нужно получить максимально возможный «перевес» на каждом из этапов построения:
1) Выбор подхода: тренд или контртренд. Торговля по системе должна подходить нам психологически. Никто не хочет испытывать дискомфорт от торговли, нам нужно спокойствие. Подходящая психологически система даст нам больше шансов не влезать в ее работу со своим сиюминутным тревожным анализом и меньше сомневаться в ее действиях. Этот пункт стоит первым, потому что его стоит определить еще до того, как вы начали строить ТС.
Всем доброго дня!
Продолжаем рассматривать различные метрики помогающие в оптисизации и выборе алгоритмических торговых стратегий.
Сегодня у нас Deflated Sharpe Ratio.
📈 Понимание этого коэфициета становится неотъемлемым элементом при разработке и использовании автоматических торговых стратегий. Этот уникальный инструмент может быть ключом к оптимизации алгоритмов и моделей!
Наше последнее видео посвящено Deflated Sharpe Ratio и его преимуществам:
1️⃣ Реалистичная оценка производительности: Deflated Sharpe Ration корректирует оригинальный коэффициент Шарпа, учитывая количество проведенных испытаний, предлагая более реалистичную оценку производительности стратегии.
2️⃣ Защита от переобучения: Учитывая множественное тестирование, он помогает инвесторам избежать подводных камней переобучения и добычи данных, которые часто упускаются из виду в традиционных мерах.
3️⃣ Улучшенная оценка риска: Учитывая асимметрию и эксцесс ваших стратегических доходов, он предлагает более полную оценку риска.
Привет!
Кто уже знаком в Probabilistic Sharpe Ratio отзовись! :)
А кто еще не знаком, тоого приглашаем к прочтению...
🎥 Наше последнее видео посвящено PSR, инструменту, который расширяет границы обычного коэффициента Шарпа, учитывая исторические доходы, продолжительность деятельности и количество испытаний стратегии.
🔎 PSR оценивает вероятность того, что истинный коэффициент Шарпа превышает заданный порог. Он помогает отсеивать ложные срабатывания и определять стратегии, которые соответствуют нашим ожиданиям, учитывая риски.
Чем же он хорош и где нап пригодится: