Блог им. algo_rts

Тестирование стратегии ETF GLD vs GOLD fut.

В прошлой своей статье я рассказал о возникшей торговой идее — арбитражной стратегии ETF GLD vs GOLD fut.  https://smart-lab.ru/my/algo_rts/blog/all/

Для того чтобы проанализировать стратегию на предмет ее реалистичности, я обычно провожу предварительное тестирование на ТСлаб. Это удобно, экономит время, можно попробовать применить несколько торговых шаблонов, разобрать сделки на графике.

Получаем вот такой график доходности:
Тестирование стратегии ETF GLD vs GOLD fut.

Торговля парами является рыночной нейтральной стратегией, разновидность статистического арбитража. Основная идея состоит в том, чтобы выбрать два актива, которые перемещаются аналогичным образом, продавать более дорогой актив и покупать более дешевый, зарабатывая на разнице в их ценах.

Идея:  ETF на золото /фьючерс на золото (GLD/GOLD).  Эти инструменты высоко коррелированы благодаря общему базовому активу, что позволяет выстраивать низко рискованные арбитражные стратегии, как для создания синтетических инструментов, так и для арбитражных торговых алгоритмов. Список ETF, доступных в рамках нового сервиса НП РТС для квалифицированных инвесторов https://investcab.ru/ru/otc_market/navigator/

  Суть стратегии в проторговке спреда GOLD/ GLD на возврат к среднему. В качестве границ  спреда я взял Боллинджера: на верхней линии продаем спред, на средней закрываемся. И наоборот: на нижней линии Боллинджера покупаем спред, на средней закрываемся. С помощью Боллинжера легко ловить выход спреда за n-среднеквадратичных отклонений. Сам спред конструируется так: GOLD торгуется по цене примерно 1350 пунктов, шаг цены 10 центов; ETF GLD торгуется примерно 128 долларов за контракт, шаг цены 1 цент. Следовательно, торгуем 1 контракт GOLD против 10 контрактов ETF GLD.  Протестируем торговлю за 2017 год.

GOLD/ (GLD*10)=1.055, примерно. График:
Тестирование стратегии ETF GLD vs GOLD fut.

Составляем тестовый скрипт:
Тестирование стратегии ETF GLD vs GOLD fut.

Результат, без оптимизации и комиссий, т.к. интересует работоспособность стратегии в принципе.  Можно действовать дальше, применить некоторые другие арбитражные стратегии к этой паре, вычесть комиссию и запустить на реальные торги.
Тестирование стратегии ETF GLD vs GOLD fut.

Я всегда подчеркиваю один важный момент.  В чужие стратегии зачастую нужно вносить какие-то свои модификации, относитесь к этому, как к источнику вдохновения, а не как к готовому рецепту!









★5

Почему спред все время снижается? Это распад базиса во фьючерсе?

 

Тогда по логике лучше работать более агрессивно именно на продажу спреда?

avatar

ch5oh

ch5oh, да распад. В каждом новом фьючерсном контракте наблюдается эта тенденция. Напрашивается синтетика, да еще и в usd))
avatar

algo_rts

algo_rts, доходность будет крайне низкая.

Нужен либо трюк с набором позиции для получения хороших средних цен входа, либо нужно найти крайне неочевидную, но при этом связанную пару.

 

Амерские арбитражеры давно все выскребли на поляне «арбитраж фьюч/спот». =/

avatar

ch5oh

ch5oh, здесь я брал российский фьючерс, в расчете на «место под солнцем». С появлением ETF GLD в России практически отпала необходимость оплачивать дорогую инфраструктуру до Америки.
По поводу набора позиции лестницей в начале периода — хорошая идея. Надо посмотреть…
avatar

algo_rts

Средний ПУ говорит, что ловить тут нечего… с комиссами и издержками будет сливать…
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, так точно )
avatar

Lagamail

Sergey Pavlov, я вообще не понимаю зачем опытный юзер выкладывает результаты без комиссий.
Удивить ламеров красотой зеленой картинки?
Таких граалей могу выложить 100 штук по рублю за кучку.
avatar

VladMih

VladMih, важна сама идея — американский ETF vs российский фьючерс, относитесь к этому, как к источнику вдохновения, а не как к готовому рецепту!
avatar

algo_rts

algo_rts, источник вдохновения для кого?
Для хоть чуток понимающих это ни разу не источник.

Таких граалей могу выложить 100 штук по рублю за кучку.
Вас это 100 раз вдохновит? )))
avatar

VladMih

учитывая комиссия и спреды  — эта стратегия  «хайли лакли» ;) будет убыточной .
avatar

Petr S


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW