TSLAB

Занимался в TSLabе оптимизацией на 4,5 летнем периоде на 1 минутных свечах. На 99% оптимизации кончилась оперативная память, и повисло всё (чуток не хватило).

Оптимизацию кое-как остановил, но что смог сделать потом, так это только переключиться на вкладку Доход. TSLab повис на несколько минут. Пришлось его «убить» и потерять данные…

3 часа зря жужжал компьютер, напрягался. Записал в блокнот только параметры по фильтру Максимальный доход из данных оптимизации. Это печально…

В общем, не приятно попадать на планку из-за малого кол-ва планок или их объема))

Помню, дискуссия была здесь по конфигурации ПК для торговли и кто-то писал, что 8GB вполне достаточно будет. Я тогда писал, что этого мало и надо хотя бы 16GB – так вот теперь показываю наглядный пример, почему оперативной памяти лучше ставить больше. Это только один TSLab работал, еще и с QUIKом серьезную оптимизацию запускать вообще не вариант…

В свое время опрометчиво поступил, когда объем оперативной памяти выбирал. Теперь вот на планки попадаю))

Коллеги, кто по опыту скажет, сколько для TSLabа и QUIKа Вам требуется оперативной памяти?

Решил тоже поддержать интерес к тестированию алгоритмических торговых систем.

Есть такое мнение, что даже при соотношении прибыльных и убыточных сделок в 50/50 можно зарабатывать, если прибыли брать в 3 раза больше чем убытка. То есть, можно даже просто на подбрасывании монетки зарабатывать.

По-моему, даже кто-то известный из гур говорил про этот грааль...

Ну что ж, давайте проверим эту теорию. Сильно глубоко исследовать не будем, думаю, будет достаточно поверхностных тестов для общего представления.

Для тестов взял нефть и период тестирования 04.01.2019 – 25.04.2019, 1 минутный ТФ. Система входит случайным образом в лонг или шорт 1 контрактом и открыта может быть только 1 позиция. Выход по стопу в минус 5 тиков или по тейку в 15 тиков. 3 к 1 как положено. Комиссия и проскальзывание не учитываются – повысим вероятность заработка.

Сделал 6 проходов и вот что получилось (зеленым — % годовых, красным – макс. просадка):

Известно, для того чтобы написать торгового робота, необходимо получить доступу к серверу исторических данных. Такой доступ предоставляет библиотека Atentis, причем абсолютно бесплатно.

Библиотека Atentis (Atentis.Connection) — это программный интерфейс, предназначенный для интеграции внешних приложений с торговой системой «АЛОР-Трейд». Библиотека позволяет создавать приложения и подключать их непосредственно к серверу «АЛОР-Трейд», минуя клиентский терминал.

Atentis может использоваться для написания торговых роботов, интеграции существующих программных продуктов с системой «АЛОР-Трейд» или для разработки собственного торгового терминала.

Библиотека разработана с использованием языка C#, но не ограничивается лишь им. В настоящее время практически всем языкам программирования доступны для работы с библиотекой.

Особенности и преимущества

• Высокая скорость работы и выполнения транзакций.
• Удобство и легкость использования.
• Эффективная интеграция с приложениями в среде .NET.
• Получение только необходимой рыночной информации в реальном времени.
• Событийно-ориентированный подход к обработке данных.
• Оптимизация трафика.

Мы на Смарт-Лабе довольно часто рассказываем про биржевые инструменты. И те  кому,  это не интересно, наверное, могут закрыть этот пост. А кому интересно, можете дочитать до конца, там вас ждёт очень полезный подарок.

Из своего многолетнего опыта работы в сфере инвестиций я понял, что успешными управляющими капитала становятся только ленивые люди.

Какой лентяй не мечтает о работе, на которой нужно просто смотреть в монитор и иногда клацать на кнопочки? Причём эти клацанья сразу и безо всяких задержек превращаются в шуршащие или звенящие деньги, не надо ждать ни аванса 15-го, ни зарплаты 30-го. Поклацал, вывел, отдохнул. Расслабился, снова по клацал.

Но, недостаточно ленив тот управляющий собственным или чужим капиталом, который торгует руками. Идеальный сферический трейдер в вакууме вообще ничего не должен делать, только выводить деньги и отдыхать. Ну, или даже не отдыхать, а просто выводить деньги, зачем отдыхать, если он ничего не делает и не устаёт.

Уважаемый Дмитрий Новиков успешно развивает эксельный симулятор рынка и выкладывает его в открытый доступ на радость всем желающим.


В этой связи хотелось бы вернуться к уже озвученному однажды тезису о том, что "опционная позиция является некоторым нелинейным преобразованием исходного случайного процесса (каким бы он ни был на самом деле)". Возможно, Дмитрий найдет возможность реализовать функцию работы с распределениями в одной из следующих версий своей считалки?..

Это (на мой взгляд) довольно интересное умственное упражнение, навеянное вебинарами уважаемого Всемирнов Алексей (Lemmy) .


За основу берем всеми любимый критикуемый мир Блека-Шолза. Лог-нормальное броуновское движение, волатильность 30% годовых, отрицательная доходность (-4.5%), время до экспирации опционных (или фьючерсных) позиций 1 год. Безрисковая ставка нулевая. В этом мире мы все знаем про опционы, кто сколько должен стоить в любой момент времни при любой цене фьючерса.

В последние дни было заметное количество серьезных содержательных сообщений по опционам. Большое спасибо всем авторам.

Чтобы немного разбавить сухую академическую теорию, небольшая зарисовка из жизни реальной проданной позиции в момент выхода сильной новости с последующим резким движением рынка. Дело было 20 марта 2019 года в 21:00 МСК. На заседании FED вдруг смягчили риторику и вообще высказались в таком духе, что «мы так больше не будем».


Ролик 1:25, лучше смотреть в качестве HD1080: будут лучше видны числа.