Блог им. ch5oh

иГРЫрАЗУМа 2019 - Жаркий август. Дождались.

Вот и наступил долгожданный кризисный и рыночно-жаркий август 2019.


Последняя неделя июля оказалась крайне сложной непростой, но интересной. Перед заседанием ФРС прозорливые коллеги начали выкупать опционы на СИ страйка 63 500 (экспирация 1 августа 2019). Делали это очень демонстративно и в большом количестве. Пришлось им продать. Много. Скрестив все, что только можно. Но не слишком. Всё-таки первым делом мани-менеджмент. Да и относимся мы традиционно с уважением к мнению таких товарищей господ. Что в итоге? В итоге дельта-хедж позволил вырулить эту позицию в небольшой плюс. 2 дня при которых ашви подскочила с 5% до 12% не смогли повредить счет.

 

Также 31 июля 2019 ровно на ФРС играли в игру «у страха глаза велики». Мега-интересно. Здесь все удачно получилось. За пару часов зафиксировали средненедельную прибыль. Спасибо Валинору! К сожалению, не очень удачно развивалась история с другими позициями (в частности, в брент). В итоге конкурсную неделю закрывали с убытком (-0.6)%. Впрочем, на клиринге в четверг все проблемные позиции автоматически схлопнулись и ресурсы освободились для новой партии. Аминь.


Расписывать текущую позицию нет нужды, времени и желания. Очевидно, это покупка волатильности (о чем уже был один из недавних постов).
Стреддл на СИ за день всплыл над нулем на треть максимального убытка. Вальс продолжается. Теперь ждем ответку от Красного Дракона.

Стреддл в опционах на СИ

Надеюсь, участники ИР19 найдут минутку коротко черкануть о прошедшей неделе. Особенно интересно как боролся с рынком уважаемый kozmonavt и не менее уважаемый Rustem (оказывается, нельзя пригласить человека с подчеркиваниями в логине).

 

Слава недельным опционам!

★1 | ₽ 10
Давно жду постов от конкурсантов. Не разорвало? 
Я прям вижу как в опцах разносит народ
avatar

Андрей К

Андрей К, сам жду. Как-то все затихли. Понятно, куют пока горячо. =) Но все же необычно.

 

Слово «разорвало» неуместно в нашем случае. Скорее, «средне доволен». Теперь хотелось бы, чтобы беготня шла по нарастающей как в 2011.

 

Спасибо за беспокойство. Как Вы? Полагаю, всё пучком? =)

avatar

ch5oh

ch5oh, да неее. До пучка далеко =) 
Слово «разорвало» неуместно в нашем случае.
мне казалось, что у вас критичны какие то края, которые точно пробиты. Но зачет, если умеете такое выруливать. Я бы слег уже =))
Как-то все затихли
Да в опцах и фучах разнос полный. Такие сайзы в стаканы лезут. Видать абсолютно все сидели с мокрой попой в кресле на этой неделе.

ps. Готовлюсь к завтрашнему нагрузочному тестированию. Это ахтунг, сколько они там с плазе поменяли =))) Я шоке, это вся суббота уйдет у меня.
avatar

Андрей К

Андрей К, главное, как всегда вовремя. В понедельник если ядро биржи ляжет или у брокеров случатся проблемы, будет смерть депозитов. Я бы на их месте перенес выкладку нового ядра на пару недель, пока пыль не уляжется.

 

 

Автоматический дельта-хедж животворящий. Хорошая рыночная модель. И 10-летний торговый опыт Каленкович Алексей (enki) , заложенный в софт. Вот и всё. Такое победить может только ночной геп типа НамКрыш. Но чтобы ночные гепы победить одного софта мало. Нужно ещё и голову иметь. =) А как я вижу на своем примере, не в каждую голову положено достаточное количество мозгов для этого.

avatar

ch5oh

ch5oh, да да. Смотря на сегодняшний обед и разнос сайзов, я тоже подумал, надо бы понедельник переносить обязательно.
avatar

Андрей К

Андрей К, кстати, в марте уже бегал от феда. =) Становится традицией. Как раньше нонфармы.

avatar

ch5oh

ch5oh, клевое видео какое. 5 баллов.
avatar

Андрей К

для направленной торговли движуха — это хорошо, если успел войти. по si движение ожидаемое, конструкция собрана еще на начальном этапе конкурса. единственное, что рановато началось, к сентябрю бы поближе, но может еще встанет где и подолбит в боковичке с месячишко.
по ри — слом тренда, колы сгорят скорее всего, путы пока плюсуют. насколько плюсанут — а кто же его знает? сколько рынок даст взять, столько и возьмём.
avatar

