иГРЫрАЗУМа 2019 - Жаркий август, брокерские отчеты

ч1. Отчет о торговле за 2-15 августа 2019

Написав в прошлый раз отчет под названием "Жаркий август" даже не верил, что всё будет настолько интересно. Позиции были традиционно в РИ, СИ, Бренте. Проданные, купленные, зигзагнутые (ака «риск-реверсал»). Каждая сама по себе простая и понятная. У меня все строго в одной опционной серии. Стас Бржозовский вернулся в свою родную стихию и в основном успешно покупал (если не считать календарных замесов, про которые сразу и не скажешь купленные они или проданные).

Если у кого-то сложилось впечатление, что опционы ближе к граалю, чем линейный трединг — это, кмк, верно. Тем не менее, будет поучительно рассказать историю о мальчике Бобби об одной из позиций в СИ с экспирацией 15 августа 2019.


Глядя на соотношение ашви и айви не с того не с сего меня потянуло в двухнедельные опционы. И к 7 августа 2019 года позиция выглядела довольно солидно и, не побоюсь этого слова, многообещающе (с текущей оценкой прибыли +11 тыр):

А потом повторилось то, чего никогда не было и СИ понесло наверх. Причем движение завершилось ровно между проданным страйком 66 000 и купленным 67 000. Что с учетом расходов на дельта-хеджирование унесло позицию на (-13) тыр:


Писать про остальные позиции ничего не буду. Ещё отчеты из брокерских ЛК оформлять.

ч2. Брокерские отчеты за июнь-август 2019

Честно говоря, у меня нет воспоминаний, что при обсуждении первоначальных условий ИР-2019 речь шла о предоставлении брокерских отчетов (тем более об их опубликовании в открытый доступ). Но раз уж полдороги позади, а начальник грозится вайпом, пусть будет так.

На этом конкурсе мы с Стас Бржозовский снова выступаем совместно и занимаем в таблице одну колонку. Происходит это следующим образом: на момент отсечки он берет сумму на своём счете и делит её на 10. Я беру сумму на своем счете. Эти два числа складываются и идут в итоговый зачет. Сделано это для того, чтобы более-менее согласовать колебания эквити.


Мой брокер простой и к людям доброжелательный. Хоть и прошу постоянно ITI Capital  стать ещё добрее, но, видимо, не в этой жизни. Поэтому мой отчет выглядит так:

Поступления на счет в размере 300 тыр отражены в конкурсной таблице в строчке за 11 июля 2019.

У Стас Бржозовский брокер не такой прямолинейный и отчеты присылает только в виде PDF ежедневно (зато, наверное, комиссия самая низкая в РФ). Поэтому отчет будет состоять из скриншота входящего, исходящего и транзакций на вывод.

Входящая сумма для отчета 1 120 496.40 на 20 июня 2019:

Итого суммарная стартовая == 1 690 660 + 1 120 496 == 2 811 156
Отражены в конкурсной таблице в строчке за 20 июня 2019 как 2 811 148.

Исходящая сумма для отчета на 15 августа 2019:

Итого промежуточная == 2 097 259 + 1 163 781 == 3 261 040
Отражены в конкурсной таблице в строчке за 15 августа 2019 как 3 254 285.

Вывод 1 в размере 17 000 + вывод 2 в размере 17 000 (итого 34 000):

Вывод со счета в размере 34 тыр отражен в конкурсной таблице в строчке за 27 июня 2019.

Вывод 3 в размере 15 000:


Вывод со счета в размере 15 тыр отражен в конкурсной таблице в строчке за 18 июля 2019.

Всем участникам ИР19 найти с бодрым рынком общий язык.

ПС Отдельный респект участнику kozmonavt за интересную идею по хеджированию роста волатильности продажей синтетического пута на еврорубль. Вопрос только как согласовать размер этого хеджа с общим размером депозита? Если делать это на глазок, можно в итоге сильно расстроиться.