Блог им. ch5oh

иГРЫрАЗУМа 2019 - текущие недельные позиции (29авг)

    • 28 августа 2019, 19:21
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Как и в программировании, в парном трейдинге есть свои плюсы. Немаловажным предварительным условием для этого является некоторая степень «ментальной совместимости» (но без перегиба в полную тождественность мнений, конечно). Дискуссия уважаемых участников ИР19 немного затихла. Хочется верить, что это вызвано в первую очередь необходимостью ковать пока горячо, а не грустными попытками соскаблить остатки депозита с ножей Коли Маржинова.

 

Чтобы не делать потом массированный отчет за месяц (и не фантизировать как мы вот тут ловко купили, а вон там ловко продали), сделаю промежуточный доклад и кину свежую пищу для размышлений Участникам и заинтересованным зрителям.


Рынок застрял в странном промежуточном состоянии ещёнекризиса, уженеболота. В этих условиях Стас Бржозовский, конечно, вернулся к покупкам опционов и в серии RIU9 29авг имеет следующую ставку:

LONG RIU9 29Aug

Тот, кого-как-не-корми вернулся из леса и с утра пораньше зарядил позицию в РИ на продажу в той же серии 29 августа. Идея банальна: историческая волатильность (далее, «ашви») была 15.5%, подразумеваемая волатильность (далее, «айви») была 19.5%. День простоять, да ночь продержаться — и 10 тысяч пунктов на дороге не валяются.

SHORT RIU9 29Aug
В момент формирования позиции бумажная прибыль сразу была около +900 пунктов с потенциалом до +10 000. Но далее начались чудеса на виражах с неплохими шпильками после дневного клиринга и бумажная прибыль исправилась до (-5000). Затем в результате долгих часов переговоров и обсуждений ситуации после вечернего клиринга позиция вернулась в бумажную прибыль +700 пунктов ценой снижения потенциала примерно до +3 000 пунктов. Осталось продержаться ровно 1 торговый день. Будем посмотреть.

=) Кстати, прямо сейчас в РИ в страйке 127 500 офера стоят довольно низко по волатильности. Покупатели могут попробовать сыграть блиц.



Вторая проданная позиция в SiU9 (тоже 29авг):

LONG SiU9 29Aug

Для этой позиции быстрый рост SiU9 на несколько сот рублей с недвусмысленным проколом проданного страйка почти до 67 200 был неприятен, но более-менее приемлем. С учетом последующего возврата к 66 800 остался фактически при своих. Правда, потенциал прибыли снизился. Что ж: основная часть раздачи уже сыграна. Осталось увидеть Ривер и получить расчет.

 

Всем участникам Битвы Опционных Титанов желаю успеха.

 

UPDATE 29 авг 14:00:

В РИ кто-то очень агрессивно продавал страйк 127 500. Соблазнился небольшим объёмом. Получился «недозигзаг». С учетом того, что фьючерс вышел как раз на этот страйк позиция стала де-факто чисто купленной и теперь получу по морде от теты. Потому что продавать уже попросту нечего, а рынок практически встал, словно ему песок в шестеренки сыпанули.
Недозигзаг RIU9 29Aug

В СИ дела идут более ожидаемо. К досаде, уровень 66 800 сегодня быки обороняют, как будто позади Ленинград. Но тета капает. Ждем. Осталось меньше 5 часов.
Продажа SiU9 29Aug



★1
27 комментариев
интересно получается, у тебя выходит все же ситуационный трейдинг на опыте + автоматизация(приводы, хеджеры, расчеты) всего остального? И при этом все это в публичной плоскости, да еще и в приличный плюс(пока=)).  Внимание публики не оказывает никакого влияния, или УЖЕ не оказывает? Жаль нельзя прогнать на истории тесты хотя бы с 15года. я бы сложил со своим портфелем, у меня тонкие места как раз в моменты «ужепрошелкризис» и «опятьболото» =) буду по итогу конкурса сравнивать понедельные резалты со всеми, и искать лучший match
avatar
kolinkor, 
Жаль нельзя прогнать на истории тесты хотя бы с 15года
можно по идее всем скинуться и купить архив лучших заявок на срочке с 15 года =)) 225т руб ИТОГО
avatar
Андрей К, 
давайте в складчину подпишемся на покупку данных с  MOEX «тип B»  ежемесячно.
https://www.moex.com/ru/orders?historicaldata
avatar
Андрей К, бестолку имхо. Тестировать опционы на истории — курвафитинг в кубе. Опционная стратегия должна работать по построению. =) И не работать тоже: в строгом соответствии со своеё логикой.
avatar
ch5oh, 
Опционная стратегия должна работать по построению. =) И не работать тоже: в строгом соответствии со своеё логикой.
Но ведь именно это ваше утверждение тоже можно протестировать на истории, без всякого «курвафитинг».
avatar

