Sber

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты ноября: smart-lab.ru/blog/436687.php).



Счет завершил месяц в нулях (скриншот выше), однако по юридическим причинам я не мог открывать новые позиции с ноября, поэтому на нем висели только верные позиции, оставшиеся с предыдущего месяца. Если посмотреть, как вел себя рекомендованный в предыдущем посте (от 1-го декабря smart-lab.ru/blog/436687.php) портфель — получим следующие результаты (должны быть с учетом дивидендов):


( Читать дальше )

В чём различия этих фишек? Только в цвете.

В чём различие этих двух графиков:

( Читать дальше )

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты октябя: smart-lab.ru/blog/430015.php).

Месяц для модели выдался средним: +1.86%, что чуть лучше чем бенчмарк (индекс ММВБ) за тот же период как в терминах ретурна (ММВБ — +1.76%), так и в терминах риска (просадка -3.4% против -3.8% у индекса). Вопреки пророчествам вонютки эта модель все никак не сольется =)



Портфель на декабрь получился довольно концентрированным (всего 11 бумаг), однако даже при этом мне пришлось ослабить мани-менджмент (увеличив максимальную историческую просадку с 20% до 26%), чтобы не помещать половину капитала в FXMM, как советовала модель.

КУПИЛ: PHOR, GAZP, CHMF, VSMO, SBER, SBERP
ПРОДАЛ: KMAZ, SVAV, BANEP, UPRO, TRNFP, DIXY, MSNG, SIBN, TATN, TRMK, GMKN, YNDX, NMTP, FXCN
ДЕРЖУ: RTKMP, MSTT, AKRN, TATNP, LKOH

Итоговый портфель на декабрь:

Варианты отработки Сценариев и Протоформ Эксперта ТА:

Ну вроде рынок созрел для дальнейшего движения.

Вижу так:

RI вверх на 117500
Si вниз до 57500
SBER на 250

Кто-то там писал, что дядьки, заработавшие с 50-60 не пожалеют 10% чтобы закрыться по сберу...
Я с ним согласен. Только они не пожалеют от 250, а не с текущих… )))

Что касается нефти, то должна уйти выше 64.5, куда-нить на 66-67.

Ну, а потом, будет коррекция на 10-15-20% в зависимости от инструмента...
Нефть больше, бакс меньше...

Торопиться шортить SBER, RI, BR, как собственно и покупать баксы, надо неспеша…

Доброе утро, сегодня ожидается довольно динамичная торговая сессия из-за плотного новостного потока.

Рассмотрим фьючерсный контракт на индекс РТС. 

Вчера многие трейдеры заметили отклонение корреляции с нефтянкой во второй половине дня. 
Согласно показателю ОИ — выходить из позиций начали как только цена ушла ниже 116 уровня, как раз после 15:00 в основном шли фиксации до самого закрытия торговой сессии. 

Уровень 116 удержали уже 3й раз. Но исходя из данных по объему и показателю открытого интереса — уровень не  пробили  за счет фиксаций позиций из-за. Total Delta вчерашней сессии достигла 13.000. Рекордная дельта в этом контракте была 32.000 на стороне bid aggressor 14.11 — в эту торг.сессию продавцы защитили 116 уровень, отбросив ценник на 111. 



( Читать дальше )

Варианты отработки Сценариев и Протоформ Эксперта ТА:

На 17.11 РТС фьюч лонг, usd/rub  шорт.  Насчёт Сбера не уверен, но по ТА (дневной) шорт. Хотя немного не понимаю, как РТС и Сбербанк будут разнонаправленны.