Борис Боос

да, в жижу не залезал еще, дурной инструмент, не люблю его. хотя бегает задорно туда-сюда.
avatar

Борис Боос

кстати, да. релизы-то накатят и на spectr-у и на астс, хотя сейчас по-другому уже не будет, видимо. в спотовых бордах изменений по-больше, должно быть.
avatar

flextrader

flextrader, у них это в крови. То на квартальной экспире накатывают, то на повышающей воле =)) 
avatar

Андрей К

flextrader, вроде, в этот раз только срочный рынок под ударом.
avatar

ch5oh

Вот и наступил долгожданный кризисный и рыночно-жаркий август 2019

Эх, надеюсь так и будет дальше весь август, а не только первые два дня, скрестил всё, что можно
avatar

kolinkor

kolinkor, я думаю скрестили абсолютно все вместе с вами =))
avatar

Андрей К

Пить будем все выходные, утроили счет. Дважды подрывались крыться, нет ждали, ссались но терпели, и не зря. Меняю авто. За вдв!
avatar

Дмитрий

Мне и писать-то особо не о чем. По-прежнему торгую только опционами RI. Торговый алгоритм, похоже, слишком формализован. Нет духа авантюризма. Присматриваюсь к опционам на Si и Brent
avatar

Лисицин

Лисицин, а говорите «писать не о чем». Как может быть «слишком формализовано» решение о направлении открытия позиции?

 

В понедельник, например, автоматический критерий голосовал за шорт, а рыночная чуйка намекала, что пора бы уже начать покупать вместе с крупняком (которого, кстати, все линейщики постоянно ищут. А в опционах его видно как на ладони невооруженным глазом).

avatar

ch5oh

ch5oh, Чуйка у меня так себе. В случае резкого роста RI запускаю план «Ъ». Вроде работает. Есть еще план «Ы», но он не обкатан. Расскажу как-нибудь
avatar

Лисицин

Лисицин, =) постараюсь не пропустить.
avatar

ch5oh

У меня все скучно, господа, -полпроцентика, +полпроцентика, +процентик. До отпуска уже не буду влезать во что-то, требующее внимания. Загруз на работе конкретный. Даже думаю, в минус отчитаюсь следующую неделю и не буду за это бороться — просто некогда. Не знаю что писать. Кот выглядит щас вот так



Что-то делать не планирую. 
Ну… за ВДВ! С пятницей всех!

Антон, снимаю шляпу, с теми позами удивительно хорошо все-таки прошлую неделю отчитались. Дальше только в плюс! Удачи!
avatar

tashik

tashik, это Вы недавно этого котика открывали или уже после начала движух? Если давно, то удивительно, что он ниже нуля не нырнул. Снимаю шляпу.
avatar

ch5oh

ch5oh, мечусь в нем с 19 июля. Не нырял сильно ниже нуля. Фиксила лося в БА — пробовала крутиться так. Потом фиксила профит и позеленело. Потом нейтралилась по дельте тоже в небольшой плюс, когда к 137 ходили. На хаю почти перед ФРС продала 137500 страйк колл. И это решило, видимо.

Вот сделки по коту




avatar

tashik

tashik, тоже перед ФРС продавал страйки 135, 137. Что ж, танцуем вальс дальше.
avatar

ch5oh

ch5oh, в Питере говорят не «Пофиг, пляшем», а «Пренебречь, вальсируем» 
avatar

tashik

tashik, =) чего только не говорят в Питере. А ещё настоящий питерский интеллигент никогда не ругается матом.
avatar

ch5oh

ch5oh, вообще для меня сейчас довольно интересная грань актуальна. Я играла позы на счете моего друга, да и сам он вошел в итоге во вкус и сегодня хорошо хэджанул профит в шорте ри медвежьим спрэдом — в общем, там, где чужие деньги, 20% за месяц вышло. И я подумала — может я слишком мало рискую? Вот где грань риска? как ее нащупали, если нащупали?
avatar

tashik

tashik, здравый смысл + практический опыт. Причем (скажу банальность уровня «вода мокрая») единичный опыт хорошей встряски портфеля типа февраль/апрель 2018 может оказаться полезней нескольких лет спокойной методичной торговли в плюс.

 

Так что пока не сольёте за день миллион считайте, что Вы и торговать ещё не начали. ;-)

avatar

ch5oh

По-хорошему, рынок должен поиметь всех. Хорошим однократным гэпом подорвать доходность продавцам и покупателям на мгновение подскочившей айви без продолжения банкета. Заработать должен только умный технологичный ММ. Подождем.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, рынок не может поиметь всех одновременно. И это дает надежку, кмк.
avatar

ch5oh


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW