Ts lab

Поднимал недавно дискуссию в комментариях вот ссылка http://smart-lab.ru/blog/319800.php#comment5543591

Все равно остались вопросы — решил сделать топик, чтобы все разъяснения получить в одном месте.

Вот суть проблемы — в TSLAB имеется определенная позиция, по которой считается профиль.

Механика построения профиля:  «При построении профиля позиции рисуется „оценка позиции как функция цены БА“.
Иными словами „что будет, если цена прямо сейчас окажется где-то в другом месте“.
При этом при выполнении данной оценки мы, естественно, сдвигаем улыбку вслед за БА.» (С форума TSlab).

Т.е. если зафиксировать все параметры, кроме цены БА — мы должны скользить по профилю вслед за изменением цены.
Я взял модуль Static Analysis, зафиксировал все параметры, и изменил только цену БА (улыбка, соответственно также сдвигалась).
И вот что получилось:
БА 89000


( Читать дальше )

Пост о том, что нужно знать алготрейдеру — программисту Си Шарп. Какими базовыми знаниями надо обладать для того чтобы писать Роботов в СтокШарп / ВелсЛаб / ТсЛаб Api / SmartCom Api. Это не про кубико-трейдинг. Это про программирование. 

Пост полезен в первую очередь трейдерам начинающим свой путь в алго, как дорожная карта. Чтобы не возникало желания изучать SmartCom Api на следующий день после изучения базовых типов данных.

Это вторая часть из серии статей Си Шарп Алго. Начало здесь.

План статьи:
1) Кто такой программист
2) Проба сил
3) Базовые знания языка
4) Продвинутые знания
5) Заключение

( Читать дальше )

Доброго времени суток .
Давеча мне на почту пришла рассылка на вебинар… по торговым роботам.
Ну, думаю заманилово. решил взлянуть-чтоб чисто поржать. Развод лохов по старой темке… вебинар шел чуть более часа. Докладчик начал сразу- мой ученик по бесплатному роботу вчера заработал 1000 пунктов прибыли… раз 5 сказал и один раз уточнил, что это была удача(случайность)...
потом начал говорить какие у них роботы распрекрасные и работают по… мувингам.
А мувинги выставляют сами трейдера... 
еще момент порадовал… Докладчик говорит, что если у вас доход по роботу отличается от дохода, который мы указываем на сайте-значит наши настройки по роботам не совпадают… Ну вообще разводилово душераздирающее. 
Нарисуют+30% в месяц, а  у пользователей -3%- сами виноваты, что настройки неправильные выставили. А то, что робота продают, где только мувинги, тейк-профит и стопы выставлять -это нормлаьно?
Сам алгоритм входа в сделку-скрывается, оно и понятно...Лох любит когда его имеют, да еще и с изюминкой...

( Читать дальше )

( Читать дальше )

В субботу состоялась НОК-9, на которой я, второй уже раз (первый раз был на конфе уважаемого Смарт-Лаба) представил публике свой новый
проект «Ликвидность». Проект посвящен созданию нового сервиса, который призван увеличить, а во многих опционных сериях просто создать с нуля, ликвидность опционов. Надеюсь организаторы выложат материалы конференции для ознакомления. Сразу скажу, публика приняла доклад очень заинтересованно. Это радует, люди ждут подвижек в этой области. В настоящее время мы ищем людей в этот проект. Нужен программист.
Присылайте резюме на адрес [email protected] В ответ получите тестовое задание. Если тестовое задание выполнено на хорошо и отлично, приглашаем в офис на собеседование. Дальше по результатам собеседования. Кто нужен:

Вакансия:Ведущий разработчик ASP.NET

( Читать дальше )

День добрый Уважаемые господа

Хочу рассказать небольшую историю про то как мы писали софт для сферы трейдинга.

Это история покажет какие ошибки могут возникнуть.

Уверен кому-то будет полезно!  

Я не писатель и не могу описать все детали по, этому буду предельно краток

Мы небольшой компанией решили как- то написать софт, для торговли на рынке американских фьючерсов. Дело было где-то в начале 2013 года, в тот момент уже была куча решений по типу TS-Lab и прочей лабуды, но если подумать, то приходит понимание того, что ты зависишь от компании, которая написала платформу для алготрейдинга и их техподдержки, которая нех…я не хочет работать.

И от тех идей, которые в принципе эта платформа позволит реализовать, ведь сначала кажется, что можно все, но наделе серьезную вещь там не реализуешь.

 

Поэтому, на ум приходит только нанимать программиста и писать свой софт с нуля. Только так ты будешь уверен в софте и безотказной работе, и если будут ошибки, то в этом виноват будешь ты сам.

( Читать дальше )

                                                     

                  В данной статье хотелось бы поднять очень животрепещущую тему для многих на смарт-лабе — как проторговать сформмированную стратегию на реальных данных. В моем случае построение и оптимизация алгоритма производилась в Wealth lab'е, в связи  счем встал вопрос — как реализовать полученную стратегию в терминале квик  (знаю что многие скажут о том что надо выкинуть квик и подключить плазу, однако я исхожу из минимизации затрат, поэтому про плазу можно будет говорить через 2-3 месяца).

( Читать дальше )

Прошу помощи по TSLab.
Ситуация следущая: для предтеста иногда требуется сделать так, чтобы при тестировании позиция закрывалась точно на закрытии свечи. В Easy/Power Language это легко сделать, написав строчку :

if barssinceentry = 0 then sell this bar close;  



  ТСЛаб же закрывает позицию на открытии следущего бара, что не есть гуд, так как существуют гепы и результаты тестирования между мултиком и ТСлабом серьезно разнятся. Вот для примера блоки: «Закрытие позиции по рынку» проискходит когда «Удерживалось баров» = «Константа», «Константа» = 0:

( Читать дальше )

все как-то очень странно… Рубль загнали наверх, неаргументированно ничем!.. Загоняли долго и уверенно… Сегодня пятница, и на смарте очень большое количество оптимистов и любителей «рыночного табаско»… как мне кажется загнали рубль вверх дабы не очень сильно почувствовалась ночная западная свинья от наших «партнеров»… Аккуратней, и не пишите после, что вы не знали, если не дай Бог что...

робот в шорте. Остальное на ваше усмотрение…

Вчера сделок не было, день был потерян, медиана сместилась на один день вперед, — тем самым раздвинув эквити и уже теперь скала не кажется такой отвесной. Смотрел и на ри и на си и на жижу, рученки так и тянулись совершить «купи-продай» ))) — но! — дал зарок! торгует робот. и вуаля! терпение вознаградилось!

Ну а сегодня одна сделка — обновил по чистому П/У верхушки, правда прибыль пока бумажная (не фиксировал), до конца вечерки буду ждать, а там видно будет. Медленно и верно продвигаемся к цели (с этого робота я уже снял в общем сложности 45 тыс руб, вполне даже ничего так за 3 то недели).

Все таки, алгоритм — ваш верный путь. Шаг влево, шаг вправо — испорченные нервы, сгрызанные ногти и прочее ни к чему не нужное.

Upd — фиксанул по хаям перед закрытием.

 

Также если вдруг есть почитатели моего труда — решил делать посты каждую неделю, в пятницу скорее всего, потому что и мозг кипит постоянно что то писать, да и лень матушка, хочется вас читать больше, а писать меньше))

В общем всем хорошего вечера! пойду пивка выпью!