noHurry, сформулировано очень метко. Это здорово.


Попробую и я ответить поточнее. Формально сделать прогон можно. При этом придется ответить на сотню скользких вопросов и в зависимости от ответов на них будут получаться разные результаты тестов. В итоге классический тест на истории с участием опционов не сможет существенно увеличить степень уверенности в применяемом алгоритме.

 

=) Но Вы можете попробовать. Напишите потом как пойдут дела.

avatar
ch5oh, 
Но Вы можете попробовать.
Уже давно попробовал и с тех пор без тестов не торгую. Предпочитаю «ответить на сотню скользких вопросов» во время тестов, и быстрее и дешевле. Да вы правы, получаются «разные результаты тестов», выбираю самый оптимальный, который всегда отличается от первоначальной модели. А сколько идей не проходят тесты. Часто мы видим лишь то, что хотим увидеть.
avatar
noHurry, тестируете работу с опционами на истории?
avatar
ch5oh, да, прежде чем торговать идею в живую, прогоняю на исторических котировках. 
avatar
noHurry, ну, что могу сказать. Мои поздравления.
avatar
ch5oh, да в общем то с чем? Это рутина. 
avatar
ch5oh, но вежливости ради, спасибо!
avatar
kolinkor, =) публика крайне приличная и никакого давления не оказывает.

Один только перешел красную черту и отдыхает в ЧС до НГ. Но это было не на почве трейдинга даже, а на почве личных персональных оскорблений (с его стороны).
avatar
На меня УЖЕ совершенно точно влияния ничего не оказывает. Поскольку та мерзкая фитюлька с верхнего рисунка была безжалостно убита, но, перед смертью, подгадила немалым минусом по счету)
РТС вообще чЮдной какой-то. ну и еще дядюшка Донни периодически подкидывает в топку
avatar
Борис Боос, а когда-то был самый удобный для трендовой работы… =)
avatar
И давно вы так парой работаете?
avatar
ALANES, мы вовсе ею пока не работаем) Просто приглядываемся и считаемся. Эквити заметно выглаживается
Стас Бржозовский, Ну да… Один покупает, другой продаёт. Прикольно)
avatar
ALANES, не, не в этом дело, это эпизод частный. Я понятия не имею о позициях Антона, пока такой топик не увижу. У нас разный стиль торговли, разные считалки аналитические, разные торговые предпочтения, разные машинки-исполнители. При этом присутствует определенное взаимопонимание. Думаю, что когда-то такой замес может дать синергию. Ну а мнение Антона лучше узнать у него)
Стас Бржозовский," Затем в результате долгих часов переговоров и обсуждений ситуации после вечернего клиринга позиция вернулась в бумажную прибыль".  С кем тогда он это всё обсуждает?)
avatar
ALANES, спроси его. Со мной — иногда и не подолгу. И какая разница с кем? Я обычно все с собакой обсуждаю — массу хороших эмоций и правильных советов получаю)

ALANES, да, забавно получилось. Было бы красиво, если бы оба в плюс смогли вырулить. Но в данном эпизоде больше похоже на то, что будет двойной минус.

avatar
ch5oh, Возможно, у нас со Старым бесом получится неделю в плюс закрыть, занимая диаметрально противоположные позиции по рынку))
avatar

ALANES, парный трейдинг попробовали в сентябре-декабре 2018 на Игры Разума 2018. Там очень тесно было. Главное достижение, что вопреки всему не слили депозит в отличии от большинства конкурсантов. Сейчас уже второй заход получается.

avatar
ты один всех этих юхеров клепаешь?
avatar

теги блога ch5oh

....все тэги



UPDONW