Скальпинг и путь к системостроительству, продолжение.

Добрый вечер

начало smart-lab.ru/blog/946150.php
в продолжение smart-lab.ru/blog/946381.php

Утро, дочу в школу, далее хозяйственные дела, купить таблетировнную соль, для регенерации смолы в системе умягчения воды

Кот поджирает с трудом вырощенный укроп на грядке

Сын исследует участок


а я продолжу 

Упоминал, что в далеких 2009-2011 занимался, как потом узнал скальпингом. Материалов наглядных особо не найти, из более позднего



как то так примерно это выглядело.

Процесс в целом выглядел грустно и красивого, модного, молодежного там ничего не было. Совершал бесчисленное количество сделок, в основном на «мне кажется будет так, куплю», но мотивации для входа в сделки старался записывать, и вот со временем, были обнаружены явно выпирающие, как их называю явления, которые повторяются и явно отличаются от случайного блуждания цены. В основном были случайным тыком найдены места, где другие участники ставят стопы, то есть то, что повторяется изо дня в день за счет действия других участников, именно они и обеспечивали системность, повторяемость результата. 

Так как надо хоть что то визуализировать, раз уж пишу об этом, то подкачал данные и очень грубо, да простят меня коллеги, покажу примерные следы одного из процессов который пытался тогда торговать





Картинки тут не отражают «что где то тут все деньги мира» а лишь иллюстрируют, что существует какой то повторяемый на разных инструментах процесс, явление, а когда ты его нашел, сделал предположение что это, проверил предположение и нашел такой же или похожий процесс уже на индексе например то веры в это дело чуть больше. Но это я сейчас так говорю конечно, тогда даже multicharts не знал, но была статистика из сотен и тысяч сделок, она и была бэктестом своего рода. Еще раз, суть картинок лишь показать, что есть что то, что повторяется, в данном случае участники ставили стопы примерно в одни и те же места, видимо их так учили. Эксплуатация этого требовала посматривать в ленту сделок и стакан. Не всегда реально существующий процесс можно торговать, например потому что вы не успеваете или перестали успевать, конкуренция все таки, или по издержкам не пролазите ...

Вот как пример, попытка торговать от плотности в сткане, которая образовывалась вероятно от алгоритмических заявок крупных участников, если память не изменяет это vwap 

для коллег, я понимаю, картинки не информативны, но простите, у меня нет цели кого то убедить в чем то, у кого есть тестер или опыт, те даже по описанию процесса понимают как торговать vwap, понимают, что там большое количество сделок, малая средняя, а это всего лишь иллюстрация.

Так как плана нет, то мысль петляет.
Торговал я так торговал, устал, во всяких M&A корпоративных участвовал, ростелеком, ГмкНН и еще чего то менее запоминающееся, но уже примерно выкристаллизовывалось направление куда я хочу двигаться.

А хотелось входить со скальперской точностью и высиживать большие тренды, и поехал я на обучение, естественно в межгалактический центр скальперов, во Псков

продолжение следует… наверное

www.instagram.com/quant_alex/
t.me/+ySTXt5rJm6s0Mzky       Quantitative finance chat